Форум трейдеров » Торговые стратегии » Аксиомы Форекса
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Аксиомы Форекса

    Аксиома 1 - графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда

    напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно

    меняются, где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы.

    Следствие 1.1 - история повторяется и все временные графики на

    всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи

    один на другой довольно плавно переходя ( в отличие от графиков

    акций ) от цен закрытия в цены закрытия свечей.

    Наблюдение 1.1 - чем меньше масштаб графика тем он выглядит

    более рваным и хаотическим с большими и неожиданными

    перепадами.

    Наблюдение 1.2 - в зависимости от способа отображения

    информации о рынке - свечи, крестики-нулики, каги, ets. оценка

    того что происходит на рынке и как действовать изменяется.

    Наблюдение 1.3 - независимо от способа отображения 90% трейдеров

    теряют деньги.

    Следствие 1.2 - если на большем временном промежутке тренд, то

    на меньшем всегда флэт, если на части валютных пар

    тренд, то на другой всегда флэт и наоборот.

    Следствие 1.3 - при флэте рынок может ходить выше-ниже

    какой-либо существовавшей цены.

    Следствие 1.4 - цена все время либо приближается либо

    удаляется к какой-либо ранее существовавшей цене.

    Следствие 1.5 - с течением времени подобное

    приближение-удаление может происходить многократно на

    большее либо меньшее расстояние.

    Следствие 1.6 - рано или поздно но цена может вернуться к

    любой ранее существовавшей цене.

    Следствие 1.7 - отойдя от ранее существовавшей цены рано или

    поздно но цена может пересечь любую ранее существовавшую

    цену в противоположном направлении.

    Следствие 1.8 - любая от фонаря открытая по рынку позиция

    немедленно либо через большее либо через меньшее время,

    которое предсказать нельзя, может стать прибыльной и

    наоборот.

    Следствие 1.9 – на медвежьем тренде открытая чем ближе к

    вершине канала позиция, тем со значительно большей

    вероятностью будет прибыльной, чем убыточной.


    Аксиома 2 - считается, что Форекс подвержен настроениям толпы и

    естественным человеческим реакциям - случилось форс-мажорное

    обстоятельство, у всех участников паника, все стремятся спасти свои

    деньги, побыстрее и подешевле продать и рынок обваливается - падает.

    Следствие 2.1 - падение рынка происходит всегда значительно

    быстрее его подъема.

    Следствие 2.2 - рынок большую часть времени пребывает в бычьем

    тренде и меньшую в медвежьем.

    Следствие 2.3 - на бычьем тренде количество свечей всегда

    больше чем на медвежьем.

    Следствие 2.4 - на свечном графике доджев всегда больше на

    бычьем тренде, чем на медвежьем.

    Следствие 2.5 - на любом графике бычьих свеч всегда больше

    медвежьих.

    Аксиома 3 - большую часть времени рынок пребывает в тренде и меньшую -

    во флэте.

    Следствие 3.1 - рынок подвержен тенденциям.

    Следствие 3.2 - любая тенденция скорее будет развиваться

    дальше, а не меняться на обратную.

    Следствие 3.3 - на любом тренде не обязательно что все свечи

    одного цвета.

    Следствие 3.4 - появление медвежьей свечи на бычьем тренде еще

    не означает, что это начало медвежьего тренда и наоборот.

    Аксиома 4 - переход бычьего тренда в медвежьий и наоборот не

    обязательно происходит через флэт.

    Аксиома 5 - тот факт, что на рынке образовался тренд или флэт или

    произошел разворот рынка можно определить только спустя какое-то время

    основываясь на наблюдениях, пока на графике не образуется минимальная

    для правильных выводов история.

    Следствие 5.1 - никогда невозможно точно и вовремя

    спрогнозировать цену и начало либо окончание тренда или

    флэта.

    Следствие 5.2 - никогда нельзя предугадать точно что именно на

    этой свече, именно с этого уровня произойдет разворот рынка.

    Следствие 5.3 - оценка того что бычий тренд уже сформирован и

    продолжается может быть ошибочной, и история покажет что эта

    последняя свеча была началом разворота тренда на медвежьий

    и наоборот.

    Следствие 5.4 - рынок со 100% точностью по цене и времени

    спрогнозировать нельзя так как график выглядит как

    преимущественно хаотическое и бессистемное движение.

    Вывод 5.1 - если рынок спрогнозировать невозможно, так как он

    есть вполне хаотичным, и рынок не дает мне надежных и точных

    сигналов по цене и времени входа когда именно эффективно и в

    расчете на прибыль войти в него, то тогда это значит что следует

    действовать полностью противоположным образом -

    рассчитывать не на точную цену и не наточное время и не на одну

    валютную пару, всю инициативу отдав Форексу, а на случайный вход

    самого рынка в мою МТС по случайной цене и в случайное время на

    случайной валютной паре, предопределенное каким-либо более-менее

    систематическим случайным явлением на рынке, которое использует МТС

    для работы. Тогда рынок сам, когда будет готов к этому создаст это

    явление, а мне не нужно будет заниматься прогнозированиям, потому что

    я уже предварительно ожидаю и готовый потому что установил и настроил

    МТС которая и сработает.

    Вывод 5.2 - работая с такими случайными явлениями следует

    рассчитывать что будет статистически больше случаев прибыли

    чем убытков.

    Вывод 5.3 - для получения прибыли следует использовать такие

    явления на рынке, какие вероятнее состоятся а чем не

    состоятся - например волновую природу движения.

    Вывод 5.4 - "разделяй и владей" - следует нацеливаться на

    постоянную эксплуатацию и использование с целью сделать

    деньги лишь каких-то одних закономерностей рынка, а не его

    всего ежесекундного и круглосуточного движения.

    Вывод 5.5 - закономерности рынка, что, как считается, имеют

    место: дивергенция, значимые уровни поддержки-сопротивления, цены

    закрытия дня, выход регулярных новостей, форс-мажорные

    нерегулярные новости ,понедельниковые гепы, пики подъемов

    и спадов срывателей stop-loss, свечные фигуры, каналы,

    фигуры технического анализа, фундаменальний анализ, волны

    Еллиота, углы Ганна, валюты союзники-противники, интервенции,

    ets.

    Вывод 5.6 - ожидать появление закономерностей рынка можно лично,

    используя советники, используя отложенные ордера.

    Вывод 5.7 - те 10% трейдеров что зарабатывают на Форексе ( со

    100% а остальные 90% сливают ) с помощью ТА, ФА, свечного

    анализа, индикаторов, советников ets, зарабатывают лишь потому

    что умеют очень хорошо знать с чем именно в настоящий момент все

    согласились.

    Постулат 5.1 - он неожидан и парадоксален и полностью противоречит

    тому, чему учат в многочисленных постпокийносовковых банках и ДЦ-

    работать на одной валютной паре, одним лотом, и, главное самому

    попробовать спрогнозировать и входить в рынок.

    С увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует

    все увеличивать для рынка условия входа к твоей МТС - в этом случае

    МТС все большее будет стремится к безубыточности, к увеличению

    профитности и к 100% профитфактору.

    Следствие 5.5 - большая часть закономерностей рынка, что, как

    считается, имеют место есть таковыми только потому, что все с этим

    согласились.

    Следствие 5.6 - точно по направлению с рынком с началом

    тренда торговать неуспеваеш так как всегда есть большее или

    меньшее запаздывание в зависимости от выбраного временного

    промежутка.

    Исключение 5.1 - это возможно если торговать против рынка -

    Мартингейл.

    Аксиома 6 - на графике существуют значимые уровни поддержки и

    сопротивления.

    Следствие 6.1 - цене часто трудно пробить или преодолеть

    эти уровни и она может длительное время пребывать где-то

    возле уровней.

    Следствие 6.2 - никогда невозможно точно предсказать как

    поведет себя цена возле таких уровней.

    Аксиома 7 - во время выхода новостей и сильных неожиданных событий

    рынок реагирует непрогнозировано и очень резко.

    Следствие 7.1 - рынок всегда в большинстве случаев реагирует

    падением на выход новостей либо неожиданных или значимых

    мировых событий чем подъемом.

    Следствие 7.2 - величина таких падений всегда больше величины

    подъемов.

    Следствие 7.3 - в следствие этого в графиках существуют

    разрывы.

    Следствие 7.4 - войти или выйти из рынка во время сильных

    движений невозможно что объясняется чисто техническими аспектами.

    Следствие 7.5 - когда все рынки падают в следствие одного

    глобального форс-мажорного обстоятельства, то на одних валютных

    парах график идет вверх, а на других - вниз.

    Аксиома 8 - есть точно установленое время перехода от одного рынка к

    другому.

    Аксиома 9 - наибольшие объемы и движения на Американской сессии
    особенно в пятницу.

    Аксиома 10 - все валюты на рынке определяются и зависят от одной

    главной валюты мира - американского доллара.

    Следствие 10.1 - любое укрепление американского доллара

    немедленно укрепляет либо ослабляет другие валютные пары и

    наоборот.

    Следствие 10.2 - все валютные пары движутся всегда по-разному

    по сравнению с другими.

    следствие 10.3 - вследствии большого количества валют может

    возникать разбалансированность во взаимостоимости между

    ними - арбитраж.

    Наблюдение 10.1 - несколько валютных пар, которые имеют общей

    какую-то одну валюту могут иметь достаточно похожие графики

    несколько перегоняя ( отставая ) одна от другой.



    Аксиома 11 - чтобы получить прибыль на Форексе нужно быть в рынке

    действуя согласно правил а не вне его.

    Следствие 11.1 - время-деньги.

    Следствие 11.2 - чем дольше удерживается позиция и связана

    маржа депозита с целью получения прибыли в долгосрочной

    перспективе, тем больше теряется денег не сделаных

    краткосрочно.

    Аксиома 12 - любой советник основаный на любых индикатирах рано или

    поздно но начинает терять деньги.

    Следствие 12.1 - рынок меняется.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,802
  2. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    отредактировал и уточнил




    Вот теперь из этих Аксиом Форекса и формируется простая и всем
    доступная МТС, которую можно уместить на почтовой марке:

    - "переустанавливай отложеные ордера на дневном графике Sell limit вместе с Bay limit по всех валютных парах в момент закрытия дневных свеч на расстояниях приблизительно самой длинной за последних несколько десятков свечи".

    Смысл состоит в том, что мы "ловим" тени свечей и поставив отложенник
    подальше ты "заставляеш" свечу "изо всех сил", уже на "излете" движения, независимо от ее цвета, дотянуться до лимитника, все же зацепить его и активировать. Если цена продолжает двигаться в этом направлении то убытки увеличиваются.

    И только потом цена уже откатывается назад ( вверх или вниз ) формируя тень, и только минуя цену, по которой открыто ордер начинает создавать, собственно, прибыль.

    Из расставленых таким образом нескольких десятков сработают всего несколько ордеров и то довольно редко. Почему Sell limit вместе с Bay limit? Потому что мы же не знаем куда завтра пойдет рынок - вверх или вниз.

    На каком точно расстоянии расставлять ордера? Это наибольший недостаток и его достаточно трудно автоматизировать. Следует оценить высоту нескольких десятков предыдущих свечей - взять наивысшую из них. Поэтому приблизительно на таком расстоянии от цены зкрытия предыдущей свечи и разместить ордер.

    Понятно, что если свеча оказалась длинной, все же зацепила ордер и почти не имеет тени тогда в конце дня фиксируем убыток и обязательно выходим из рынка. Потому что мы же не знаем куда завтра пойдет рынок - вверх или вниз. И расставляем ордера по-новому.

    Работаем на дневках. По ценам закрытия. Можна треллинговать ставить
    стопы и тэйки. Естественно следует прикинуть мани-менеджмент. Считаю что стопы должны быть малыми а тейк-профит пунктов 300 на всех парах, чтобы не морочиться. Все же прибыль следует фиксировать в конце дня или в середине - кто как умеет. Попытки трейлинговать или доливаться противоречат Аксиомам.

    С увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует все ужесточать и ужесточать для рынка условия входа в твою МТС - в этом случае МТС все больше и больше будет стремиться к безубыточности, к увеличению профитности и до 100% профитфактора но и бутет уменьшаться количество инициированных рынком ордеров.



    Постулат 5.1 - он неожидан и парадоксален и полностью противоречит тому, чему учат в многочисленных постпокийносовковых банках и ДЦ - работать на одной валютной паре, одним лотом, и, главное самому попробовать спрогнозировать и входить в рынок.
    С увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует все ужесточать для рынка условия входа к твоей МТС и увеличивать лот - в этом случае МТС все большее будет стремится к безубыточности, к увеличению профитности и к 100% профитфактору.
  3. 243
    Комментарии
    13
    Темы
    247
    Репутация Pro
    Аватар для alex_smith  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цепи Маркова Вам в помощь.
    Там и советничек выложен как раз по Вашей стратегии.
    http://forum.mql4.com/ru/8058
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Система тестировалась?
  5. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Следствие 1.2 - если на большем временном промежутке тренд, то

    на меньшем всегда флэт, если на части валютных пар

    тренд, то на другой всегда флэт и наоборот.
    Тогда уж проще врубить трендовые советники по всем парам и смотреть что получиться в итоге... :smartass:
  6. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Привет всем!

    Я здесь рассматриваю именно поведение рынка, графика, то, что видно, закономерности, банальности если хотите но не оценки.
    Сформулируйте собственные аксиомы и исправьте мои - я на то и рассчитываю, что совместными усилиями мы добьемся результата. Свои мысли предлагаю излагать в виде Аксиом.

    МТС тестирую и по мере написания новых Аксиом меняю ее по мере того как меняются мои взгляды на рынок.

    картинки здесь

    Нет уж, будьте добры выложить картинки здесь. Реклама других форумов недопускается.
  7. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Следствие 1.2 - если на большем временном промежутке тренд, то

    на меньшем всегда флэт, если на части валютных пар

    тренд, то на другой всегда флэт и наоборот.
    Это следствие подтверждается в ходе тетсирования системы?
  8. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Привет!
    Да, хот это и не влияет на работу и этот эффект не используется.

    Вот МТС основанная на Аксиоме 3

    Аксиома 3 - подавляющую часть времени рынок находится в тренде и меньше

    - во флете.
    Следствие 3.1 - рынок склонен к тенденциям.
    Следствие 3.2 - любая тенденция скорее будет развиваться дальше, а не

    изменится на обратную.
    Следствие 3.3 - на любом тренде не обязательно что все свечи одного

    цвета.
    Следствие 3.4 - появление медвежьей свечи на бычьем тренде еще не

    значит, что это начало медвежьего тренда и наоборот.

    Беру дневной график что показывает именно тенденции без лишней

    информации что может мешать - крестики-нули. Вхожую сразу тремя

    ордерами в направлении символа ( крестика или нуля ) что только что

    появился. Следующий тот же символ - два ордера, следующий тот же символ

    - один ордер и когда дальше следующие те же символы то добавляемся лишь

    по одному ордеру. Если на любом из шагов появляєтся противоположный

    символ то закрываю все предыдущие ордера и все начинаю опять но уже в

    противоположном направлении - вхожую сразу тремя......

    Почему три? Потому что на дневных графиках мало одно- или дво-

    символьных шагов которые могут давать убытки а остальные большие

    движения позволяют делать деньги.


    Таких МТС много можна создать изучив Аксиомы.
    Тестируйте!
  9. 99
    Комментарии
    2
    Темы
    99
    Репутация Pro
    Аватар для SERYEGA  
    В начале пути

    2 Медалей
    Весьма похожая стратегия сдесь
    с картинками и обьяснениями

    http://finlist.org/viewtopic.php?f=13&t=20
  10. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо, действительно похоже.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать