Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Отношение прибыль - риск
+ Подписаться
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    У меня есть книга, я бы хотел обсудить саму стратегию.
  2. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Теперь понятно, :smartass: .А то я думала, что ты книгу не можеш найти.
  3. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    ... я бы хотел обсудить саму стратегию.
    Примеры "ЧС",сейчас начали работать.Если интересно ,можешь посмотреть.Примеры классические,как в книге.
    1. nzd/usd D1 т.1 10.03. т.2 20.03 . Т.е. с 21.02 ( 20-ти период.уровень ) по 20.03 - 10.03 самая низкая точка.от неё и смотрим "ЧС" и выставлям байстоп при пробое мин.
    2. cyf/jpy D1. т.1 21.02 . И анналогично пр.№1.
    "ЧС" здесь уже начали работать с четверга.Ну в принципе рискнуть можно.
  4. 19
    Комментарии
    2
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Кто подскажет - как понять "Используйте методы страхования спотовых и фьючерсных операций"(Э.Найман).
    Как это конкретно сделать? Какие есть методы страхования рисков - кроме стопов?
  5. 113
    Комментарии
    4
    Темы
    118
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Тема то не пустая. Зря вы так все. Я когда то проводил исследования и выяснил, что если правильно подобрать размеры профита и лосса, то можно получать небольшую прибыль даже открываясь случайным образом (или например всё время buy на боковом тренде). Это не должно показаться странным, поскольку прибыль очень маленькая - комиссии и спреды её практически полностью съедают. Т.е. можно создать небольшую прибыль, чисто с помощью управления риском, даже в ситуации "50 на 50". Если же ситуация более благоприятна, т.е. мы можем хоть как то прогнозировать рынок, правильная установка профитов и лоссов может существенно приумножить прибыль.
    Почему это работает? Если мы слишком близко установим лосс, то он будет по чисто статистическим причинам слишком часто срабатывать. В итоге мы будем выходить с небольшими убытками из СЛИШКОМ большого количества сделок, что в итоге съест всю прибыль накопленную от далеко установленных профитов, которые срабатывали СЛИШКОМ редко.
    Т.е. тут нужен некий компромисс.

    Рекомендаций никаких давать не буду, поскольку потом я перешел на другую технику торговли, где позиции держатся строго определенное время, напр. день или 5 дней и закрываются вне зависимости от того прибыльные они или убыточные по достижении временного лимита. При такой технике уже действует другая "механика".
  6. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от eponimous Посмотреть сообщение
    Рекомендаций никаких давать не буду, поскольку потом я перешел на другую технику торговли, где позиции держатся строго определенное время, напр. день или 5 дней и закрываются вне зависимости от того прибыльные они или убыточные по достижении временного лимита. При такой технике уже действует другая "механика".
    Имхо это вообще одна из самых мощных техник выхода. :bow: В тоже время если построить распределение результатов сделок, то можно понять, начиная с какого момента дальнейшее движение в нужном направлении практически невероятно и когда, стало быть, неплохо подтянуть стоп или зафиксить часть профита.

    По поводу отношения прибыль/риск. Имхо в этой теме много недопонимания, поскольку смешиваются разные виды преимуществ. Есть преимущество периода - когда торгуя шаблонную ситуацию трейдер находится в зоне положительного МО, если играет серию трейдов. Есть преимущество сделки - (н-р SL < TP) - но это слишком вобщем. Есть преимущество ММ - когда в одних ситуациях трейдер использует бОльшую часть капитала чем в других (сюда относятся адекватный пирамидинг (и добавление к убыточных позициям в том числе). Поэтому если трейдер имеет систему с +MO то преимуществом в сделке будет войти и выйти на несколько пунктов лучше системы, немного большим размером с немного меньшим риском :D Если это удается проделывать регулярно, то этот трейдер - волшебник и ему гранд-респект и прочие почести! :D
  7. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от fondtr Посмотреть сообщение
    Кто подскажет - как понять "Используйте методы страхования спотовых и фьючерсных операций"(Э.Найман).
    Как это конкретно сделать? Какие есть методы страхования рисков - кроме стопов?
    Пример: покупаешь eurusd 0.1 лот
    продаешь фьючерс 6e 0.1 лот
    В любом случае движения вверх или вниз остаешься при своих, т.е. страхуешься.
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    приветствую всех участников ветки. вставлю и свои пять копеек. на пшенице (ZW) можно в принципе добиться входов один к трем, правда сами сигналы будут появляться не так часто как хотелось бы. я тестирую на ZW сейчас одну системку, идею которой почерпнул у Элдера - покупать или продавать по "справедливой стоимости", которую он определял как возврат цены в пространство между двумя мувингами.
    В общем, кому интересно - такая система:
    Использую два экспоненциальных мувинга - 35 и 150. По их пересечению определяю тренд - если короткий пересек длинный - тренд вверх и наоборот. Потом ждем отката цены к "справедливому" значению, то есть ровно в середину между двумя мувингами. Там открываем позицию по тренду со стопом ниже (если играем лонг) или выше (если шорт) длинного мувинга на 2-2,5 пункта. Потом высчитываем расстояние от входа до стопа, применяем управление капиталом, чтобы стоп принес не больше определенного процента убытка, а цель будет в три раза дальше чем стоп.
    на длинном периоде (несколько лет) не тестировал, но в годовой перспективе количество убыточных и прибыльных сделок примерно равно, что дает неплохие шансы. В иные месяцы до 7-8 сделок бывает.
    на других товарных инструментах работает хуже (с этими параметрами), что конечно не пользу системы, но зато идея простая - в чем ее и плюс
  9. 113
    Комментарии
    4
    Темы
    118
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Имхо это вообще одна из самых мощных техник выхода. :bow: В тоже время если построить распределение результатов сделок, то можно понять, начиная с какого момента дальнейшее движение в нужном направлении практически невероятно и когда, стало быть, неплохо подтянуть стоп или зафиксить часть профита.
    Согласен - г-н Ральф Винс меня в этом убедил. Сейчас как раз закончил исследование оптимальных лоссов при торговле на фиксированных временных интервалах: т.е., напр., позиция открывается строго в начале торгового дня и закрывается строго в его конце, а внутри дня выставляется стоп-лосс.

    Пришел к таким выводам для такой техники торговли:
    1) профиты высталять нет смысла, т.е. прибыли не надо "подрезать", а брать их полный спектр внутри торгового интервала - и большие, и средние, и малые;
    2) лосс надо высталять примерно на расстоянии 1 - 2 стандартных отклонений от МО, тогда можно существенно сократить убытки и, что самое главное, убыток худшего случая, не повлияв на матожидание прибыли (т.е. не уменьшив его).

    Вот так как-то :)
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от eponimous Посмотреть сообщение
    Пришел к таким выводам для такой техники торговли:
    1) профиты высталять нет смысла, т.е. прибыли не надо "подрезать", а брать их полный спектр внутри торгового интервала - и большие, и средние, и малые;
    2) лосс надо высталять примерно на расстоянии 1 - 2 стандартных отклонений от МО, тогда можно существенно сократить убытки и, что самое главное, убыток худшего случая, не повлияв на матожидание прибыли (т.е. не уменьшив его).

    Вот так как-то :)
    По первому пункту - получил точно такие же резалты. Долго удивлялся - при оптимальном времени нахождения в позиции любой TP ухудшает MO. По второму - спасибо за интересную мысль, проверю ибо буквально на днях словил 5 сигм супротив себя. Благо на демо.

    У меня сейчас подход такой: н-р есть система, которая дает лучшие резалты при нахождении в позиции 3 дня. Если появляется сигнал для входа в сделку, я рассматриваю его ни как обязательный к исполнению, а как открытие возможности - "окна" сроком на 3 дня. Внутри этого окна я буду проволить сделки только в сторону преимущества, входя и выходя на тех технических уровнях, на которых наблюдается максимальное отклонение преимущества.
    Я уже писал постом выше - есть преимущество системы, а есть преимущество конкретной сделки. Моя задача использовать и то и другое. GL!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать