Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Отношение прибыль - риск
+ Подписаться
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Послушай Сосед, твоя способность зафлудить любое предложение мне известна еще по русской рулетке. Ты уж извини за прямоту.
    Меня не интересует история потому что это прошлогодний снег. Повторюсь. ВХЦ не начисляет прибыли по истории, к сожалению только за сделки реал тайм.
    В конце концов ты тоже можешь принять участие.
    Мне не надо рассматривать два входа по сделкам. Я буду открывать пост посделке. И рассматривать ее результат. А также, что было бы если бы я ее закрыл или не закрыл. Это не сложно.И в результате от этого я буду потом суммировать результат. И расчитывать возможную прибыль или убыток.
    Чем больше человек примет участие в эксперименте, тем чище будут его результаты. Так как каждый будет работать по своей системе.
    В общем хорош флудить, пора работать.
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вот именно.
    Я тут покурил ... эту корову еще раз...
    Этот эксперимент может быть КОРРЕКТЕН ТОЛЬКО для КОНКРЕТНОГО ТРЕЙДЕРА с его ТС, иинструментами, ММ и проч. и проч.
    Общественное его проведение, а тем более ОБЩЕСТВЕННЫЙ результат никакого значения иметь не будут.
    Как это не будут. Если удасться выяснить, что соблюдение соотношения 2 к 1 необязательно и все зависит от контретной системы, разве такой результат не будет иметь никагого общественного значения :confused:

    Ну в общем мне надоело препираться и тратить на болтовню, свое время. Кто хочет выкладываейте сделки и их краткое описание. Кто не хочет, не мешайте.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Ну в общем мне надоело препираться и тратить на болтовню, свое время. Кто хочет выкладываейте сделки и их краткое описание. Кто не хочет, не мешайте.
    Делай как хочешь, нам-то чего... Только вероятность ошибочных выводов очень велика. А время будет потрачено.
  4. 409
    Комментарии
    13
    Темы
    421
    Репутация Pro
    Аватар для Alex K  
    В начале пути

    4 Медалей
    2Сосед

    Зачем все усложнять?
    Все очень просто.

    1. Вариант торговли как есть вошел-вышел ( тралить стоп, выводит в бу и т.д.)
    2. Та же сделка но с другими параметрами соотношения (например 1 к 1)
    3. Та же сделка с параметрами 1 к 2

    В итоге, потом сравнивается за определенный период урвоень депозита. Все просто. Каждый для своей ТС это будет делать отдельно. Главное наработанная статистика со сделок которые прводятся, а не выдранных с истории.

    Когда будет статистика на начало апреля, тогда и пообсуждать можно.
    А сейчас лучше смотреть и делать выводы.

    Я завтра выложу результаты за эту неделю, с анализом проведеных сделок.
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Система основанна, на графоаналитическом анализе, уровни поддержки и сопротивления. Каналы. Индикаторы мувинги ЕМА 10,25,55,200 SMA 100. (имеются виду диапазоны). Основной элемент, индикатор Барри Сандерса различающий 1-2-3 формации. Вход агрессивный после первой корреции образовавшегося паттерна, или при пробое уровня 100% фибы, данного паттерна. Стоп за уровнем 0. Таймфрейм разный, в зависимости от инструмента.

    Все сделки прибыльные или убыточные будут опубликованны. Уровень прибыль риск не обязательно будет 1 к 1. Но любая сделка в конце эксперимента будет рассмотрена из соотношения. Какой был бы результат сделки при соотношении прибыль риск 2 к 1, 1 к 1, а стоп переведен в безубыток при достижении уровня прибыль риск 1 к 1. Сделки будут опубликованны в режиме реал тайм т.е. с сегодняшнего дня, ни каких вчерашних сделок. (для чистоты экспиримента).
    Для экономии времени и пространства сделка и ее результат будет описан к одном посте.

    Экспиремент имеет целью, доказать, что не существует незыблемых принципов, которые нельзя подвергать сомнению. Результаты экспиримента, не будут иметь никакой силы в будущем и касаются данного временного периода.

    То Сосед. Не вижу предмета для спора. Каждый занимается, чем он хочет, за свои собственные деньги, в рамках существующего законодательства. Прошу прощения за резкость.

    Всех желающих принять участие прошу придерживаться метода анализа сделок описанного в данном посте. С уважением ко всем.

    Для удобства рассмотрения графиков, рекомендуется пользоваться мозиллой или эксплорером.

    Кстати в сделке которуя я вчера разместил, сообтношение прибыль риск 2 к 1 было вполне оправданно. Так что пожалуй я ее в финальном отчете защитаю.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Вход осуществлен отложенным ордером
    bay limit 0.9950 stop 97.90 profit 101.50. Отношение прибыль риск 1.25 к 1.
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Alex K Посмотреть сообщение
    2Сосед

    Зачем все усложнять?
    Все очень просто.

    1. Вариант торговли как есть вошел-вышел ( тралить стоп, выводит в бу и т.д.)
    2. Та же сделка но с другими параметрами соотношения (например 1 к 1)
    3. Та же сделка с параметрами 1 к 2

    В итоге, потом сравнивается за определенный период урвоень депозита. Все просто. Каждый для своей ТС это будет делать отдельно. Главное наработанная статистика со сделок которые прводятся, а не выдранных с истории.Когда будет статистика на начало апреля, тогда и пообсуждать можно.
    А сейчас лучше смотреть и делать выводы.

    Я завтра выложу результаты за эту неделю, с анализом проведеных сделок.
    Действительно всё просто.
    Завтра эта неделя будет историей,как и в апреле графики за март тоже.:)

    Неделю и месяц также можно назвать выдранной из истории.
    Сотрите полностью историю и не выдерайте.Кто мешает то проверить свои ТС ?:)

    Также понятно,что меньший коэффициент В ПРИНЦИПЕ не только может дать профитные сделки,которые бы иначе развернулись и ушли в лоси,но и РЕЖЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНО выгодные сделки с коэффициентом и 2,и 3 и пусть 8 .....

    Всё равно всё кончится подсчётом не только профитов и лосей,но и соотношения профитных и лосевых сделок,с повторным анализом истории и поиском лучших входов.

    Действительно,делайте как хотите ...только чур без путёвого анализа и такого же обсуждения не делайте каких-либо заявлений на счёт "завала коров".:)
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Ты Сосед все не можешь успокоиться.
    Я как то в другой ветке тебе пытался обяснить про историю. Главный ущербный недостаток истории в том, что ты видишь результат истории. И когда ты открываешь на истории сделку для теста, ты подсознательно отметаешь негативный результат или погдоняешь его под свою систему. Ты не испытываешь негативных эмоций в случае если твоя сделка не сработала и твое психологическое состояние не претерпевает никаких потрясений. Это же самое я пытался показать в курсе, "фьючерсы, здравый смысл торговли", когда рассматривал иллюстрации. Берется ситуация с известным результатом, и на основании ее создается иллюстрация, с рекомендацией делать так как нарисованно. (Впрочем как и во всех книгах, Ларри Вильямс такие результаты подсовывает, что Копперфильд отдыхает).
    Я категорически против всяких догм, и догмы открываться соотношением 1 к 1 в том числе. Поэтому и затеял данный экспиримент. А соотношение прибыль риск у меня будет каким угодно. И может быть даже 3 к 1.
    Повторюсь цель данного экспиримента. В конце, на основании реальных сделок, определить, а что выгодней.... в данный конкретный период времени.который модет проблиться 1, 2, 3, год, а может закончиться в конце экспиримента.
  9. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Вход sell 12000 stop 12300 profit 11700.

    14.03.2008 - Сделка закрыта по 11877. (Уж больно бешенный денек). Считаю, что цена закрытия выше или ниже 12000 определит направление дальнейшего движения.
  10. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Решила тож свои пять копеек своих вставить.Не хочу никого ни обидеть ,ни критиковать,но я тоже не понимаю смысл спора и данного эксперемента.Моё мнение,что параметры 2 к 1 вполне реальны.Ошибка может быть только в открытие сделки или неправильном закрытии.
    Например chf/jpy на buy при сегоднешней ситуации на рынке не совсем реальна. При анализе ( всё-равно возвращаемся к истории) этот кросс зависит от движения Йены и Франка. При этом Йена должна идти хорошо вверх (сравнительный анализ по usd/jpy usd/chf chf/jpy),а она туда не торопиться,хотя все и ждут отскок от минимума .При этом последнее время Йена похоже ходит с NQ и джонсом на Американской сессии ( сравнительный анализ за 2-3 месяца - опять история :rolleyes: ) .
    Ну и также при этом логично открываться на всех йеновских кроссах,но на них также нет особого бая.
    Так что лучше посидеть,покопаться в истории,просто написать на бумаге свою сделку,прикинуть возможные плюсы и минусы.А то можно такого наэксперементировать...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать