Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Отношение прибыль - риск
+ Подписаться
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    При этом скромно умалчивается о том, что при этом соотношении цене, надо пройти путь к прибыли в два раза больше чем к убыткам.

    1)Согласно моим наблюдениям как минимум в 5 случаях из 6. При ходе сделки в сторону прибыли, цена проходит расстояние равное 1-1.5 стопа, разворачивается и возвращается назад, в лучшем случае имеем стоп в безубытке.
    Таки решил уточнить.
    Что КРНКРЕТНО ты хочешь доказать.

    Что на рынке нельзя взять профит больше лося?Или что?


    Тогда просто глянь на дневной график,например дакса в прошлом году.
    Умение в данном вопросе сводится к поиску примерно таких сделок .
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Таки решил уточнить.
    Что КРНКРЕТНО ты хочешь доказать.

    Что на рынке нельзя взять профит больше лося?Или что?


    Тогда просто глянь на дневной график,например дакса в прошлом году.
    Умение в данном вопросе сводится к поиску примерно таких сделок .
    Ну вопервых я не собираюсь никому ничего доказывать. И никуда смотреть тоже не собираюсь, это все прошлогодний снег.
    Я хочу подвергнуть сомнению постулат об обязательном отношении прибыли 2 к 1. Более того думаю, что по некоторым иструментам данный постулат приведет к заведомым убыткам.
  3. 409
    Комментарии
    13
    Темы
    421
    Репутация Pro
    Аватар для Alex K  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Ну вопервых я не собираюсь никому ничего доказывать. И никуда смотреть тоже не собираюсь, это все прошлогодний снег.
    Я хочу подвергнуть сомнению постулат об обязательном отношении прибыли 2 к 1. Более того думаю, что по некоторым иструментам данный постулат приведет к заведомым убыткам.
    Все друзья, брейк. Не туда Вас заносит.

    Я тоже считаю что проверить действительность постулата надо. И в этом я с hekler на одной дороге.:thumbsup_002:
  4. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Давайте вместе посмотрим можно ли по 3 инструментам открыть 3 сделки с соотношением риск к прибыли 1 к 2.
    Ваши предложения по входу и уровням TP и SL
    Кто возьмется открыть на реале и подождать.
    Сосед? Глеб?
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Еще одно исследование этого вопроса никому не повредит. А хотябы одному человеку, да принесет пользу.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    У меня сделки идут на реальном счете. Он небольшой. Поэтому я по некоторым инструментам сделок окрыть не могу. Сегодня по серебру сдуру открылся, но забор меня быстро прибил. Давайте сделаем так. Я их опишу и выложу в течении недели. И потом мы увидим их конечный результат. Так же и другие естествоиспытатели. Выкладывайте сделки. И в том же посте размещайте их результат. А потом мы все результаты сведем в к середине апреля в таблицу. Причем будем рассматривать все сделки с различними соотношениями. А заодно проверим действенность систем.
    Давай Евгений размодерируй каком виде это все будет происходить.

    Итак пока два желающих
    hekler
    Alex K

    Кто еще присоеденяйтесь.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Не спеши. Не все так просто.
    Сосед был прав по вопросу отслеживания сделок в реальном времени, а не пост фактум.
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    У меня сделки идут на реальном счете. Он небольшой. Поэтому я по некоторым инструментам сделок окрыть не могу.
    Это вообще по моему разумению чистейшей воды паранойя. Потому как то, что описана сделка на форуме или нет - "на скорость не влияет".

    Далее. Ведь по каждой сделке надо рассматривать как минимум 2 варианта - с тейком = лоссу, и с тейком = 2 лосям. Т.е. надо по одному сигналу открывать 2 позы. Так что реал не очень катит для таких экспериментов.

    Следующее.
    Это проклятое слово "безубыток"!! Какой только ********** выпустил его в обиход??
    Как и когда переносить стоп-лосс для защиты прибыли?? Метод переноса СУЩЕСТВЕННО будет влиять на результаты. Это надо конкретно описать в правилах эксперимента. (которых я в ветке не нашёл...)

    Также повлияет на результат и способ установки стоп-лосса (под ЛЭ, под вчерашним лоу, под уровнем (какой силы?), под %% по ФИБО, по пивоту, по Мюррею и т.д. и т.п.). На всех счетах он должен быть одинаковым.

    И последнее. Пока последнее.
    При соотношении кол-ва прибыльных и убыточных сделок 50/50 и ТР/SL 1:1 счет расти не будет. Для роста счета надо чтобы соотношение было 60/40. И то медленно расти будет. Нервы не выдержат. Лучше чтоб 70/30. А дает ли система на которой будет ставиться эксперимент такое соотношение истинных и ложных сигналов?

    Кстати. Если поза закрыта по пресловутому "безубытку" ( как принято здесь понимать перенос стопа на уровень входа), то был ложный сигнал системы или нет??

    Сегодня по серебру сдуру открылся,
    Где гарантия что это не попадет в эксперимент??
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если кто не понял,то я к примеру не ругаюсь.
    Было заявление,довольно серъёзное и предложение обсудить.
    Так давайте обсуждать дельно.
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Ну вопервых я не собираюсь никому ничего доказывать.
    Опровергнуть,не доказывая иное?!Удивил.
    И твои посты о статистике и вот сейчас торговлю собираешься показывать---------это ты не доказываешь что-ли?
    Я хочу подвергнуть сомнению постулат об обязательном отношении прибыли 2 к 1.
    Я и попросил на уточнение ответить----
    а)Что не взять профит выше риска?
    Или
    б)Что можно зарабатывать на ТС с 70% профитными сделками и 30% убыточными?
    Сразу скажу,что можно,только если у трейдера такая ТС имеется,то вероятнее всего ЕМУ ВО ВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ ТОЛЬКО ПРОФИТ РАЗМЕРОМ СО СТОП-ЛОСС,А ДАЖЕ СКОРЕЕ ЕЁ НАСТРОИТ НА БОЛЕЕ ВЫГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ.

    Вот поэтому прежде что-то доказывать,надо хотя бы указать что доказывать и что будет доказательством. Тем паче,что ты ниже утверждаешь,что можно с таким соотношением зарабатывать......... :)
    Более того думаю, что по некоторым иструментам данный постулат приведет к заведомым убыткам
    И никуда смотреть тоже не собираюсь, это все прошлогодний снег.
    Что значит прошлогодний снег?:)
    1)Ты ТС то как настраиваешь?ЭТО ИСТОРИЯ,А ЕЁ АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ТАшника.Или и этот постулат в топку?:)
    2)Нужно не только много сделок для серъёзного анализа,но и торговля на различных стадиях рынка.Собственно потому и просят большую историю и т.д..
    3)А что делать то с ПРИМЕРОМ с даксом,если он принёс профит на много больше риска?Закрыть глаза и выбирать только подходящие для опровержения примеры.

    ТОРГУЙТЕ КОНЕЧНО ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ПО СВОЕМУ ДЕЛАЙТЕ,НО ТОЛЬКО НЕ ФАКТ,ЧТО ТАКИЕ ПОДХОДЫ К ТЕСТУ КОРРЕКТНЫ И ЧТО ИХ ПРИМУТ .
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Это проклятое слово "безубыток"!! Какой только ********** выпустил его в обиход??
    Как и когда переносить стоп-лосс для защиты прибыли?? Метод переноса СУЩЕСТВЕННО будет влиять на результаты. Это надо конкретно описать в правилах эксперимента. (которых я в ветке не нашёл...)
    Тоже поддерживаю------- непонятки с БУ.
    С БУ он вообще уходит в другую область .
    1)Есть начальное соотношение профит\лось,при начальном входе.

    2)БУ не только НЕ имеет соотношения профит\лось,т.к. лось=0,но и больше уже относится,просто говоря,к отказу от БЕЗОТКАТНОЙ сделки.

    Также повлияет на результат и способ установки стоп-лосса (под ЛЭ, под вчерашним лоу, под уровнем (какой силы?), под %% по ФИБО, по пивоту, по Мюррею и т.д. и т.п.). На всех счетах он должен быть одинаковым
    Дополню.Не только выход по стоп-лоссу,но и выход по профиту может не состояться.
    А также и входы в позу могут быть различными.


    Потому и говорю.Для начала хотя бы посмотрели бы на истории---есть входы с профитом выше лося или нет?
    Конечно есть.Задача трейдера найти метод для отсеивания таких входов и ессно дисциплина---дождаться и сделать трейд по правилам.


    Торгуя,они счас совсем смешают статистику с психологией,а не только различные понятия трейдинга.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Торгуя,они счас совсем смешают статистику с психологией,а не только различные понятия трейдинга.
    Вот именно.
    Я тут покурил ... эту корову еще раз...
    Этот эксперимент может быть КОРРЕКТЕН ТОЛЬКО для КОНКРЕТНОГО ТРЕЙДЕРА с его ТС, иинструментами, ММ и проч. и проч.
    Общественное его проведение, а тем более ОБЩЕСТВЕННЫЙ результат никакого значения иметь не будут.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать