Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Отношение прибыль - риск
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей

    Отношение прибыль - риск

    В этой теме хотелось бы затронуть одну священную корову трейдинга. Как соотношение прибыль риск. Вся рекомендуемая к прочитению литература, утверждает следущее.

    1)Соотношение прибыль - риск должно составлять не менее 2 к 1.
    2)Все успешные трейдеры имеют больше убыточных сделок, чем прибыльных.
    3)Давайте прибыли расти.

    При этом скромно умалчивается о том, что при этом соотношении цене, надо пройти путь к прибыли в два раза больше чем к убыткам.

    1)Согласно моим наблюдениям как минимум в 5 случаях из 6. При ходе сделки в сторону прибыли, цена проходит расстояние равное 1-1.5 стопа, разворачивается и возвращается назад, в лучшем случае имеем стоп в безубытке.
    2)Простые технические методы позволяют добиваться большего количества прибыльных сделок, чем убыточных.

    Хотелось бы выяснить мнение успешно работающих профессионалов, на этот счет, возможно повышенная волотильность последнего времени, требует более рационального подхода.

    Вот статистика за последние 4 дня.

    Всего сделок - 20.
    Убыточных - 5
    Прибыль больше или равна 2 к 1 - 1 (в данном случае 3 к 1, ZW)
    Сделка в безубытке - 9 !!!!
    Сделка зафиксированна с коэфф. 1 к 1 - 1.
    Сделка отменена - 4.

    Сделки переводились в безубыток при достижении отношения прибыль риск 1 к 1. При этом ни одна из сделок не достигла соотношения прибыль риск 2 к 1.

    Торгуемые инструменты. 6J, 6B, YM, FTSE, FDAX, ZG, ZW, ZC.

    Результат как говориться налицо.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 25,043
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здесь с тобой согласен, Глеб. Причём это и на старших таймфреймах нередко случается. Я наверное не профессионал, потому что выхожу из сделки не по стопу, а по общей результирующей. :) Но всё равно, я просто психологически не приемлю серии из стоп-лоссов. Мне сразу начинает казаться, что моя ТС неэффективна. Почему и выбрал работу портфелем, т.к. он позволяет держать более надёжно минуса, чем отдельные сделки. Да, правильно сказал во втором пункте снизу. В том то и дело, что добиться большего числа прибыльных сделок без пересиживания громадных хвостов убытков и не так уж тяжело.
    ...
    Надо было тему не во фьючерсах размещать. Так что лучше переместить ветку, думаю. Фьючерсы тут не причём. Тема "Прибыль/риск" актуальна на любых инструментах.
  3. 409
    Комментарии
    13
    Темы
    421
    Репутация Pro
    Аватар для Alex K  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    1)Согласно моим наблюдениям как минимум в 5 случаях из 6. При ходе сделки в сторону прибыли, цена проходит расстояние равное 1-1.5 стопа, разворачивается и возвращается назад, в лучшем случае имеем стоп в безубытке.
    Да есть такое дело. Причем этот год особенно этим знаменателен.

    2)Простые технические методы позволяют добиваться большего количества прибыльных сделок, чем убыточных.
    На мой взгляд, как одним из вариантом можно использовать фиксирование прибыли при соотношении профит/транзакционные издержки как 10 к 1.

    Я все больше и больше к такому мнению склоняюсь в последнее время.
    По анализу своей последней месячной торговли скажу так, что 78% сделок которые потенциально были в прибыли в соотношении стоп/профит 1/1, в итоге все же закрывались в стоп или ноль.
  4. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тоже над этим задумывался. Может при выходе цены на стоп/профит 1/1, половину позы закрывать, а остальное переводить в БУ и тралить.
  5. 409
    Комментарии
    13
    Темы
    421
    Репутация Pro
    Аватар для Alex K  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Тоже над этим задумывался. Может при выходе цены на стоп/профит 1/1, половину позы закрывать, а остальное переводить в БУ и тралить.
    Вариант.
    Однако при такой волатильности рынка как есть, вторую половину сносит в ноль в большинстве случаев
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    В общем такую закономерность я заметил еще участвуя в ШУ 2.
    Думаю подход тут не может быть чем то механическим, возможно диапазон 1-1.5 является наиболее оптимальным. Но опять же все это индивидуально. Попробую выкладывать статистику. В конце следующей недели. Тогда можно пробовать рассмотреть инструменты по группам.
    Если кто - то присоедениться ко мне, то мы можем набрать более серьезный статистический материал. Здесь имеется ввиду именно статистика, вне зависимости от применяемых торговых систем и результатов торговли.
    Сам лично перехожу на торговлю с коэффициэном 1 к 1.2 это будет базовый коэффициент.
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    В1)Согласно моим наблюдениям как минимум в 5 случаях из 6. При ходе сделки в сторону прибыли, цена проходит расстояние равное 1-1.5 стопа, разворачивается и возвращается назад, в лучшем случае имеем стоп в безубытке.
    2)Простые технические методы позволяют добиваться большего количества прибыльных сделок, чем убыточных.

    Вот статистика за последние 4 дня.

    Всего сделок - 20.
    Убыточных - 5
    Прибыль больше или равна 2 к 1 - 1 (в данном случае 3 к 1, ZW)
    Сделка в безубытке 9 !!!![/COLOR]
    Сделка зафиксированна с коэфф. 1 к 1 - 1.
    Сделка отменена - 4.

    Сделки переводились в безубыток при достижении отношения прибыль риск 1 к 1. При этом ни одна из сделок не достигла соотношения прибыль риск 2 к 1.

    Торгуемые инструменты. 6J, 6B, YM, FTSE, FDAX, ZG, ZW, ZC.

    Результат как говориться налицо.
    Если по серъёзке разбирать "корову",то для начала
    дал бы графики с указанием входов\выходов по этим сделкам.
    Графики на двух ТФ---основной и ТФ выше.

    Я без приколов говорю.Давай конкретно,не спеша разберём.Конкретика она не даст не мне,не тебе,не другим флудить.А мы ещё раз проверим коровку,что не повредит.

    Сразу напомню ещё пару коров.

    1)Торгуй ИЗБИРАТЕЛЬНО.
    2)Всех движений не поймаешь.


    .
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    О кей. Сейчас в терминале открыто 8 сделок. После закрытия сделки, через некоторое время, буду выкладывать скриншот и результат.
  9. 409
    Комментарии
    13
    Темы
    421
    Репутация Pro
    Аватар для Alex K  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    О кей. Сейчас в терминале открыто 8 сделок. После закрытия сделки, через некоторое время, буду выкладывать скриншот и результат.
    Присоединяюсь, завел демку (сейчас тестирую систему Woodies)
    И как раз данный вопрос в тему:)
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    О кей. Сейчас в терминале открыто 8 сделок. После закрытия сделки, через некоторое время, буду выкладывать скриншот и результат.
    Если ты как факт хочешь выложить,то правильней сейчас,т.е. ещё не закрытые сделки показать и цель,стоп по ним.А потом уже посмотреть на закрытие и дальнейшее движение.
    Т.к. желательно не менее 20 сделок и ясно,что чем больше,тем лучше для теста ОТДЕЛЬНОЙ ТС,то к этим сделкам желательно добавить сделки по уже проведённому тесту.

    .

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать