Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Разъясните мне ситуацию с опционами
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 5
    Комментарии
    1
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Разъясните мне ситуацию с опционами

    Разъясните мне ситуацию с опционами, я чего-то не понимаю, а чего не пойму без помощи. К примеру мы собираемся прогнозировать две последующие фигуры( я буду подразумевать EUR/USD).Тут возможны четыре комбинации 1—верх,верх ;2—верх,низ;
    3—низ,верх; 4—низ,низ. Допустим мы ставим на все четыре – покупаем 2 кола и 2пута.
    Предположим что евродоллар пошел вверх тут выиграли 2 кола мы их закрываем продав
    2 кола и как я полагаю получаем прибыль около 200 пунктов в конце срока.Теперь играем
    2 проигрышных пута -- покупаем 2 кола вверх и один пут вниз, в итоге в одном случае мы выиграем 100 пунктов, а в другом проиграем 200 пунктов. Итого у нас получается 300 пунктов выиг. и 200 пунктов проиг. Если бы был Форекс был бы 0, а как я понял у опционов потеря-премия. Может быть, премия опциона запаздывает по сравнению с ростом спота, а может быть еще чего-то.
    Вы не знаете где можно посмотреть реальные цены опционов(eur/usd).Я слышал что где-то на Yahoo, но не нашел. Можно точную ссылку.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,832
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Вот же рядом ветка с опционами (лучше не бывает). http://www.procapital.ru/showthread.php?t=8308
    Надо будет перенести пост туда...........
  3. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от falex Посмотреть сообщение
    Вы не знаете где можно посмотреть реальные цены опционов(eur/usd).Я слышал что где-то на Yahoo, но не нашел. Можно точную ссылку.
    Посмотрите здесь:
    http://www.phlx.com/market/WorldCurrencyOptions.asp?
  4. 5
    Комментарии
    1
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо за ссылку.Но у меня нечего не прояснилось. Мне бы понять и наглядно это увидеть-- на сколько изменится цена опциона при движении
    eur/usd на 100пунктов. Если опцион мы купили месячный при своих, да и движение спота мы угадали.
  5. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от falex Посмотреть сообщение
    Мне бы понять и наглядно это увидеть-- на сколько изменится цена опциона при движении
    eur/usd на 100пунктов.
    Цена опциона изменяется по отношению к базисному активу пропорционально коэффициенту "дельта".
    Меру изменения "дельты", в свою очередь, определяет коэффициент "гамма".

    Все довольно просто... конечно, если быть в теме.
  6. 5
    Комментарии
    1
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я кажется начал смекать. Вот скажите, если к примеру я купил опцион пут при своих с дельтой ½ ну скажем за 100 $, а спот пошел вверх на 100 пунктов и я решил продать кол в
    деньгах(200 пунктов) с такой же дельтой один срок испарения то премия будет 200$(изменится на 100) - ? к примеру это все произошло в один день.Я правильно понял на счет премии короткого кола.
  7. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от falex Посмотреть сообщение
    Я кажется начал смекать. Вот скажите, если к примеру я купил опцион пут при своих с дельтой ½ ну скажем за 100 $, а спот пошел вверх на 100 пунктов и я решил продать кол в
    деньгах(200 пунктов) с такой же дельтой один срок испарения то премия будет 200$(изменится на 100) - ? к примеру это все произошло в один день.Я правильно понял на счет премии короткого кола.
    Премия не обязательно будет 200$. Точнее, скорее всего не будет 200$.
    Изменеие цены базового актива на 100 пунктов даст меньше стоимости опциона. Надо считать, сколько. Будет играть роль изменение подразумеваемой волатильности.
  8. 5
    Комментарии
    1
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Чем дальше, тем интересней. Волатильность это разве не часть временной стоимости.
    Пошел купил книгу от Саймон Вайн(опционы) Вот если у вас есть книга на стр.79 таблица я как понял реальных данных . И вот смотрите ЦенаИсполнения1.3800 стоит 454(кол), а ЦенаИсполнения 1.4100 стоит 299(кол) это все при уровне спот 1.4100, так ведь как я думаю опцион в деньгах на 150 дешевле чем опцион при своих, так кто его будет покупать, какой в нем смысл.
    Или их число ограничено и возможно их не успеешь купить А вобще опционы торгуются на валюту когда работает американская биржа или как Forex круглые сутки
  9. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от falex Посмотреть сообщение
    Чем дальше, тем интересней. Волатильность это разве не часть временной стоимости.
    Пошел купил книгу от Саймон Вайн(опционы) Вот если у вас есть книга на стр.79 таблица я как понял реальных данных . И вот смотрите ЦенаИсполнения1.3800 стоит 454(кол), а ЦенаИсполнения 1.4100 стоит 299(кол) это все при уровне спот 1.4100, так ведь как я думаю опцион в деньгах на 150 дешевле чем опцион при своих, так кто его будет покупать, какой в нем смысл.
    Или их число ограничено и возможно их не успеешь купить А вобще опционы торгуются на валюту когда работает американская биржа или как Forex круглые сутки
    Во-первых, опцион "в деньгах" дороже, чем "около денег".
    Разница у них в дельте. Опцион "в деньгах" все больше становится похож на базовый актив, т. к. у него дельта стремится к 1, а у опциона "около денег" она болтается возле 0.5, что означает, что при изменении цены базового актива на 2 пункта, опцион изменится на 1 пункт.
    У опционов "около денег" больше всего временной стоимости (точнее, там только она и есть), поэтому "около денег" лучше продавать. А покупать выгоднее либо "в деньгах", либо "без денег", т. к. там временной стоимости меньше.
    Но, все же, лучше покупать дорогие "в деньгах", чем дешевые "без денег". Покупка "без денег", на мой взгляд, может быть возможна, если ожидается большое движение, при котором опцион истечет в состоянии "в деньгах", да и то, если изначально не хватает денег на опцион "в деньгах".
    Покупай пункты, продавай время! Это главная заповедь опционного трейдера ;)

    Биржевые опционы торгуются на бирже, у которой есть время работы.
    Внебиржевые (например, валютные опционы от Саксобанка) торгуются так, как установит их эмитент.
  10. 5
    Комментарии
    1
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо. Общая картина стала прорисовываться.
    А вот про время торгов на бирже. Вот ссылка http://www.fibo-futures.ru/pages.php?page=12
    Там в третьем столбце время торгов Pit и через дробь электронные торги.
    Торговля в яме понятно – когда работает биржа, а вот электронные торги- я правильно понимаю что она работает круглые сутки ну кроме часа. А есть между ними разница ну кроме времени работы, ну и возможно способа размещения приказов

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать