Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая система, основанная на скользящих средних
+ Подписаться
Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 45
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
    Аватар для mach  
    Новичок

    2 Медалей
    Алексей, если я правильно понял, под ema10,20,50,100 вы подразумеваете индикатор Moving Average, с периодами соответственно 10,20,50,100 ?
  2. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mach Посмотреть сообщение
    Алексей, если я правильно понял, под ema10,20,50,100 вы подразумеваете индикатор Moving Average, с периодами соответственно 10,20,50,100 ?
    ema - это экспоненциальная средняя.
  3. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    to Богданов Алексей
    1. Если волнуешься что 150п будет мало в дальнейшем, то можно величину стопа привязать к ATR. Я использую 10периодный. Это как краткосрочный, показывающий текущую волатильность рынка. В твоём случае можно взять период побольше...И от него плясать...
    2. По-моему 20EMA на недельках и 200EMA на дневках это не одно и тоже...:eek: Недельный учитывает только закрытия недель...
    Вот..не поленился.. На картинке жёлтая - 200EMA Красная 20ЕМА_PERIOD_W1
    Как видно- это далеко не одно и тоже
    Не 200, а 100. В неделе 5 рабочих дней. 20*5=100. Если использовать недельный график, то сигнал будет даваться только в понедельник, а при построении тойже средней на дневном графике увеличивает точность.
    На рисунке EUR, дневной и недельный график. Пересечение средних происходит в один день.
      
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я понял.....и ещё до меня дошло, почему индюк был неправильный..
    переделал
    Вот на рисунке желтый 100ЕМА дневной, а красный 20ЕМА от недельных баров.

    В последнее время вроде бы они почти совпадают, а вот в августе-сентябре 2005 совсем в разные стороны иногда шли.
    Да даже если на пальцах посчитать..Возьмём простую МА. 20 недельная и 100дневная будут совпадать только в том случае, если среднее арифметическое всех дневных закрытий за неделю будет равно закрытию недели. Так?
    Кстати ЛеБо & Лукас вроде тестировали систему пересечения средних.. я так, не особо вдавался в подробности..
    Может что интересное найдёшь для себя.....если не читал ещё конечно
    Здесь можно скачать книгу
      
  5. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Да, все правильно, результат будет отличаться, но не на много. В общем, суть не в том, чтобы использовать средние с недельного графика. Главное назначение длинных средних, показать направление долгосрочной тенденции. А когда они пересекутся, чуть раньше или чуть позже, не столь важно.
    Книгу читал, там описывается точно такая же система, с различными вариациями, количества средних. Жаль что все в общих чертах.
  6. 45
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
    Аватар для mach  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    ema - это экспоненциальная средняя.
    Не могу найти в МТ4, каким индикатором строится ЕМА, сам в основном пользуюсь Moving Average МА 5,13,34 с периодом Н4. Может это вообще одно и то-же, просто, что-то недопонимаю. Заранее спасибо
  7. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mach Посмотреть сообщение
    Не могу найти в МТ4, каким индикатором строится ЕМА, сам в основном пользуюсь Moving Average МА 5,13,34 с периодом Н4. Может это вообще одно и то-же, просто, что-то недопонимаю. Заранее спасибо
    Просто выбираешь тип скользящей средней - exponential
    В хелпе , вроде, всё написано (F1)
     
  8. 45
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
    Аватар для mach  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Просто выбираешь тип скользящей средней - exponential
    В хелпе , вроде, всё написано (F1)
    Спасибо, по моему ЕМА более чувствительная чем МА, попробую насчет ложных срабатываний на моих периодах, возможно придется увеличить.
  9. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    122
    Репутация Pro
    Аватар для Luke  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от mach Посмотреть сообщение
    Спасибо, по моему ЕМА более чувствительная чем МА, попробую насчет ложных срабатываний на моих периодах, возможно придется увеличить.
    Эта чувствительность так сказать вредная, все дело в том, что ЕМА в отличие от МА более активно изменяется на последнем баре
  10. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Добрый вечер. Чтобы всем было понятно что такое EMA, привожу цитаты из справки к МТ4 и книги С.Акелиса "Технический анализ от А до Я":

    Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
    Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

    EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

    где:
    CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
    EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
    P — доля использования значения цен.
    Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.
    Так, чтобы вычислить 9%ное экспоненциальное скользящее среднее курса акций IВМ, сегодняшнюю цену закрытия умножают на 9% и прибавляют полученную величину к вчерашнему значению скользящего среднего, умноженному на 91% (100% — 9% = 91%):
    (Сегодняшняя цена закрытия х 0,09)+(вчерашнее скользящее среднее х 0.91).
    Поскольку для большинства инвесторов привычнее оперировать периодами, а не процентами, процентные значения можно преобразовать в соответствующее число дней. Например, 9%ное скользящее среди соответствует 21,2периодному (округляемому до 21) экспоненциальному
    скользящему среднему.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать