Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая система, основанная на скользящих средних
+ Подписаться
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Granit80 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Алексей. Флет от тренда возможно по Ишаку(Ишимоку) отсекать, там уже все предусмотрено сопоставляете цвет облака , где находится цена с цветом облака сдвинутого вперед, совпадение цвета есть тренд, разность цвета есть флет. :bow:
    Я слышал про индикатор Ишимоку, но как с ним работать никогда не вникал. Сейчас из Вашего графика мне мало что понятно. Почитаю литературу, попробую разобраться.
    P.S. Посоветуйте источник, где хорошо освещена тема Ишимоку.
  2. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Granit80  
    Новичок

    2 Медалей
    Советую в общих чертах об анатомии Ишака почитать в книге "Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы". см. личку:smartass:
  3. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Granit80 Посмотреть сообщение
    Советую в общих чертах об анатомии Ишака почитать в книге "Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы". см. личку:smartass:
    Спасибо, литературу нашел. В выходные почитаю.
  4. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Что то вроде этого пробовал одно время. Только на H4 и использовал перенос в безубыток при n-пунктах прибыли. В целом работать можно, но малоприбыльно и часто случаются ложные входы. По сути система ловит затяжные тренды. Во флейте слив. Поэтому думаю дополнительный фильтр лишним не будет.
    Попробовал сегодня переносить stop loss в точку безубыточности. Тестировал разные варианты n-прибыли. Отсеевает убыточное сделки, но часто превращает в ноль прибыльные. В общем результат стал хуже, чем было.
  5. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Алексей, я бы не советовал Вам смешивать Ишимоку с данной ТС. Ишимоку это отдельная тема и самостоятельная стратегия. Могу сказать, что Ваша стратегия вполне перспективная, важно найти верный подход к ней, чем Вы собственно и занимаетесь. МА довольно сильный инструмент в умелых руках. Одно время вполне успешно работал с всего двумя МА на графике. МА 6 (close) и MA7 (open). Просто банально входил на пересечении и тралил позицию, работа краткосрочно. Поэкспериментируйте с периодами МА и самое главное с фильтрами. Даже элементарное сравнение тех же МА на старшем ТФ может оказаться полезным. Скользящие без фильтров дают много ложных сигналов. Для стратегий на скользящих предпочтительнее среднесрочка ИМХО.
  6. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Алексей, я бы не советовал Вам смешивать Ишимоку с данной ТС. Ишимоку это отдельная тема и самостоятельная стратегия. Могу сказать, что Ваша стратегия вполне перспективная, важно найти верный подход к ней, чем Вы собственно и занимаетесь. МА довольно сильный инструмент в умелых руках. Одно время вполне успешно работал с всего двумя МА на графике. МА 6 (close) и MA7 (open). Просто банально входил на пересечении и тралил позицию, работа краткосрочно. Поэкспериментируйте с периодами МА и самое главное с фильтрами. Даже элементарное сравнение тех же МА на старшем ТФ может оказаться полезным. Скользящие без фильтров дают много ложных сигналов. Для стратегий на скользящих предпочтительнее среднесрочка ИМХО.
    Ишимоку так, для общего развития хочу посмотреть. Данная стратегия у меня развивалась так:
    - по паре eurusd протестировал на дневном графике пересечения двух МА, 10 и 20. Открывался на каждом пересечении, т.е. постоянно находился в рынке. Стоп ордера не использовались. Периоды и тип средних выбрал без каких-либо причин. Просто пришлись по душе. В итоге получился положительный результат, но по многим сделкам был большой убыток 500-600 пунктов;
    - чтобы устранить большие убытки, подобрал уровень стопа. Наиболее эффективным оказался стоп в 150 пунктах от цены открытия. Это значительно улучшило результат, но по прежнему было много убыточных сделок;
    - затем добавил еще две средние 50 и 100. Здесь уже смысл был таков. 50 и 100 это те же 10 и 20 на недельном графике. Эти средние указывали на более долгосрочную тенденцию, в направление которой можно было открывать позицию. Это также улучшило результат.
    - следующая проблема это общая просадка по счету. По eurusd получилось, что для торговли 0,1 лотом требовался счет в 1700$. Я решил попробовать диверсификацию. Протестировал еще 9 валютных пар (gbp, chf, jpy, cad, aud, nzd, eurjpy, gbpjpy, chfjpy). Все пары, кроме фунта, показали прибыль. В итоге я оставил 3 пары (eur, jpy, nzd). Другие были отсеяны по следующим причинам.
    gbp - большой убыток, причем подряд 5-6 лет;
    chf - коррелирует с eur, т.е. показывал прибыль, но и убыточные периоды в одно время. В результате увеличивал просадку;
    cad - минимальная прибыль, последние 3 года убыточна, решил её тоже исключить;
    aud - также как eur с chf, имеет корреляцию с nzd. Решил оставить nzd.
    Три кросс-курса показали наибольшую прибыль, но просадка по ним была тоже на порядок выше. Оптимальный стоп по ним 250 пунктов.
    В общем осталось три пары. Просадка увеличилась всего на 200 пунктов, до 1900. Общая прибыль увеличилась в 2 раза.
    На данный момент я вижу следующие варианты развития системы:
    - уровень stop loss. Я выбрал 150 пунктов, но не уверен что через год-два он будет оптимальным. Вариант попробовать размещать стоп на уровнях поддержки/сопротивления.
    - добавить фильтр. Не уверен насчет ценового, а вот временной фильтр может быть будет полезен. Некоторые убыточные сделки длятся 2-5 дней, затем срабатывает stop loss.
    Если добавить какой-либо новый индикатор, то придется полностью менять правила, это будет уже совсем другая система.
    Насчет периодов средних, пробовал оптимизацию в Омеге. Для каждой пары оптимальными получились разные периоды. Причем если для одной, какой-либо период был лучшим, для другой он был убыточным. Можно подобрать что-либо среднее, но мне кажется, что так я просто подгоню результат под старый график и неизвестно будет ли он работать в будущем.
  7. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    То что по разным инструментам оптимальным является разные периоды МА, тут не чего удивительного. Все таки нужно учитывать, что все инструменты не похожи друг на друга (за исключением инструментов с корреляцией близкой к 1) и имеют разный темп движения. Поэтому подобрав период МА можно хорошо попасть в ритм инструмента.
    Почему Вы считаете, что с добавлением фильтра придется полностью менять правила? Вам придется немного ужесточить условия входа по правилам. К примеру можно взять ADX на дневках как фильтр, а вход на 4-х часовках по МА в направлении ADX.
  8. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    То что по разным инструментам оптимальным является разные периоды МА, тут не чего удивительного. Все таки нужно учитывать, что все инструменты не похожи друг на друга (за исключением инструментов с корреляцией близкой к 1) и имеют разный темп движения. Поэтому подобрав период МА можно хорошо попасть в ритм инструмента.
    Почему Вы считаете, что с добавлением фильтра придется полностью менять правила? Вам придется немного ужесточить условия входа по правилам. К примеру можно взять ADX на дневках как фильтр, а вход на 4-х часовках по МА в направлении ADX.
    Я правильно понял?
    1. Для каждого инструмента использовать разные периоды средних.
    2. Насчет ADX. На дневном графике ADX показывает имеется ли тенденция, т.е. индикатор выше определенного уровня (например 20 или 30). Если ADX показывает тенденцию, то на 4-х часовых графиках открывать позиции по сигналам MA. В ином случае сигналы средних игнорируются.
  9. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    1. Совершенно верно. Тут нужно экспериментировать, исходя из активности инструмента и своего стиля торговли. Ведь можно подобрать так, что будет меньше ложных сигналов или на оборот, система будет реагировать на каждый чих рынка
    2. ADX я привел к примеру. Индикаторов много и поле для экспериментов есть. И не совсем обязательно D1. Это может быть и М5 и месячный график. Но если Вас интересует ADX, лично я использую его как фильтр так. Обычно недельный или дневной график, -D выше +D - тренд вверх, -D ниже +D тренд вниз. Растущий ADX - подтверждение тенденции. Линия ADX идет вниз - неопределенное состояние, обычно все равно вхожу по сигналам но снижаю риск на сделку.
  10. 160
    Комментарии
    6
    Темы
    160
    Репутация Pro
    Аватар для Богданов Алексей  
    Клиент WHC

    3 Медалей
    San Diego, Вы дали мне много поводов для размышления. Обязательно поробую протестировать эти варианты. Когда закончу, опубликую результаты.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать