Форум трейдеров » Торговые стратегии » А что бы вы хотели видеть в этом разделе?
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Спасибо за информацию, я бы хотел заострить Ваше внимание на технической стороне ГЭП-а. Пример: индекс Дакс торгуется с 10:00 до 00:00 по будням на бирже, но на выходных он также расчитывается на другой бирже и публикуется. И ночью он тоже рассчитывается. К чему я клоню, этот индекс считается по акциям с кучей коэффициентов. Мы же видим склейку, где нет информации о тех же выходных, или ночных изменениях. Мы знаем, что ГЭП будет, и мы знаем как его обрабатывает наш ДЦ.
    И даже можем его спрогнозировать.
    Второй технический момент, это когда машина не справляется с резким наплывом сделок - результат ГЭП, назовем его сбоем. Предсказать невозможно.
    Третий момент достижение лимитов торгов результат - ГЭП, предсказать можем-да.
  2. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    Допустим мы купили фьючерс CRUDE OIL LIGHT SWEET CL 0.01 $10.00 $6000.00 10.00$ 10 на сильной коррекции и хотим его держать до упора пока цена не достигнет максимума.
    Допустим одновременно купили опцион пут или право продать на ту же сумму и инструмент.
    В каких пропорциях будет меняться прибыль или убыток на примере скажем мартовских движений цены, что бы понять в чем выгоднее держать большую сумму на протяжении времени жизни контракта, и как на этом можно зарабатывать, меняя размер лота с точки зрения доходности и риска.
    Если чего напутал, поправьте:)
    Это уже получается подобие арбитражной сделки как я понял, но весьма странно как то получается. Риск на опционе будет равен премии уплаченной за опцион, если цена на актив растет то на фьюч и опцион цена так же увеличивается, но при росте стоимости опциона наступит момент когда исполнять нам его нет смысла и с этого момента в сделке остается только фьючь. Я вообще не представляю зачем спекулянту городить такие конструкции с двумя производными инструментами. Все это будет весьма сложно и запутанно
  3. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию, я бы хотел заострить Ваше внимание на технической стороне ГЭП-а. Пример: индекс Дакс торгуется с 10:00 до 00:00 по будням на бирже, но на выходных он также расчитывается на другой бирже и публикуется. И ночью он тоже рассчитывается. К чему я клоню, этот индекс считается по акциям с кучей коэффициентов. Мы же видим склейку, где нет информации о тех же выходных, или ночных изменениях. Мы знаем, что ГЭП будет, и мы знаем как его обрабатывает наш ДЦ.
    И даже можем его спрогнозировать.
    Второй технический момент, это когда машина не справляется с резким наплывом сделок - результат ГЭП, назовем его сбоем. Предсказать невозможно.
    Третий момент достижение лимитов торгов результат - ГЭП, предсказать можем-да.
    А собственно как все это нам может помочь в торговле? Технический сбой это вообще тема отдельная и к ценовым разрывам имеющая весьма косвенное отношение.
    Что качается лимитов то да, можем предположить что утром будет гэп, но какова вероятность этого, и какой разрыв будет по размеру мы сказать уже не сможем
  4. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Хотел увидеть в живых графиках и числах, что бы понять с чем безопасней работать и как можно подстраховаться.
  5. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    В торговле помочь может, например вовремя выйти из сделки.
    Где Дакс откроется после выходных тоже с большой вероятностью можем предугадать, а значит и принять решение выйти или остаться в сделке по косвенным признакам или заблаговременно отредактировать стопы и тейки.
    Еще можно проанализировать частоту и время появления ГЭП-ов по инструментам, что бы не топтать грабли и сопоставить развитие событий после его появления. А далее использоват наравне с общепринятими фигурами.
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    Хотел увидеть в живых графиках и числах, что бы понять с чем безопасней работать и как можно подстраховаться.
    Страховаться стопами, строить какие либо хеджирующие конструкции спекулятам я не вижу смысла. А на счет безопасней не скажу, некоторым нравятся опционы из за того что риск ограничен премией, но так не всегда. С другой стороны фьючерс для меня проще.
  7. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Раз с фьючерсами Вы разобрались, почему бы не попробовать разобраться с опционами, ведь насколько я понял вся трудность работы с ними это правильно оценить фактическую стоимость опциона с поправкой на время, вот только с формулами какая-то неразбериха, для меня по крайней мере, но раз фонды и хеджируются и зарабатывают на них одновременно, тогда резонный вопрос а почему бы и нам не попробовать:)
    Вот только в WHC никак их не найду:) в инструментах, потому и не знаю стоит ли лезть в опционные дебри, если руками их тут не потрогать, а к другому ДЦ не хочется!
  8. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    Раз с фьючерсами Вы разобрались, почему бы не попробовать разобраться с опционами, ведь насколько я понял вся трудность работы с ними это правильно оценить фактическую стоимость опциона с поправкой на время, вот только с формулами какая-то неразбериха, для меня по крайней мере, но раз фонды и хеджируются и зарабатывают на них одновременно, тогда резонный вопрос а почему бы и нам не попробовать:)
    Вот только в WHC никак их не найду:) в инструментах, потому и не знаю стоит ли лезть в опционные дебри, если руками их тут не потрогать, а к другому ДЦ не хочется!
    Да вообщем то с опционами нет никакой сложности, есть определенные модели ценообразвания опциона с конкретными формулами. Просто я не понимаю зачем городить такие конструкции как бай фьючерс + бай пут. Лучше уж работать или с тем или с другим. А хеджируются не для того чтоб заработать и на том и на том, хедж это операция по управлению рисками. А если рассматривать возможность арбитражных сделок для того чтоб заработать, то тут обычно работают Спот + фьючерс или опцион, да и дело это весьма не простое и требующее больших карманов с деньгами
  9. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Нашел таки отчет членов NYSE
    http://online.barrons.com/public/pag...me_report.html
    Будем думать как пользовать :)
    На Barrons как я понял только последний отчет, найти бы исторические данные

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать