Форум трейдеров » Торговые стратегии » GBPUSD 30 pips Trend System
+ Подписаться
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Stanislavsky Посмотреть сообщение
    С матожиданием в 3 пипа слив на реале гарантирован.
    Гарантию сами выдаёте? И чем гарантировать можете, деньгами ? :)

    Любое положительное МО - уже хорошо.
  2. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Чисто из вредности тоже собрал статистику по фунту ...
    Тогда продолжим :D
    Не могу принять в серьез Ваш отчет, т.к. не известны основные факторы статистики. Какие свечи? Статистика за какой промежуток времени ? Что бралось за основу расчетов? Я в своем отчете сделал все максимально прозрачно и понятно. Статистика за более чем за 15 лет, использован средний диапазон дневной свечи к средней цене за период. Да в таблице все это обозначено (надеюсь Вы с ней ознакомились). Если поманипулировать различными графиками, то становится видно, нет речи о привязанности цены и диапазона. Тут скорее нужно провести анализ, как ведет себя диапазон на исторических минимумах и максимумах. Как известно, рынки основное время прибывают во флейте. И тут я думаю нет не чего удивительного, что нефть пробивая отметку 100, стала шустрее бегать. Попробуйте сделать подобный анализ на нефти. Думаю не кто не удивится, что самый максимальный диапазон дневных свечей окажется у отметки 100.

    З.Ы. А вообще, чушь все это :D Нет прямой зависимости цены и валантности, по крайней мере на форекс. И такой подход скорее навредит чем поможет. Так что извините, но не вижу смысла тратить время на подобные исследования.
    С уважением.

    P.S.
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Но еще раз подчеркну, что собрано чисто из вредности )))...
    Рад за Вас, что Вы такой вредный. Надеюсь помогает Вам в торговле :)

    Да, и с праздником всех. Первый день весны все-таки... :)
  3. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Тогда продолжим :D
    Не могу принять в серьез Ваш отчет, т.к. не известны основные факторы статистики. Какие свечи? Статистика за какой промежуток времени ? Что бралось за основу расчетов? Я в своем отчете сделал все максимально прозрачно и понятно. Статистика за более чем за 15 лет, использован средний диапазон дневной свечи к средней цене за период. Да в таблице все это обозначено (надеюсь Вы с ней ознакомились). Если поманипулировать различными графиками, то становится видно, нет речи о привязанности цены и диапазона. Тут скорее нужно провести анализ, как ведет себя диапазон на исторических минимумах и максимумах. Как известно, рынки основное время прибывают во флейте. И тут я думаю нет не чего удивительного, что нефть пробивая отметку 100, стала шустрее бегать. Попробуйте сделать подобный анализ на нефти. Думаю не кто не удивится, что самый максимальный диапазон дневных свечей окажется у отметки 100.
    "Максимально понятно и прозрачно" - штука индивидуальная. Я тоже не вполне уверен, что уловил, что такое ваш "средний диапазон дневной свечи" - усредненный хай-лоу? Мои свечки также, разумеется, дненые (это видно по значениям - у них медиана в районе 150, с часовками такого не будет). Диапазон 99-08, метаквотовские данные. Несколько меньше, но на двух тысячах отсчетов вменяемую статистику уже вполне можно собрать.

    Так что как я гляжу, я оказываюсь не вредней вас ))). Я же не придирался, что у вас неясно с какого резона цены усредняются помесячно, что характер зависимости немного, но искажает )))). Да и "если манипулировать различными графиками" не есть правильный статистический подход. "На глаз" такие вещи не решаются, и "становится видно" - не самый лучший вариант. Посчитайте честную регрессию с вашими данными, посмотрим ))).

    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    З.Ы. А вообще, чушь все это :D Нет прямой зависимости цены и валантности, по крайней мере на форекс. И такой подход скорее навредит чем поможет. Так что извините, но не вижу смысла тратить время на подобные исследования.
    С уважением.
    Это вы тоже гарантируете деньгами, как предыдущий оратор? )))))). Мое "подобное исследование" говорит, что на фунте такая зависимость ЕСТЬ ))). Для уверенного разговора о причинах надо бы собрать данные по другим валютам, конечно.

    В общем, давайте не будем ссориться раньше времени ))). Вас тоже с праздником ).

    С уважением.
    ql
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ребят, чего вы спорите? В дебри залезли какие то...
    Mrak , мне кажется, вообще не говорил о зависимости волатильности от цены, в его формуле просто вычисляется значение тейк-профита в процентах, а не в абсолютной величине... вот и ффсё...
    А у меня не работает почему то советник.. :-(((
    И ещё..а если просто входить случайно в сделку, если нет открытых ордеров. а выход использовать такой же? Что-то мне подскзывает, что результат будет не намного хуже...
  5. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    ну, немного залезть в дебри и в бутылку иногда интересно ))). У меня тут позиция такая - зависимость всегда в той или иной мере есть, и я не вижу теоретических причин, почему бы это она должна существовать на стоках и отсутствовать на форексе. Но не думаю, что она оказывает очень серьезное влияние на результаты советника.

    (Мрак именно зависимость волатильности от цены и подразумевает в расчетах, это точно)

    Просто по-хорошему-то надо бы залезть в идею входов и понять досконально, почему она работает - я не уверен, что Mrak меня полностью убедил с теоретической стороны. Но это надо _думать_ ))), а статистику собрать можно практически не думая ))). Вот и хожу куда легче. ))))

    Если входы сделать случайными и результат сильно не изменится - значит, можно с легким сердцем списывать все на косяки брокерского автомата ((((. Вход у Мрака довольно солидный, "фундаментальный", ТФ большие. А вот выход пипсовочный, попунктовый, зависит от внутренностей свечи. (я не ругаю такой выход - напротив, его идея мне нравится весьма - но он действительно должен быть чувствительным к тиковому потоку). Так что действительно, идея замечательная - надо бы щас советник так искалечить.. ))))

    А почему не работает? Что пишет? У меня с первого раза завелся вполне нормально.
  6. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да незнай...тестирую..он пустой график выдаёт...
  7. 704
    Комментарии
    9
    Темы
    709
    Репутация Pro
    Аватар для Stanislavsky  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Любое положительное МО - уже хорошо.
    Специально для Вас. Легкая задержка в исполнении или проскальзывание - и вот у Вас уже -2п с каждой операции, а со сделки -4п. 3п дает система - 4п =-1п в реале.
  8. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    "средний диапазон дневной свечи" - усредненный хай-лоу? ...
    Вы уже начинаете путать средний диапазон (за месяц в моем случаи) со средней ценой свечи. Даже исходя из логики средняя цена свечи на фунте не может быть 170 к примеру :)

    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Мое "подобное исследование" говорит, что на фунте такая зависимость ЕСТЬ ))).
    Ну что ж, мне остается только ждать время, когда Вы сможете утереть мне нос, сделав грааль на этих исследованиях :)
    С уважением.
  9. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    ув.San Diego, я не "начинаю путать", я напрямую спрашиваю у вас, что вы подразумевали под "средним диапазоном" (для меня русский перевод непривычен, я обычно говорю ATR, да и его-то использую весьма редко). Давайте не будем переходить на личности, хорошо?

    Словосочетание "средняя цена свечи на фунте" не имеет для меня смысла, к сожалению ((( - поскольку у свечи как минимум четыре цены ))). Вы имели в виду "средний размер свечи = хай-лоу"? Почему бы этому размеру и не быть равным 170 - моя логика, во всяком случае, этого не запрещает )))

    Я предложил бы вернуться к более полезным для топика вещам. Я так понимаю, что возражений по существу наличия корреляции "цена-волатильность" у вас больше нет, поэтому мы можем закрыть этот вопрос.

    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Ну что ж, мне остается только ждать время, когда Вы сможете утереть мне нос, сделав грааль на этих исследованиях :)С уважением.
    Убей бог, не понимаю таких идей. Я всего лишь привел альтернативный вашему подход, в котором присутствуют не только визуальные соображения, но и численные выводы, и изложенной Мраком гипотезе не противоречат. Приводя эту несчастную линейную регрессию, я не пытался утереть вам нос, поверьте )))), и уж во всяком случае, не в моих целях продолжать утирать этот нос, создавая граали и иным образом Производя Впечатление )))

    Максимум, кто кому тут утер нос, это Statistica Excel-ю ))))

    Забудьте вы уже про эту красненькую линию, я же пишу несколько раз, что "критического влияния на профитность иметь не должно". Но наклон есть!). Но влияет, скорее всего, не очень сильно ))). Но есть! Но по три! а вчера большие, но по пять!))))

    Давайте лучше про случайный вход, чтоле.
  10. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    1.R1+R2+R3+R4+.../n
    Где R=High-Low (D1)
    n= количество периодов. В моем случаи 1 месяц, т.е. 30-31 день.
    Ну или ATR с периодом 30 по дневным свечкам, что одно и тоже.

    2.Вы написали цитата "усредненный хай лоу". Я это понимаю как High+Low/2, средняя цена свечи.

    3. Простите, для меня остается загадкой, где Вы увидели переход на личности? Но в любом случаи, не коем образом не хотел Вас чем либо обидеть.

    4.
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Но наклон есть!). Но влияет, скорее всего, не очень сильно ))). Но есть!
    :D OK!
    С уважением.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать