Форум трейдеров » Торговые стратегии » GBPUSD 30 pips Trend System
+ Подписаться
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    я бы сказал, что предыдущий вариант графика мне нравится больше ))))

    а в чем теоретическая мораль данного советника, можешь описать чуть подробней? Вроде бы понятно, что мы ловим аллигатороподобное ускорение, но почему тогда выбираем состояние между ма5 и ма8, а не между ма3 и ма5. (за давностью лет я все про аллигатора забыл, если это оттуда, то дай ссылку, плиз). Если это в целях поймать откат второй волны, то почему именно так.

    короче, пока не полностью осознаю ))).

    p.s: не, пушистостью не объясняется - у метаквотов пушистость года до 2007 длится, а советник ломается раньше.
  2. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Приветствую. Уважаемый Mrak, просмотрел выложенный код, возникло несколько вопросов.
    Скажите пожалуйста, не совсем понятна суть идеи:

    double TP = MathRound(TakeProfit*iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,1));

    Так же по условиям у Вас используется два типа МА: ЕМА и SМА. Но во всех расчетах у Вас только EMA:

    SlowSMAFilterM15 = iMA(Symbol(),PERIOD_M15,SlowSMAPeriod,0,MODE_EMA,P RICE_CLOSE,1);

    Функция OrderSend возвращает тикет, в случаи неудачи возвращает -1:

    if (!OrderSend(Symbol(),OP_SELL,_Lot,Bid,3*Point,0,Bi d-TP*Point,NULL,MAGIC,0,Red))
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    я бы сказал, что предыдущий вариант графика мне нравится больше ))))
    В последнем варианте новая сделка открывается только если закрыта предыдущая, в старом такого ограничения небыло. Ну, если нравился больше, выкладываю старый.

    а в чем теоретическая мораль данного советника, можешь описать чуть подробней? Вроде бы понятно, что мы ловим аллигатороподобное ускорение, но почему тогда выбираем состояние между ма5 и ма8, а не между ма3 и ма5. (за давностью лет я все про аллигатора забыл, если это оттуда, то дай ссылку, плиз). Если это в целях поймать откат второй волны, то почему именно так.
    Теоретическая мораль такая. Поскольку выход в любом случае по тейкпрофиту, хочется войти в рынок в таком месте, чтобы цена, даже если она пошла против нас, совершила откат, причем сделала это как можно раньше. Для этого нужно, чтобы разные группы товарищей (дейтрейдеры, краткосрочники, среднесрочники) наблюдали сонаправленный тренд, но, каждый в своем временном интервале. Я рассчитываю, что при откате у многих появится желание добавить позиции в направлении текущего тренда, что собственно и нужно.
    Между какими МА открывать позицию имхо технический момент и глубокого смысла в том чтобы предпочесть пару 5 и 8 паре 3 и 5 нет. На другой валютной паре значения могут быть другими.

    p.s: не, пушистостью не объясняется - у метаквотов пушистость года до 2007 длится, а советник ломается раньше.
    :bow:
    Вложения Вложения
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Приветствую. Уважаемый Mrak, просмотрел выложенный код, возникло несколько вопросов.
    Скажите пожалуйста, не совсем понятна суть идеи:

    double TP = MathRound(TakeProfit*iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,1));
    Это первый шаг на пути к ответу на вопрос - "как, в зависимости от состояния рынка должен меняться размер TakeProfit?". За период с 2000 года фунт к доллару менялся от 1.4 до 2.1 - поэтому 30 пипс в 2000 и 2006 - вообще говоря разные 30 пипс. В эту формулу нужно добавить более быстрые составляющие.

    Так же по условиям у Вас используется два типа МА: ЕМА и SМА. Но во всех расчетах у Вас только EMA:

    SlowSMAFilterM15 = iMA(Symbol(),PERIOD_M15,SlowSMAPeriod,0,MODE_EMA,P RICE_CLOSE,1);
    В последний момент выяснилось, что EMA всетаки лучше, т.к. быстрее реагирует. Спасибо за замечание, сейчас исправлю в правилах.

    Функция OrderSend возвращает тикет, в случаи неудачи возвращает -1:
    if (!OrderSend(Symbol(),OP_SELL,_Lot,Bid,3*Point,0,Bi d-TP*Point,NULL,MAGIC,0,Red))
    Парадокс в том, что в случае неудачи в журнале сделок тестера всю необходимую информацию я все же наблюдаю. :D Есле режет глаз, можно (!OrderSend(...)) заменить на (OrderSend(...)<0)
  5. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Это первый шаг на пути к ответу на вопрос - "как, в зависимости от состояния рынка должен меняться размер TakeProfit?". За период с 2000 года фунт к доллару менялся от 1.4 до 2.1 - поэтому 30 пипс в 2000 и 2006 - вообще говоря разные 30 пипс. В эту формулу нужно добавить более быстрые составляющие.
    Не понимаю, как цена, как она есть, может отразить состояние рынка. Она не отражает ни валантность, ни флейта, ни тренда. У Вас просто получается, что при цене 1.4000 TP = 30*1.4=42 пип, а при 2.1000 TP = 30*2.1 = 63 пип. Т.е. судя по формуле, получается, что чем дешевле валюта тем она меньше бегает. Мое мнение, что это не корректно.

    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Парадокс в том, что в случае неудачи в журнале сделок тестера всю необходимую информацию я все же наблюдаю. :D Есле режет глаз, можно (!OrderSend(...)) заменить на (OrderSend(...)<0)
    Парадокса тут ни какого нет. Ошибка открытия ордера в любом случаи фиксируется в журнале, даже если не пользоваться функцией Print. Но если Вы будите таким образом в советнике для реала обрабатывать ошибки, то ни чего не получится.
  6. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    В последнем варианте новая сделка открывается только если закрыта предыдущая, в старом такого ограничения небыло. Ну, если нравился больше, выкладываю старый.
    Не, щастья такой ценой нам не надо ))). Гладкость на старом получается тогда за счет перенагрузки депозита несколькими ордерами, нарушения ММ и "замазывания" результатов. Т.е. резкий слом нового варианта - это именно чистая информация о смене характера рынка.

    Так что я отзываю свои положительные эмоции по поводу старого варианта )))). Новый мне нравится значительно больше ))).

    Остальное - по мере осмысления ))) (конечно, надо бы подумать как следует, поскольку такой резкий слом прямо провоцирует на идею "сменился котировочный автомат у метаквотов", а не "сменился рынок" - т.е. возможно, что статпреимущество тут над конкретными косяками брокера, а не над рынком.)

    p.s: идея с нормированием по цене, о которой спрашивает San Diego, кажется весьма ценной самой по себе (2San Diego - таки да, чем дешевле инструмент, тем он меньше бегает. Это хорошо видно на стоках, которые могут меняться от двух долларов до двухсот, и которые поэтому удобно смотреть в полулогарифмическом масштабе). Я, правда, не уверен, что это будет сильно сказываться на валютах, это, скорее, "тонкий тюнинг", но все равно весьма и весьма ценно.

    (ну, по уму конечно, надо бы посчитать корреляцию волатильности и цены, руки дойдут, посчитаю - но на стоках и прочем меняющемся "в разы" это заметно невооруженным глазом)
  7. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    p.s: идея с нормированием по цене, о которой спрашивает San Diego, кажется весьма ценной самой по себе (2San Diego - таки да, чем дешевле инструмент, тем он меньше бегает. Это хорошо видно на стоках, которые могут меняться от двух долларов до двухсот, и которые поэтому удобно смотреть в полулогарифмическом масштабе). Я, правда, не уверен, что это будет сильно сказываться на валютах, это, скорее, "тонкий тюнинг", но все равно весьма и весьма ценно.

    (ну, по уму конечно, надо бы посчитать корреляцию волатильности и цены, руки дойдут, посчитаю - но на стоках и прочем меняющемся "в разы" это заметно невооруженным глазом)
    Сделал скрипт, прогнал по истории на фунте с целью получения статистики зависимости дневного диапазона от цены. Файл в формате Excel прикрепил. Из таблицы видно, что прямая зависимость цены и дневного диапазона отсутствует. Видно только связь диапазона и времени, что лишний раз говорит о том, что рынок с течением времени меняется. Диапазон статистики 1992г по сегодняшний день.

    З.Ы. Думаю правильнее будет привязать TP к ATR :)
    Вложения Вложения
  8. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Чисто из вредности тоже собрал статистику по фунту (по горизонтали хай, по вертикали размер свечи = хай минус лоу) - таки линейная регрессия (красная, вверху уравнение) наклонена "куда надо", и корреляция есть (и в экселевском файле это тоже видно, только нужно отсортировать колонку средней цены по возрастанию, а иначе график показывает просто усредненные котировки). Хорошо бы, конечно, собрать данные по нескольким инструментам, но на это моей вредности уже не хватает, и, вроде бы, результат не противоречит предположениям Мрака.



    Линия растет практически из нуля (0.0021), так что приближение, использованное Мраком (простое умножение на опен) довольно близко отражает реальность (2Mrak: хотя, конечно, можно попробовать использовать точную формулу корреляции для более точного нормирования, но, кажется, это будет крохоборством). Но еще раз подчеркну, что собрано чисто из вредности ))), и решающего влияния на прибыль эта нормировка оказывать не должна. Но уж всяко она не мешает )).

    p.s. Нащот полезности привязки ТП к АТРу присоединяюсь. Однако ж добавил бы, что в наших условиях может быть интересно обращать внимание не только на "текущий АТР", но и на "типичный АТР данного времени суток", поскольку текущий АТР с коротким периодом может слишком бурно реагировать на текущие события, а текущий длинный АТР может слишком сильно загрублять информацию.
  9. 704
    Комментарии
    9
    Темы
    709
    Репутация Pro
    Аватар для Stanislavsky  
    В начале пути

    3 Медалей
    С матожиданием в 3 пипа слив на реале гарантирован.
  10. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Stanislavsky Посмотреть сообщение
    С матожиданием в 3 пипа слив на реале гарантирован.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать