Разное » Наши компании » Своп по шорту евробакса
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 232
    Комментарии
    3
    Темы
    265
    Репутация Pro
    Аватар для geneb  
    В начале пути

    3 Медалей
    Евгений, еще раз спасибо за Ваши ответы !

    Значит, если я правильно понимаю такая тактика имеет право на существование...

    При депо 1700 - 2000$ получается мес.доходность 16-19 % в месяц,
    и на полном автомате, очень неплохо... за полгода депо удваивается !

    Даже странно, может все-таки есть какие-то подводные камни ?
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, в этом есть смысл. Сам тут уже обдумываю похожий вариант. Только на трёх инструментах: AUD/JPY, 6A и 6J.

    Преимущества: больший заработок на свопах (в 2.5 раза больший, чем Вы предложили), одинаковая дата экспирации контрактов у фьючерсов, практически безрисковый заработок.

    Недостатки: они не ходят синхронно; валютные пары падают немного быстрее фьючерсов при их падении, а при их росте растут не на много быстрее (растут медленнее, а падают - быстрее).

    Отсюда расклад такой - хеджироваться лучше при хорошем падении пары до этого. И ещё хорошо бы ещё в портфель засунуть йенонезависимую пару для диверсификации. Я бы выбрал GBP/CHF.

    Итог: при хорошем мозговом подходе с использованием двух разных независимых пар (AUD/JPY и GBP/CHF, например) и 4-х их фьючерсных составляющих можно иметь:

    - либо +10...15% в месяц при классическом кэрри-трейдсе по обоим парах;
    - либо +5...7% в месяц при классическом кэрри-трейдсе по одной только паре;
    - либо -4...+1% в месяц при абсолютном отсутствии кэрри-трейдса и возможном флэте на одной паре, либо немного потеряем за месяц (при полном провале кэрри-трейдсов по обеим парам).

    ...
    Не, не учёл маржевое обеспечение ещё и для фьючерсов. А тогда - все проценты нужно разделить пополам. А при плече 1:100 - ещё пополам. Итого будем иметь около +2...+3% в месяц или около +30% годовых. Смысл всё ещё остаётся в этой стратегии, но уже при деньгах не менее полумиллиона долларов на счету, чтобы более-менее ощущалась прибыль. :)
  3. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    444
    Репутация Pro
    Аватар для Moroz  
    В начале пути

    3 Медалей
    При переходе фьючей на следующий месяц поставки вся прибыль пропадет. А если пытаться получить прибыль без перехода, то надо выбрать удачный момент, чтобы заркыться, а это сделать не легче, чем торговать как обычно.
     
  4. 232
    Комментарии
    3
    Темы
    265
    Репутация Pro
    Аватар для geneb  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Moroz Посмотреть сообщение
    При переходе фьючей на следующий месяц поставки вся прибыль пропадет. А если пытаться получить прибыль без перехода, то надо выбрать удачный момент, чтобы заркыться, а это сделать не легче, чем торговать как обычно.
    Прошу прощенья, но ничего не понял, почему прибыль вдруг пропадет ?
    А как же люди торгуют фьючами и получают прибыль ?

    Просто на мой взгляд закрывать фьючеву позу надо перед его сроком закрытия и одновременно с ним закрыть валютную пару, неважно с прибылью или с убытком, соответственно по другой позе будет противоположные убыток или прибыль, примерно равные...

    Потом одновременно переоткрываешь их вместе на новый срок...
    Или я что-то не так понимаю ?

    Еще такой вопрос: как определить срок закрытия (или как говорилось выше - экспирации ?) фьюча
    или где его можно увидеть ?
  5. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от geneb Посмотреть сообщение
    Прошу прощенья, но ничего не понял, почему прибыль вдруг пропадет ?
    А как же люди торгуют фьючами и получают прибыль ?

    Просто на мой взгляд закрывать фьючеву позу надо перед его сроком закрытия и одновременно с ним закрыть валютную пару, неважно с прибылью или с убытком, соответственно по другой позе будет противоположные убыток или прибыль, примерно равные...
    Разность между фьючем и спотом возникает вследствие того, что наличную валюту (в данном случае) следовало бы купить. А ее, в свою очередь, можно было бы положить в банк под соответствующие ставки.
  6. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    444
    Репутация Pro
    Аватар для Moroz  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от geneb Посмотреть сообщение
    Прошу прощенья, но ничего не понял, почему прибыль вдруг пропадет ?
    А как же люди торгуют фьючами и получают прибыль ?

    Просто на мой взгляд закрывать фьючеву позу надо перед его сроком закрытия и одновременно с ним закрыть валютную пару, неважно с прибылью или с убытком, соответственно по другой позе будет противоположные убыток или прибыль, примерно равные...

    Потом одновременно переоткрываешь их вместе на новый срок...
    Или я что-то не так понимаю ?

    Еще такой вопрос: как определить срок закрытия (или как говорилось выше - экспирации ?) фьюча
    или где его можно увидеть ?
    Я имел в виду не в прямом смысле прибыль пропадет, а в том что убыток в пунктах будет гораздо больше своповой прибыли. При переходе на новый месяц поставки у нового фьюча цена всегда на несколько десятков пунктов отличается, причем в худшую сторону от кэрри-трейд. То есть при переходе на новый месяц будет убыток, который превысит все плюсовые свопы. Я где то год назад думал над этим. Только я с йеной пробовал, так как у неё свопы больше. Открыл демо-счет, на половину купил долларйену, и купил 6J. И даже по обоим позам через несколько дней суммарно был в минусе. Просадка до 10% доходила. А при переходе на новый контракт, сразу еще огромный убыток добавился. Правда тогда йена росла, а доллар падал, вот если бы было наоборот, то была бы прибыль. Короче, прибыль получить при такой стратегии не легче, чем без хеджа открываться

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать