Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля на базе распределения вероятности цены.
+ Подписаться
  1. Торговля на базе распределения вероятности цены.

    1. Истинные и иллюзорные тенденции рынка валют.


    1.1. Иллюзорные тенденции.

    Господа! Теория рынка должна строиться только с позиций получения на нем прибыли и никак иначе. Ибо, никакая другая его теория не представляет практического интереса.

    Давайте, поэтому, определим тренд, как (1) однонаправленный дрейф цены, знание которого можно использовать для получения прибыли, а канал определим, как (2) геометрическую фигуру, что захватывает собой на характерном для нее промежутке времени основные колебания цены и также позволяет получать прибыль (за счет колебаний цены внутри этой фигуры и на ее пробое).

    Теперь, Господа, угадайте : «Истории котировок каких валют показаны на нижеследующих графиках?» (Рис. 1-3) и «Можно ли было на явно там прори-совавшихся каналах и трендах получить прибыль?».

    Рис.1. Здесь каналы нисходящего тренда, канал флэта, их сильные пробои против тренда.

    Рис. 2. Явный нисходящий тренд.


    Рис. 3. Тренд вниз, разворот, тренд вверх, флэт, разворот и тренд вверх.

    Нет прибыли на этих «каналах» и «трендах» никто бы (не случайно) не получил, поскольку это чисто случайно сгенерированные процессы. Причем, специально не подбираемые, а сгенерированные с первого раза по типу Марковского процесса с n-м членом A(n+1)= A(n) + C*randn(), с изначально заданны-ми постоянными А(0) и С и случайными числами randn(), выпадающими при каждой итерации по закону нормального распределения. Запрограммировав это простейшее рекуррентное соотношение Вы сами сможете сколько угодно получить таких «историй котировок» (разности можете взять не по нормальному закону, как здесь, а по любому другому – это ничего не изменит) и найдете там и «каналы» и «тренды» и пробои каналов и разворотные фигуры и т.п. При этом, однако, заработать на знании таких фигур Вы (если такие «котировки» в режиме реального времени будут транслировать в МТ), в принципе, не сможете. Значит, в соответствии с нашим определением, все это не есть тренды и каналы.

    По большому счету, те каналы, тренды и т.д., что рисуют многие специалисты от ТА, столь же бесполезны и являются просто выражениями привычного для нас геометрического способа осмысливания уже сложившейся истории, набором клише, с которыми мы ее соотносим. Заработать на этих апостериорно нарисованных фигурах можно только случайно, но их четкие образы, стоящие пе-ред нами, заставляют нас верить в обратное. Эти, как бы очевидные, «тренды» и «каналы» и есть иллюзорные тенденции рынка, что, из-за наших врожденных клише осмысливания графически представимой информации, кажутся явными и истинными, но будучи, вообще, не тенденциями, а их видимостью (возникающим сродни оптическим иллюзиям), уводят трейдеров от успеха.



    1.2. Истинные тенденции.
    Но есть, конечно, и истинные тенденции рынка, что оказываются, наоборот, латентными. Идентификация этих латентных тенденций гарантирует успех; их демонстрация и предоставление необходимого для их выявления инструментария и является нашей задачей. Для ее решения нужно, в первую очередь, избавиться от всех иллюзий и аберраций привычного понимания рынка и по-дойти к его исследованию с научной точки зрения.

    В соответствии с научным подходом представительный канал должен строится не по отдельным статистическим выбросам цены (что могут случайно очень далеко оказаться от ее наиболее вероятных значений), которые резко бросаются в глаза, вводя в заблуждение аналитиков ТА (и, пользующихся их рекомендациями, трейдеров), а на основе распределения вероятности цены. Зная распределение вероятности и задав некую пороговую малую вероятность пребывания цены вне канала мы легко можем построить этот полезный для торговли канал.

    Для расчета распределения вероятности цены был создан индикатор Probabilities distribution of price (PDP), применение которого сразу раскрывает перед нами латентную для других индикаторов микроструктуру ее движения.

    Индикатор PDP на базе анализа самых младших тайм фреймов (что дает весомую статистику) в режиме реального времени просчитывает распределение вероятности цены на старших тайм фреймах. Работа индикатора, вкратце, такова. Задается интервал усреднения в барах крупного тайм фрейма графика. Программа разбивает полное колебание цены на заданном периоде усреднения на семь равных интервалов и рассчитывает частоты попаданий цены исторических данных уже малых таймфреймов в эти интервалы, из которых для каждого момента анализируемого крупного тайм фрейма и складываются прямоугольники отображения вероятности (7 прямоугольников на каждый, отмеченный баром крупного тайм фрейма, момент времени). Рассчитываемые на основе статистических частот попадания цены (малых таймфреймов) в задаваемые программой прямоугольники вероятности могут отображаться в основном окне терминала двумя способами:
    • 1) в виде цветового кода, по типу спектра видимого света, когда наиболее вероятные значения ближе к фиолетовой области, а наименее вероятные близки к красной, с закраской прямоугольников соответствующими цвета-ми (порядок кодирования убывающей вероятности посредством цветовой шкалы указан в настройках и может там меняться по желанию пользователя);
    • 2) в виде численных значений вероятности попадания в заданные прямо-угольники, с соответствующими этим вероятностям окрасками.




    На рисунках 4-8 представлены результаты работы индикатора PDP.


    Рис. 4.

    Рис. 5.

    Рис. 6.

    Рис. 7.

    Рис. 8.

    Рассматривая цветовые отображения распределения вероятности несложно подметить, что места, где цена «топталась» больше всего, образуют на всех тайм фреймах любых инструментов довольно протяженные горизонтальные полосы белого цвета (наиболее вероятные области локализации цены), которые сродни дискретным энергетическим уровням, когда цена с одного уровня на другой переходит скачком, практически минуя промежуточные точки, в которых плотности вероятности ее попадания оказываются порой минимальны. Эта скачкообразная динамика движения цены на рисунках 4-8 помечена синими стрелками.

    Такая картина полностью согласуется с современными представлениями о скачкообразной динамике рынка, что вкратце таковы. Цена может испытывать большие и, действительно непредсказуемые (для основной массы людей) скачки (1) при сильных событиях (важных новостях о: экономических постановлениях, катаклизмах, крупных событиях бизнеса и политики и т.д.). При этом происходит релаксация вызываемых сим колебаний со временем пропорциональным ~1/N. Но рынок, как бы живет еще и «своей жизнью» (где идут процессы его самоорганизации), испытывая и (2) собственные (не вызываемые сторонним воздействием) и порой ничуть не меньшие скачки, что даже характеризуемы другим законом релаксации Sqrt(1/N), что, заметим, гораздо чаще происходит, чем релаксации ~1/N, поэтому, как это не непривычно для нас звучит, но рынок функционирует, преимущественно, по собственным законам.

    О приближении скачков первого типа можно судить по календарю событий и другим источникам политических и экономических новостей.

    Приближение же скачков второго типа идентифицируется по определенным статистическим характеристикам, что можно установить индикатором о коем я расскажу в одном их следующих постов.



    2. Как использовать знание истинной тенденции рынка валют для успешной торговли.

    Истинные тенденции рынка, как было сказано, позволяет определить индикатор PDP.

    Предварительные действия.
    Сначала на выбранном Вами для торговли таймфрейме (M30- W1) грубо (вполне достаточно и на глаз) оцените среднюю протяженность <S> белых полос.

    Индикатор для описанных ниже стратегий используется в третьем режиме, где просчитываются текущие (без запаздывания) каналы, распределения вероятности и среднее. Индикатор канальный и, соответственно, предназначен в основном для торговли по каналам.


    1. Внутриканальные стратегии.
    Индикатор PDP позволяет надежно торговать по внутри канальным стратегиям. Такая торговля должна проводиться на уже достаточно хорошо прорисовавшихся (но не слишком длинных по сравнению с их средними протяженностями) белых полосах <S>/4 < S < <S>/2 и, конечно, задолго (минимум за 2 часа для торговли на H1 и H4) до выхода важных новостей, что могут пере-вести цену в новый канал. При этом открытие позиций нужно делать, когда текущая цена находится или в желтом или в зеленом секторах, а тейкпрофит ставить в середине белой полосы. Стопы ставятся чуть дальше полного канала распределения (Рис. 9). Величину лота просчитывает сам индикатор, если в на-стройках индикатора в опции «The channel strategy is used?» («Используется канальная стратегия?») поставить true.

    Рис. 9. Внутри канальная стратегия.


    2. Стратегии на пробой канала.
    Полосы максимальной вероятности скачкообразно меняются при пересечении неотстающим средним красной полосы, что есть полоса с минимальной вероятностью. Поэтому, с индикатором PDP может быть также реализована стратегия пробоя канала в форме пробоя самого низко вероятного уровня у абсолютно сложившегося канала S ~ <S>, а именно: ставится отложенный ордер по середине текущей красной полосы (Buy_stop - если красная полоса выше белой и Sell_stop - если красная полоса ниже белой). Прибыльный ордер закрывается вручную, когда цена попадает в новую сложившуюся белую полосу S ~ <S>/4. Стоплос также ставятся чуть дальше полного канала распределения вероятностей (Рис. 10). Для расчета лота опцию «The channel strategy is used?» («Используется канальная стратегия?») нужно установить на false.

    Рис. 10. Стратегия пробоя канала.

    С этим индикатором можно также использовать и классическую форму стратегии пробоя канала, расположив пару отложенных ордеров (Buy_stop и Sell_stop) и их стопы чуть дальше обоих границ сложившегося канала.

    3. Трендовая стратегия.
    Для валютных пар трендовая стратегия в чистом виде реализуема лишь на очень крупномасштабных графиках. Если тренд и, главное, высокая вероятность его продолжения в том же направлении установлены (фундаментальным анализом совместно с другими индикаторами), то индикатором PDP можно пользоваться для трендовой стратегии для установки ордера и Stop Loss, точнее, (3.1) ордер Buy Stop для восходящего тренда (и Sell_stop – для нисходящего) и Stop Loss устанавливаются как в стратегии пробоя канала. Можно (3.2) также открывать ордер как и при внутриканальной стратегии, т.е. при откате, когда цена попадает в зеленый или желтый сектора, отстоящие от белого в направлении против тренда (Рис. 11). При этом, лот вычисляется согласно соответствующим типам канальных стратегий. Затем, когда цена устойчиво <S>/4 < S < <S>/2 занимает новый ценовой уровень Stop Loss переносится в соответствии с границами нового канала и т.д., с прибыльным закрытием ордера по Stop Loss, когда цена начнет разворачиваться. При этом, если тренд идентифицируется, на-пример, по MN, то канал определяется по W1, если тренд идентифицируется по W1, то канал по D1, тренд по D1, канал по H4.


    Рис. 11. Трендовая стратегия с открытием ордера на откате и итерации модификаций Stop Loss.




    Информация о других статистических индикаторах, включая прогнозирующие цену индикаторы и индикаторы выхода из флэта, изложена на сайте производителя StatLab.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,180
  2. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    YouTube Coin - криптовалюта будущего.
    Курс YTC токен будет расти на 0.01$ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
    100 YTC монет за РЕГИСТРАЦИЮ https://youtubecoin.biz/lending/?ref=727871857574978
  3. Цитата Сообщение от lady19 Посмотреть сообщение
    YouTube Coin - криптовалюта будущего.
    Курс YTC токен будет расти на 0.01$ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
    100 YTC монет за РЕГИСТРАЦИЮ https://youtubecoin.biz/lending/?ref=727871857574978
    Криптовалюта - это ничем не подкрепленный актив. И Вас кинут в любой момент.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать