Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Практическое применение трендов и каналов
+ Подписаться
Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей

    Практическое применение трендов и каналов

    «Рынок прост и требует простых решений»
    В. Баришпольц
    "Окончательный вариант вашей ТС должен быть достаточно простым, что бы быть понятным даже нетрейдеру"
    А.Куликов

    Всем привет.

    В рамках факультатива «Практическая разработка Торговых Систем» попытался собрать воедино несколько торговых методов и правил, используемых мною в своей торговле. Материал конечно сырой, требует доработки и дополнений. Многим это покажется знакомым, да я и не скрываю – все, что применяется, найдено на просторах интернета и являются в большинстве своем прописными истинами. Да и не хотелось изобретать велосипед, если есть наработанные методики. Смысл был только в том, что бы подогнать все это дело под себя. Так сказать – отрегулировать руль и седло.
    Большое спасибо авторам многих статей и торговых методов, у которых я позаимствовал кое-что для себя.

    Используемые материалы:
    Форекс для начинающих - В.Баришпольц
    Форекс и Мы - С.Гребенщиков
    ТС Экстра - Yes
    Линии тренда, это просто - Фагот
    Свинг-трейдинг на разворотах - Л.Карнаухов
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 61,035
  2. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Т.к. торговля на рынке это не основной вид рабочей деятельности и для отсекания мелкого рыночного шума, присущего малым фреймам, наиболее удобным для себя считаю торговлю на дневных периодах и н4.
    Но сразу хочу оговориться, что некоторые высоковолантильные интрументы легче отслеживать на периоде н1 и более точные входы и выходы разумнее осуществлять на этом, меньшем, периоде.
    Анализ рыночной ситуации идет по классическому методу - с большего периода на меньший. Т.е. сначало расматривается дневной фрейм, затем н4. И только в отдельных затруднительных ситуация переходим на н1.
    Используемые инструменты - что бы не разбрасываться сильно для начала это 6E, 6B и 6J. Некоторые индексы - SP500, DAX, FTSE. Нефть QM, пшеница ZW, золото GC. В дальнейшем для ознакомления буду добавлять по 1 инструменту с каждой имеющейся в терминале группы.
  3. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Анализ рыночной ситуации начинаем с определения силовых уровней и построения с их помощью трендовых каналов. Каналы получаются в результате проведения линий, параллельных силовым уровням. Линии проводят таким образом, что бы подавляющая часть времени цена находилась в отчерченном диапазоне.
    Угол наклона канала и определяет текущую ситуацию сложившуюся на рынке. Принято разделять такие ситуации на три вида:
    Up-trend – восходящий тренд. Локальные ценовые минимумы располагаются один выше другого. Построение восходящего тренда следует начинать с линии поддержки (support).
    Down-trend – нисходящий тренд. Локальные максимумы находятся один ниже другого. Построение начинается с определения линии сопротивления (resistance).
    Flat-trend – боковой тренд. Цена движется в диапазоне между двумя горизонтальными линиями.
    Так же при рассмотрении рыночной ситуации необходимо рассматривать появление и отработку фигур графического анализа. Значимые среди них это Голова-Плечи, Двойное и Тройное Дно или Вершина, Треугольники, Флаги и Вымпелы.

    Пример используемого метода для Евро.
    На дневном графике после восходящего движения цена консолидируется в треугольнике.

    Пробой какой-либо из сторон треугольника послужит импульсом для движения цены в сторону пробоя и нарисует цели для этого движения. Методы определения пробоя и целей попробуем сформулировать немного позже. А сейчас, пока цена гуляет внутри этого диапазона, рассмотрим варианты для торговли на меньшем периоде.
    Переходим на Н4. Определяем каналы движения цены. Примеры каналов на картинке.

    Вот эти каналы и будут являться основными объектами для торговли.
    Существует два способа торговли в них. Это торговля внутри канала, от одной границы к другой и торговля на пробой канала.
    В первом случае самым разумным будет следовать мудрым словам – Тренд ваш друг, а трендовая линия – ваша подруга. Это значит, что открываемся вверх, когда цена подходит к нижней границе восходящего канала и соответственно вниз при приближении к верхней границе нисходящего канала.
    Во втором случае открываемся в сторону прорыва и переломе основной тенденции.. Т.е. при прорыве нижней границы восходящего канала продаем, при пробое верхней границы нисходящего канала покупаем.
  4. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Работа внутри канала не очень трудна и хороша при торговле по тренду или при отсутствии выхода важных новостей, способных поломать всплесками всю выстроенную модель. Пример в рынок указан стрелочками.

    При приближении цены к границе входим в рынок. Стопы обычно размещаем за предыдущим ЛЭ, целями становятся противоположная граница (если канал неширокий) или середина нарисованного канала. Середина канала достигается намного чаще, чем его противоположная граница. Лучшим вариантом, как мне кажется будет частичная фиксация прибыли на этом рубеже и последующее подтягивание стопа вслед за ценой оставшейся части.
    Вход в рынок можно осуществлять посредством отложенных ордеров выставляя их на границе канала.
  5. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    При пробое границ каналов и смене тренде действуем по упрощенным правилам, а именно:
    1. После пробоя канала цена по инерции проходит расстояние примерно равное от точки пробоя до предыдущего ЛЭ умноженное на 2.
    2. После этого цена обычно откатывает к точке пробоя для набора сил.

    Для нас привлекательным становится как раз этот откат цены для входа в рынок. Здесь так же можно воспользоваться отложенным ордером со стопом вынесенным за недавний максимум или минимум старого канала.

    В принципе основной костяк ТС уже описан. Есть действия для торговли внутри канала, есть действия при пробое. Действия при пробое кстати вполне применимы при отработке основных графических фигур, когда те будут встречаться при дальнейшей работе.
    Всех нюансов конечно сейчас не учесть, шлифовка будет происходить в он-лайн режиме. Ведь есть множество приемов, которые помогут раньше распознать например окончание тренда и даст возможность раньше прикрыть позиции, чем позволить цене закрыть их по стопу. Например, это может быть и таже самая пресловутая дивергенция на индикаторах, образование паттерна 1-2-3, образование свечных разворотных моделей или близость сильных уровней поддержки и сопротивлений. Все это дело вполне может помогать в анализе рыночной ситуации и для получения более стабильных результатов.
    Немного о ММ еще можно уточнить. Для работы на конкурсных счетах ШУ все ясно. Это закладывание в сделку такой величины риска, что бы в случае срабатывания стопа не превысить лимит в 400 долларов. Для себя я эту сумму уменьшил в два раза. Так более спокойней себя чувствуешь .
    Для реальных счетов немного посложнее. Здесь я беру некоторый отчетный период. Лучше если это например календарный квартал. Лот рассчитывается из расчета возможности потерять 2% от депозита на начало расчетного периода плюс 10% полученной прибыли. Это сделано для увеличения объема задействованных средств, но без ущерба для начального депозита. Т.е. риск увеличивается за счет полученной прибыли
  6. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    На своих графиках я использую для получения более точной картины индикаторы МАКД и Стохастик. Очень удобно для выявления более ранних сигналов.
    Для определения уровней индикатор расчета линий Пивота. На н1 дневной пивот, н4 - недельный, день - месячный.
    Почему? Привык видеть их перед глазами :greedy:
  7. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Сущестует множество индикаторв, рисующих пивот-уровни. Каким конкретно пользуетес вы? Есть ли возможность выложить его здесь?
  8. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Для начала ситуация по нефти.
    На дневном фрейме видим широкий горизонтальный канал. Цена безуспешно пыталась пробить его верхнюю границу и в данный момент начинает разворачиваться вниз, на что явно указывают все индикаторы.

    Н4 - Было пробитие восходящего канала. После этого пробоя отработали с успехом оба правила, т.е. цена дошла до цели, образовавшейся после пробоя, а затем откорректировалась на этот уровень. В результате образования точек 1-2-3 можно построить новый ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ нисходящий канал, в котором нас ждет ход на юг.
  9. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Сущестует множество индикаторв, рисующих пивот-уровни. Каким конкретно пользуетес вы? Есть ли возможность выложить его здесь?
    Выкладываю индикатор, которым пользуюсь. Если кому нужно, то могу выложить и используемый шаблон.
    Вложения Вложения
  10. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А каналы вы вручную строите, или используете индикатор(советник)?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать