Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Программисты HELP! МТС, С++, MSQL4 СОЗДАЕМ!
+ Подписаться
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Andrey13 Посмотреть сообщение
    Все вы правильно понимаете! Будем работать.....
    А почему же только программные, главное в МТС это ни код, мысль, сначало мыслим, а потом общими усилиями собираем, и радуемся!!!
    Есть перерыв?!, есть МТС! С виду просто, но нас много! по крайней мере больше чем один - уже не просто слова!
    Андрей, простите, ради аллаха, вопрос не в целях посмеяться или упрекнуть вас... напишите мне в личку, плиз, или здесь - сколько вам лет и работали ли вы где-то в коллективе? Я просто не верю, что можно сохранить такое количество оптимизма и веры в мощь человеческой мысли (особенно коллективной) после 20-летнего юбилея и после полугода любой работы в любом колллективе (((.

    И я, соответственно, начинаю чувствовать, что я что-то в этой жизни упустил... И, соответственно, начинаю завидовать, что ли...

    2alex - за футсей я не слежу, честно говоря, так что у футси в июле и ноябре будут дырки. сегодня-завтра отправлю.
  2. 243
    Комментарии
    13
    Темы
    247
    Репутация Pro
    Аватар для alex_smith  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вот еще отчет, параметры подобраны на периоде с 1 по 22 февраля, тест с 16 ноября, правда история у меня дыроватая.
    Вложения Вложения
  3. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для написания МТС и пр. при отсутствии навыков программирования можно воспользоваться программой платформы GORDAGO одноимённой компании -ДЦ.
  4. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Andrey13 Посмотреть сообщение
    Есть интересная мысль на которую натолкнул меня один ответ в форуме!
    Что если найти взаимоствязь между разными финансовыми инструментами и использовать его как страховочный индикатор? На днях посмотрю графики может найду какуюнибудь предсказуемость, особенно на очень волантильных рынках. К примеру мировые индексы падают значит вероятность того, что Рос. биржи свалятся есть и наоборот, следовательно можно разработать коэффицент безопасности у МТС, который можно изменить с 3 на 2 (условно) т .е. на менее рисковое поведение. Собрав много проверенных систем можно написать небольшую документацию и ее потом прокодировать.
    Собственно Америку Вы тут не открыли. Это уже давно не мысль, на этих принципах строят торговые стратегии, и все это можно определить несколькими словами: Реинвестирование, хеджирование рисков на других инструментах, диверсификация и т.д. Если эти слова Вам не о чем не говорят, бросьте это. Такой стиль торговли для профессионалов и больших денег. Вы с ходу слишком глубоко капать начинаете. Начните с чего нибудь по проще. Научитесь строить простейшие торговые системы, на МА, стохастик, МАКД и т.д. и т.п. и работать с одним инструментом.

    Цитата Сообщение от alex_smith Посмотреть сообщение
    Собственно так эксперт и работает.
    Уровни SL и TP расчитываются в зависимости от волантильности, т.е. чем выше волантильность, тем дальше стоп и тейк и наоборот.

    По скользящему тейку проблема в теории, как его тянуть при повышении волантильности, навстречу движению или отодвигать, и по какому тогда алгоритму? Пока еще ничего не придумал.
    Отчет с тестера последней версии во вложении, тренирован на периоде с 1 по 22 февраля 2008г.
    Толком стеиты разбирать не стал, но создается впечатление, что советник либо изначально определяет не верное направление входа, либо он не дает цене "дышать". Очень низкий процент прибыльных зделок. Убыточных поз в 1.5 раза больше прибыльных.
  5. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Толком стеиты разбирать не стал, но создается впечатление, что советник либо изначально определяет не верное направление входа, либо он не дает цене "дышать". Очень низкий процент прибыльных зделок. Убыточных поз в 1.5 раза больше прибыльных.
    Высокий процент прибыльных сделок - не самоцель ))). Равно как и обеспечение для цены наилучшего кислородного режима чтоб "дышать")). Тесные стопы и прибыль куда лучше, чем "дышащая" цена и слив.

    я вообще полагаю, что "старые добрые" аксиомы типа "тренд из е френд", "дай цене подышать", "режь убытки" и тому подобная пенсионерская рухлядь довольно сильно переоцениваются, когда мы говорим об МТС. Если мы сидим на фонде среднесрочно, то психологически, конечно, гораздо комфортней (а то и прибыльней) торговать в стиле "старых мастеров".

    Но когда мы говорим об МТС, которой психология по барабану, и которая работает в другом ТФ и на другом типе рынка - какой технический смысл в этих аксиомах? Торговать "по тренду" на антиперсистентном ценовом ряду - самоубийство, излишнее "дыхание цены", если мы нашли совершенно узкий и конкретный паттерн, тоже сносит в минус наше статпреиущество. А у Алекса именно такая ситуация, если он пробует ловить найденный им паттерн "переход от скачка к скачку". Цене тут дышать совсем ни к чему ))))

    Другое дело, что судить по двум месяцам довольно сложно, и я в стейты тоже пока глубоко не лазал. Я послал Алексу годовую историю, надеюсь, он кинет, что там у него получится за год.
  6. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Высокий процент прибыльных сделок - не самоцель ))). Равно как и обеспечение для цены наилучшего кислородного режима чтоб "дышать")). Тесные стопы и прибыль куда лучше, чем "дышащая" цена и слив...
    Ни разу не встречал реально работающего и приносящего прибыль советника, у которого процент прибыльных сделок ниже убыточных, не говоря уже о разнице в 1.5 раза. Это верная дорога к сливу. Если в обычном режиме работы советник дает только 30% прибыльных сделок, плюс высокую череду убыточных поз опять же большую чем прибыльных, то однажды наступит момент, когда череда убыточных поз резко возрастет, а процент прибыльных устремится к нулю и все на этом будет кончено. Советник не сможет просто вытянуть к примеру одной позой 20 убыточных. И это видно на графике прогона советника. Резко возникающая и практически безостановочная просадка. Такая однажды и сольет все. Тут не одна ММ не спасет, а возможно даже только увеличит просадку.
  7. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Ни разу не встречал реально работающего и приносящего прибыль советника, у которого процент прибыльных сделок ниже убыточных, не говоря уже о разнице в 1.5 раза. Это верная дорога к сливу. Если в обычном режиме работы советник дает только 30% прибыльных сделок, плюс высокую череду убыточных поз опять же большую чем прибыльных, то однажды наступит момент, когда череда убыточных поз резко возрастет, а процент прибыльных устремится к нулю и все на этом будет кончено. Советник не сможет просто вытянуть к примеру одной позой 20 убыточных. И это видно на графике прогона советника. Резко возникающая и практически безостановочная просадка. Такая однажды и сольет все. Тут не одна ММ не спасет, а возможно даже только увеличит просадку.
    Важен не процент, а процент, помноженный на размер тейка. Само по себе _количество_ убыточных или прибыльных сделок ни о чем не говорит.
  8. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Quod Licet Посмотреть сообщение
    Важен не процент, а процент, помноженный на размер тейка. Само по себе _количество_ убыточных или прибыльных сделок ни о чем не говорит.


    Для меня важен коэффициент устойчивости. В этом советнике он к сожалению очень низкий. То как представленный советник работает на данный момент, можно назвать МТС с высоким фактором риска. Лично мне такие системы не по душе. Я согласен с Вами если речь идет о долгосрочном инвестировании, когда позиция будет открываться на несколько недель или месяцев и вход произойдет в тренд. Есть у меня советник который может поймать подряд несколько небольших лосей, а затем открыть позицию и держать ее до нескольких месяцев. Т.к. планируется большая прибыль, о тех нескольких лосях можно и не вспомнить. И все равно процент выигрыша находится выше 50%. В данном же случаи идет речь о краткосрочной внутридневной торговли, работе на торговом шуме. Много уже было споров, что хорошо подобранный ММ любую систему вытащит в плюс даже заведомо сливную. Если не ошибаюсь, на Виаке проводился эксперимент, сделали советника который открывался в случайном направлении. Суть теста была в том, что бы как раз определить, сможет ли ММ и управление рисками вытащить в плюс такую систему. Даже была сделана диверсификация по 11(точно не помню) инструментам. Наглядно было доказано, что не сможет. Хотя советник иногда выходил в плюс. Затяжной непрерывный проигрыш может оказаться слишком затяжным. Грамотный ММ на таких системах не построить. Вкладывать средства в заведомо проигрышные позиции мне лично не очень нравится, а их в представленной ТС 70%. Лучше распорядится ими более разумно:)
    С уважением.
  9. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    а) эээээ... если не секрет, как вы считаете коэффициент устойчивости? какая-то автокорреляция?
    б) если ваш советник ловит несколько небольших лосей в надежде поймать большой выигрыш - это как раз тот случай, который мы видим. профит-фактор больше единицы при количестве выигрышей меньше 50%. вполне жизнеспособный подход.
    в) про то, что ММ системе с отрицательным МО не помогает, я и не спорю. Фактически, я про ММ вообще не говорил. Система, как видно из стейта, играет фиксированным лотом и имеет довольно приличный график. "Затяжность" проигрыша нужно считать специально и довольно специфически, простые "дурные предчувствия" о том, что все сольется, потому что проигрышей больше, здесь не очень оправданны, но хороши, поскольку отсеивают из этой ниши основную массу народа, играющую в компании со своими друзьями-трендами и из своей перенаселенной песочницы в другие не ходящую))))
    г) "работа на торговом шуме" - ни в коей мере не хочу никого переубедить, но лично мне думается и видится на конкретных ситуациях, что "рыночный шум" есть довольно сомнительная идея. Хорошо запакованный файл тоже выглядит шумом. Вопрос в избыточности информации и в алгоритме распаковки. Это не призыв к флейму - просто крайне скромное крайне личное мнение, которое появился повод упомянуть.

    ну, в любом случае, рекламировать данный советник в мои задачи не входит )) (фактически, наоборот, я с радостью соглашусь с любым мнением о том, что советник сольет безнадежно ;))). так что предлагаю остаться при своих мнениях.

    но пока я серьезно в стейты не втыкал - мне просто нравится идея, график и основные показатели, так что, конечно, могу ошибаться. Если даже без вылизывания, шлифовки напильником и подбирания всех возможных вариантов краткосрочная система живет в плюсе - мне кажется, что идея весьма богатая. Но, возможно, только кажется.
  10. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну если Вам нравится, пусть по Вашему будет. Не вижу пока повода для споров :) Но вот эта строка: "Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (173.94) непрерывных проигрышей (убыток) 16 (-96.84 )" меня сразу отпугивает. Еще по стейту посмотреть какая потом серия пошла. Интересно, как Вы сами будите смотреть, когда советник на реале покажет Вам 16-ую подряд проигрышную позицию или опустит Ваш баланс до 50%?:) Я не исключаю, что советник окажется жизнеспособен при дополнительной доработке, но данный тест больше похож на подгон под историю.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать