Архив old » Разное » Техническая поддержка. Реал-Сервер
+ Подписаться
Страница 656 из 854 ПерваяПервая ... 556606646654655656657658666706756 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Я готов работая в хаосе рынка принимать какой-то небольшой хаос в поставке котировок, но и там, и там должны быть какие-то правила. С первыми более-менее можно ознакомиться на различных ресурсах. А вот вторые полностью исходят от Вас и мне кажеться они прописаны довольно однозначно и там нет ни допусков, ни просадок.
    По скринам, согласен, что участвуют три контракта, при этом на валютных фьючах контракты ТРЕХ-месячные, чуток Z9, весь H0 и месяц от M0. Но даже если выделить условно последний сравниваемый контракт со дня его подключения к CONT и до сегодня, то последовательно просмотрев их свечи, можно просто заметить, что они разные и не только их тела, но и экстремумы. Хотя более на данный момент транслировать вроде бы неоткуда. Так понимаю, нужно задать конкретный вопрос, каковы допуски в поставке котировок?
    Далее, могу предположить, что построения по завершенному уже контракту будут более верными, что собственно и было сделано, и на провалы с нового контракта внимания обращать не нужно. При этом индикаторы, опирающиеся на историю, использовать смысла нет. Это верная мысль?
    Нужно понимать что нужно собственно от графика, и какие цены Вы хотите анализировать.
    По графикам CONT, в частности ценам, которые на них содержатся.
    На скрине я выделил одну из цен, которая есть на CONT, но ее нет на самом контракте.



    Это Final Settlement - окончательная расчетная цена торгового дня (именно про нее часто говорят в биржевых сводках по телевидению), это цена, которая "рисуется" биржей на графике, но сделок по ней никаких не производят (трейдеры)
    Такие цены иногда проходят внутри торгового дня, и это нормально.
    Например:


    Вложение 129857

    Видно что на CLM0 тоже не попадает цена FS, хотя на конт она транслируется.
    Например на многих контрактах бывает 2 таких цены в день, например на даксе, валютах, энергии. Отсюда тоже возможны различия CONT и основного контракта.
  2. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Рассмотрите, пожалуйста, возможность обеспечения ПОЛНОГО соответствия _CONT и текущего контракта. Это важно не только для текущей торговли (анализ производится на графике _CONT, а ордер выставляется на текущем контракте), но и для анализа истории. По истечении, контракт убирается из МТ и остается только склеянным в _CONT, который должен полностью соответствовать реальному ТОРГУЕМОМУ контракту. Иначе анализ и тестирование превращаются в фарс.
    Заранее спасибо.
    На 100% это невозможно. Основную часть причин я описал в своих предыдущих постах.
    Незначительные различия могу вносить фильты, которые установлены на некоторых инструментах. Но основное различие все-таки во временной задержке и наличии на CONT цен Final Setl, которые могут в том числе вносить заметные различия как на цены close так и на экстремумы свеч.
  3. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    На 100% это невозможно. Основную часть причин я описал в своих предыдущих постах.
    Незначительные различия могу вносить фильты, которые установлены на некоторых инструментах. Но основное различие все-таки во временной задержке и наличии на CONT цен Final Setl, которые могут в том числе вносить заметные различия как на цены close так и на экстремумы свеч.
    Может быть подумать о дополнительном инструменте FDAX_INF, который будет ничем иным, как склейкой текущих контрактов как они транслируются в МТ? Или, все-таки, отказаться от поставки _CONT и склеивать котракты самим...
    Ведь получается, что _CONT фальсифицирует историю. С его помощью НЕЛЬЗЯ проводить анализ.
  4. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Нужно понимать что нужно собственно от графика, и какие цены Вы хотите анализировать...
    Я сегодня вас наверное уже замучал с вопросами, но в итоге получил очень детальный ответ. Огромное спасибо за терпение и ликбез. Теперь осталось только утрясти все это в голове.

    зы. Еще бы поменьше вмешиваться в работу терминала???
  5. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здравствуйте! по GPBK0 цену вроде показывает, а при попытке закрыть ордер - "нет цены"...
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! по GPBK0 цену вроде показывает, а при попытке закрыть ордер - "нет цены"...
    Котировки появились, ордер закрыл, спасибо :)
  7. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Может быть подумать о дополнительном инструменте FDAX_INF, который будет ничем иным, как склейкой текущих контрактов как они транслируются в МТ? Или, все-таки, отказаться от поставки _CONT и склеивать котракты самим...
    Ведь получается, что _CONT фальсифицирует историю. С его помощью НЕЛЬЗЯ проводить анализ.
    Выход один: создать дополнительный инструмент, так как если начать фильтровать _CONT, то в случае наблюдения с другой стороны - на него не будут приходить все котировки = > контракт уже не будет тем, который нам нужен (опять же фальсификация цен)
    Начать транслировать все цены на торговые контракты - появляется риск исполнения торговых заявок по не рыночным (неторговым) ценам, что тоже исключено.
    Дополнительный контракт принесет путаницу, когда в терминале будет 2 практически идентичных контракта, различающиеся лишь на несколько тиков в сутки. Говорю о нескольких тиках, так как временной лаг я не учитываю = > это зависит целиком и полностью от сервера, на котором вести анализ (у нас свеча закрывается в 00 секунд, тогда как на другом информационном сервере еще идет предыдущая минута, и свеча закроется (сформируется) через секунду, а цены идут одновременно без задержек = > разница цен закрытия и открытия свечей.
  8. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Я сегодня вас наверное уже замучал с вопросами, но в итоге получил очень детальный ответ. Огромное спасибо за терпение и ликбез. Теперь осталось только утрясти все это в голове.

    зы. Еще бы поменьше вмешиваться в работу терминала???
    Пожалуйста.
    По терминалу не очень понял вопрос..
  9. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Пожалуйста.
    По терминалу не очень понял вопрос..
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    ...Сейчас уже поздно смотреть фунт, т.к. он пробил свечку на м15 07:15, high на которой 65, в то время как на дневном баре было 64. А также цены открытия, в частности что помню, на 6J на м15 была дожи с Open 1.0627 при том на дневном это 1.0634. И простым обновлением, к огромному сожалению, это не исправлялось, как вы порекомендовали. У меня вообще складывается впечатление, что я должен, как минимум с каждым баром делать обновление, а это как-то напрягает...
    Последнее время очень-очень часто приходиться корректировать историю.
  10. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Последнее время очень-очень часто приходиться корректировать историю.
    Сама по себе система хранения истории в МТ4 не сильно удобна (один файл = один инструмент + один таймфрейм), когда на сервере девять тысяч файлов, которые терминал обновляет онлайн (1000 контрактов * 9 таймфреймов), отсюда все чаще появляются недочеты, когда терминал в том или ином файле что-либо не обновит.
    В МТ5 (как в у других "взрослых терминалов") конечно же проще - один инстурмент - один файл, из которого строятся все таймфреймы уже клиентским терминалом, либо сервером по запросу.
    По причине такой системы хранения в МТ4 мы вынуждены периодически подправлять историю, чтобы соблюдать более менее ее корректность.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать