Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Валютные опционы
+ Подписаться
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Предложи лазейку! Мы все это тут обдумаем. :) Не может быть безвыходного положения по оционам на все случаи жизни. :)
    Лазейка одна, та которую я ковыряю уже долгое время :
    биржевые опционы, чикагские биржы, все какие хочешь рынки ( товары, валюты, фондовый, кредитный - что угодно, хеджируйся не перехеджируйся :) )

    Только там заморочек куда больше, там нет доброго дяди который купит или продаст какой тебе надо опцион и тд :)

    Ликвидность становиться очень осязаемым словом.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хорошо, буду думать. У меня всё-таки есть в запасе некое правило в опционной ТС, где я их продаю. Некое подобие стоп-лосса по росту волатильности. Как только я вижу рост волатильности в начальные 1/4 периода до экпирации, я просто прикрою такой опцион, вот и всё. Так сказать, прижму болезнь на грани её зарождения! Придётся при таком подходе из 110% планируемых за год отдать на "лечение" процентов 60-70%, но 40% годовых-то остаётся! И думаю, это не плохо.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Хорошо, буду думать. У меня всё-таки есть в запасе некое правило в опционной ТС, где я их продаю. Некое подобие стоп-лосса по росту волатильности. Как только я вижу рост волатильности в начальные 1/4 периода до экпирации, я просто прикрою такой опцион, вот и всё. Так сказать, прижму болезнь на грани её зарождения! Придётся при таком подходе из 110% планируемых за год отдать на "лечение" процентов 60-70%, но 40% годовых-то остаётся! И думаю, это не плохо.
    Я же не против такого подхода, любой осмысленный подход имеет право на жизнь.

    Просто надо внимательно следить за ситуацией, резать убытки на корню так сказать.
    Неспроста продажа опционов считается уделом больших капиталов.

    Меня в опционах изначально все-таки больше привлекла возможность именно жесткого ограничения убытка при покупке - так сказать физический стоп, который никуда не денется, который не зависит ни от проскальзываний, ни от самых страшных и резких движений, никакие провалы ликвидности этому стопу не страшны по самой сути покупки опциона.

    Свой первый относительно значимый капитал я потерял именно из-за тотального провала ликвидности на фьючерсы РАО ЕЭС ( FORTS) во время ареста Ходорковского.
    Стакан есть, но в нем только цены продаж - покупать никто не хотел ни по какой цене.
    Цена идет все ниже и ниже, ты бы и рад закрыться но не можешь этого сделать.
    Никакой стоп в таких ситуациях не поможет.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Поэтому я всегда, всегда меняю состав инструментов в портфеле. Возможно, когда пойдёт взрыв по евродоллару, у меня в портфеле будут в это время какие-нибудь AUD/JPY и GBP/CAD. ;)
    Ну чтож, хитро как всегда, только как угадаешь, что будет валиться, а что нет? Тут можно, конечно, прикрутить фундаментальные предположения, но все равно все финансовые центры связаны друг с другом принципом "домино", и тут, Илья прав, по одному рынку диверсификация, возможно - не самая лучшая.
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Хорошо, буду думать. У меня всё-таки есть в запасе некое правило в опционной ТС, где я их продаю. Некое подобие стоп-лосса по росту волатильности. Как только я вижу рост волатильности в начальные 1/4 периода до экпирации, я просто прикрою такой опцион, вот и всё. Так сказать, прижму болезнь на грани её зарождения! Придётся при таком подходе из 110% планируемых за год отдать на "лечение" процентов 60-70%, но 40% годовых-то остаётся! И думаю, это не плохо.
    А вот это уже мысль, хотя волатильность может тоже скакнуть высоко, например, на сильных новостях, потом вернуться. Хотя может это не так часто происходит, и статистический метод на этом можно построить.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Всё ребят, решил я не стоп-лосс по волатильности использовать. Я решил хеджировать спотом, но не так, как предлагал Стас, беря за основу спот, а наоборот! Продажа опциона берётся за основу, а хедж как бы будет подстраховкой на случай взрыва волатильности.

    Вот заресетил я сейчас демо на 20К. Продал месячный опцион по евродоллару за 10 пунтков со страйком 1.6210. Дали премию в 500$. Смотрю на занимаемую маржу. Она равна 5%. А теперь покупаю EUR/USD объёмом в 10 раз меньшим объёма опциона. То есть объёмом в 50,000. Смотрю на занимаемую маржу. Она уже 3%. А теперь просто рассчитываю стоп-лосс таким образом, чтобы на -400$ убытков он срабатывал. Итого либо, получаем 100$ прибыли в итоге, либо собираем весь взрыв волатильности на споте. Возможно пирамиду построить на росте, но я буду думать как лучше.
    ...
    Нет, в 10 раз недостаточно мало получилось. 500$ - это 1 фигура движения. Нужно сделать в 20 раз меньший объём. Таким образом, стоп-лосс будет равен примерно 160 пунктов.
    ...
    Нет, не получится, спотовая позиция очень слабая получается, так как не сможет перекрыть убыток, потому что он будет расти в квадратичной прогрессии, а прибыль на споте - в линейной.
  7. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Коллеги. Подскажите программы для анализа опционных стратегий. Слышал про OptionBook, скачал дэмо версию , но сей заморский продукт просто отказался запускаться. С ошибками так и не смог совладать (все на английском), думаю что в самой программе то разобрался бы и со страйками и дельтами и .т.п . Если кто знает русскоязычную программу, то вообще супер.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    Кстати.
    Всем начинающим может пригодиться простенькая программа "Опционный аналитик"
    http://www.rts.ru/ru/forts/OptionAnalyzer.aspx
    Она не такая навороченная, как Option Station, но на для изучения и на первое время - самое то!
    Вот.
    Только пжалста не спорьте,а то не дай бог,ветку закроют...... :)
  9. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
    Аватар для Shu  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Shu, это удастся автоматизировать ручками! Поверьте, это возможно! :) Я 3-й месяц сижу на автоматизации ручками. Могу с гордостью назвать, что это МТС. Все стренглы мною проданы во времена кратные 5 минутам ровно в 23:05, 23:10, 23:15 и в 23:20 и только в воскресенье. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Конечно, это просто педантичная формализация, зато в дисциплине помогает так, как не покажется с первого взгляда вроде бы.
    я говорил про полную автоматизацию. :-) насколько я знаю, популярный сакс не позволяет использовать какую бы то ни было автоматизацию.. увы. а так было бы удобно какую-нибудь дельта-нейтралку прогнать на реальных ценах опционов в реальном режиме времени. :-)

    ни советников, ни индикаторов. даже котировки толком не "посмотришь". только через извращения :geek:
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    И кстати - по поводу опционных стратегий.

    Я хоть пока не профи в опционах, но общих знаний по ним хватает чтобы понять:
    продавать опционы сейчас ОЧЕНЬ рискованно.
    Пусть этим занимаются банки с их кучей аналитиков и резервами в милиарды с круговой возможностьюю хеджа по разным направлениям и тд.

    Сейчас время кризиса, возрастание волотильности, причем взрывы волотильности как вверх так и вниз в хаотичное время на разных рынках.

    Достижение казалось бы на 99% недостижимых страйков - реальность ближайшего будущего.


    Сейчас на мой взгляд самое время ПОКУПАТЬ опционы, причем покупать скажем так - не очень близко к деньгам, но и не совсем вне денег.
    НА взрывах волотильности - фиксировать часть прибыли.
    Можно и так.

    Лишь добавлю,что уровень волатильности влияет на стоимость опционов,потому база для выбора стратегий,покупать на низкой волатили в ожидании её роста или взрыва и соответственно наоборот продавать на существенно вырошей.

    Преимущества продавцов перед покупателями не буду повторять,т.к. они уже описаны мной выше.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать