Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Валютные опционы
+ Подписаться
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кстати.
    Всем начинающим может пригодиться простенькая программа "Опционный аналитик"
    http://www.rts.ru/ru/forts/OptionAnalyzer.aspx
    Она не такая навороченная, как Option Station, но на для изучения и на первое время - самое то!
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    А... Я то думал, что у тебя папочка на компе ;)
    А так замучаешься все сканировать.

    Сосед, тогда может опишешь процесс "правильного" перехода (rolling) с кредитом и без?
    Что где лучше учесть и как?
    Тоже немаленькое :).....,довольно глубокое описание роллинга рекомендую прочесть у Чекулаева "Загадки и тайны опционной торговли".

    Если знаешь или нарвёшься где-то в инете на что-то ещё по роллингу,то пжалста дай знать.
  3. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Еще можно почитать неплохую книгу Она о валютных опционах в большей степени.
    http://silem.mylivepage.ru/file/1573...ионы.djvu
  4. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    В общем, после долгих изучений перехода с кредитом понял, что это ме мое. Чекулаев без всяких отмазок сразу написал, что в данной технике главное - чтобы хватило денег, поскольку нужно постоянно с убытком выкупать старые опционы. По моим ощущуниям - тот же мартингейл, чтолько вид с боку. Когда-нибудь денег не хватит :(
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Говорил сегодня долго с куратором на личной встрече в московской гостинице. Вобщем, продажа опционов не вызывает сомнений на реале. Вызывает опасение нечто другое. :)

    ... Так вот... в общем, оказывается опционы среди матёрых трейдеров Саксы - очень осторожный сектор в торговле. Казалось бы, чего проще - получил премию и сиди с деньгами. Это всё так и есть на самом деле. Но есть один момент. Если проданный опцион в момент экспирации стоит за пределом страйка, то... мы попали! :) Попали на лосс, размером в разницу цены опциона на момент экспирации минус цены на начало продажи и умноженное всё это на количество проданных опционов. По моей системе это будет выглядеть так (к примеру, если бы за год я "попал" с 2-мя продажами из 22-х возможных за год):

    1. февраль: +10%
    2. март: +10%
    3. апрель: + 10%
    4. май: -30% (тут я попал разок)
    5. июнь: +10%
    6. июль: -30% (тут я попал второй раз)
    7. август...декабрь: +50% (тут я не попал ни разу).

    Итого имеем за год ~ +30% годовых.

    Я взял самый кошмарный год с взрывами ворлатильности аж 2 раза в год (такого количества за год я не припомню, так как знаю года с только 1 взрывом за год).

    Итак, при худшем годе имею "почти" профессиональный прирост = +30% годовых.

    Что ж. Пожалуй, я на этом остановлюсь. Я заработаю в процентах мало, зато... а вот посмотрим. :)
  6. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
    Аватар для Shu  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Говорил сегодня долго с куратором на личной встрече в московской гостинице. Вобщем, продажа опционов не вызывает сомнений на реале. Вызывает опасение нечто другое. :)

    ...и сиди с деньгами. Это всё так и есть на самом деле. Но есть один момент. Если проданный опцион в момент экспирации стоит за пределом страйка, то... мы попали! :) Попали на лосс, размером в разницу цены опциона на момент экспирации минус цены на начало продажи и умноженное всё это на количество проданных опционов.
    всё правильно.. но если полностью отказываться от "прогнозной" части ТС, то надо принять решение - или "пережидать" до полного истечения опциона или закрыть "подкравшийся" опц на каком-то уровне убытка.

    всё-таки 2 опца из 22 - это достаточно благоприятный исход. можно вполне нарваться на хорошие "промахи" и о факторе восстановления как классе придётся забыть.

    к сожалению, автоматизировать это не удастся. посему - только ручками. :judge:
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Говорил сегодня долго с куратором на личной встрече в московской гостинице. Вобщем, продажа опционов не вызывает сомнений на реале. Вызывает опасение нечто другое. :)

    ... Так вот... в общем, оказывается опционы среди матёрых трейдеров Саксы - очень осторожный сектор в торговле. Казалось бы, чего проще - получил премию и сиди с деньгами. Это всё так и есть на самом деле. Но есть один момент. Если проданный опцион в момент экспирации стоит за пределом страйка, то... мы попали! :) Попали на лосс, размером в разницу цены опциона на момент экспирации минус цены на начало продажи и умноженное всё это на количество проданных опционов. По моей системе это будет выглядеть так (к примеру, если бы за год я "попал" с 2-мя продажами из 22-х возможных за год):

    1. февраль: +10%
    2. март: +10%
    3. апрель: + 10%
    4. май: -30% (тут я попал разок)
    5. июнь: +10%
    6. июль: -30% (тут я попал второй раз)
    7. август...декабрь: +50% (тут я не попал ни разу).

    Итого имеем за год ~ +30% годовых.

    Я взял самый кошмарный год с взрывами ворлатильности аж 2 раза в год (такого количества за год я не припомню, так как знаю года с только 1 взрывом за год).

    Итак, при худшем годе имею "почти" профессиональный прирост = +30% годовых.

    Что ж. Пожалуй, я на этом остановлюсь. Я заработаю в процентах мало, зато... а вот посмотрим. :)
    Я что-то не совсем понял. В чем тут несоответствие? Насколько я понял, ты продаешь опционы с очень дальними страйками, то есть вероятность, что цена даже приблизится к нему крайне мала. А если опцион не дай бог уйдет в деньги, то очевидно, будет-таки некоторый убыток. В чем мы попали? :)
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Я что-то не совсем понял. В чем тут несоответствие? Насколько я понял, ты продаешь опционы с очень дальними страйками, то есть вероятность, что цена даже приблизится к нему крайне мала. А если опцион не дай бог уйдет в деньги, то очевидно, будет-таки некоторый убыток. В чем мы попали? :)
    Дело в том, что экспирация в 2 месяца не такая уж и долгая. Вот годовая - это да! Но там и прибыльность приближается уже к банковскому проценту (5-7% годовых). Это раз. Далее, я сначала думал, что евро 11 фигур за 2 месяца преодолеть практически очень-очень редко когда сможет. Но в 2006 году она это сделала, в 2007 году она это сделала, да и по другим парам раз в год такое бывает. Так что далёкий-то он далёкий... :) Но цена, мать её, умудряется иногда и за далёкий добраться! :mad:

    А попал я (эт я попал, а не мы! :) а конкретней, я с моей настоящей ТС) в том случае, если уйдёт она в деньги. Это для меня -30%. Просто я полагаю, что это будет всего лишь 1 раз в год. Каждый из 22-х проданных стренглов у меня приносит 5 процентов прироста. А каждый ушедший на конец экспирации в деньги уносит -30%, правда там ещё в деньгах и противоположная позиция открывается, так что, если далеко уйдёт, то потеряю где-то 20...25%, что немного утешает. За 2 месяца может уйти. Но может и попереть назад, что не менее вероятно.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Я что-то не совсем понял. В чем тут несоответствие? Насколько я понял, ты продаешь опционы с очень дальними страйками, то есть вероятность, что цена даже приблизится к нему крайне мала. А если опцион не дай бог уйдет в деньги, то очевидно, будет-таки некоторый убыток. В чем мы попали? :)
    Ну наверное не такие уж они и дальние :)
    У совсем заоблачно дальних и цена будет копейки, много не заработаешь.
    Не говоря уже о том, что на нормальном рынке такие опционы никто не купит - только в Саксо и остается скармливать. Да и то сомнения берет, что они будут покупать тысячами такие опционы и не скажут ай-ай через какое-то время.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Shu, это удастся автоматизировать ручками! Поверьте, это возможно! :) Я 3-й месяц сижу на автоматизации ручками. Могу с гордостью назвать, что это МТС. Все стренглы мною проданы во времена кратные 5 минутам ровно в 23:05, 23:10, 23:15 и в 23:20 и только в воскресенье. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Конечно, это просто педантичная формализация, зато в дисциплине помогает так, как не покажется с первого взгляда вроде бы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать