Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Торговая система на основе метода Вегаса.
+ Подписаться
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 230
    Комментарии
    6
    Темы
    239
    Репутация Pro
    Аватар для AlexBlack  
    В начале пути

    3 Медалей
    А вот по ER2 и NQ и проверим сейчас))
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    По ER2 я пересидел. Стоп был на 717.1
  3. 230
    Комментарии
    6
    Темы
    239
    Репутация Pro
    Аватар для AlexBlack  
    В начале пути

    3 Медалей
    Открылся ER2 в селл по цене 795.6 стоп поставил на 708.0 первая цель (объем 0.1) 698.5, вторая(объем 0.05) 692.8.
    NQ в селл по цене 1795.75 ,стоп 1801.25, первая цель (объем 0.1) 1762.5,вторая (объем 0.05) 1755.75 .
  4. 230
    Комментарии
    6
    Темы
    239
    Репутация Pro
    Аватар для AlexBlack  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от AlexBlack Посмотреть сообщение
    Открылся ER2 в селл по цене 795.6 стоп поставил на 708.0 первая цель (объем 0.1) 698.5, вторая(объем 0.05) 692.8.
    NQ в селл по цене 1795.75 ,стоп 1801.25, первая цель (объем 0.1) 1762.5,вторая (объем 0.05) 1755.75 .
    Мда... ER2 выбило по стопу.
    Такая же судьба постигла и NQ
  5. 623
    Комментарии
    5
    Темы
    630
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    На самом деле авторы усовершенствовали этот метод.Вот выдержки :
    "4-часовой Tunnel Method

    1. Введение.
    Необходимость разработки еще одного метода не была связана с тем, что в часовом туннельном методе есть изъяны. При хорошей модели контроля за рисками он дает отличную прибыль на рынке форекс. Однако однажды мы задумались о том, что хорошо бы создать другую, более прибыльную методику.
    Примерно через неделю, после того как мы написали статью, посвященную часовому tunnel method на сайте forexnews.com вместе с моим коллегой мы отправились в казино в Лас-Вегасе поиграть в покер....
    ...С того самого момента как я начал использовать часовой tunnel method для торговли на валютном рынке, я не переставал думать о его недостатках. В своей статье, посвященной часовой модели, я указывал на большую вероятность зыбчатого движения в туннеле 144ema/169ema. Если избавиться от этого недостатка, можно было назвать нашу систему "святым Граалем". В течение многих лет с 1999 года, мы добавляли в модель новые фильтры и совершенствовали методику контроля за рисками с целью увеличить прибыльность системы. Однако, каждый раз, мы делали это в конце большого ценового движения и не получали той прибыли, которую могли бы получить. Мы пропускали сильные моментумы, сокращая объемы позиции при достижении более низкого уровня Фибоначчи. Это, однако, необходимо было делать, чтобы снизить риски при зыби. В конец движения, таким образом, у нас оставался открытым только один юнит, хотя на самом деле их должно было быть больше.
    Тогда мы и придумали 4-часовой метод, который намного более эффективен при длительных движениях. Его характерные особенности следующие: 1) В нем сводится на нет неопределенность и зыбчатость, поскольку метод не требует движения цены через туннель для открытия новой позиции. 4-часовой туннель используется в нем только для вычисления размера позиции и уровней Фибоначчи 144, 233 и 377. 2) Он указывает нам на направление тренда, открытие сделок предусмотрено только в "правильном" направлении, таким образом мы не заключаем сделки с низкой прибыльностью. 3) В нем возможно удерживать больший объем денежных средств на рынке до конца движения, тем самым увеличивается прибыльность сделок при сильных движениях.
    Комбинирование этих трех требований позволяет нам открывать позиции, продавая на ралли на медвежьих рынках, и покупая на глубинах на бычьих рынках. Мы фиксируем прибыль, когда моментум среднесрочного тренда начинает ослабевать, или когда цена достигает уровней Фибоначчи (144 и 233 для менее волатильных пар и 233 и 377 для более волатильных пар). Это позволяет увеличить прибыль, поскольку вам не надо ждать, когда рынок пересечет туннель, чтобы избавиться от последнего юнита.
    В новой модели мы несколько изменили свой подход к понятию "туннеля". В часовой модели он был строго ориентирован на рыночную цену. Куда бы не пошел рынок, ЕМА всегда следует его направлению. В 4-часовой модели мы опираемся на "моментум"...."(c)
  6. 623
    Комментарии
    5
    Темы
    630
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Не помню , откуда скачала. Если найду ссылку - скину здесь.
    Далее идет длинное подробное описание усовершенствованного метода Вегаса.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Ага, то-то я чувствую - не хватает.... много чего. Ждем-с. Будем посмотреть.
  8. 623
    Комментарии
    5
    Темы
    630
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Пока не нашла. Попробую весь текст выложить здесь.
  9. 623
    Комментарии
    5
    Темы
    630
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    " 4-часовой Tunnel Method

    1. Введение.
    Необходимость разработки еще одного метода не была связана с тем, что в часовом туннельном методе есть изъяны. При хорошей модели контроля за рисками он дает отличную прибыль на рынке форекс. Однако однажды мы задумались о том, что хорошо бы создать другую, более прибыльную методику.
    Примерно через неделю, после того как мы написали статью, посвященную часовому tunnel method на сайте forexnews.com вместе с моим коллегой мы отправились в казино в Лас-Вегасе поиграть в покер. После трех часов игры мы выиграли примерно 100 долларов при ставках 3/6 долларов. Уже выходя из казино, мы увидели большую толпу народа, сгрудившуюся около рулеточного стола. Мы решили подойти и посмотреть, что происходит.
    Когда мы приблизились к столу, я увидел, что последние 11 выпавших чисел все были красными. Разумеется, все игроки поставили на черное. Когда 15 число подряд оказалось красным, на столе находилось около 2.000 долларов, поставленных на черное. Когда же 20 чисел подряд оказалось красными, сумма, поставленное на черное, выросла до 15.000 долларов.
    Около 100 человек, игравших за столом, находились в шоке. То и дело слышались крики: следующее число должно быть черным.
    После 23-го выпавшего подряд красного числа, крупье понадобилось более 10 минут, чтобы собрать все ставки, поставленные на черное - около 30.000 долларов. Колесо завертелось, и шарик остановился в красном.
    Наконец, с 28-й попытки, выпало черное. Вы думаете за столом раздались крики радости? Совсем нет. К этому моменту уже никто не ставил на черное. Общий объем ставок составил около 50 долларов.
    Мне захотелось узнать реакцию персонала казино. Подойдя к главному крупье, я задал вопрос, часто ли он наблюдает такие ситуации.
    "Почти постоянно", - ошеломил меня его ответ.
    "На самом деле?", - переспросил я.
    "Конечно, мне удавалось наблюдать, как в течение 30 раз подряд выпадало черное или красное, а мой сменщик наблюдал ситуацию, когда шарик выпадала на один цвет 42 раза подряд. Что интересно, никто и никогда не ставит на выпадение одного цвета подряд. Тем лучше для казино", - ответил он и гордо удалился.
    Вегас и я не сказали ни слова друг другу. Мы молча ехали в машине в течение 10 минут, и у каждого в голове вращалось всего одно слово: Моментум.
  10. 623
    Комментарии
    5
    Темы
    630
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    2. Теория.
    С того самого момента как я начал использовать часовой tunnel method для торговли на валютном рынке, я не переставал думать о его недостатках. В своей статье, посвященной часовой модели, я указывал на большую вероятность зыбчатого движения в туннеле 144ema/169ema. Если избавиться от этого недостатка, можно было назвать нашу систему "святым Граалем". В течение многих лет с 1999 года, мы добавляли в модель новые фильтры и совершенствовали методику контроля за рисками с целью увеличить прибыльность системы. Однако, каждый раз, мы делали это в конце большого ценового движения и не получали той прибыли, которую могли бы получить. Мы пропускали сильные моментумы, сокращая объемы позиции при достижении более низкого уровня Фибоначчи. Это, однако, необходимо было делать, чтобы снизить риски при зыби. В конец движения, таким образом, у нас оставался открытым только один юнит, хотя на самом деле их должно было быть больше.
    Тогда мы и придумали 4-часовой метод, который намного более эффективен при длительных движениях. Его характерные особенности следующие: 1) В нем сводится на нет неопределенность и зыбчатость, поскольку метод не требует движения цены через туннель для открытия новой позиции. 4-часовой туннель используется в нем только для вычисления размера позиции и уровней Фибоначчи 144, 233 и 377. 2) Он указывает нам на направление тренда, открытие сделок предусмотрено только в "правильном" направлении, таким образом мы не заключаем сделки с низкой прибыльностью. 3) В нем возможно удерживать больший объем денежных средств на рынке до конца движения, тем самым увеличивается прибыльность сделок при сильных движениях.
    Комбинирование этих трех требований позволяет нам открывать позиции, продавая на ралли на медвежьих рынках, и покупая на глубинах на бычьих рынках. Мы фиксируем прибыль, когда моментум среднесрочного тренда начинает ослабевать, или когда цена достигает уровней Фибоначчи (144 и 233 для менее волатильных пар и 233 и 377 для более волатильных пар). Это позволяет увеличить прибыль, поскольку вам не надо ждать, когда рынок пересечет туннель, чтобы избавиться от последнего юнита.
    В новой модели мы несколько изменили свой подход к понятию "туннеля". В часовой модели он был строго ориентирован на рыночную цену. Куда бы не пошел рынок, ЕМА всегда следует его направлению. В 4-часовой модели мы опираемся на "моментум".
    Для новой модели под туннелем подразумевается следующее:
    SMA 55, (H + L)/2
    SMA 8 (по ценам закрытия).
    Кроме того, мы также используем недельную EMA с периодом 21 (H + L)/2 и недельную SMA с периодом 5 H + L)/2. Они позволяют нам определить среднесрочный торгуемый тренд. После того как мы идентифицировали тренд, мы открываем новые позиции только в его направлении.
    3. Описание метода.
    Шаг 1.
    Создайте недельный график (свечной или с барами) валютной пары. На этот график наложите 21 EMA [(H + L)/2] и 5 SMA [(H + L)/2].
    Теперь посмотрите на разницу в поведении двух МА. Если цена на недельном графике растет, то тогда SMA с периодом 5 должна расти быстрее по сравнению с ЕМА с периодом 21. Если же цена снижается, то SMA с периодом 5 должна двигаться вниз быстрее, чем ЕМА с периодом 21. Разница между двумя МА в пипсах отражает относительный моментум рынка в реальном времени. Каждую неделю, если количество пипсов [SMA 5 - EMA 21] выросло по сравнению с предыдущий, можно говорить о бычьем ралли. Если положительная разница в пипсах снизилась, то это может сигнализировать о среднесрочной вершине на рынке. Соответственно увеличение отрицательной разницы в пипсах [EMA 21 - SMA 5] свидетельствует о нисходящем тренде, уменьшение о возможном формировании дна.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать