Доброго времени суток, господа. Заинтересовался тоже переходом с форекса на фьючерсы. Интересно узнать мнение опытных людей, насколько реально перевести эту схему на биржевые инструменты.
Смысл системы такой (в настоящей момент она реализуется только на платформе Саксобанка): используется для торговли одна форексная пара gbp/usd. В начале месяца продаю стрэддл из двух опционов OTC "при деньгах" с исполнением в последнюю дату месяца (начальная дата - первый торговый день месяца), хеджирую его трендовой системой по тому же инструменту на споте. Таким образом, позиция как по опционам, так и по споту держится не больше месяца. Какие фьючерсы можно использовать при этом, с какой датой поставки? Как я понял, на месяц выписывать фьючерс нельзя, поскольку дата исполнения будет примерно совпадать с датой предполагаемого закрытия позиции. Брать с датой поставки через два, три месяца? А если ликвидность по ним ниже, есть риск получить большой слиппадж (?). Вообще, валютный фьючерс должен быть ликвидным, кто с ним сталкивался? (по-моему кодируется как BP на CME). И опять же, опционы - можно ли выписывать опционы на месяц на бирже? на сайте самой биржи CME я читал, что выписываются только квартальные (?)
Спасибо, буду признателен за профессиональные комментарии.