Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Chaos Chrome Control"
+ Подписаться
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сегодня, как Путин, буду краток. Много дел, не до писанины. Стратегию опишу в двух словах, зато слова будут чёткие и ничего лишнего.
    Основные правила написаны в посте №1. Далее, только изменения.

    МТС v.2

    1. Торговый цикл состоит из одной обязательной недели и возможных двух дополнительных и далее - пока не закрою по плановой прибыли, либо по плановым убыткам. Цикл заканчивается, когда я закрываю все сделки.

    2. Первая неделя - портфель из 12 отложенных лимитников. В 21:55, при открытии в портфеле более 1 ордера, все неоткрывшиеся отменяю. Если открыто менее двух ордеров или не открыто ни одного, повторяю проверку на следующий рабочий день в 21:55. После отмены остальных ордеров, ежедневно, в 22:00 проверяю эквити на заход за +2% по прибыли и за -10% по убытку. При заходе - закрываю весь портфель.

    2. Если за 1-ю неделю портфель не закрыт, то создаю доливочные лимитники тем же объёмом, что и открытые ордера. В 22:00 проверяю эквити на заход за +3% по прибыли и за -15% по убытку. При заходе - закрываю весь портфель.

    3. Если за 2-ю неделю портфель не закрыт, то... см. п.2. Только здесь уже другие планки: +5% по прибыли и -20% по убытку.

    Вот и всё. А, да. Доливочные лимитники выставляю на ценовых уровнях по абсолютно тем же правилам, как в посте №1. Иногда эти уровни будут совпадать, иногда они будут выше, иногда - ниже начальной цены открытия. Но они всегда буду располагаться на более выгодной ценовой отметке, чем цена закрытия пятницы. И всегда будут направлены в сторону первоначального ордера. То есть, будут все в бай или все в селл.

    Завтра, как обычно по привычной схеме отпишу план работы.
    Хороших выходных!
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    1-я неделя тестирования

    Текущие средства: 20,000.00
    Расчётный уровень закрытия при прибыли: 20,400
    Расчётный уровень закрытия при убытках: 18,000

    Отборочный портфель:


    1. sell limit DAST@xpar на сумму 3.4К EUR по цене 37.00 (акции Dassault Systeme)
    2. sell limit GMM@xetr на сумму 3.4К EUR по цене 19.00 (акции Grammer AG)
    3. buy limit UNBP@xpar на сумму 3.4К EUR по цене 157.00 (акции Unibail-Rodamco)
    4. sell limit FCL@xasx на сумму 5.6К AUD по цене 2.100 (акции Futuris Corporation Ltd.)
    5. buy limit K71U@xses на сумму 7К SGD по цене 1.500 (акции K-REIT Asia)
    6. buy limit AVR@xnys на сумму 5К USD по цене 7.50 (акции Aventine Renewable Energy Holdings Inc.)
    7. buy limit NZD/NOK на сумму 40К NZD по цене 4.2200 (New Zealand Dollar/Norwegian Krone)
    8. buy limit TRA@xnys на сумму 5К USD по цене 45.00 (акции Terra Industries Inc.)
    9. buy limit IMLO@xmil на сумму 3.4К EUR по цене 0.1200 (акции Immobiliare Lombarda SpA)
    10. sell limit YHOO@xnas на сумму 5К USD по цене 32.00 (акции Yahoo Inc.)
    11. sell limit SEK/PLN на сумму 360К SEK по цене 0.3850 (Swedish Krone/Polish Zloty)
    12. buy limit LOJN@xnas на сумму 5К USD по цене 11.00 (акции LoJack Corp.)


    Предстоящий этап: ежедневная проверка в 21:55 на число открытых позиций >= 2.
    скрин с терминала
     
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    21:55
    Открыта одна позиция по FCL@xasx.
    Действия: никаких в течение 24 часов.
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    21:55
    Открыты 2 позиции: DAST@xpar, FCL@xasx.
    Действия: отменил оставшиеся 10 лимитников.

    22:00
    Эквити: 20,116.61
    Занятые средства: 9%
    Действия: продолжаю держать
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    22:00
    Эквити: 20,194.49
    Занятые средства: 8%
    Действия: продолжаю держать
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    22:00
    Эквити: 20,296.94
    Занятые средства: 8%
    Действия: продолжаю держать


    Параллельно тут ещё и советник делаю. Думаю, одно другому не помешает, в случае чего микс по системам будет. Либо выберу более стабильную при сильных успехах на какой-либо из двух.
  7. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вход в случайном направлении казалось бы не дает статистического преимущества исходу в +$400 над исходом в -$2000, которые, следуя теорверу, должны случаться в пропорции 5 к 1. Об этом уже говорил Yur, только другими словами. Какой из элементов системы поможет автору сдвинуть матожидание в сторону профита?

    А лучше другой задам вопрос :)
    Правильно ли я понял, что автор собирается эксплуатировать гипотезу, изложенную ниже?

    Берем склонный к флету (иначе говоря, ходящий в диапазоне) инструмент в случайный момент времени (иначе говоря, в случайной точке диапазона, равномерно распределенной внутри него). При вышеописанном условии и количестве экспериментов, стремящемся к бесконечности, мы в среднем будем начинать следить за инструментом около середины диапазона его котировок.

    Таким образом лимитник в среднем "ловит" такой инструмент на некотором расстоянии от середины, открываясь, в сторону этой середины диапазона. Собственно гипотеза: поскольку при закрытии инструмент равновероятно находится в любой точке диапазона (если, конечно, мы дадим ему достаточно времени на случайное блуждание после открытия), то среднестатистический профит будет положителен и равен расстоянию от лимитника до середины диапазона.

    Сорри за многословие, хотелось математически корректно изложить догадку.
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Попробую ответить.
    Да, Вы во многом правы по этой гипотезе, я только уточню и добавлю. Как это ни странно звучит, но (моё ИМХО, как это тут модно писать теперь везде на форумах) матожидание я стараюсь сдвинуть за счёт экзотичности, а точнее малоизвестности рабочих инструментов в портфеле. Как заметил здесь Сосед, когда компания малоизвестна или только начинает свою деятельность, её акции часто находятся в блуждании. Вот отсюда моё первое умозаключение. Что торгуя непопулярные форексные кроссы и такие же акции компаний (или их же, но в перемешку с популярными), мы частенько должны оказываться во флэтовых фазах их ценовых графиков. Что мне и нужно. Это первое. То есть это всё полностью укладывается в вашу гипотезу. Далее, второе. Я заметил, что волнообразные откатно-коррекционные движения случаются практически всегда и не только на редких инструментах. Следовательно, при данной стратегии будут сильно помогать доливки разумного объёма и количества, удовлетворяющие ММ. Разумного - это когда объём и количество доливок такое, что всё равно является щадящим и позволяет контролировать максимальную просадку баланса в -20...-25% от депозита. И это, разумеется, должно быть редко, иначе нет смысла в этой системе вообще.

    То есть я просто полагаюсь на волновые процессы, на гребнях которых возможно усилить позицию с целью нарастить недостаточный минимум для этих (в нашем случае) 400$, полагаясь на часто возникающие коррекции, появляющихся то тут, то там практически по всем финансовым инструментам. То есть основной конёк - это привлечение вероятности возникновения коррекции на свою сторону. Привлечение выпадения этого шанса на свою сторону, о чём кто-то там из классиков постоянно твердил. Скорее всего следующая неделя будет доливочной, вот и посмотрим, что это даст. Хотя в системе я чувствую некие невидимые слабые моменты, но пока не могу их классифицировать логически. Проверка покажет или подскажет, был я в чём не прав или не был.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    О-о-о-па-па-па... Ля-ля-ля... Нет, нет, веточка не пропала в анналах (истории, в смысле :)).
    Просто немного потренировался в написании советников и понял, что не катило, не катит и никогда не будет катить интрадей в долгосрочной стабильности. Дело это сапёрское, как оказалось, и с крупными деньгами пользовать ТС по взятию 10-30 пипсов просто безумие богатого.... Лирика закончилась, а теперь суровая правда о готовящейся версии №3 !!! :eek:
    ...
    1. Был проведён анализ на предмет массовой отработки цен на различных графиках одинаковых паттернов, а поэтому.... направления входов (лимитники) теперь не будут случайными, а будут зависеть от последнего экстремума в канале и положении цены закрытия относительно этого экстремума.

    2. Тейк-профиты. С возвращением! И всё-таки в них есть смысл, так как флэтовость по большему числу инструментов в один и тот же момент времени даёт смысл на установку тейков.

    3. Только хорошие плечевые инструменты! В связи с низкой ликвидностью убрал все кроссы, содержащие в себе CZK и PLN, тем более по ним были слегка завышенные спреды по отношению к их волатильности. Да и ещё масло в огонь подбросили факты (а точнее планы) перехода стран этих валют на евро (Чехия - с 2009 года, Польша - район 2010-11 годов). Далее, CFD. Убираю все CFD с залогом 50% (до этого были убраны только с залогом в 100%). То есть все CFD, плечо которых менее, чем 1:4, я убираю из общей базы.

    На данный момент переписываю дельфовую прогу, где просто составляю новую базу форекса и акций. К сожалению, версию v.3 запущу на проверку только с 16-го марта, когда в базе будет хотя бы с тысячу введённых CFD. А пока - всем отдых.

    ____________________
    Сократил до 84 форексных пар, так как убрал ещё все двойники (такие как: AUD/EUR, NZD/AUD, SEK/NOK), поэтому в итоге стало на 24 пары меньше. Зато оставшиеся 84 - очень хороши по ликвидности, движениям и спредам. Лучшие условия по спредам этих пар я не видел ни в одном ДЦ, в том числе и в западных тоже. Теперь вношу тыщёнку контрактов на разницу цен акций и будет всё готово для начала тестирования.
    ...
    Ход наполнения базы:
    1) Forex: 84 instr.
    2) American Stock Exchange: 25 instr.
    3) Euronext Amsterdam: 40 instr.
    4) Australian Stock Exchange: 163 instr.
    5) Athens Stock Exchange: 36 instr.
    6) Euronext Brussels: 18 instr.
    7) OMX Copenhagen: 25 instr.
    8) Frankfurt Stock Exchange: 121 instr.
    9) OMX Helsinki: 24 instr.
    10) Euronext Lisbon: 15 instr.
    11) London Stock Exchange: 405 instr.
    12) Milano Stock Exchange: 108 instr.
    ============================
    Харош для начала! ;)

    Итого сейчас в моей базе 1064 инструмента (постепенно буду ещё добавлять CFD) + готовые правила для начала работы.
    Новые правила в новой версии включают в себя все предыдущие правила, за исключением двух, о которых я расскажу завтра вкратце. Это будут правила о тейк-профитах и о направлениях открытий у отложенных ордеров. А с 16-го марта по сложившейся традиции выложу портфель с ордерами и картинку по начальному состоянию.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    МТС v.3

    Вот 2 нововведения, которые я собираюсь осуществить в новой (ну и как всегда надеюсь, что окончательной :)) версии МТС:

    1. Тейк-профиты рассчитываются таким образом, чтобы при их взятии было получено: 2% в случае низковолатильной фазы рынка, 3% в случае нормальной волатильности, 4% в случае высокой волатильности за расчётный период (у форекса - 5 последних недель, у акций - 10 последних недель).

    2. Самое интересное. Как же я рассчитываю: бай или селл? Итак, представьте график за расчётный период (см. пункт выше). Мы на нём имеем 2 экстремума - это максимум и минимум. Определяем, какой из них был последний. Теперь смотрим, где относительно него находится последняя цена. Теперь, внимание, правило. Если цена не успела отойти более, чем на 15% (100% - ширина канала) от последнего экстремума, то предполагается, что разворот тенденции ещё не намечается и ставится лимитник таким образом, чтобы цена прошла ещё немного на откате, далее цепляется лимитник, и мы идём в сторону последнего экстремума. Если же цена отошла на более, чем 15%, то предполагается, что намечается разворот тенденции и ставится лимитник таким образом, чтобы цена, пытаясь пройти ещё немного в сторону последнего экстремума, цепляла лимитник, после чего мы ожидаем ход цены в сторону противоположного экстремума.

    Хочу заметить, что в обоих случаях цены открытия будут всегда лежать внутри сформировавшегося на момент планирования ордеров канала. И ещё. 15% - величина расчётная, будет немного меняться в зависимости от характера графика, её точное значение рассчитывается программно, где используются округлённые уровни. Поэтому при выставлении лимитников (и тейков) будут фигурировать величины, кратные неким круглым числам. Завтра покажу портфель с тем, что я выставил. Желающие могут зарегиться в демке и полностью скопировать все ордера, чтобы посмотреть ход эксперимента самим на своём демосчёте.
    ...
    А программку я собственную использую вот такую, что даёт мне случайный портфель:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать