Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Chaos Chrome Control"
+ Подписаться
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы не поняли. У меня нет TP и SL. А поэтому в моей ТС нечего слизывать. За убытками как и за прибылью я слежу самостоятельно, а правильность этого уходит за пределы этой ветки. Далее. Я вхожу в рынок не в любой точке графика, а в такой, где цена лучше настоящей на приличную величину (много больше спреда обычно). Затем. Я ещё не рассказал, что я буду делать перед второй и третьей неделей, а это уже далеко будет от случайных входов. Мне интересно заниматься портфельным инвестированием, но... спасибо большое за идеи, но я привык идти к цели через собственное изучение рынка.
  2. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А по этой системе нельзя написать эксперта и проверить на истории?
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В Саксо нет такой возможности, к сожалению. А то написал бы. А в ВХК с фьючерсами это точно работать будет плохо, так как фьючерсы обладают способностью идти в одну сторону очень продолжительно и часто безоткатно (кроме валютных). А мне это очень не нравится. Нет, не подумайте, я развороты ловить не собираюсь, просто стратегия предполагает работу с большей частью флэтовых и шумовых инструментов. А у Саксо таких тонны.
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Эквити: 19,011.37
    В рынке: 6 позиций (SNIC@xnas, H22@xses, MOD@xnys, EUR/CZK, IBM@xnys, EXC@xnys)
    Занятые средства: 40%
    ====
    Резюме: завершаю тестирование версии 1.0, открываю тестирование уже готовой новой версии 2.0 18-го февраля.


    В субботу опишу изменения в правилах в версии 2.0. Основной упор будет делаться на создании динамического портфеля из 2-3 пар после открытия их ордеров. Основной же портфель (плановый) по-прежнему будет состоять из 12 лимитников.
  5. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    с фьючерсами это точно работать будет плохо, так как фьючерсы обладают способностью идти в одну сторону очень продолжительно и часто безоткатно (кроме валютных). А мне это очень не нравится. Нет, не подумайте, я развороты ловить не собираюсь, просто стратегия предполагает работу с большей частью флэтовых и шумовых инструментов. А у Саксо таких тонны.
    Меня трудно обвинить,что я не сторонник урезания убытков и давать прибыли расти(см. ветку в ШУ "Стоп-лосс и золотое правило торговли")

    Вот что заинтересовало в ТС.Как я её понял=портфель ВОЛАТИЛЬНОСТИ.

    Идея использовать уравновешенность портфеля=волатильность возможна близкой к 0, с волатильностью отдельного инструмента.Т.е. идёт в первую очередь учёт волатильности инструментов на определённом участке времени,а не их направлений.
    К тому же он разбивает по времени и возможно по ТС,что ещё больше должно вести портфель к нолевой волатильности,НО не нолевой прибыли.
    Получается что на его стороне не только вероятности,но и портфелИ плюс спред и время.


    При этом он берёт очень широкий спектр инструментов для их отбора по выше указанным параметрам.

    Обычная портфельная стратегия стремится отбирать и держать направленные (пусть для примера)растущие инструменты,часто с учётом определённой корреляцией между ними.
    Падающие инструменты,одни режут,другие сокращают,третьи работающие без плеча и т.п. могут их оставить на годы,при правильном ММ без риска потери депо.

    Его идея очень близка к опционным стратегиям,когда работают без направлений,а на волатильности и ещё к тому же с учётом "положить в карман спред".
    Тут конечно многое зависит от точности расчётов,включая активность торговли.
  6. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    В субботу опишу изменения в правилах в версии 2.0. Основной упор будет делаться на создании динамического портфеля из 2-3 пар после открытия их ордеров. Основной же портфель (плановый) по-прежнему будет состоять из 12 лимитников.
    А как планируешь учитывать доходность ДЛЯ СЕБЯ,портфель из 2-3 будет отдельно от портфеля из 12,или они оба как совместный один будут считаться на одно депо.

    Я уже грил,просто для меня нормально,когда я отдельно смотрю доход по портфелю(среднесрок,позы могут держаться и месяцы и годы) и отдельно считаю доход по более активной плечевой ТС(несколько дней-недель).
    Но обязательно учитываю общий доход и РИСК совмещая их.
    Такая диверсификация,мне лично,психологически удобней.Да и если по началу казалась сложной,то сейчас даже более простой и несуетливой,незагруженной, т.к. уверенности больше и не боишься пропустить нужный ожидаемый движок и т.п..,т.к. портфель подстрахует.:)
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По-моему перемудрил ты тут слегка с информативностью концепции, ну да ладно. Я просто не привык общаться на таком языке, хотя абсолютно всё понял, что ты хочешь сказать. Я скажу на моём языке простоты, какое положительное качество я предполагаю подчерпнуть из своей грядущей версии. Во-первых, ты прав. Без волатильности я не заработаю. Но скажи мне, а кто заработает без неё по какой-либо стратегии? Разве что пипсовик с тейками 2-4 пипа. Но про камикадзе сейчас не время говорить. Решили. Естественно, я заработаю при хорошей волатильности. Но желательно, чтобы она не была шквальной. Думаю, это тоже мало кому нравится. Далее. Я ограничиваюсь уже парой-тройкой инструментов, зацепившихся в портфеле за ордера. А не так как раньше было. Полпортфеля зацепило и пошло, поехало, кто в лес, кто по дрова. Сразу вспомнил Yur'а, что он говорил о невозможности подчинять случайный процесс... Я решил слегка повысить риск по объёмам (на 50%) за счёт не одной, а двух доливок миниобъёмами начальными, но зато в таких местах, разделённых во времени неделей. Итого будет 3 недели разделения по миниобъёмам. Убить меня может только (-20% просадки я допускаю после второго доливочного портфеля) безоткатное движение по всем инструментам портфеля фигур этак на 5-7 (по евродоллару по размеру). Полагаю, что всё-таки, учитывая экзотичность инструментов, это должно быть реже, чем не быть. :) Я так думаю, а чтобы проверить, я начну проверять с воскресенья.
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    А как планируешь учитывать доходность ДЛЯ СЕБЯ,портфель из 2-3 будет отдельно от портфеля из 12,или они оба как совместный один будут считаться на одно депо.

    Я уже грил,просто для меня нормально,когда я отдельно смотрю доход по портфелю(среднесрок,позы могут держаться и месяцы и годы) и отдельно считаю доход по более активной плечевой ТС(несколько дней-недель).
    Но обязательно учитываю общий доход и РИСК совмещая их.
    Такая диверсификация,мне лично,психологически удобней.Да и если по началу казалась сложной,то сейчас даже более простой и несуетливой,незагруженной, т.к. уверенности больше и не боишься пропустить нужный ожидаемый движок и т.п..,т.к. портфель подстрахует.:)
    Нет, портфель из 2-3 будет "выходцем" из портфеля из 12. Я по ходу дела прямо на счету покажу, как я это буду делать. Остальные "незацепившие" будут отменены в ближайшие 22:00.
    ...
    Мне кажется, твой и мой портфели в корне отличаются по смысловой нагрузке. У тебя он классический, т.к. ты выбираешь целенаправленно инструменты и направления движения. А я не выбираю ни то, ни другое. Я же говорил здесь в первых постах, что цель - это заработок не на дальних движениях, а на среднесрочной неопределёнке. Вот что уже с начала года с евродолларом творится, то я и имею ввиду. Когда инструмент ходит в одно-двухмесячном коридоре. Вот на что я рассчитываю. И поверь. Фьючерсы не катят, я уже смотрел. Это для любителей трейла и долгих подпиток позиций. Я для себя выбрал - подпитку на неопределёнке пары. Вот и все различия моей от классических портфельных стратегий. Думаю, теперь ты понял, что я затеял. :)
  9. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Зарабатывать на отсутствии волатильности это надо к опционщикам.Обычно профи-опционщики и портфельщики это дело используют чаще других.

    А здесь,я как раз в своём посте и ОТТАЛКИВАЮСЬ ОТ ТВОЕГО ПОДХОДА,ЧТО ПОДБИРАЮТСЯ СПЕЦОМ инструменты не с направленным движением у которых волатильность выше портфеля в целом,но не выше определённых рамок.И естественно портфель составленный под эту ТС,отличается от моего,т.е. классического.

    Далее я вижу просто уже разные модификации портфеля БЕЗНАПРАВЛЕННОСТИ.
    Соответственно и расчёты будут разными.
    Меня в таких ТС,как и в классических портфелях смущают только плечи.

    Ну а для себя,я уже сказал выше,что просто вывел их за направленную портфельную ТС,в отдельную ТС и на ней уже само собой ставлю стоп-лосс меньше профита.

    Про фьючи я ничего и не грил.

    Не знаю,почему ты не воспринимаешь портфель как ----одни в лес,другие по дрова.
    Имхо,так в портфеле и должно быть на ОТНОСИТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНОМ участке времени.
    Он и дожен их уравнять в среднем.

    Ошибка при предсказании(в правильном смысле:)) волатильности также должна быть заложена в ТС,как и ошибка при направлении.

    Как я тебя понял,ты её планируешь покрывать повышенной вероятностью.А стоп-лосс заменить основой портфельной ТС---т.е. граммотно составленный портфель не может пойти весь на дно в один момент.

    Но ещё раз повторюсь,смущают плечи и тут будет зависеть только от именно твоего точного расчёта и своевременных действий.

    Я так активно точно не могу портфелем торговать.Заложился,перело жился и не хай лежат... :)
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, Сосед, всё правильно теперь сказал. В добавление вот ещё чего сказать хотел. 1). По численности. Если ты смотрел, как у меня открывался портфель, то видел, что открывался он постепенно, по нарастающей. И позднее открывающиеся пары (они же через лимитники проходят, а значит ещё какое-то время сразу в минус углубляются) начинают сшибать недавнюю положительную суммарную эквити. Я понимаю, что это временно, но время-то идёт! У меня на след. неделю другие планы вообще-то есть. :) А заработать +20% годовых - это конечно неплохо, но не соответствует той энергии, которую я трачу за этот год. 2). Комиссии. Только свыше начальных 40К долларов на депозите они перестают браться (это если работать именно по моей этой МТС). А у меня по ****************овским CFD они берутся неслабые. 20$ за вход и столько же за выход. А теперь представь, 5 инструментов таких открылось. Это только 200$ комиссии уходит. А при 20К на счету это половина моего расчётного тейка! То есть я должен заработать 600 долларов, из них 200 отдать! Я ещё спред не считаю, но пусть он будет равен 10% от прошедшего движения и он съест ещё терпимо. 3). Я понял, что эффективность всё-таки небольшая при работе с кучей, чем при работе с 2-5 инструментами в портфеле и вот почему. Твоя идея разделить объёмы всё-таки настолько оказалось хороша (это я ещё её здесь не показал в деле), что я решил всё-таки убрать неоткрывшиеся позы, а сосредоточиться на открывшихся, а за счёт этого во 2-м и 3-м этапе войти уже не случайно в рынок, а исходя из уровней цен уже открывшего порфтеля. То есть, по сути, я пару раз дольюсь миниобъёмами, но уже в конкретных местах, направленных на ускорение взятие прибыли. 4). Плечи. Я не знаю, чего тебя они так беспокоят, но ведь при выставлении объёмов трейдер - это хозяин-барин. Кто помешает мне работать с плечом 1:1? Если только жадность. А у меня с этим делом строго. 50% годовых - норма. Подробнее, какие именно плечи на форексе и на акциях я использую, напишу сегодня вечером, когда официально открою релиз новой версии. :rolleyes:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать