Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Chaos Chrome Control"
+ Подписаться
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Dark Crome,спасибо!
    Особенно заинтересовала тема ЛОСИНОЙ ФЕРМЫ. Готовил к чемпионату эксперта но не смог обойти ограничения организаторов.
    Удачи!
    Вложения Вложения
  2. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Хром хай!
    Правильно ли я понимаю, что суть системы - организовать по сути максимально случайный процесс? Ты достигаешь этого максимально случайно выбирая "что-то" и направление для этого "что-то". Тогда можно предположить, что к твоему эквити можно относиться как к графику случайного процесса. Если это так, а вроде это так, то как бы так сказать, но система не имеет смысла. Получается, что вероятности пойти в + или - для эквити одинаковы и ты рассчитываешь только на то, что эквити грубо говоря будет болтаться около линии 0 вверх-вниз как и любой случайный процесс. И рассчёт на то, что при этом "болтании" чаще будет цеплять уровень профита(заведомо меньший в разы) чем уровень убытка. Можно доказать, что вероятность цепануть маленький плюс действительно больше чем большой минус на бесконечном ряде строго в том же соотношении, что и соотношения этих плюса к минусу. То есть в идеале будет ноль за вычетом комиссий и прочих накладных расходов.
    Вобщем уже не первый раз тебе кажется, что осенило и теперь то система точно будет рабочей:) Я не хочу критиковать, но ох как не советую связываться с подобными схемами, которые реально не дают никакого преимущества. По сути маленькая прибыль и большой убыток это из серии мартингейла, тоьлко у тебя это завуалировано, ты искренне не хочешь с этим мириться и устраиваешь очередной эксперимент.
    Сейчас ты станешь критиковать в ответ паттерны и прочее. Но как раз можно доказать, что рынки если их рассматривать с математической точки зрения имеют предрасположенности существенно отличающимися от закономерностей случайного процесса. Простейший пример - рынки растут с момента своего образования, перекос в сторону роста и он однозначен на большом периоде. Надо не пытаться обмануть случайный процесс, а искать преимущества на рынке. Это естественно крайне сложно, но лучше чем бодаться с генератором случайных чисел.

    ПС. Как то я проиграл в интернет казино в рулетку $2000. В то время я уже кое что знал и не тупо ставил куда попало, а искал перекосы ГСЧ на красное/чёрное, чет/нечет и на дюжинах. Самое интересное, и собственно почему я в итоге крупно просрал - я выиграл достаточно много сначала и мне даже на какой-то момент показалось что я гений математики:D Но естественно конечный результат не заставил долго ждать, мне выпала серия из 14 одного цвета подряд, на которой я всё и потерял. Не надо думать мол интернет казино меня нагнуло и подсунуло такую серию, это отмазки. В любом случае на случайном процессе бывают разные серии, и уверяю, эта ветка будет существовать, пока не убедишься в этом самостоятельно, вот тогда и вспомнишь эту мою мессагу.

    ППс. Это не критика, сам знаешь что нужен личный опыт. Но я бы не советовал копать в этом направлении, в направлении чистой случайности. Если не нравятся паттерны и графика - есть уникальные и действительно разумные статистические методы, азы которых в книжке Лари Вильямса, он ищет статистические преимущества и по факту своей жизни нашёл их и заработал.
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Привет, Юрий.
    Ты как раз высказал то, что и меня настораживает по этой системе. Возможно ты здесь прав. Поэтому только на этой системе я не зацикливаюсь целиком, а параллельно провожу ещё один эксперимент по непортфельной системе с абсолютно иными правилами, но уже не публикуя её как эту. Единственное, что меня всё-таки побуждает подольше её потестировать - это то, что лимитники как бы должны "есть" комиссию, т.е. в рынок я захожу по цене, лучшей чем хочу на величину десятикратной комиссии. Может это иллюзия, конечно, и ты прав... Но всё-таки я сначала проверю свою эту гипотезу.
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Эквити: 19,461.31
    В рынке: 3 позиции (EUR/CZK, IBM@xnys, EXC@xnys)
    Занятые средства: 9%
    ====
    Резюме: продолжаю держать
  5. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Позвольте вставить небольшую историю от Ларри.

    Фермер, игрок и спекулянт
    Это — легкая игра, этот бизнес делать деньги на торговле фьючерсами.
    Надо только следовать трем или четырем правилам. Но... вы и я... мы переусердствуем в игре... и закончим, набивая карманы деньгами.
    Как это? Что мы можем сделать? На семинаре во Флориде в последний уик-энд Джейк Бернстайн поделился очень поучительной историей. Она звучала примерно так.
    Несколько лет назад Джейк выступал в брокерской фирме, состоящей из фермеров, владельцев ранчо и нескольких спекулянтов. После речи его спросили, не хочет ли он познакомиться с одним клиентом, который постоянно делал деньги. Они сказали, что он не очень умен, но деньги делал. Всегда.
    Старый фермер и Джейк понравились друг другу, и старик спросил Джейка, не хочет ли он изучить его систему. «Конечно, — ответил Джейк. — Я хотел бы увидеть то, что вы делаете».
    Тогда морщинистый пожилой трейдер открыл свой график свинины и достал маятник на струне... поднял его над графиком и сказал Джейку: «Если он качается вверх и вниз по странице, я покупаю их... если он качается поперек, я продаю их. Вот и все, Джейк, теперь ты видел мою систему».
    Джейк отступил, подумал минутку, и затем спросил: «Это — все, ничего больше нет?»
    «М-м-м-м, — пробормотал рыночный волшебник, — есть еще одна вещь, но это не много значит, так я думаю. Если в конце дня я вижу, что теряю, то выхожу из торговли».
    Я тщательно обдумывал эту премудрость в аэропорту во время задержки рейса (из-за угрозы взрыва мы были вынуждены лететь другой авиакомпанией), а потом, когда ехал по магистрали I-5 и слушал кантри в 1:15 утра, я услышал — на самом деле услышал — песню Кении Роджера (Kenny Roger) «Игрок». Меня поразила мысль, заключенная в словах: «Знаю, когда держать их, знаю, когда бросать их»... но фраза, которая тот час сложилась у меня в голове, звучала так: «Вы должны знать, что сбрасывать, и знать, что держать».
    Тот глупый старый фермер, должно быть, написал песню для Кении. Игрок знает, что сбросить... плохие карты. Трейдеры могли бы захотеть прислушаться к работе фермера и игрока в следующий раз, когда они захотят поиграть в спекулянта.
    Доказательство данного вопроса
    Чтобы довести это дело до конца, я попробовал поставить интересный эксперимент... моей идеей было создать систему торговли бондами, имеющую три простых правила.
    Правилом номер один — покупать на сегодняшнем закрытии, если оно было больше, чем закрытие 8 дней назад. Никакого волшебства здесь нет. Просто подтверждение, что рынок развивается вверх. Следующим шагом было узнать, когда бросать карты... так что я поместил стоп на $850. Все остальное было бы плохой картой.
    Наконец, все карты... сделки... будут держаться до прибыли приблизительно в три раза выше стопа. Лучшей была прибыль в $3,500.
    Используя только эти правила, можно было сделать $36,500, торгуя одними бондами с тех пор, как они начали торговаться. Самое плохое проседание было немного великовато, но средняя прибыль на сделку, после вычета комиссионных $50 и проскальзывания, была на привлекательном уровне $160.
    Эта «система» основана не на волшебстве или причудливой математике. Единственной стратегией было управление капиталом. Кении Роджерс был прав.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я знал эту историю. Ларри - самый мне понятный из всех грандов трейдинга по его стилю торговли. Я всегда считал, что система должна быть такой сложности, чтобы ей могли управлять бабушка и внучка с минимальными познаниями в математике.
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Эквити: 19,692.12
    В рынке: 4 позиции (H22@xses, EUR/CZK, IBM@xnys, EXC@xnys)
    Занятые средства: 22%
    ====
    Резюме: продолжаю держать
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Эквити: 19,172.76
    В рынке: 4 позиции (H22@xses, EUR/CZK, IBM@xnys, EXC@xnys)
    Занятые средства: 23%
    ====
    Резюме: продолжаю держать
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Готовится к выходу новый релиз стратегии (v.2), целиком основанный на этой. Новая версия МТС будет работать с таким же количеством инструментов, с такими же объёмами и случайными выставлениями ордеров. Основным отличием будет работа с 2-3 первыми открывшимися инструментами по трёх-этапной схеме. Остальные (неоткрывшиеся) ордера будут отменяться (в 22:00). За сегодня окончательно сформирую правила и запишу себе на бумаге. Правила работы по стратегии буду описывать по ходу дела. В воскресенье - начало новой версии. Я решил всё-таки на неё переключиться после конкретного обдумывания настоящей МТС и поиска более вероятных взятий намеченных профитов.
  10. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    40
    Репутация Pro
    Аватар для Allvenis  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    Готовится к выходу новый релиз стратегии (v.2).
    Если интересно, то мои комменты: логика системы не лишена здравого смысла, но на данном этапе это утопия. Такая же утопия как оценка опционов по ф-ле Блека-Шоулза. помоему нельзя полагаться на математическую вероятность процесса, когда в игре присутствует бессконечное множество факторов, вероятность в таком случае просто 50/50, тоесть или вверх или вниз. Тоесть данная система будет больше брать профитов чем лосей. Но на практике это не так. Вероятность любой точки графика не легко определить, а особенно портфеля. Возьмем к примеру просто EUR/USD. Скажем, пускай пробит треугольник. Вероятность движения в сторону пробития всегда больше и когда вы попадаете именно в такую точку, то ваш стоп очень быстро слижет, а так как TP/SL меньше 1, то несколько убытков заберут ваш выиграш.

    Если вам интересно заниматся портфельным инвестированием, то могу предложить некоторые идеи. Можно через мейл или личку.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать