Форум трейдеров » Торговые стратегии » МТС "Chaos Chrome Control"
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    МТС "Chaos Chrome Control"

    Предисловие и концепция системы.

    ...И всё-таки решил я её опубликовать. Для чего, спросят. Нет, не для того, чтобы показать нечто напоминающее превосходство собственных мозгов над чьими-либо, нет. Эта ветка - очередной (и как всегда надеюсь, что теперь уже финальный :)) этап моего "портфельного" тактико-стратегического развития мозговых извилин в бизнесе извлечения прибыли на финансовых рынках. Последний, хоть и неудавшийся эксперимент, который я проводил в этом разделе авторских ТС, дал мне хороший стимул не забрасывать портфельную стратегию, как утопическую, а наоборот - модернизировать её с учётом огромной работы над ошибками, посвящённой причинам провала портфельных стратегий. За последний месяц я также изучил язык MQL и провёл несколько экспериментов с кроссами и с FDAX-ом. Понял, что стабильная работа никогда не будет внутри эксперта. Каков бы он хорош не был. При любом эксперте, будь он супер-пупер, обязательно наступит период сбоев. И я сделал вывод, что стабильность при использовании экспертов может быть достигнута только за счёт хорошего портфеля из разнородных экспертов, который будет хорошо защищён от неблагополучных (и даже затяжных) периодов некоторых элементов (экспертов) портфеля. Поняв это, я сменил своё понимание к стабильности, как "ключик стабильности - в сглаживании просадки". Мне предстоял выбор пойти по одному из двух путей: либо составлять портфель из советников, либо составлять портфель из сильно разнородных инструментов. И если бы я уже как почти 2 года не тренировался с Саксобанковским демо, то я бы выбрал первый вариант. Но я увидел огромное поле инструментов для диверсификации в Саксо и решил пойти всё-таки проторенной дорожкой, где у меня уже были ранее наработки. И я считаю, что я здесь поступаю абсолютно верно. Самый лучший эксперт - это мой мозг. Ничто не доставляет большего удовольствия играть в шахматы, дотрагиваясь до реальных деревянненьких фигурок, чем нежели вращать их 3Д-модельки на компьютере. Так и с торговлей. Здесь не будет работы внутри дня, хотя понадобится ежедневные 15 минут вечером, чтобы принять решение о закрытии, либо о продолжении удержания портфеля. А поэтому я не нуждаюсь в компьютерном помощнике, который будет автоматизировать процесс. Но систему я назвал механической всё-равно. Потому что я буду работать по чётким правилам, не допускающими многозначность действий при любых обстоятельствах. Я не буду распознавать паттерны, входить в рынок по инструменту, который "ах! хорошо идёт!" и я не буду строить линии поддержки и сопротивления, которые можно провести вручную как через 1.4512 и как через 1.4508 (если дрогнула рука). Все мои вычисления будут производиться в воскресенье при полной остановке котировок и я однозначно буду определять уровни лимитников (да-да, работа с хаосом для меня - это работа с лимитниками). Вот почему МТС.
    Перед тем как вкратце описать концепцию моей стратегии, я хочу ещё раз поблагодарить Соседа об идее разделения во времени расчётных объёмов пополам. Оказалось, что и вправду если разнести объёмы (считай энергии процессов) во временной шкале, то они придадут эквити системы двойную хаотичность, что мне-то и нужно. Далее, расскажу почему.

    ...

    Кратко о самой системе. Здесь я не буду приводить коды программы, которая мне выдаёт список инструментов, объёмы и порядок рассчёта лимитников. Ещё рано об этом. Я расскажу о самой системе в целом и о последовательности действий по её реализации.

    1. Минимальная желательная сумма депозита, планируемая доходность.
    Начну с доходности. То, что бывалые трейдеры твердят о 30-50% годовых в реальной нашей жизни, а не в мечтах новичка, - это факт, к которому пришло теперь и моё исследование рынков по вопросу о стабильности. И так я пробовал, и сяк - ну не держится система более двух месяцев, если мы начинаем хотеть более 10% в месяц. Не спорю, у интуитчиков-мастеров (во, выдал :eek:) возможен феноменальный успех делать сотни процентов в год на протяжении двух и более лет... Но я не считаю себя феноменом-интуитчиком. Иван Закарян - профи-мастер своего дела. Но пришло время и он слил до 90% своих средств по одному единственному инструменту, он не хотел признавать своего поражения и 6 (!) раз добавлялся к убыточной позиции. Он не использовал портфель, работал тогда только по акциям компании Neon. Возвращаясь к теме, хочу сказать, что результат в районе +5% за месяц - это моя настоящая планируемая доходность по стратегии, которая возможно иногда даст и +8...10%, но такие месяцы я буду расценивать как редкостный успех. А отсюда и минимальная желательная начальная сумма депозита в 20000$. Если всё пойдёт как я рассчитываю по данной МТС, то положив эти деньги на счёт вполне можно жить себе, снимая 20 тыс. руб. в месяц, что является неплохой зарплатой для россиян.

    2. Составление портфеля, выбор инструментов и установка лимитников.

    На данный момент в программу "зашил" 108 форексных пар и ровно 4000 CFD на акции. Форексные пары отбирал только те, валюты которых котируются не только в паре с долларом. Исключения составили валюты прибалтийских стран, а также датская крона ввиду того, что эти валюты находятся в заключительной фазе своей жизни, так как страны-хозяева этих валют уже находятся в списке центробанка Европы о ближайшем переходе на евро. Напомню, что с 01.2007 года перешёл на евро словенский толар, а с 01.2008 года перешли на евро кипрский фунт и мальтийская лира. Кто видел графики USD/* по этим валютам, тот поймёт, что корелляция по паре EUR/USD почти 100%-ная, а значит это будет почти дублирование инструмента, попади их в портфель по нескольку штук. Из почти 5,5 тыс. CFD я выбрал только те, по которым предоставляется плечо 1:2 и более (т.е. все акции с риском от 1 до 5). Этого предостаточно. Далее. Соотношение форексных пар в портфеле к CFD-инструментам. Отдаю предпочтение CFD, ради чего и выбрал Саксо. Полагаю, что если торговать разношёрстными эшелонами, то диверсификация такого портфеля будет намного существенней, чем порфтелем чисто из кроссов форекса. Отсюда соотношение (примерное) форекса к CFD, как 1 к 3 (т.е. форекс будет составлять ~25%). Инструменты выбираю абсолютно случайно, придерживаясь только вышеупомянутой пропорции FX к CFD. Направления лимитников также выбираю абсолютно случайно, чтобы усилить будущее колебание эквити вокруг начального баланса. Объём по форексу (на каждый инструмент) будет эквивалентен плечу 1:2 (1:3 при низковолатильных парах). Объём по CFD (на каждый инструмент) будет равен 1/4 текущих средств на депозите. Все эти объёмы - уже с учётом разделения расчётного объёма пополам. То есть в первую неделю я выставляю как бы пол-портфеля. Если я его так и не закрываю за 5 рабочих дней, то тогда я "довыставляю" вторую копию пол-портфеля, но с уже уровнями лимитников относительно новых цен. Всего в портфеле всегда будет находиться ровно 12 элементов, по которым будет выставлено сначала по одному ордеру, а затем - ещё по одному.

    3. Условия на закрытие и время закрытия портфеля.

    Здесь правила беру из прошлой системы внутринедельного FX-скальпинга, меняются только цифры. Итак, ровно в 22:00 по Москве (мне так удобно) я каждый рабочий день просматриваю эквити порфтеля на предмет захода либо за плюсовую планку в 2% от депозита, либо за минусовую планку в 10% от депозита. Если ровно в намеченное время одно из условий выполняется, закрываю все элементы портфеля вручную и тут же отменяю все оставшиеся незадетые ордера. Те CFD, по которым нельзя будет вручную закрыться в 22:00 (это будут все CFD, кроме американских), я выставляю стоп-лосс, минимально прижатый к последней цене. В пятницу вечером в 16:00 (в разгар евросессии) закрываю вручную те CFD, которые так и не коснулись стоп-лосса. :excl: Изначально же, при составлении портфеля не ставлю ни тейки, ни стопы. Контроль только за кривой эквити. Всё.

    4. Определение уровней цены для выставляемых buy limit и sell limit.

    Скажу немного в общих очертаниях, так как это есть собственное ноухау. Уровни вычисляю как "примерно 2% от текущей цены, округленное до ближайшей сетки саксо-терминала". Это не шутка. Более точную технологию определения этого уровня пока не раскрываю. Но это не есть здесь главное. Главное - это мысль, что перед тем как инструмент войдёт в рынок, он должен "где-то примерно денёк идти в обратном направлении". А поскольку большинство инструментов флэтит неподецки (согласен, далеко не всегда, но зато очень часто :|), то это я и стараюсь использовать.

    ...

    Завтра начало 1-й недели тестирования. По традиции, выложу список с ордерами и лимитниками и буду комментировать ситуацию по мере её развития на неделе.

    Спасибо за проявленный интерес и что дочитали до этого места. Значит старался не зря. :)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,211
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Портфель составлял около часа, не спеша. По идее работа упростилась, так как меньше стало чего выставлять по сравнению с предыдущими стратегиями. Надеюсь, что ослабление перегруженности портфеля пойдёт только на пользу. :)

    А по воскресеньям буду давать списочек портфеля и скриншот баланса. Вот результаты моего планирования на 1-ю неделю тестирования:


    Начальный депозит: 20,000.00
    Расчётный уровень закрытия при прибыли: 20,400
    Расчётный уровень закрытия при убытках: 18,000

    1-я неделя тестирования

    Портфель:

    1. buy limit ALB@xmce на сумму 3.5К EUR по цене 37.00 (акции Corporacion Financiera Alba SA)
    2. sell limit 7004@xtks на сумму 535К JPY по цене 110 (акции Hitachi Zosen Corp.)
    3. buy limit 8267@xtks на сумму 535К JPY по цене 1190 (акции Aeon Co. Ltd.)
    4. buy limit SNIC@xnas на сумму 5К USD по цене 8.00 (акции Sonic Solutions)
    5. buy limit H22@xses на сумму 7К SGD по цене 2.800 (акции Hong Leong Asia Ltd.)
    6. buy limit MOD@xnys на сумму 5К USD по цене 13.00 (акции Modine Manufacturing Company)
    7. buy limit EUR/CZK на сумму 50К EUR по цене 25.600 (Euro/Czech Koruna)
    8. buy limit IBB@xase на сумму 5К USD по цене 76.00 (акции iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund)
    9. sell limit IBM@xnys на сумму 5К USD по цене 106.00 (акции International Business Machines Corporation)
    10. buy limit NSIT@xnas на сумму 5К USD по цене 17.50 (акции Insight Enterprises Inc.)
    11. sell limit RDN@xnys на сумму 5К USD по цене 9.00 (акции Radian Group Inc.)
    12. sell limit EXC@xnys на сумму 5К USD по цене 78.00 (акции Exelon Corp.)


    Далее, ежедневно в 22:00 буду писать коротенький пост о состоянии дел согласно правилам, описанным в первом посте. Всё внимание - строчке на скриншоте Account Value. Это текущая эквити. Никакие отклонения от правил и параллельные сделки по каким-либо ещё системам и интуициям не допускаются и быть не могут никогда при любых обстоятельствах, будь то: алкогольное опьянение, сонное состояние, хорошее настроение, хорошее движение на даксе или показуха для девушки, как я умею быстро поднять бабло в полтора раза за час (слава Богу, последним никогда не страдал, да и первым тоже :)). Вот такая армейская дисциплина.
     
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    Всего в портфеле всегда будет находиться ровно 12 элементов
    Почему именно 12? Есть какое-либо обоснование этому числу?
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Почему именно 12? Есть какое-либо обоснование этому числу?
    Я к нему пришёл только практически практикуя разное количество от 2-х до 30. Последний портфель был из 25 инструментов, и он не делился пополам. Здесь же считай будет тоже количество, но за 2 недели. Я просто разделил 25 пополам и округлил в меньшую сторону, получилось 12. Ну а к цифре в 25 я пришёл через различные варианты этой цифры. Попрактиковавшись, остановился именно на ней с учётом того, чтобы за неделю залоговые средства все бы побывали в работе. А теперь я рассчитываю, чтобы ~50% залоговых средств побывали в работе (за неделю), так как разбил портфель пополам (и по залогу он стал уменьшенным в 2 раза). Наверное плохо объяснил. Но суть такая, что это число не расчётное, а получено практически, как оптимальное.
  5. 184
    Комментарии
    4
    Темы
    184
    Репутация Pro
    Аватар для durko  
    В начале пути

    2 Медалей
    Чем руководствуетесь при выборе buy или sell позиции? Основной тренд?
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от durko Посмотреть сообщение
    Чем руководствуетесь при выборе buy или sell позиции? Основной тренд?
    Нет, датчиком случайных чисел. Таким образом, примерно половина позиций у меня по основному тренду, а половина - против. Случаев, когда основной тренд вдруг ни с того и ни с сего развернулся, предостаточно. Отсюда и цель - заработок за счёт шума плавающих текущих средств портфеля (т.е. за счёт плавающей то в плюс, то в минус эквити). А оружие я в своей системе использую то же, что и рынок использует против нас - непредсказуемые процессы. Думаю, коса на камень будет. Уже самому интересно, как долго она будет работать. :)
    ...
    2apologet. Кстати, Жень, ещё количество инструментов плохо делать большим из-за комиссий, которые при моей ТС начинают не браться только от 40 килодолларов на счету. А это уже серьёзная заявка (учитывая размеры призов в наших конкурсах и даваемых средств в ДУ победителю).
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Dark Crome,спасибо за благодарность!
    Думаю,что со мной согласятся те кто торгует портфельно,что тебя тоже нужно поблагодарить,за то,что ты предлагаешь новые подходы и как-то стимулируешь глубже изучать портфельный метод,да и рынок конечно тоже.

    По методу.Имхо,будет иногда иногда давать относительно небольшие просадки,но в долгосрочке однозначно выйгрышная ТС.
  8. 99
    Комментарии
    2
    Темы
    99
    Репутация Pro
    Аватар для SERYEGA  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение

    Начальный депозит: 20,000.00
    Расчётный уровень закрытия при прибыли: 20,400
    Расчётный уровень закрытия при убытках: 18,000
    Чегото тут не то... как так?
    Берем 400 а отдаем 2000?:eek:
    Это чего за ММ такой?

    Надо бы наверно наооборот! Или эта хитрость такая?
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хмм... наоборот, говорите. Что-то мне подсказывает, что -400 будет уже через пару-тройку часов после входа в рынок. :) Нет, ребятки. На короткие слизываемые стопы/убытки вы меня не уговорите и не мечтайте. :)
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Эквити: 19,953.73
    В рынке: 1 позиция (EXC@xnys)
    Занятые средства: 2%
    ====
    Резюме: продолжаю держать

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать