Форум трейдеров » Торговые стратегии » Дневник начинающего управляющего
+ Подписаться
Страница 8 из 41 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Петр Новиков Посмотреть сообщение
    Получилось autochartista установить?
    да. Интересная штучка, но я пока все таки больше доверяю своим рукам
  2. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Запланированную сделку по газу отменил из-за гэпа при открытии.
    Тоже некоторые гепы отменяют мои планы торговли,но только некоторые.
  3. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уфф.Отстрелялся запланированными и опубликованными в воскресном экселе ордерами и даже (тьфу через плечо) вышел по эквити из просадки.
    Должен сказать что чем больше инструментов, тем больше времени уходит на анализ. Такие вот последствия моей ТС :( Сейчас вот разобрался с открытием американской сессии по акциям и пошел считать сделки на завтра
  4. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь ценовые графики неоднократно исследовались на наличие математических закономерностей, и всегда делался вывод, что колебания цены их не имеют и близки к графику случайного шума.
    Смотря какие графики - если 5-минутки, то да, шум. А если покрупней ТФ: дни или недели - то там уже далееко не шум, а вполне просматриваемые закономерности.

    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Таким образом любые индикаторы - это не более чем самообман
    Индикаторы показывают прошлое состояние цены.
    Таких, которые бы показывали будущее состояние - еще пока не придумали. )), пока не придумали машину времени. :)

    Индикаторы используются согласно теории теханализа, гласящей что будущее состояние цены вытекает из прошлого и имеет аналогии: история повторяется.

    А вот такой вопрос: не пользоваться индикаторами - не является ли это еще бОльшим самообманом - чем сами индикаторы? ))

    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    сделав сделку в случайную сторону и в сторону, указанную индикатором Вы получите примерно одинаковую вероятность профита и лосса.
    Не факт. Чисто теоретически вероятность эта (получить профит или лосс) - равна (также как равна вероятность встретить или НЕ встретить на улице динозавра =))).
    Но вот зачем нам такая "теория"?
    - Чисто практически такая вероятность отнюдь НЕ равна. Открывшись по тренду (не важно дневному или внутридневному) - гораздо больше шансов получить профит, чем открывшись ПРОТИВ тренда.

    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Вероятность же того, что цена пойдет вниз или вверх абсолютно одинакова.
    Вот это ваше утверждение явл. абсолютно неверным.
    Вернее оно верно чисто теоретически, опять же. Но вам пользы с такой "теории" - ноль.
    Если же вы этой "теорией" пользуетесь - вы открываетесь наобум что ли?

    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Цель моей ТС открыть как можно больше таких ордеров, где потенциальный профит в ту сторону, в которую я открываюсь будет больше, чем потенциальный профит, если бы я открылся в противоположную сторону.
    А как вы можете определить, в какую сторону будет больше профит?
    Честно говоря я не понял вашу ТС - как вы открываетесь, на основе чего и т.д.? Случайным образом, наобум, что ли? Ну тогда результат этого будет очевиден по-моему, и очень скоро. Не явл. ли это еще бОльшим самообманом, чем те же индикаторы?

    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Должен сказать что чем больше инструментов, тем больше времени уходит на анализ. Такие вот последствия моей ТС :(
    И еще вопрос - зачем использовать много новых и непонятных инструментов? По-моему: лучше изучить мало, но хорошо и основательно, нужно присмотреться к ним, к их движению, попытаться понять их суть и "норов" и т.д. А так распыляясь на большое число инструментов - вы не будете знать ничего - хорошо, и должным образом.
  5. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Смотря какие графики - если 5-минутки, то да, шум. А если покрупней ТФ: дни или недели - то там уже далееко не шум, а вполне просматриваемые закономерности.
    Если есть закономерности, почему бы тогда не описать их программно, вшить в робота-советника и пусть робот торгует? Зачем тогда трейдеры?
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Индикаторы используются согласно теории теханализа, гласящей что будущее состояние цены вытекает из прошлого и имеет аналогии: история повторяется.
    иногда история не повторяется, и эти неповторы встречаются так же часто как и повторы, иначе для чего нужен стоп-лосс?
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    А вот такой вопрос: не пользоваться индикаторами - не является ли это еще бОльшим самообманом - чем сами индикаторы? ))
    Вопрос не в самообмане, а в эффективности. Очень сложно оценить реальную эффективность индикатора. Возьмем к примеру индикаторы на основе классических японских свечей. Вот мы увидели на графике "Падающую звезду" - это сигнал к развороту тренда. Вы продаете, и тут возможны две ситуации - цена сразу пошла вниз или же цена продолжает переть вверх еще день, второй, неделю (год :) ) и только потом начинается разворот. Если Вы не совершили сделку то Вы естественно оцениваете достоверность индикатора в 99% - цена ведь все-таки пошла вниз :), однако если Вы все таки совершили сделку и тренд вверх выбил стоп - насколько эффективными окажутся эти 99% достоверности и в чем будет преимущество перед человеком случайным образом совершившим сделку в любую сторону? Я в принципе не против индикаторов и иногда ими пользуюсь (не забывая про стоп), но у меня к ним отношение не более чем к прикольным бирюлькам для украшения графика.
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Не факт. Чисто теоретически вероятность эта (получить профит или лосс) - равна (также как равна вероятность встретить или НЕ встретить на улице динозавра =))).
    Но вот зачем нам такая "теория"?
    - Чисто практически такая вероятность отнюдь НЕ равна. Открывшись по тренду (не важно дневному или внутридневному) - гораздо больше шансов получить профит, чем открывшись ПРОТИВ тренда.
    Это легко проверить - открываем демку и ставим десять ордеров на различных инструментах по тренду и десять против, через недельку смотрим результат, если в ордерах по тренду будет больше прибыли я пересмотрю свои взгляды. Сейчас же это утверждение голословно.
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Если же вы этой "теорией" пользуетесь - вы открываетесь наобум что ли?
    А как вы можете определить, в какую сторону будет больше профит?
    Честно говоря я не понял вашу ТС - как вы открываетесь, на основе чего и т.д.?
    Грубо говоря беру ближайший уровень на 4-х часовом графике (для акций недельный)и ближайший уровень на 30-ти минутном графике сверху и снизу, высчитываю сколько я заработаю если цена пойдет вверх от уровня на 30-ти минутке снизу до уровня 4-х часовом сверху, затем сколько я заработаю если цена пойдет вниз от от верхнего 30-ти минутного до нижнего 4-хчасового. Сравниваю. Там где я заработаю больше - в ту сторону и открываюсь.
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    И еще вопрос - зачем использовать много новых и непонятных инструментов? По-моему: лучше изучить мало, но хорошо и основательно, нужно присмотреться к ним, к их движению, попытаться понять их суть и "норов" и т.д. А так распыляясь на большое число инструментов - вы не будете знать ничего - хорошо, и должным образом.
    Чем больше инструментов, тем меньше риска. Одно дело открыться одним лотом на одном инструменте и другое дело открыться 10-ю минилотами на 10-ти инструментах. В первом случае риск просесть всем лотом 1:2, во втором случае риск просесть всем лотом (точнее всеми 10-тью минилотами) 1:10
  6. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сделки, к. я планирую осуществить сегодня во вложении. Так же в файлике на других страничках есть экселевские формулы по большинству фьючей GC, с помощью которых можно вычислить просадку, профит и др. параметры по сделкам
    Вложения Вложения
  7. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Возьмем к примеру индикаторы на основе классических японских свечей. Вот мы увидели на графике "Падающую звезду" - это сигнал к развороту тренда. Вы продаете, и тут возможны две ситуации - цена сразу пошла вниз или же цена продолжает переть вверх еще день, второй, неделю (год :) ) и только потом начинается разворот. Если Вы не совершили сделку то Вы естественно оцениваете достоверность индикатора в 99% - цена ведь все-таки пошла вниз :), однако если Вы все таки совершили сделку и тренд вверх выбил стоп - насколько эффективными окажутся эти 99% достоверности и в чем будет преимущество перед человеком случайным образом совершившим сделку в любую сторону?
    Комерсант, Грегори Моррис считает, что свечной анализ следует применять на дневках, прогнозируемый период после появления модели - до 10 дней. Нисон анализирует модели и на недельках и на месяцах. Нет проблем. Просто нужно учитывать примерно тот же период. 2-7 свечей. Свечи очень желательно использовать совместно с другими инструментами тех анализа. Их эффективность повышается при совместно использовании трендовых, индикаторов, уровней перепроданности\перекупле ности. У Морриса есть таблица в книге с процентным соотношением эффективности свечек по моделям именно на таких интервалах - от 3 до 10 дней. Свечной анализ очень хорошо передает настроения толпы.
  8. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Комерсант, Грегори Моррис считает, что свечной анализ следует применять на дневках, прогнозируемый период после появления модели - до 10 дней.
    А в какой период следует совершать сделку? Сразу после появления свечи или под конец периода через 10 дней? И еще один вопрос - на каком расстоянии от свечной модели ставить стоп?
  9. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Есть модели, не требующие подтверждения, тогда сделка открывается после окончания сессии и завершения формирования свечной модели. Особенно если сигнал подтверждается индикаторами или возникает у важных уровней поддержки\сопротивления. Стопы я ставлю на уровнях сопротивления, они как правило видны, ну или открываю позицию с таким расчетом, чтобы был запас побольше, если уровни сопротивления\поддержки размазаны. Если модель требует подтверждения - ждем его. И открываемся после того, как рынок укажет, правы мы в своих ожиданиях или нет. К слову, речь не идет о 100% успеха. Но за 300 лет свечной анализ не только не исчез но и стал широко применяться.
    Что касается прибыли - Нисон дает рекомендации в своей книге относительно того, что возможная прибыль должна быть потенциально в разы больше возможного убытка. Соотношение риск\профит минимум 1:2. Открываться против тренда не рекомендует. Сигналы при таком подходе редки, но Нисон и не говорит о взятии профита в течение нескольких дней, в отличие от Морриса. У Стива речь идет о следовании за трендом. Для этого и существуют графики ренко, каги, трехлинейного прорыва... Японцы успешно торгуют по ним, а там длительность сделки может достигать и нескольких месяцев и нескольких лет.
  10. 314
    Комментарии
    0
    Темы
    315
    Репутация Pro
    Аватар для Jorjinius  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    . Чем больше инструментов, тем меньше риска. Одно дело открыться одним лотом на одном инструменте и другое дело открыться 10-ю минилотами на 10-ти инструментах. В первом случае риск просесть всем лотом 1:2, во втором случае риск просесть всем лотом (точнее всеми 10-тью минилотами) 1:10
    Опять прямой расчет, это абсолютно не верно, в практике торгов данный расчет подобно подрасыванию монетки ...
    риск просесть одним лотом 1:2 есть ...если незнать инструмент, не иметь опыт по инстументу. А вот если изучать инструмент не один месяц и знать его характер поведения тогда совсем другие соотношения риска. просесть всеми десятью незнакомыми инструментами порядком выше чем одним но хорошо проработанным....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать