Офф-топ » Общение на свободные темы » Мой ответ Гурову.
+ Подписаться
Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. 442
    Комментарии
    31
    Темы
    445
    Репутация Pro
    Аватар для wrestler  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    Хорошо сегодня пошла, смотрю. Я бы так сделал по деньгам. Довёл бы до 400$, далее 50$ перевёл, 50$ оставил. Ты сейчас не гонись за количеством денег. Деньги у нас - не средство роскоши, а путёвка в страну "Торговля". Не жадничай. Всё равно и 1000$ тоже не деньги (это я в сранении того, сколько здесь победитель ШУ получает в управление). Я за ночь уже 10-ю версию своего EuroNinja перефигачил! Устойчивость к сильной просадке повысилась в разы... не поверишь за счёт чего! За счёт тейка всё-таки большего, чем стоп (этак на 25-30% сделал больше). И каак пропёрло от этого! Скоро я тебе тут картинку покажу. Кстати, был у нас такой тут тоже роботрейдер bodan. Все вот так поналу тоже посмеивались над ним, а ведь он похожую стратегию использовал, где тейк больше стопа. В результате, когда все о нём уже давно подзабыли, тут у нас один из форума залез к нему на оникс и увидел, как он дошёл до 70 кусков долларов и штук 50 из них снял и так... притих чего-то и уже не высовывается с показухой. Давай, работаем дальше.
    Желаю удачи! "За счёт тейка всё-таки большего, чем стоп " - я уже давно пытаюсь сделать таким образом, но пока результаты неутешительные, мож у тебя че получится:bow:
    С уважением.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А у меня как раз наоборот, когда стоп больше тейка, то серия неудач просто начинает так быстро изничтожать депозит, что прям хоть плачь, хоть обижайся. :) Поэтому после первого же эксперимента я потом всегда устанавливал тейк больше стопа, вот только тогда начало облачное небо проясняться над головой. После обеда выложу результат пока на истории. Уложиться в допустимую для советника просадку (не ниже -30%) оказалось не так-то просто (это при ожидаемой профитности не менее +50% за месяц и всё это при плече 1:100, кстати). Евройена меняет характер, как строптивая кобылица, далеко не реже остальных пар. Но хорошая подвижность не только днём, но и ночью и особенно в азиатскую сессию даёт возможность торговать ею 10-15 раз в сутки! И это при тейке равном около 20 и при стопе равном около 15. За 2,5 месяца советник совершает более 800 сделок. Скриншот итога скоро покажу. Тебе также удачи и мудрых мыслей по сохранению, а потом уже по приумножению денег советником.
    ...
    Да, и ещё момент. Форекс - трендовый рынок (особенно это касается популярных пар с низкими спредами). А поэтому лучше писать код следования за рынком, а не добавления против движения. Хозяин - барин, конечно, я просто это уже понял теперь. Ведь для чего нам нужен советник в первую очередь? Нет, не для поднятия бабла. Это во вторую. :) А в первую - он должен автоматизировать МТС трейдера посредством совершения точных входов в рынок по возникающим сигналам, вне зависимости от холода, голода, сонливости, а главное - психологического мандража трейдера.
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну что ж, не поспав двое суток и поковыряв более 50 часов разные методы в работе советника, который я поставлю на демо с понедельника (я бы на реал сразу поставил, но неделя демо-проверки даст мне навыки запуска и мониторинга советника при работе компа 120 часов подряд, чего я ни разу не далал).
    ...
    Вот характерные черты, которые я занёс в робота, цели которого отличаются от большинства других советников, направленных на рост, рост и ещё раз рост прибыли:

    1. Защита от серии полосы неудач. Я заложил в эксперта прекратить мягкое наращивание позиций, которое может продолжаться до 7 раз подряд с целью защиты от лавинного эффекта уменьшения депозита, с которым вы всегда столкнётесь, если используете наращивание. А наращивание (умное, грубое + мартингейлы и антимартингейлы в любых их видах сложности) всегда приводит к потере денег, если только не пресекать серию из непрерывных убытков. Что я и сделал. На нижеприведённом графике этот момент у меня хорошо виден (лимит непрерывных потерь с наращиванием был достигнут где-то пв районе 170-й сделки - см. рисунок). Заметьте, что через 100 сделок экперт полностью восстанавливает эту серию. А это около 3-х недель.

    2. Хорошая расчётная профитность, несмотря на возникающие серии неудач. Помните кто-то там говорил из "Соросов", серия неудач не должна выталкивать из седла хорошего трейдера. Если посмотрите график, то видно, что серии неудач случались и не так уж и редко. А количество убыточных сделок оказалось на 28 больше, чем прибыльных. Но при этом матожидание выигрыша, смотрите, всё равно более 1. Это эффект отношения тейка ко стопу (см. пункт 3 ниже), а также наращивания. Но я прекрасно знаю, чем оно опасно, а поэтому надеваю для этого презерватив на робота (см. пункт 1 выше).

    3. TP/SL = 1.33. Поняв, что советник будет совершать не одну сотню сделок, я изначально заложился под это соотношение, прекрасно понимая, что при совершении однотипных сделок примерно половина из них должна быть "угаданной", а половина - нет, поэтому делая тейк немного большим стопа, я и рассчитывал, что в итоге будет плюс, что и видно на графике.

    4. Выдерживание требований по допустимой просадке. Как учит последняя ШУ, хорошим знаком у трейдера должна быть небольшая просадка, которая будет возникать всегда и любого профи-трейдера тоже. Куда ж нам без просадки, итиёмать! :) При плече 1:100 советник выдерживает уровень просадки в -20%, т.к. при приближение просадки к -15%...-16%, начинает работать пункт 1, описанный мной выше.

    5. Резюме. Всё сказанное мной выше является моим начальным предположением и должно проверяться дальше, а поэтому в любой момент может быть опровергнуто правда-маткой-результатами. :excl:

    PS. Это был тестинг за 2.5 месяца в конце прошлого года, а скоро покажу именно этого же эксперта без каких-либо изменений настроек на периоде с начала этого года по сей день.
     
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нда, после нового года по сей день получил -11%. Буду подумать again. Упс, I did it again, как в песне там.
  5. 442
    Комментарии
    31
    Темы
    445
    Репутация Pro
    Аватар для wrestler  
    В начале пути

    4 Медалей
    Что-то качество моделирования совсем неважное... Я, например, никогда не доверяю подобным вещам, если качество моделирования получается хуже 89,9 - 90 %.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я чего-то не найду хороших архивов котировок по популярным парам. В WHC они просто никакие. Подскажи, откуда взять, я на них проверю.
    ...
    Загрузил с базы MetaQuotes. Лет за 5 получилось. Этого предостаточно. (Ушёл в проверку)
  7. 442
    Комментарии
    31
    Темы
    445
    Репутация Pro
    Аватар для wrestler  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    Я чего-то не найду хороших архивов котировок по популярным парам. В WHC они просто никакие. Подскажи, откуда взять, я на них проверю.
    ...
    Загрузил с базы MetaQuotes. Лет за 5 получилось. Этого предостаточно. (Ушёл в проверку)
    Правильно сделал, сам ими пользуюсь :) Единственныая проблема в том, что они обрезают выбросы и т.п., т.е. минутные бары уже отфильтрованы. Иногда - это очень большая проблема, поскольку на реале иной раз такой ордер, например отложенник или стопарь/профит уже задействованного, срабатывает на самом деле, а в истории котировок такой цены вообще нет..., поэтому там ничего и не сработает...
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Слушай, Андрюх, что-то я начал один экперимент тут проводить с TP/SL = 1:4 и кое-что нестандартное ещё добавил. Вроде пошло. Вкратце вот что теперь получается: пытаюсь брать по 4-7 пунктов таким образом, чтобы прошёл миниимпульс, после которого я и ожидаю миниоткат, где беру эти пипсы. Есть ещё один механизм, позволяющий немного быть осторожным, когда идёт безоткатная лавина. Скоро покажу, что получается. В день примерно выходит в среднем около 8-12 сделок.
    ...
    И ещё. Интересно, но очень график баланса становится похожим на bodan-овский, когда он тут впервые его показывал с реала.
  9. 442
    Комментарии
    31
    Темы
    445
    Репутация Pro
    Аватар для wrestler  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark Chrome Посмотреть сообщение
    Слушай, Андрюх, что-то я начал один экперимент тут проводить с TP/SL = 1:4 и кое-что нестандартное ещё добавил. Вроде пошло. Вкратце вот что теперь получается: пытаюсь брать по 4-7 пунктов таким образом, чтобы прошёл миниимпульс, после которого я и ожидаю миниоткат, где беру эти пипсы. Есть ещё один механизм, позволяющий немного быть осторожным, когда идёт безоткатная лавина. Скоро покажу, что получается. В день примерно выходит в среднем около 8-12 сделок.
    ...
    И ещё. Интересно, но очень график баланса становится похожим на bodan-овский, когда он тут впервые его показывал с реала.
    Настраивать изначально советник на профиты по сделкам менее 10 пунктов - очень плохая идея. Да, на тестах такой советник может вообще без просадок показывать кривую доходности с 2000 например года и по сегодня :greedy: Но, поверь мне, когда ставишь такой на реал, тебе не дадут так работать. Чтобы советник работал более-менее, и ему давали открыться, необходимо слиппайдж закладывать не менее 3-Х пунктов (для евры например), а лучше вообще 5 ставить! Надеюсь ты понял к чему я это говорю? :)
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Понял, сейчас вернусь к старой идее, где тейк больше стопа, там нужно проверить одну новую мысль.
    ...
    Вроде пошла с TP ~ 25, SL ~ 50, а наоборот вышибает стоп шумом часто. :(
    ...
    Ладно, сдаюсь на сегодня, не ел целый день. Придётся завтра вместо запуска демо, последнюю идею развить, банальную как мир. Идейка проста по мысли, но сложна по реализации. Там будет эта же пара, но не будет ни стопов, ни тейков. Просто берётся сначала усреднённый лот, затем открывается по тенденции ордер размером с этот лот. При прибыли - доливка, при убытках - частичное закрытие. Скорее всего буду закрывать всю кучу ордеров при достижении некоего запланированного плюса в процентах. То же самое с убытками, частично буду закрывать базовый лот по частям, пока так весь лот и не закроется.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать