Прокапитал » Академия управляющих (prop) » Улучшаем свою ТС. OANDA - что это и как пользоваться.
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Сделки, которые открыты, отображаются на правом графике (Открытые позиции), т.е. все цены по которым есть селлы и баи. А не сработавшие приказы отображаются на левом графике (Открытые заказы), т.е. все тейки, стоп-лоссы, бай/селл стопы, лимитники.
  2. 3,070
    Комментарии
    27
    Темы
    9660
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Сделки, которые открыты, отображаются на правом графике (Открытые позиции), т.е. все цены по которым есть селлы и баи. А не сработавшие приказы отображаются на левом графике (Открытые заказы), т.е. все тейки, стоп-лоссы, бай/селл стопы, лимитники.
    ну теперь понятно!
  3. 3,070
    Комментарии
    27
    Темы
    9660
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Сергей привет, а вот хотел спросить что показывают данные внизу графиков я выделил в красном квадрате никак не могу их с точки зрения логики , связать с графиками.
  4. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Слева: соотношение приказов на продажу и покупку. Т.е. на скрине 32.48% приказов на продажу и 67.52% на покупку.
    Справа верхнее: соотношение открытых позиций. 59.18% позиций на продажу и 40.82% на покупку
    Справа нижнее: соотношение прибыльных позиций. 33.36% позиций в профите и 66.64% находятся в убытке (просадке).

    Данные берутся за определенный диапазон цен. Диапазон цен выбирается слева: есть 2 ползунка (верхний и нижний) для задания границ диапазона.
  5. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Описание OAND'ы. Продолжение.
    В данной статье я продолжу описывать интересуемый нас инструмент. Местами буду повторяться, но, как говорится, "Повторение - мать учения". Поехали!

    В предыдущей статье мы разобрали, что левый график это Открытые приказы, а правый график это Открытые позиции. Так и будем их называть. А вместе они составляют Стакан.

    Как формируется Стакан?

    Каждый новый снимок стакана формируется каждые 20 минут. Но! В общем доступе он появляется через максимум 5 минут после формирования. Т.е. снимок, сделанный в 12:20, появится в общем доступе только в 12:25. Такова задержка. Ничего не поделать.
    Еще одно важное замечание: в стакане показывается не количество сделок, а объем сделок, но выраженный в процентах.

    Стакан формируется следующим образом:
    1. Определяется общий объем по инструменту отдельно для Приказов и Позиций;
    2. Сделки распределяются по округленным уровням;
    3. Определяется процент сделок на каждом уровне от общего объема.

    В итоге мы получаем определенный процент от объема на каждом уровне - это и есть Стакан.

    Взаимосвязь левого и правого стакана.

    Маржинальная торговля подразумевает 2 сделки, т.е. после открытия сделки вы должны ее закрыть противоположной сделкой. Вследствие этого существует связь между левым и правым стаканом. Если в левом стакане выбьет стоп-лоссы, то из правого пропадут сделки. Но сказать какие именно сделки были выбиты довольно сложно и практически не реально.
    Как формируется связь между стаканами я уже описывал в предыдущей статье, где показывал как отображаются наши сделки в стакане.

    Небольшие выводы:
    - если в левом стакане выбило стоп-лоссы на продажу, то значит из рынка ушли покупатели, и наоборот, если выбило стоп-лоссы на покупку, то - ушли продавцы.
    - на одну открытую сделку может приходиться 2 объема отложенных приказов (тейк-профит и стоп-лосс). Если же тейк-профит не выставлен, то на одну сделку приходится 1 объем приказов. Ну а если не выставлен и стоп-лосс, то вообще 0 объемов. Это тоже нужно учитывать.
    - наличие в стакане отложенных лимитных ордеров и стоп-лоссов не означает, что при подходе к ним они будут исполнены. Их можно отодвинуть или вообще убрать перед самым их срабатыванием. Помните себя, когда вы отодвигаете стоп-лосс? Или когда вы убираете тейк-профит в надежде на бОльшую прибыль? Поэтому здесь, как и на фондовом рынке, возможны манипуляции со стаканом. Но, говорят, на форексном стакане это редкость.
    - новые открытые сделки могут появляться только, если цена побывает на этом уровне. Другими словами: открытые сделки не могут появиться из ниоткуда где-нибудь внизу правого стакана.

    Net (чистое значение) и All orders (все сделки)

    Чистое значение (Net) - это разность между продажами и покупками.



    Чистое значение нам показывает доминирование продаж или покупок на определенных уровнях. Если разность между покупками и продажами практически равна нулю (пусто в чистом значении), то говорят, что этот уровень становится неинтересным, или нейтрализованным. Но это не значит, что цена не пойдет к этому уровню.

    В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако, их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:



    В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным», и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях: продавцы, или покупатели? Чистое значение очень хорошо в этом помогает:



    На этом заканчиваю описание Стакана. В следующей статье поговорим о некоторых сигналах, которые можно получить с помощью Стакана ОАНДы.
  6. 126
    Комментарии
    3
    Темы
    132
    Репутация Pro
    Аватар для MasterVen  
    В начале пути

    3 Медалей
    Хорошая тема. Как то раньше побывал скрутить ТС с Оандой, чето не пошло)
    Программка с просторов нета. Не помню где я ее взял). Кому надо берем.
    Вложения Вложения
  7. 725
    Комментарии
    4
    Темы
    2548
    Репутация Pro
    Аватар для 11bish  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    На реале с ней торгуешь? Как давно? Статистика есть какая-нибудь?
  8. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    В реале посматриваю на нее только. Чтобы представление иметь что да как. кто куда по каким ценам стоит.

    - - - Добавлено - - -

    статистики нет
  9. 3,456
    Комментарии
    36
    Темы
    26406
    Репутация Pro
    Аватар для eva49  
    Pro

    9 Медалей
    Добрый день всем читателям ветки
    Сергей,спасибо за начинание,в хозяйстве все сгодиться
    Но
    Вот эта ссылка с самой Оанды на книгу приказов и помоему более информативна и можно смотреть историю,хотя особенно не разбирался
    https://www.oanda.com/lang/ru/forex-...rex-order-book
    Там есть видео
    И еще одно видео,где человек старается обьяснить как этим пользоваться

    https://www.youtube.com/watch?v=DCegbAG2oDM
  10. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Сигналы OANDA

    Едем дальше. Думаю время рассмотреть 4 базовых сигнала, которые можно получить с помощью стакана ОАНДы. Как мы уже знаем, стакан состоит из двух частей. Сигналы будут 2 для левого стакана и 2 для правого.

    Скопление стоп-лоссов (левый стакан)

    Одна из древнейших легенд Форекса гласит о том, что крупные игроки охотятся за стоп лоссами мелких игроков. Неизвестно, что на самом деле происходит, возможно, стоп лоссы интуитивно ставятся на уровни, куда цена придет, либо цена таки преднамеренно за ними ходит.

    Но из опыта наблюдения за стаканом могу точно сказать, что цена учитывает стоп лоссы и при первой удобной возможности их выбивает.

    В стакане ордеров Оанда эти стоп лоссы очень хорошо видны:


    Но не все скопления стоп лоссов являются рабочими. Есть ряд критериев, которым должно соответствовать это скопление, чтобы его можно было использовать в качестве сигнала:

    - Правильная форма, как на картинке ниже. Очень важно, чтоб это было действительно скопление, а не один столбик.


    - Находится возле текущей цены +- 100 пунктов. Так сказать, первый на очереди.
    - Максимальный объем в начале скопления (ближе к цене).
    - Лимитные ордера (оранжевые) должны быть ниже, или на уровне со стоп лоссами. Пример:
    - Лимитных ордеров должно быть меньше, или примерно столько же, сколько и стоп лоссов.

    Для нас не играет особой роли, конкретно из каких ордеров состоит это скопление (оно может быть из стоп лоссов и из бай\селл стоп ордеров). Для рыночных драйверов эти ордера выглядят одинаково.

    Все вышеописанное не является сигналом к развороту, либо к продолжению тренда, а выступает как целевой уровень. На практике такие скопления необходимо использовать как цель сделки, выставляя на этот уровень свой тейк профит.

    Поддержка и сопротивление (левый стакан)

    В левом стакане оранжевым цветом отображены тейк профиты и лимит ордера. Сосредоточение таких ордеров вблизи цены может служить уровнем поддержки, или сопротивления.

    Важным условием для работы таких уровней является малое количество, либо полное отсутствие стоп лоссов на этих же уровнях. Если стоп лоссы есть — значит сигнал аннулируется.

    Пример уровня сопротивления из практики:


    1. На первой картинке видно скопление, которое можно воспринимать как сопротивление;
    2. На второй цена подошла к этому сопротивлению;
    3. На третьей видно, как цена отбилась и пошла наверх.

    Эти сигналы несут характер: «Куда цена не пойдет». Правда, по качеству и силе они заметно уступают описанным выше скоплениям стоп лоссов.

    В целом, торговать следует в противоположном направлении от этих уровней.

    Скопление убыточных сделок (правый стакан)

    Не очень успешные трейдеры имеют привычку «пересиживать» убыточные сделки. Они могут держать убыточную позицию неделями лишь для того, чтобы закрыть ее по безубытку.

    Такая особенность в поведении создает целые скопления из таких сделок. В свою очередь рыночные драйверы любят использовать таких «упертых» трейдеров в качестве движущей силы.

    Схема проста: Овец загоняют в загон (убыток), а потом стригут по полной (гонят цену против толпы)… Рано или поздно «овцам» придется закрыть свою сделку по стоп лоссу, либо маржин колу, и каждая из закрытых сделок будет еще сильнее толкать цену против толпы.

    Скопление убыточных сделок отображается в стакане Оанда синим цветом:


    При анализе скоплений убыточных сделок важно смотреть как «чистое значение», так и «все ордера», чтобы не упустить какую-то информацию.

    Также мы можем использовать эти скопления в качестве «батута», от которого цена должна отскочить. Hе зря написал батут, ведь цена перед прыжком может глубоко погрузиться в это скопление, а уже набрав инерцию — прыгнуть.

    Пример батута в действии:


    Обратите внимание, как цена погрузилась в скопление убыточных сделок, а потом развернулась в обратную сторону. В других подобных случаях цена может погрузиться аж на всю глубину такого батута. Например, до уровня 1.0900 на картинке сверху.

    Качество сигнала по скоплению убыточных трейдеров заметно растет, если с обратной стороны не просматривается такой же батут, но в обратную сторону.

    Почему батут срабатывает? — Когда цена погружается в такое скопление, убыточные трейдеры начинают активно закрывать свои сделки по безубытку, или с прибылью, тем самым толкая цену назад.

    Кроме отскока это скопление может нам подсказать, в какую зону ставить свои стоп лоссы:


    В таком случае если цена дойдет до вашего стоп лосса, она скорее всего пойдет и дальше.

    Скопление прибыльных сделок (Правый стакан)


    Обычно такие скопления возникают при обманных маневрах, когда цена делает рывок в одну сторону, а потом сразу же возвращается назад. Именно на пике такого рывка появляются большие объемы прибыльных сделок.

    В стакане прибыльные сделки окрашены в оранжевый цвет. Когда их становится слишком много — это сигнал к развороту. Объясняется это тем, что прибыльные сделки закрываются намного быстрее убыточных, соответственно, каждая закрытая сделка будет толкать цену назад.

    Как правило, масса прибыльных сделок не долго задерживается на рынке, она либо пропадает, либо цена возвращается, а сделки превращаются в убыточные.

    Такие скопления хуже видны в «чистом значении», но во «всех ордерах» их четко видно. Однако, скопление можно считать истинным, если оно хотя бы частично просвечивается в «чистом значении».

    Вот еще один пример из практики:



    Важное примечание!

    Учтите тот факт, что стакан Оанда следует анализировать комплексно. Нельзя открывать сделку только потому, что есть стоп лоссы… Будет хорошо, если другие сигналы указывают в том же направлении.

    Часто сигналы противоречат друг другу. В начале пути в таких ситуациях лучше не лезть в рынок. Потом у вас сформируется собственный рейтинг сигналов, и вы будете точно знать, какому из сигналов в данный момент можно отдать предпочтение.

    Не спешите искать точки входа, ведь стакан, в среднем, по одной валютной паре дает 2-3 сигнала в неделю. При этом средние SL, TP должны быть от 40 до 100 пунктов.

    Остерегайтесь новостей. И проблема не в том, что цена уйдет в другую сторону, а в том, что она может значительно отклониться от предполагаемой траектории. В итоге окажется, что вы выбрали правильное направление, но ваш стоп приказ сработал в момент повышенной волантильности. А если вдруг вы подумаете, что его надо было отодвинуть подальше, то, опять-таки, вы будете не правы. Об этом подробнее поговорим в следующей части.

    Соблюдайте мани-менеджмент и не ждите 100% отдачи от сделок совершенных по стакану. Согласно статистическим данным его эффективность колеблется в рамках 55-60%. Поэтому у вас обязательно будут убыточные сделки и довольно таки часто. Но, в целом, тенденция должна быть позитивной.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать