Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС tractor PM [ПАММ]
+ Подписаться
Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС tractor PM [ПАММ]

    tractor PM

    1. ПАММ счет: 8018
    2. Ник: avtomat
    3. Начальный капитал управляющего: 1090 $
    4. Инвестиционный период: 1 неделя
    5. Вознаграждение управляющего: 30%
    6. Штраф за досрочный вывод: 80%
    7. Минимальная сумма инвестиций: 100$

    ================================================== ===============

    Детальный мониторинг работы трактора на площадке myfxbook -- прибыли, убытки, просадки, различные расчётные коэффициенты, и т.д. и т.п. :


    ================================================== ===============

    tractor PM -- трендовая торговая система.

    tractor PM построен как следящая система -- отслеживает трендовые участки, определяет области зарождения и угасания трендов, либо их отсутствие. Система постоянно отслеживает текущее состояние процесса, на основании чего принимаются соответствующие решения.

    Суть работы системы можно пояснить на следующих примерах :

    1) UP-trend. Указания системы выводятся на графики. В данной ситуации рассматриваются только входы BUY. Для примера на ТФ Н1 отмечены области открытия и закрытия BUY-позиции.


    .


    2) DN-trend. Указания системы выводятся на графики. В данной ситуации рассматриваются только входы SELL. Для примера на ТФ Н4 отмечена область открытия SELL-позиции.


    .


    ================================================== ===============

    Для определения значений SL и TP используется канал, в котором происходит движение -- соответственно SL нижняя\верхняя граница, а TP устанавливается на величину размаха старшего ТФ, соответственно, вверх\вниз.

    Но SL и TP используются не как целевые установки, а как страховочные -- на случай пропадания связи и прочих непредвиденных ситуаций. В штатном режиме выход из позиции происходит по сигналу рабочего ТФ.
    .


    ================================================== ===============

    ТС tractor PM -- система не агрессивная. Загрузка депозита производится не более, чем на 10 - 15 %.

    При этом на длительном интервале (на основании опыта работы системы) средняя дневная скорость роста составляет ~1.4 %.
    Это позволяет рассчитать ориентировочную доходность за неделю, за месяц (в %) :


    .


    В процессе работы будут уточняться статистические характеристики дневной скорости роста.
    Благодаря этому можно будет осуществлять более достоверное планирование работы.

    ================================================== ===============

    К сожалению, редактировать можно только первое сообщение темы. Это не согласуется с моей первоначальной задумкой организации текущей информации на протяжении всего периода работы. Поэтому от этой задумки я отказался, буду просто фиксировать в ветке результаты.
    Этот этап работы ограничим рамками "август-декабрь 2016 года".
    Такая конкретизация необходима для осмысленного определения целей, задач, планов.

    Ну а далее -- будет видно, как будет складываться ситуация... Очень быстро меняется мир.

    .

    ================================================== ===============

    август-декабрь 2016 года





    5 месяцев = 22 недели = 110 рабочих дней.


    Корректировка планового времени работы :

    Старт дан 11.08.2016 -- поэтому примем, что плановое время работы
    21 неделя = 105 рабочих дней.


    (первые три нерабочих дня относим на издержки, как простой в работе трактора)
    .


    Корректировка планового времени работы :

    Старт с 15.08.2016 -- поэтому примем, что плановое время работы
    20 недель = 100 рабочих дней.
    (пояснения здесь)

    .

    Поехали.
    Недоступно! Pro 7
    Поделиться
    Просмотров: 6,618
  2. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    План первой рабочей недели составлен на основании имеющейся информации о работе трактора в других проектах, поскольку данных этого нового проекта пока попросту нету. В дальнейшем, по мере накопления данных, для расчёта статистических характеристик движения будут использоваться только фактические данные, полученные в результате работы системы tractor PM.



  3. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Здравствуйте, Автомат!
    ТС Ваша весьма интересна (не сомневаюсь, что со времен нашего общения на старом форуме она ещё обогатилась и устоялась).

    Но читать про доходность 35% в месяц, право же, неловко.
    Особенно при наличии в этом же посте формулы экспоненциального роста...
    При наличии ТС с такой доходностью трейдеру не нужен ПАММ, у него одна забота - успевать деньги выводить и тратить.
    Поэтому предполагаю, что Вы тут несколько недоговариваете.

    Математика - наука простая.
    Поэтому предполагаю, что вы не учли влияние на долгосрочную доходность дисперсии краткосрочной доходности.
    Поскольку при средней дневной доходности 1.4% для правильного подсчета среднемесячной доходности надо знать ещё и дисперсию (точнее, СКО - именно СКО входит в правильную формулу) дневной доходности.
  4. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Автомат!
    ТС Ваша весьма интересна (не сомневаюсь, что со времен нашего общения на старом форуме она ещё обогатилась и устоялась).
    Здравствуйте, BQQ!

    Да, и обогатилась, и устоялась, и весьма, но, как известно, нет предела совершенству
    И чем больше она обогащается и устаивается, тем более широкие горизонты открываются, а с ними и белые пятна проявляются\осознаются.



    Но читать про доходность 35% в месяц, право же, неловко.
    Особенно при наличии в этом же посте формулы экспоненциального роста...
    При наличии ТС с такой доходностью трейдеру не нужен ПАММ, у него одна забота - успевать деньги выводить и тратить.
    Поэтому предполагаю, что Вы тут несколько недоговариваете.

    Математика - наука простая.
    Поэтому предполагаю, что вы не учли влияние на долгосрочную доходность дисперсии краткосрочной доходности.
    Поскольку при средней дневной доходности 1.4% для правильного подсчета среднемесячной доходности надо знать ещё и дисперсию (точнее, СКО - именно СКО входит в правильную формулу) дневной доходности.
    Только практика, как критерий истины, может подтвердить или опровергнуть -- а уж ловко читать или неловко, это в большой мере зависит от индивидуального восприятия, опыта, шаблонов и т.п.

    Пять месяцев, (на этом этапе пока до НГ), ТС будет работать "в прямом эфире", результаты работы трактора будут фиксироваться не только мною, но и ПАММ-системой, их сможет увидеть любой желающий увидеть -- это вполне достаточный срок для определения статистических характеристик этой конкретной ТС tractor PM, - и среднего, и дисперсии, и СКО, и различных корреляций, и других "химер".
    Этим, помимо прочего, я и буду заниматься здесь же. А если я в своих расчётах допущу ошибку, то надеюсь, от вас, BQQ, она не ускользнёт, и вы обязательно на неё укажете.
  5. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Ну да, за такой срок мы просто фактическую выборочную среднюю доходность и дисперсию сможем оценить количественно.

    Качественно-то я очевидно прав - при наличии ненулевой дисперсии краткосрочных доходностей долгосрочная доходность меньше, чем экспонента от краткосрочной. Всё дело в том, что экспонента - функция выпуклая - знаменитое "неравенство пяти жидов".

    Проще всего это заметно при нулевой средней доходности.
    Простейший пример - две сделки с доходностями +10% и -10%. Средняя краткосрочных доходностей равна нулю, а долгосрочная (за две сделки) равна -1%.
    Потому что 1,1*0,9=0,99.
  6. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ну да, за такой срок мы просто фактическую выборочную среднюю доходность и дисперсию сможем оценить количественно.
    Конечно, сможем.

    Качественно-то я очевидно прав - при наличии ненулевой дисперсии краткосрочных доходностей долгосрочная доходность меньше, чем экспонента от краткосрочной. Всё дело в том, что экспонента - функция выпуклая - знаменитое "неравенство пяти жидов".
    Да, выпуклая, и растёт, если V>0
    но падает, если V<0

    Проще всего это заметно при нулевой средней доходности.
    Простейший пример - две сделки с доходностями +10% и -10%. Средняя краткосрочных доходностей равна нулю, а долгосрочная (за две сделки) равна -1%.
    Потому что 1,1*0,9=0,99.
    Сначала вы говорите о дисперсии, тобишь Sn = Sn-1 + (V + dV), Sn = Sn-1 + (V - dV)
    но потом в пример берёте болтанку средней, тобишь Sn = Sn-1 + V, Sn = Sn-1 - V
    Поэтому этот ваш пример очень неудачен.

    Для наглядности и лучшего понимания сути, если понадобится, поясню это различие на картинках. Вы же помните, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

    На самом же деле, это вопрос о том, какая модель развития используется для представления процесса -- или линейная, или экспоненциальная, или степенная, или гармоническая, или импульсная, или ещё какая угодно, или их невероятная комбинация -- и сопутствующие вопросы, связанные с выбором наилучшей из них, по каким-либо критериям, отвечающим за адекватность модели (а заодно и моделиста).
  7. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Схема функционирования ПАММ-счёта.



  8. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    К сожалению, организационные вопросы за прошедшую неделю решены не были, и поэтому план первой недели августа не мог быть реализован.




    Будем рассматривать эту нулевую неделю, как подготовительный этап.

    Старт будет на следующей неделе, во всяком случае, есть основания так полагать.


    Поэтому продублирую на следующую неделю :

    План первой рабочей недели.
    План первой рабочей недели составлен на основании имеющейся информации о работе трактора в других проектах, поскольку данных этого нового проекта пока попросту нету. В дальнейшем, по мере накопления данных, для расчёта статистических характеристик движения будут использоваться только фактические данные, полученные в результате работы системы tractor PM.

  9. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Сегодня, в четверг, 11 августа 2016 года, стартовал tractor PM --- ПАММ счет 8018


  10. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Поздравляю с началом!
    Желаю успеха.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать