Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Поиск Range Expansion Index (Индекс расширения диапазона)
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 23
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
    Аватар для morf  
    Новичок

    2 Медалей

    Поиск Range Expansion Index (Индекс расширения диапазона)

    Ищу индикатор - Range Expansion Index (Индекс расширения диапазона)
    Если у кого есть, скиньте :)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,888
  2. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от morf Посмотреть сообщение
    Ищу индикатор - Range Expansion Index (Индекс расширения диапазона)
    Если у кого есть, скиньте :)
    А это что такое? Формула рассчёта есть?
  3. 23
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
    Аватар для morf  
    Новичок

    2 Медалей
    Известный рыночный аналитик Том ДеМарк разработал множество ценовых паттернов и технических инструментов, включая несколько осцилляторов, в которых он пробует избежать некоторых недостатков, свойственных данному виду рыночных инструментов.

    Один из таких осцилляторов - это Индекс расширения диапазона или TD Range Expansion Index (TD REI), описанный ДеМарком в работах "Новая Наука Технического анализа" (1994) и "Новые техники тайминга рынка. Инновационные исследования рыночных ритмов и истощения цены" (1999).

    Индикатор Демарка и REI регистрируют области ценового истощения, которые обычно совпадают с ценовыми пиками и впадинами. Приведенные выше соображения относительно правильной интерпретации показаний индикаторов о состоянии перекупленности/перепроданности в полной мере относятся и к этим двум индикаторам. Однако в связи с тем, что данные индикаторы рассчитываются арифметически, а не экспоненциально, вероятность того, что они будут регистрировать длительные экстремальные состояния, существенно снижена. Кроме того, для расчета индикатора REI используют период в восемь дней, поэтому показания чрезмерной перекупленности/перепроданности почти не появляются, а если и появляются, то на достаточно короткий период времени. Ниже я представляю логическое обоснование и формулы для указанных индикаторов.

    «Первым шагом при расчете REI является соединение значительной разницы между максимумами текущего дня и вершинами двумя днями ранее. Также как и между минимумами текущего дня и двух дней до этого. Эти значения будут иметь положительные либо негативные значения в зависимости от того, является ли минимум либо максимум текущего дня больше или меньше минимума и максимума двумя днями ранее. Для предотвращения осуществления покупки либо продажи заблаговременно до момента ценового снижения либо роста, должны быть выполнены два дополнительных условия, чтобы определить положительную либо отрицательную тенденцию движения в определенный момент:

    1) либо максимумы за два предыдущих дня должны быть больше или эквивалентны закрытию 7-8 дней тому назад, либо же эквивалентны минимуму за 5-6 дней до;

    2) или минимумы двумя днями ранее должны быть меньше либо равны цене закрытия 7-8дней назад, или минимум текущего дня должен быть меньше либо эквивалентен максимуму за последние 5-6 дней.

    Если какое-либо из этих условий не выполняется, данному дню присваивается значение 0. Если выполнены 2 условия из перечисленных, дневные стоимостные уровни (разница между максимумами и минимумами) суммируются, а конкретная стоимость на следующий день определена. После, все положительные и отрицательные стоимости должны быть просуммированы за истекший 5-дневный период. Эта стоимость после разделяется по абсолютному ценовому движению каждого дня на протяжении последней пятидневки. Нумератор калькуляции может быть как положительным, так и отрицательным, либо равняться нулю, поскольку ежедневная стоимость суммируется на протяжении 5 дней, но деноминатор всегда положителен, поскольку он рассматривается с дифференциалом собственного движения. Это значение после мультиплицируется на 100. Следовательно, индекс может колебаться в пределах между +100 и -100..»

    1. Cell G4: =D4-D2 (разница между максимумами)
    2. Cell H4: =E4-E2 (разница между минимумами)
    3. Cell I10: =IF(AND(OR ((D10>=E5),(D10>=E4)),OR((E10<=D5),(E10<=D4)))=TRU E,1,0) (проверка бара на пересекаемость, критерий 1)
    4. Cell J10: =IF(AND(OR((D8>=F3),(D8>=F2))<=F3),(E8<=F2)))=TRUE ,1,0)) (проверка требуемого бара на пересекаемость с закрытием, критерий 2).
    5. CellK10: =G10+H10 (Сложение разницы между максимумами и минимумами).
    6. Cell L10: =IF((I10+J10)>=1,K10,0) (Определение тренда, замена на "0").
    7. Cell M10: =ABS(G10)+ABS(H10) (Вычисление знаменателя)
    8. Cell N10: =((L10+L9+L8+L7+L6)/(M10+M9+M8+M7+M6))*100 (Вычисление TD REI)

  4. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В строке №4 ошибка...
    Ну а нафик этот индюк то нужен вообще???
    Чем он лучше то других осцилляторов?
     
    Вложения Вложения
  5. 23
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
    Аватар для morf  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    В строке №4 ошибка...
    Ну а нафик этот индюк то нужен вообще???
    Чем он лучше то других осцилляторов?
    Примного благодарен:)
    А нужен... как всегда для экспериментов ;)
  6. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от morf Посмотреть сообщение
    Примного благодарен:)
    А нужен... как всегда для экспериментов ;)
    Выкладывай сюда результаты экспериментов.. :)
    Как его применять то вообще?
  7. 23
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
    Аватар для morf  
    Новичок

    2 Медалей
    Комментарии автора:
    Индекс расширения диапазона (Range Expansion Index — REI) и индикатор Демарка (DeMarker Indicator)

    В этом разделе речь пойдет о двух созданных мною индикаторах, которые я использую довольно давно: 1) индекс рас¬ширения диапазона (REI) и 2) индикатор Демарка. Я предла¬гаю их вашему вниманию как своего рода альтернативу многом широко известным и используемым индикаторам, часть из которых, кстати, также была разработана мной.
    Индикатор Демарка и REI регистрируют области ценового истощения, которые обычно совпадают с ценовыми пиками и впадинами. Приведенные выше соображения относительно правильной интерпретации показаний индикаторов о состоя¬нии перекупленности/перепроданности в полной мере относятся и к этим двум индикаторам. Однако в связи с тем, что данные индикаторы рассчитываются арифметически, а не экспоненциально, вероятность того, что они будут регистри¬ровать длительные экстремальные состояния, существенно снижена. Кроме того, для расчета индикатора REI используют период в восемь дней, поэтому показания чрезмерной перекупленности/перепроданности почти не появляются, а если и появляются, то на достаточно короткий период времени. Ниже я представляю логическое обоснование и формулы для ука¬занных индикаторов.

    Индекс расширения диапазона (REI)

    У меня всегда вызывали подозрение индикаторы, которыми пользуется большое число трейдеров. Мне кажется, что подобная универсальность применения сводит на нет все положительные черты таких индикаторов. Поэтому я всегда пытался либо как-то усовершенствовать имеющиеся индикаторы, либо создать свои собственные. Индекс расширения диапазона (RED — один из таких индикаторов. Мне хотелось создать индикатор, который фиксировал бы периоды постепенного роста и снижения цен, но не реагировал бы на спокойное движение цен в "горизонтальном" направлении, а также на резкие взлеты и падения. Для этого я сравниваю ценовые максимум и минимум в определенный день с максимумом и минимумом за два дня до этого. Положительная разность фиксируется тогда, когда максимальная цена выше, чем два дня назад. Отрицательная разность фиксируется тогда, когда эта максимальная цена меньше, чем два дня назад. Если минимальная цена выше минимальной цены два дня тому назад, то фиксируется положительная разность. Если она меньше, чем два дня назад, то фиксируется отрицательная разность. Затем два полученных значения суммируются и определяется значение для данного дня.
    В таблице 3.1 показаны четыре возможных варианта соотношения между дневными диапазонами цен сегодня и два дня тому назад. Относительно ценового максимума и минимума два дня тому назад:
    1) как ценовой максимум, так и ценовой минимум сегодняшнего дня выше;
    2) и максимум, и минимум меньше или равны соответствующим показателям два дня тому назад;
    3) максимум выше, а минимум ниже или равен минимуму два дня тому назад;
    4) максимум ниже или равен максимуму два дня тому назад, а минимум выше или равен минимуму два дня тому назад.

    В данном случае мы не сравниваем диапазоны цен теку¬щего и предшествующего дней. Благодаря этому устраняется краткосрочная статика цен и показания индикатора, сигнали¬зирующие о наличии тенденции, становятся более надежными. Еще одно условие для данного индикатора состоит в том, чтобы либо максимальная цена два дня тому назад была выше цены закрытия семь-восемь дней тому назад, либо сегодняш¬няя максимальная цена была выше максимальной цены пять-шесть дней тому назад. Это является доказательством того, что падение цен замедлилось и есть гарантия, что покупка не придется на период резкого падения цен. В то же время минимальная цена два дня тому назад должна быть меньше, чем цена закрытия семь-восемь дней тому назад, или сегод¬няшняя минимальная цена должна быть меньше, чем мини¬мальная цена пять-шесть дней тому назад. Точно так же это доказывает, что скорость роста цен не является чрезмерной и помогает предотвратить продажу в период резкого ценового подъема. В обоих случаях, если динамика цен не подтверждает снижения темпов роста или падения цен, индикатору припи¬сывается нулевое значение. Положительные и отрицательные значения за восемь дней суммируются и делятся на абсолют¬ное значение изменения цен (положительное или отрицатель¬ное). Созданный таким образом индикатор колеблется в пре¬делах от 100 до -100.
    Из своего опыта я знаю, что, если показания REI превы¬шают 60, а затем опускаются ниже 60, это говорит об очевидной слабости рынка. И, наоборот, если REI опускается ниже - 60, а затем поднимается выше -60, это свидетельствует о силе рынка. Примеры подобных явлений показаны на графиках, помещенных на рисунках 3.5 и 3.6.
    Я планирую применять этот индикатор как фильтр сигналов системы Wild Kat от Mr.WT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6519
  8. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от morf Посмотреть сообщение
    Комментарии автора:


    Я планирую применять этот индикатор как фильтр сигналов системы Wild Kat от Mr.WT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6519
    Mr.WT настоятельно рекомендует использовать "Киску" совместно с волновыми разметками , тоесть она должна поддверждать их , поэтому хочу спросить как Вы планируете использовать этот индикатор , для более точного определения свинговых точек разворота ?, и еще важный момент нужно учесть - так называемые пустые свечи с низкими объемами ( так замануху делают, рисуют цену на рынке) , вообщем на каких рынках использовать планируете.
  9. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А картинки где?
    Можно было и самому написать конечно..и попроще...
    Я один фиг не понял ничего...когда покупать, когда продавать..? :)
    Надо тогда уровни поменять с 80 на 60..эт я так 80 написал, от фонаря...
    и наверное удобнее будет сделать в виде гистограммы
    #property indicator_level1 0.0
    #property indicator_level2 60.0
    #property indicator_level3 -60.0


    SetIndexBuffer(0,Buffer);
    SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,2);
    string short_name="REI";
    IndicatorShortName(short_name);
    SetIndexLabel(0,short_name);
    SetLevelStyle (STYLE_DOT,1,Green);
  10. 23
    Комментарии
    1
    Темы
    23
    Репутация Pro
    Аватар для morf  
    Новичок

    2 Медалей
    Правила работы по индикатору:

    Индекс расширения диапазона является рассчитывающим рынок осциллятором, описанным в DeMark в дневных торговых настройках Т.Р. Демарком и Т.Р. Демарком младшим, Из-во McGraw Hill, 1999. Осциллятор арифметически рассчитывается и разработан для преодоления проблем с экспоненциально рассчитываемыми осцилляторами, такими как MACD. Осциллятор TD REI обычно дает стоимостные значения в пределах от -100 до +100. При этом число свыше 45 отображает состояние перекупленности рынка. -45 и ниже – перепроданности. Вот как Том Демарк описывает схему расчета индекса расширения диапазона:

    DeMark советует избегать торговли в условиях слишком перекупленного либо перепроданного рынка, которые отмечены шестью или более барами выше либо ниже порогового уровня 45.

    Нашёл 2 версии расчёта индикатора:

    DeMark's Range Expansion Index

    Код:
    TD1:= H-Ref(H,-2);
        TD2:= L-Ref(L,-2);
        TD3:= If((H>=Ref(L,-5) OR H>=Ref(L,-6)) AND(L<=Ref(H,-5) OR L<=Ref(H,-6)),1,0);
        TD4:= If((Ref(H,-2)>=Ref(C,-7) OR Ref(H,-2)>=Ref(C,-8)) AND (Ref(L,-2)<=Ref(C,-7) OR Ref(L,-2)<=Ref(C,-8)),1,0);
        TD6:= (TD1) + (TD2);
        TD5:= If((TD3) + (TD4)>=1, (TD6), 0);
        TD7:= Abs(TD1) + Abs(TD2);
        TDREI:=((TD5) + Ref(TD5,-1) + Ref(TD5,-2)+ Ref(TD5,-3) + Ref(TD5,-4)) /(TD7) + Ref(TD7,-1) + Ref(TD7,-2) + Ref(TD7,-3) + Ref(TD7,-4)*100;
        TDREI;
    DeMark's Range Expansion Index II

    Код:
       Sum((Ref(HIGH,-2)>=Ref(LLV(CLOSE,2),-7)OR
        HIGH>=Ref(LLV(LOW,2),-5))*
        (Ref(LOW,-2)<=Ref(HHV(CLOSE,2),-7)OR
        LOW<=Ref(HHV(HIGH,2),-5))*
        (ROC(HIGH,2,$)+ROC(LOW,2,$)),8)/
        Sum(Abs(ROC(HIGH,2,$))+Abs(ROC(LOW,2,$)),8)
    И немного картинок:
        

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать