Прокапитал » Академия управляющих (prop) » Методы управления капиталом, портфель академии
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17883
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    7 Медалей

    Методы управления капиталом, портфель академии

    Консервативная торговля или агрессивная, вот в чем вопрос каждого трейдера после нескольких сливов депо. Одни считают, что вполне приемлем результат 30% годовых, другие 100%, а некоторые стремятся показать такую доходность в течении месяца или даже недели. Для трейдера ритеил форекса все варианты имеют шанс на существование. Но многие трейдеры считают, что можно торговать прибыльно на протяжении всей своей карьеры, что является большим заблуждением. Все трейдеры сливают свои счета, будь то частный трейдер или трейдер в крупном фонде или банке голдман сакс. Мелкие трейдера чаще всего сливают из-за банального азарта или куража. А трейдера в фондах сливают, если их отказываются кредитовать дальше. Таких трейдеров обычно делают "козлами отпущения", некоторым даже дают условный срок #. Практически любой фонд, торгующий в лонг, при катастрофической просадке получает кредит у более крупного банка, который в свою очередь под залог этого кредита берет кредит у еще большего банка и рынок надувается таким образом по кругу. Благодаря такой страховке, крупные игроки имеют возможность пересидеть большие обвалы, такие как в 2008 году и пр. Неугодных конечно выбивают с бизнеса, но таковы правила игры, либо ты играешь по правилам, либо своими силами… Для трейдеров на ПАММ площадках реализована подобная схема, но в меньших масштабах и в разы экстремальнее. ПАММ инвестора могут как проинвестировать ваш счет на просадке, так и убить его снятием инвестиций в самый не подходящий момент.

    Но это не значит, что заработать торгуя нельзя, а напротив, дает понимание как выжать из рынка максимум, пока идет тренд по эквити. Выбирая стиль торговли (агрессивный, консервативный), необходимо сразу продумать тактику и что вы хотите от неё получить в итоге. Ниже давайте рассмотрим простые и для некоторых возможно новые методы управления капиталом во время торговли.

    Проценты
    Торгуя процентами от депозита, следует учитывать, что одинаковый процент прибыли и убытка дает разные значения в долларовом эквиваленте. +50% от 1000$ позволит увидеть у вас на балансе 1500$, однако -50% в следующей сделке оставит на счету всего 750$ и чтобы вернуть баланс к исходному значению, придется заработать не менее 100%. Опираясь на эту информацию, необходимо считать лот на сделку не только с целью получения прибыли, но и потенциального "отыгрыша" в случае убытка.

    Рассмотрим пример торговли на 1000$, с целью заработать 10000$ в течении года, без привлечения дополнительных средств, при этом размер сделки считается от баланса счета:



    Если вы открываете сделки лотом в процентном соотношении от депозита, обратите внимание, что вам не просто придется заработать в разы больше прибыли после убыточного месяца, но и взять с рынка больше пунктов, так как лот сделки уже меньше, нежели в прошлом месяце. Также можно использовать прежний размер лота, тогда необходимое движение цены будет меньше:



    Мартингейл +
    Несмотря на то, что правилами академии запрещено усреднять убыток и вообще этот метод имеет отрицательное ожидание, как не крути-верти его, при нехватке средств счет всегда сливается, трейдеры академии всеравно пытаются заработать таким способом, относительно безуспешно. Почему относительно? Прежде чем слить счет, domitaor все же успел вывести прибыль, как и некоторые инвестора, я тоже успел вывести инвестиции с его счета, а также получить комиссионные с торговли. А кто не успел выйти, к сожалению, потеряли часть своих инвестиций. Хороший пример агрессивной торговли с очевидным исходом.

    Кто по-прежнему искушается усреднениями, прежде чем я начну исключать вас из акадаемии, попробуйте хотя бы двухсторонний вариант метода, закрывая при этом каждую сделку. При равном тейк профите и стоп лосе, после убыточной сделки увеличиваем лот для следующей и уменьшаем после прибыльной. Работает это следующим образом:



    В какой очередности не ставь, после 20 сделок у вас появится 10$ прибыли. Но если посчитать комиссию, то она в этом случае будет 19$. Поэтому, если ваш процент прибыльных сделок ниже 50, тогда врятли вы сможете заработать, вне зависимости от используемого метода.

    Dynamic Delta Swanson Money Management
    Довольно интересная формула расчета лотности. Скачать эксель шаблон можно по ссылке ddsmm.xlsx.

    Для примера я взял историю торговли трейдера академии novator. За время торговли совершено 34 сделки, с учетом комиссии общая прибыль 215,87$ или 2823 пунктов (5 знаков). После добавления сделок в формулу DDSMM, где изменяется только размер лота, удалось получить следующий результат:



    В полученном результате, с учетом комиссии, прибыль составила 332,01$, что на 34% больше от результата novatorа.

    Кроме формулы в ексель документе, метод DDSMM можно использовать прямо в терминале MT4 загрузив в него программный комплекс instant-ddsmm.rar с автоматической подгрузкой стейтмента и расчетом лотности.

    Критерий Келли
    Методика используется букмекерами, на мой взгляд не самая лучшая, но многие трейдеры используют её и посей день. Ссылки: Критерий Келли, Формула Келли.

    Хотел еще рассказать о том, что необходимо торговать агрессивно и выжимать максимум с рынка, подготовив при этом "подушку", чтобы начать заново. А консервативных трейдеров объединить в отдельный портфель и просить прайвет создать для них индекс академии, но времени уже нет, необходимо еще ответить на накопившиеся письма в личке и подготовиться к открытию торгов.
    -

    Таблица трейдеров академии на этой неделе:


    Портфель академии:


    Профитов!
    Недоступно! Pro 37
    Поделиться
    Просмотров: 10,108
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    07.03.2009, 13:17
    Разговоры на какую-то тему в сообществе разгораются, затем угасают; через некоторое время процесс возобновляется - периодически (опять волны :D). Повидимому что-то подобное происходит и сейчас с "Мартингейлом" - заметен некоторый всплеск интереса к этой системе ММ.


    http://procapital.ru/showpost.php?p=304073#post304073

    и далее --- несколько страниц, на которых представлены результаты моделирования, сравнения и т.д.

    Ознакомиться с ними будет, как минимум небесполезно.


    Общий же вывод таков:
    Нужна торговая система, обеспечивающая соотношение P/L порядка 80/20 и более, и тогда никакой мартингейл ей не будет страшен.
    Правда, тогда и мартингейл не нужен как таковой :D:D:D
  3. 140
    Комментарии
    1
    Темы
    283
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуй, Игорь.
    Совершенно с тобой не согласен, что все сливаются и с большими деньгами, и с малыми. При консервативном риске или агрессивном.

    Ты дал раскладку, есть потеря в 30%, а затем подъём счёта на 110%, для того чтоб вернуть счёт в первоначальное состояние.
    Но такого чаще не бывает, чем бывает.
    После большой просадки, идёт увеличения риска, что рождает увеличение "дискомфорта", что значит большее количество ошибок. И так происходит по нарастающей, до слива счёта.

    Так же, консервативщик может пересидеть плохие времена, а агрессивный трейдер никогда.
    И вообще), инвестировать в счёта которым менее года это "лёгкое" отношение к своим деньгам.
    Не помню, кто сказал из "Магов рынка": "Прибыльный счёт около года, ни чего не говорит, а только о том, что повезло. Рассматривать счета нужно не менее трёх (или пяти) лет."

    ЗЫ. Это только в рунете, счёту которому три дня с прибыльностью 800%, накидывают шесть лямов рублей, а затем в течении двух недель, управ их сливает. И он объясняет, что ему просто не повезло. Открывает новый счёт, ему накидывают штук двести (точно не помню) и слив продолжается, только уже в течении трёх дней).

    С уважением.
    Игорь, это только моё мнение.

    ЗЫ. А по поводу мартина или усреднения, то это может быть часть стратегии, нужно только знать, где останавливаться, а не продолжать доказывать рынку обратное.
    99.97% тупо усредняются, до потери счёта, без всяких остановок, без ограничения риска.

    ЗЫЫ. Что то я разошёлся))).
  4. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17883
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    7 Медалей
    Рассматривать счета нужно не менее трёх (или пяти) лет.
    Вы знаете такие счета? Более того, рынок цикличен и каждые 5-7 лет происходят сильные ценовые сбросы, в которых невозможно быть в плюсе, их можно только пересидеть при условии наличия капитала.

    нужно только знать, где останавливаться
    В этом и сложность, никто не знает когда следует останавливаться :)
  5. 140
    Комментарии
    1
    Темы
    283
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вы знаете такие счета?
    Вот например: https://www.mql5.com/ru/signals/155937

    Игорь и снова не согласен).

    каждые 5-7 лет происходят сильные ценовые сбросы
    Ну ведь ни кто не знает, когда это произойдёт. И на мой взгляд, всё таки он рынок, не такой уж цикличный, как о нём говорят. Это только по истории легко говорить.

    когда следует останавливаться
    Вот интересный мониторинг http://www.myfxbook.com/members/mmakarov14/abc/1278439 , меня он не оставляет в покое).
    Смотри какая интересная торговля, обыкновенный мартин, а живёт уже много - много лет.
    А самое главное, человек знает, когда останавливаться. У него просадка была 50%, зарезал минус, сохранил депозит. Затем потихонечку отработал убытки и потихонечку продолжает зарабатывать.
  6. 1,911
    Комментарии
    17
    Темы
    2279
    Репутация Pro
    Аватар для Pochtarenko  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    У кого есть полный список участников? хочу портфель обновить.
  7. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17883
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Pochtarenko Посмотреть сообщение
    У кого есть полный список участников? хочу портфель обновить.
    Скинул в личку.
  8. 1,911
    Комментарии
    17
    Темы
    2279
    Репутация Pro
    Аватар для Pochtarenko  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Игорь Курадов Посмотреть сообщение
    Скинул в личку.
    Спасибо. Несколько человек пропустил. Люблю наблюдать за успехами других, мотивирует).
  9. 3,070
    Комментарии
    27
    Темы
    9660
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Pochtarenko Посмотреть сообщение
    У кого есть полный список участников? хочу портфель обновить.
    http://mystat.info/portfel/90
  10. 359
    Комментарии
    7
    Темы
    590
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Fantamas Посмотреть сообщение
    http://mystat.info/portfel/90
    Просьба обновить портфель.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать