Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-3. IlyaFD - о конкурсе и план на дальнейшую работу.
+ Подписаться
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ШУ-3. IlyaFD - о конкурсе и план на дальнейшую работу.

    В качестве дисклаймера добавлю задним числом следующую информацию :
    реал-счет : 57327
    инвест-пароль : vJnOtMex

    Сообщение с описанием принципов торговли :
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=11

    Далее изначальное сообщение темы.

    ---------------------------------------------------
    Здравствуйте.

    В первом сообщении я немного расскажу о том как работал в самом конкурсе.
    Вот здесь есть стейты финалистов ШУ-3, в том числе и мой
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=7935

    И расскажу какие принципы помогли мне победить.
    Может это кому-то поможет в следующих ШУ.

    Еще до начала конкурса примерно за две недели до него я зевел демо-счет и пробовал разные контракты, которыми решил торговать в конкурсе.
    В ходе конкурса я на этом счете пытался дублировать сделки из ШУ при смене направления торговли, но на нем не работал активно и не всегда получалось. И самое смешное что торговля там получилась успешнее ( в плане просадки и прочих показателей при этом обьемы были много меньше, количество сделок меньше в 10 раз).
    Достаточно посмотреть сделки с 3 декабря по 11 января.
    Кстати, этот счет и сейчас живой:

    121511 инвест. пар 4wyahje

    На нем отрабатываю лоты для дальнейшей работы на реальном счете.
    К этому "феномену" успешности полу-заброшенного счета я еще вернусь.

    После проб решил отказаться и от дакса и от йены и других.
    Оставил для работы только евро и фунт, те инструменты которые я хорошо знаю.

    Основная проблема в конкурсе для меня была следующая: как совместить среднесрочную торговлю с относительно небольшим сроком конкурса ?
    Ведь зачастую входа ждешь несколько дней или даже недель.
    Вариант 1 - смотреть много инструментов. От него отказался, так как за короткий срок невозможно вникнуть даже в 1 инструмент.

    Вариант 2 - и я его взял на вооружение: торговля направлений.

    Что это такое: например по вашим прикидкам и сигналам возможен ход инструмента, но подтверждения еще нет. Оно может появиться через день, а может через неделю или две, может цена вообще не дойдет до желательной точки входа и сразу пойдет в нужную сторону ? Последнее в реальной жизни бывает часто и опытные трейдеры советуют не догонять ушедший поезд.
    Но тут конкурс с четкими сроками!

    Начинаем сразу торговать в ту сторону, в которую ждете хода. Чем дальше цена от желательной для вас точки входа тем меньше первоначальный объем.
    Если цена пошла сразу куда надо - все впорядке ( см. начало торговли по фунту в моем стейте).
    Если нет - после стопа перезаход. ( см. торговлю по евро в начале)
    Причем чем ближе цена идет к истинной точке открытия, тем больше объем ( в пределах разумного, шум на рынке 20-30 пунктов).
    После подтверждения хода идет наращивание позиций с переносом стопов.

    По сути в моей торговле в ШУ всего 3 сделки по евро и 4 сделки по фунту:

    Продажа евро и фунта в период от начала конкурса до 19 декабря
    Покупка евро и фунта от 19 декабря по 27 декабря.
    Продажа евро и фунта в период от 27 декабря до 9 января.
    Потом покупка фунта от 9 января.

    Есть там еще одна недолгая сделка по франку, но она была сделана для страховки чтобы не создать лок по евро.

    А далее следующие правило - если стоп в район 650 , то желательно фиксировать прибыль от 1200-1500. В идеале возобновление позиции после фиксирования прибыли с более выгодного уровня.
    По ходу торговли я корректировал обьемы при подходе к уровням в зависимости от их серьезности + учитывал текущую прибыль.
    Ориентируясь на 10% в месяц, в начале конкурса я дополнительно рисковал в плане объема, если уже далеко отошел от целевого уровня в лучшую сторону.

    Понятно, что не все шло как я задумал, но такого на рынках и не бывает.
    Тем не менее такая стратегия позволила вписаться в рамки ШУ и неплохо заработать.

    Да, я шел на несколько завышенный риск, но это конкурс. Причем я прекращал рисковать, если относительная просадка приближалась к 15%.

    А теперь вернусь к "феномену" полузаброшенного счета.
    За период конкурса 11 сделок.
    Прибыль около 3506, tnp/md= 5.5 ! APF = 3 !
    То есть, такой счет бы вошел в финальную часть и был бы в лидерах по баллам!
    При этом объемы там в разы меньше.
    Отсюда вывод - не нужно гнаться за прибылью. Это оказывается лишним даже при существующих правилах ШУ!. Можно торговать так же как на реальных счетах.

    Торгуйте малыми объемами на длительный срок и Ваш счет будет в лидерах.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 53,839
  2. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    .
    Торгуйте малыми объемами на длительный срок и Ваш счет будет в лидерах.[/B]
    Это прописная истина.Райан Джонс говорил - умерьте ваши ожидания и будете счастливы.Но хотелось бы что то увидеть по существу,о системе и т.д.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Илья, для чего планируешь использовать данную ветку? Заодно - чем могут помочь участники форума (оценивать торговлю, выражать мнение относительно ситуации на рынке, заткнуться и т.д.)
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Olle Lykoye Посмотреть сообщение
    Но хотелось бы что то увидеть по существу,о системе и т.д.
    Все будет, чуть позже.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Илья, для чего планируешь использовать данную ветку? Заодно - чем могут помочь участники форума (оценивать торговлю, выражать мнение относительно ситуации на рынке, заткнуться и т.д.)
    Чуть позже опишу принцип торговли, далее буду пояснять свои сделки на реальном счете.
    От участников форума - сделки коментировать вряд ли надо, а вот мысли на видение рынка только приветствуются. Особенно по евро, фунту и фондовых площадок вцелом ( ориентир на индексы, пока ими тоговать не буду, только присматриваюсь.)
    Комментарий по торговле приму только в виде указаний на нарушение описанных мной же принципов, если такое вдруг случится. Но это будет вряд ли.


    По предстоящей торговле:

    После таких передряг как 21 и 22 января надо ждать пока все успокоится более-менее.
    До очередных заседаний ФРС, ЕЦБ, и БА торговля вестись практически не будет.
    То есть до 6-7 февраля.
    Если и будут сделки то минимальными объемами.

    Ближе к выходным напишу основные принципы торговли.
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Думаю будет до конца месяца рост,как мин.в виде коррекции к даундвижку.
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Думаю будет до конца месяца рост,как мин.в виде коррекции к даундвижку.
    Посмотрим. Надо ждать. Коррекция конечно будет.
    Просто не факт, что лоу еще не обновят.
  8. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Илья, ты прав насчет подождать. Спешить некуда. Не торопись. Удачи!
  9. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IlyaFD, прими мои поздравления :), красивая победа!
    Удачи во всех начинаниях.
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Начну потихоньку описывать принцип торговли.
    Происходить это будет очень размеренно, не в один день.
    Когда все закончу, объеденю в одно сообщение.

    --------

    От общего к частному.

    В основе моей торговли лежит прежде всего Мани-Менеджмент( ММ) и Риск-Менеджмент(РМ).
    Почему так происходит? Потому как глобально рынки случайны по своей природе и каким бы ни был упешным анализ цены того или иного инструмента, долгосрочно и успешно торговать можно только рискуя малой частью своего депозита. Никакие индикаторы на истории не дают никаких гарантий.
    Не мною было показано, что с помощью ММ и РМ можно "зарабатывать" на СБ - случайных блужданиях.
    (Будем считать что это лишь недоказанная гипотеза, так как теоретические раскладки я читал очень давно и ссылки у меня не сохранились.
    Если вспомню/найду - напишу в тему.)

    А уж тем более можно зарабатывать, создав себе стат. преимущество с помощью анализа цены.

    Таким образом моя задача сводится к следующему:
    1. соблюдению ММ и РМ в заданных рамках
    2. получение хотя бы небольшого стат. преимущества с помощью анализа.


    Итак, основа торговли:

    Мани-менеджмент (ММ) и Риск-менеджмент(РМ) увязаны друг с другом.
    К ММ относится управление размером открываемой позиции по одному инструменту, а так же суммарный размер позиций на все инструменты.

    С суммарным все просто: максимальное количество лотов может быть таким, чтобы поддерживающая маржа занимала не более 10% средств, что соответствует 1000% покрытия.
    Текст взял прямо из правил ШУ, только цифры поставил свои, более жесткие.

    Лот на каждую позицию определяется допустимым риском и напрямую связан с риск-менеджментом (РМ).

    РМ определяет уровень потерь в деньгах на каждый инструмент ( риск на инструмент, далее РМИ) и суммарный риск на все позиции ( РМС)

    РМС - это потери в случае срабатывания всех стопов открытых позиций.

    В РМ закладываются не только чисто денежные риски но и хотя бы частично - человеческий фактор. Что это такое ? У любого человека есть как периоды когда его мозг работает лучше, и есть когда хуже, много факторов на это влияет. В благоприятные периоды трейдеру как будто "везет", его анализ чаще успешен и так далее. В неблагоприятные наоборот, он чаще ошибается в анализе, идут потери за потерями.

    Так вот, РМ разбиватся на три варианта, назовем их
    жесткий ( ЖРМ), средний ( СРМ) и рискованный (РРМ)

    Жесткий :
    РМИ от 0.5% до 0.75% от капитала ,
    РМС от 1.5% до 2% от капитала.

    Средний :
    РМИ от 1% до 1.5% от капитала ,
    РМС от 3% до 5% от капитала.

    Рискованный:
    РМИ от 2% до 3% от капитала ,
    РМС от 5% до 10% от капитала.

    А далее следующие правила:

    Ниже использовано понятие целевого уровня прибыли = 10% в месяц (УП))
    Он формируется как прямая на графике средств от начала месяца и закрепленного стартового капитала до конца месяца в точку [стартовый капитал плюс+10%.]

    Торговля ведется по больше части в СРМ, переходы на другие варианты по следующим условиям:

    1. В периоды сильной неопределенности на рынке работа по ЖРМ.
    2. При просадке от УП в 5% - переход на ЖРМ, при просадке в 10% от УП - перерыв в торговле не менее недели.
    3. Если текущая прибыль выше конечной точки УП более чем в два раза - переход на РРМ, при этом если происходят убытки и возврат к УП - возврат на СРМ.

    Таким образом происходит следующее - в неблагоприятные периоды риски уменьшаются, и наоборот, когда период благоприятный то риски увеличиваются для возможности взять большую прибыль и создать запас прочности на неблагоприятные периоды.


    Теперь о второй части принципов: каким образом планируется получать стат. преимущество, то есть об анализе цены.

    При анализе цены в основу ставятся глобальные фундаментальные факторы.
    Это нужно потому, что никакой ТА ( технический анализ истории) не дает прогнозов на глобальное движение цены. Цена на любой товар, валюту определяется фундаментальными факторами.
    То есть сначала определяется общая долгосрочная ситуация, на долгосрочном периоде - годы, месяцы, недели, далее на дневках.
    Предпочтительнее вставать по долгосрочному движению.
    Но не в смысле долгосрочному БЫВШЕМУ движению, а согласно долгосрочному ПРОГНОЗУ ситуации.
    Хорошо когда эти направления совпадают, но бывает что и нет.
    В идеале, когда совпадают прогнозы на все таймфремы - годы, месяцы, недели, дни: в прошлом бычьем году такое было часто. Но чувствую нынче будет совсем другой рынок.

    А вот для определения точек входа, уровня стопов, целевых зон и нужен ТА.
    И чем проще тем лучше. Потому как любые индикаторы по сути своей производные от цены. Я использую для себя трендовые линии, параллельные каналы, реже для определения силы того или иного уровня - Фибо-расширенния, средние, Ишимоку.
    Таймфрейм - дневки, для уточнения уровня стопов - H1.

    В следующих сообщениях расскажу о некоторых тактических приемах - изменение объема от силы уровня, более подробнее об установки TP и SL.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать