Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » О трейдинге, о ШУ-3 и о стейте
+ Подписаться
  1. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей

    О трейдинге, о ШУ-3 и о стейте

    Спасибо всем за мониторинг моего стейта. Первый конкурс WHC, в котором я принял участие, состоялся в сентябре 2007 года. не помню, что это было: РР или Даксомания. В ШУ-2 я начал участие и практически сразу выбыл ввиду убытка в 707 долларов. А потому первоначально я для себя на ШУ 3 установил следующие цели, по мере возрастания:
    1. Участвовать в конкурсе, не нарушая правил.
    2. Дойти до финала, не допустив просадки и увеличив счет на минимальные 10%.
    3. Попасть в пятерку победителей.

    Исходя из этого, я начал торговать достаточно осторожно, входя небольшими лотами, ориентируясь на графический анализ японских свеч по Нисону, ставя отдаленные стоплоссы. Хотел сделать красивый стейт. Однако, попробовав пипсовку на даксе внутри дня, я обнаружил, что такая форма торговли дает мне гораздо больше в плане выявления и фиксации ошибок в собственной психологии.

    Поясню: в моей теме «Очарованный Фудзиямой» я веду мониторинг своего демо счета (открыт в середине ноября 2007 года), на котором торгую, исходя из своего опыта изучения книг Стива Нисона. Сделок получается немного, вхожу минимальными лотами, важно было не слить счет и убедиться в эффективности входов, а также проработка некоторых других вопросов. На данный момент баланс с 5000 увеличен до 5300 и плюс еще 2 сделки в плюсе. Счет я проверяю раза два в неделю, поскольку все входы расчитаны на долгосрок. Однако, это совсем НЕ ТО. Во-первых - демо. Во-вторых, мотивация увеличить счет есть, но она не идет в сравнение с напряженной конкурсной борьбой. В-третьих, на том счете я провожу в рынке очень мало времени, фиксируя лишь те или иные изменения своего счета. Долгосрок, он и в Африке долгосрок. Это очень комфортный и правильный для меня подход! Однако, слышали ли вы о трейдерах, которые первое время очень удачно начинали торговать, увеличивали свои счета, а затем, поддавшись на убеждение о собственном профессионализме, теряли все? Окси мне рассказывал о таком трейдере, который в Новосибирске после курсов ФК поднял счет до 40 000 и потерял все кажется за 1 день! Окси поправит, если я ошибся.

    Коль скоро я начал издалека, позвольте еще немного поразмышлять. Что такое трейдинг? Какие ассоциации он у вас вызывает? Кто-то скажет: «биржа, котировки, кросскурсы, графики, цена, быки и медведи, технический анализ, Фибоначчи»… Как познать трейдинг? Как понять, что он из себя представляет? На мой взгляд, для этого необходимо быть в рынке. Не просто расслабленно проглядывать графики, проводя каналы, линии Фибоначчи, углы Ганна, скользящие средние, а именно чувствовать мельчайшей фиброй души движение каждого тика торгуемого инструмента, даже находясь вдалеке от терминала, ямы или графика котировок. Не ошибусь, если скажу, что мы познаем таким образом даже не рынок, не трейдинг, но СЕБЯ! Помните, как описываются жизнь и торговля великих трейдеров? Они могут находиться в отпуске, выставив отложенные ордера, стоплоссы или тейкпрофиты, спокойно при этом отдыхая, но как только ноздри чуют запах грядущих изменений, новых сражений быков и медведей – все отходит на второй план: и рыбалка, и партия в гольф, и семейный отдых. Это называется самоотдача, фанатизм, преданность любимому делу. И причина этого фанатизма не в возможном взятии хорошей прибыли или несении незапланированных убытков. Вовсе нет! Во всяком случае не только в этом. Причина в трейдерах. В том, что они должны быть внутри этого, находится на поле сражения, в том числе сражения с самим собой. Трейдинг – это постоянная борьба! А баланс – всего лишь отражение эффективности трейдера, приятное дополнение. Кстати, в ознакомительном уроке WHC №9 сказано о том, что среди трейдеров существует вредное убеждение, что нужно максимум времени проводить в рынке, чтобы быть успешным. На первый взгляд я оспариваю данное утверждение, однако это не так. Вы скоро поймете что имеется ввиду.

    Так вот, возвращаясь к теме стейта. Именно пипсовка дала возможность мне выявить и отметить на практике, в ходе напряженной борьбы, многие моменты, из-за которых трейдеры теряют деньги, уходят навсегда с рынка. Именно повторение одних и тех же действий интрадей позволили понять и осознать на практике всю пагубность некоторых психологических моментов человеческой психики. Да, кстати. Продолжать торговлю на конкурсном счете после дисквалификации я считаю не имеет смысла. Поскольку пропадает всякая мотивация. Это уже просто игра, забава. Поэтому когда я говорю о максимальном нахождении в рынке с максимально рисковыми позициями, речь идет лишь об обязательном на мой взгляд этапе испытания всех «прелестей» тех ошибок, которые спешит совершить наш горячий норов и упрямство. То есть я утверждаю, что для того, чтобы трейдер не только теоретически усвоил материал и знания курсов, но и был застрахован от потери своего депозита, он должен, просто обязан, пройти такой этап. Если желает, то в рамках конкурса на демо, а если ему этого мало – то на собственных реалах. К слову, может показаться, что я против пипсовки. Это не совсем так. Не то, чтобы я ее считал бестолковым занятием. Вероятно, многие могут использовать возможности внутридневных колебаний достаточно эффективно, соблюдая определенные правила. Но в данном контексте я говорю о своем опыте и своих выводах на торговлю конкретно под себя. Мной сделаны следующие практические выводы, которые, надеюсь, помогут кому-то в дальнейшей торговле:

    1. Вход крупными лотами, в надежде получить большую прибыль, влечет необходимость установления близких стопов. Близкие стопы срабатывают ОЧЕНЬ часто. Таким образом, среднее арифметическое прибыль/убытки в лучшем случае равно 0. То есть по сути мы переливаем из пустого в порожнее, то увеличивая депо, то возвращаясь к первоначальной сумме. Это видно по кривой стейта: подъем-падение, подъем-падение.

    2. Далее. Среднее арифметическое, которое у нас равно 0, резко переходит к отрицательным значениям, как только подключается желание сейчас же отыграть отнятое рынком по стоплоссу. В этот момент трейдер слабо осознает движение цены, попросту, он даже не понимает, в какую сторону ему нужно открыться. Важным для него является именно само открытие сделки, в расчете на то, что рынок поймет свою ошибку и вернет грабительски отобранные средства.

    3. Стоплоссы должны быть четко определены. Двигать их в сторону увеличения убытков, надеясь, что цена вот-вот пойдет в обратную сторону, нельзя. Как правило, это проблема чаще возникает с близкими стопами. Снова виной крупные лоты! Даже при малых позициях и отдаленных стопах не стоит их двигать! Именно с несоблюдения этих основ и начинается фаза переиначивания (хорошее слово в данном контексте) своей ТС.

    4. Довольно часто, при открытии позиции, цена некоторое время движется в нужном направлении, однако несколько минут - и положительный баланс сменяется отрицательным, а затем срабатывает стоплосс. Обидно? Конечно! Но и здесь виной крупный лот и близкий стоп! Конечно, кто-то двигает стопы в безубыток при первой же возможности-однако при высокой волатильности игра не стоит свеч, поскольку б/у стоп сработает на 95%. Стоило ли входить в этом случае в сделку? Мое мнение, что нет. Сильные однонаправленные движения, которые позволили бы цене в первые же секунды после открытия сделки далеко пройти в нужную сторону и зафиксировать сколь-нибудь приемлимый профит, достаточно редки.

    5. Да, кстати, сперва напрягался по поводу запрета на локи. Уж очень часто хотелось залокировать позицию. Было это вызвано опять же схемой торговли с частыми входами в рынок, без подготовки. То есть мое мнение, что если человек желает залокировать позицию, то он поспешил со входом. Нужно готовиться заранее. Это чисто психологический момент и локи не оправдывают себя, по крайней мере я сознательно не локировал убыточные позиции другими инструментами. Это надо отметить как положительный результат. Локи-ЗЛО. Имхо. Впрочем как хотите.

    6. Весьма доволен тем, что приучился ставить стоплоссы даже в самых непродолжительных сделках. В стейте имеется только 3 сделки, если не ошибаюсь, без стопов, продолжительностью меньше минуты. Первоначально ставил стопы, рассчитанные на убыток в размере около 600 уе, затем уменьшил убыток до 350-400уе. Считаю, что даже в реальной торговле на счете в 10 000 (то, что получает финалист ШУ), исходя из размера допустимой просадки, стопы должны ставиться с таким расчетом, чтобы убыток составил 50 уе. Эээ, так не пойдет, скажут. Это ж какой размер лота должен быть чтобы и стоп близко не ставить? А что ж вы думали? Или кто-то желает уже машину, квартиру купить через год торговли на этом счете? Хорошо, если на 1000-2000 за год увеличите. 10-20% - самое то.

    7. Последние, самые прибыльные сделки были конечно же достаточно тяжелы с точки зрения размера лотов, однако я сознательно пошел на это, так как имелись медвежьи сигналы по японским свечам и до окончания конкурса оставалась неделя. Тяжелей всего было наблюдать при депо в 20 000 (помните о чем я говорил? Переливание из пустого в порожнее – результат торговли крупными лотами с близкими стопами интрадей) за цифрами экьюти-от 23 000 до 29 000. И это в течение целой недели. Было тяжело психологически заставить себя следить за движением цен и не фиксировать прибыль. Закрыл я сделки практически в последнюю минуту с результатом чуть более 30 000. Считаю, что умение ждать, о котором apologet создал тему в разделе ШУ, мной тоже в некоторой степени проработано. И кроме того, повторять подобных испытаний устойчивости собственной психики как-то нет желания. Не советую. В стрессовой ситуации информация усваивается довольно быстро.

    8. Что касается количества открытых сделок. Полагаю, что количество сделок должно быть таким, что бы при самом неблагоприятном стечении обстоятельств и срабатывании стоплоссов по открытым позициям, потеря не нанесла трейдеру психологическую травму. То есть на том же демосчете Фудзи (5 000 уе) по 3 открытым позициям, исходя из размера допустимого убытка в 0.5-1% (25-50 уе) от депо, в случае срабатывания стопов я буду иметь в минусе 75-150 уе, что конечно же само по себе неприятно, но не смертельно. А при количестве открытых позиций около 10 убыток вырастает до 250-500. Разница есть? Поэтому на выигранном в РР реале (600 уе) я буду торговать только одной-двумя позициями, с размером допустимого убытка в 25 уе. Кстати, на реале я открыл одну минимальную позицию, поставил стоп на 200 тиков (-25 уе). И спокойно как удав живу себе дальше. Мне непонятно, как можно поступать со своим реальным счетом по-варварски, рискуя, торопясь и открывая поспешные сделки в надежде на быстрое обогащение. Может быть открою еще одну позицию на другом инструменте попозже, если буду уверен в необходимости этого.


    Что для себя я определил по итогам конкурса?

    Мой стейт - это не пример для подражания, скорее наоборот, это показатель того, как не надо торговать. Вместе с тем, это мой рабочий журнал, в котором очень четко проявились необходимые для осмысления моменты рыночной торговли. Именно тот вариант торговли, который я выбрал для торговли на демо-счете в Фудзи и является для меня самым лучшим.

    ps.К сожалению, демо есть демо… Это не реальный счет, и я понимаю, с какими трудностями приходится сталкиваться администрации, определяя победителя и вверяя счет на 10 000. Демо торговля не соответствует на 100% ни психологически, ни технически торговле на реале. Это как драка на улице и соревнования по боксу на ринге. Суть одна - поединок. Наполнение разное. Техническое исполнение тоже.

    Тем не менее, главную свою цель я достиг. Более того, я проработал психологически даже больше, чем рассчитывал, впереди совершенствование навыков, проверка их на реале. Нужно немного времени для осмысления наработанного опыта. В ближайшее время для себя я решил пройти курс обучения WHC, для того, что бы максимально впитать знания опытных трейдеров и не повторять тех ошибок, которые совершать на своем реальном счете вовсе необязательно. Удивительно, но факт: чтобы устроится на работу в фирму или госаппарат, человек учится 5 лет, потом года три практикуется за копейки, постоянно совершенствует навыки… А в трейдинг люди приходят, читают пару книг, поторгуют на демо и все- готов супертрейдер. Ищет инвестора! Не хочется мне повторять этот путь. Ведь самые элементарные вещи ускользают из поля зрения, а без таблицы умножения в высшей математике делать нечего. ЗНАНИЯ – СИЛА!

    Ну, вот так как-то…
     
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar wearbo.rar (12.3 Кб, Просмотров: 15)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,865
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    С
    ..
    Именно пипсовка дала возможность мне выявить и отметить на практике, в ходе напряженной борьбы, многие моменты, из-за которых трейдеры теряют деньги, уходят навсегда с рынка.
    ...

    Ну, вот так как-то…
    Выводы абсолютно в точку :)

    Хочу немного лишь добавить чисто технически, просто многие новички этого не могут понять:

    проблема пипсовочного стиля ( писповочным я называю сделки длительностью менее 5-10 минут) вот в чем:

    даже если откинуть все психологические и другие человеческие проблемы то
    успешный демо-пипсовщих никогда не повторит свой результат, пусть трижды успешный, на реальном сервере.
    На демо сделки исполняются практически мнгновенно.
    В реальности так не бывает.
    И там где получалось схватить +5 +10 пипсов на м1, будет -5 -10 пипсов на м5.

    Либо, если реал-сервер очень хороший, то проблемы начинаются у дилера.
    Весь псевдо профит от пипсовщика ложиться чистым минусом на дилера, так как перекрыть таки сделки нереально.

    Как эту проблему решают это уже другой вопрос.
  3. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо за интересные мысли! Я почти полностью согласен со всем, что тут было написано. Прокомментирую только те моменты, по которым я имею несколько иное мнение.

    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    3. Стоплоссы должны быть четко определены. Двигать их в сторону увеличения убытков, надеясь, что цена вот-вот пойдет в обратную сторону, нельзя. Как правило, это проблема чаще возникает с близкими стопами. Снова виной крупные лоты! Даже при малых позициях и отдаленных стопах не стоит их двигать! Именно с несоблюдения этих основ и начинается фаза переиначивания (хорошее слово в данном контексте) своей ТС.
    Соглашаясь с первой фразой, я хочу отметить, что это не мешает двигать стоп-лоссы в некоторых случаях. Для примера, у меня, как и у всех конкурсантов, был четко определенный предел убытка равный -700. Поэтому я считаю вполне возможным двигать его в пределах этого убытка в зависимости от развития событий. Но именно в определенных пределах, разумеется. Кстати, я очень рад участию в ШУ, так как многому научился здесь. Одним из безусловно положительных навыков, я считаю появившуюся привычку сразу ставить стоп-лоссы и ограничивать убыток определенной суммой.


    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    4. Довольно часто, при открытии позиции, цена некоторое время движется в нужном направлении, однако несколько минут - и положительный баланс сменяется отрицательным, а затем срабатывает стоплосс. Обидно? Конечно! Но и здесь виной крупный лот и близкий стоп! Конечно, кто-то двигает стопы в безубыток при первой же возможности-однако при высокой волатильности игра не стоит свеч, поскольку б/у стоп сработает на 95%. Стоило ли входить в этом случае в сделку? Мое мнение, что нет. Сильные однонаправленные движения, которые позволили бы цене в первые же секунды после открытия сделки далеко пройти в нужную сторону и зафиксировать сколь-нибудь приемлимый профит, достаточно редки.
    Тут я тоже не вполне согласен. Так как я торгую внутри дня, то не могу долго ждать, пока цена устаканится. Если я правильно понял движение, то стоп-лосс в б/у можно переводить достаточно быстро. Хотя, должен заметить, что всегда двигать в б/у именно при первой возможности, на мой взгляд, действительно не разумно. При большой степени уверенности это можно сделать и на второй-третий раз.

    А вообще, хочется сказать большое спасибо всем организаторам ШУ за этот замечательный проект. Получил много опыта и удовольствия от участия в нем. И отдельный поклон Инне, за разбор наших полетов. :bow:
  4. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Минимизация убытков, путем уменьшения количества сделок - это хоть и хорошо, но с другой стороны это есть и минимизация прибылей. Может кому-то и достаточно на счету в 600$ за год получить заветные 700$, но имхо не проще ли тогда положить деньги в банк - минимизация риска 100% :blink:
    Лично для себя я рассматриваю риски в трейдинге как некую логарифмическую шкалу - с маленьким депозитом - большие риски - с повышением депозита доля риска должна уменьшаться, чтобы при некоторой сумме депозита вообще уйти в ноль. С суммой в 600$ я бы наверное не стесняясь рисковал всем депо. :smart:
  5. 450
    Комментарии
    1
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Fenrizz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    На демо сделки исполняются практически мнгновенно.
    В реальности так не бывает.
    Ставьте тейки и будет вам счастье ...
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Fenrizz Посмотреть сообщение
    Ставьте тейки и будет вам счастье ...
    читай дополнение.
    Смысл тот-же, перекрыть нельзя если идет нон-стоп торговля с постоянными переворотами.
    Тогда проблема начинается у дилера, дилеры проблем не любят - решают их по-своему :)
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Минимизация убытков, путем уменьшения количества сделок - это хоть и хорошо, но с другой стороны это есть и минимизация прибылей. Может кому-то и достаточно на счету в 600$ за год получить заветные 700$, но имхо не проще ли тогда положить деньги в банк - минимизация риска 100% :blink:
    Лично для себя я рассматриваю риски в трейдинге как некую логарифмическую шкалу - с маленьким депозитом - большие риски - с повышением депозита доля риска должна уменьшаться, чтобы при некоторой сумме депозита вообще уйти в ноль. С суммой в 600$ я бы наверное не стесняясь рисковал всем депо. :smart:
    Распространенное заблуждение.
    Никакой разницы между 600$ и 600000$ нет.
    Риск слить депозит одинаков и там и там при одинаковом ММ.

    При маленьком депозите и кажущейся возможности рискнуть - просто будет слив за сливом.
  8. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1332
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Распространенное заблуждение.
    Никакой разницы между 600$ и 600000$ нет.
    Риск слить депозит одинаков и там и там при одинаковом ММ.

    При маленьком депозите и кажущейся возможности рискнуть - просто будет слив за сливом.
    Почему же нет разницы. Разница огромна.
    При депо в 600 - это открытие всего одной позы с залогом 6 -12 баков.
    При депо 600 000 я могу открыться совокупной позицией с залогом на сумму от 6 000 до 12 000 баков. И в этом случае я имею возможность торговать не одной парой, а составить портфель, уменьшив риски.
    И в первом и во втором случае вход 1-2% от депо, но вот возможности совершенно разные.

    При входе с залогом 10%:
    1 случай - залог 60 баков
    2 случай - залог 60 000 баков.

    Во втором случае возможности для торговли явно больше.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Почему же нет разницы.

    Во втором случае возможности для торговли явно больше.
    Сказано было в разрезе этой мысли :
    "На 600 баксов можно и рискнуть всем депо, а вот если у меня будет 1000000, вот тогда я и поторгую правильно".

    При ММ в 1-2% на сделку конечно разница есть.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать