Прокапитал » Академия управляющих (prop) » Положительное математическое ожидание трейдеров Академии
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 3,065
    Комментарии
    27
    Темы
    9653
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    В теории , выглядит все хорошо. Кто может на практике рассчитать МО какой-нибудь ТС
    участвующей в АУ ? Лично я очень хотел бы иметь универсальный метод расчета , дабы не мучить
    годами заведомо неправильные варианты. Да и большинство из присутствующих были бы не против
    наверное.
    Вот вам формула но для подсчета вам нужна статистика сделок, желательно, чтобы количество сделок за период, высчитываемого МО, было больше 100. Чем больше сделок, тем реальней результат, и одна последующая отрицательная или положительная позиция не сможет существенно его изменить.

    М = (1 + средний выигрыш / средний проигрыш) * (точность системы) — 1

    Средний выигрыш — сумма выигрышных сделок (выраженную в деньгах или пунктах), деленную на количество положительных сделок. Таким образом, вы сразу видите, сколько в среднем вы зарабатываете на одной положительной сделке. Средний проигрыш – тоже самое, только для отрицательных сделок.

    Точность системы — процент положительных сделок к общему количеству торговых позиций. Причем сделки, закрытые в «0», считаются так же положительными (их надо учитывать и при расчете среднего выигрыша). Например, общее количество позиций у вас 100. Из них положительных (там, где была получена прибыль или они были закрыты в 0) составляет 70. Соответственно точность системы у вас будет 70%. В формулу в таком случае вставляем значение 0,7.
    Когда вы подставите свои значения в формулу математического ожидания вы получите либо положительное, либо отрицательное число. Это и будет положительное или отрицательное математическое ожидание.
    Положительное МО говорит о том, что с вашей торговлей все хорошо, и ваш депозит неукоснительно будет расти. А размер говорит о скорости прироста вашего счет. Чем это число больше, тем быстрее растет ваш депозит.
    Отрицательное МО говорит о том, что, вы обречены к потере депозита! И это только вопрос времени.
  2. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот в том что на форекс ценообразование идет от биржи Вы глубоко ошибаетесь.Для трейдеров СМЕ спот(т.е.форекс первичен).Они ьименно на него ориентируются,а не наоборот.
    не хочется вступать в бессмысленные дискуссии...Я для себя сделал именно такой вывод, прочитав массу литературы и источников. Если у Вас иные выводы - это дело Ваше.
  3. 3,065
    Комментарии
    27
    Темы
    9653
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от adico Посмотреть сообщение
    а в стейтменте автоматом считает, там есть параметр мат.ожидания.Называется Expected Payoff
    Да вы совершенно правы но есть трейдеры как и я например торгую одновременно несколькими парами бывает 3-5 инструментов одновременно на одном счету, и например мне хочется определить мат ожидание каждого инструмента в отдельности что-бы выявить таким образом пару более прибыльную, у меня часто бывает что одной парой я перекрываю убытки по другой, за пару зделок это видно и невооруженным глазом , а на длинных периодах, вот тут без формулы не обойтись.
  4. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Fantamas Посмотреть сообщение
    Да вы совершенно правы но есть трейдеры как и я например торгую одновременно несколькими парами бывает 3-5 инструментов одновременно на одном счету, и например мне хочется определить мат ожидание каждого инструмента в отдельности что-бы выявить таким образом пару более прибыльную, у меня часто бывает что одной парой я перекрываю убытки по другой, за пару зделок это видно и невооруженным глазом , а на длинных периодах, вот тут без формулы не обойтись.
    Совершенно верно, я в выше говорил, что при различных ТС - разные мат. ожидания вычисляются отдельно. Но тут можно и следующее допущение сделать, если по всем парам торговля ведется по одной и той же ТС, то можно принять, что СРЕДНЕЕ мат.ожидание по счету именно такое, каким высчитывается в стейтменте. Ведь, "метод" торговли НЕ меняется, меняются лишь инструменты. Но, конечно же, значительно лучше детально углубляться в каждую пару отдельно. Для этого, я советую использовать системы мониторинга счета. Есть разные...там автоматом и по парам разделяется и по всему, по чему только возможно.
  5. 2,247
    Комментарии
    21
    Темы
    2579
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Fantamas Посмотреть сообщение
    Вот вам формула но для подсчета вам нужна статистика сделок, желательно, чтобы количество сделок за период, высчитываемого МО, было больше 100.
    И получаем нечто вроде запаздывающего индикатора. Через сотню сделок со счетом обычно уже
    и так все ясно по динамике эквити.
    Я видимо не так понял мысль стартового поста и удивился , как образом можно через МО спрогнозировать успешность ТС на старте , только по описанным параметрам.
    А за формулу респект , иногда полезно покопаться в истории и посчитать где напортачил. )
  6. 3,065
    Комментарии
    27
    Темы
    9653
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    И получаем нечто вроде запаздывающего индикатора. Через сотню сделок со счетом обычно уже
    и так все ясно по динамике эквити.
    Я видимо не так понял мысль стартового поста и удивился , как образом можно через МО спрогнозировать успешность ТС на старте , только по описанным параметрам.
    А за формулу респект , иногда полезно покопаться в истории и посчитать где напортачил. )
    Ну есть трейдеры скальперы которые делают больше 100 сделок в день, а за 1-2 дня вы не определите доходность своего счета , но также есть долгосрочники которые за месяц не определят свою ТС, тут палка имеет два конца, а лучше перевести ручную торговлю в алгоритм робота и прогнать на истории в тестере стратегий , так-же есть програмка которая дает возможность тестировать ручную стратегию в тестере в ручном режиме , там также можно ставить ордера как в терминале только на заранее загруженной историей, но это я пробовал давно на старых билдах, а сейчас немного изучил MQL4 и тестирую роботом в тестере.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать