Прокапитал » Академия управляющих (prop) » Положительное математическое ожидание трейдеров Академии
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,331
    Комментарии
    6
    Темы
    4184
    Репутация Pro
    Аватар для Sagan.co  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    А в качестве сигнала открытия сделок используют объёмы в стакане.
    На фонде еще можно опираться на объем, но как это делать на форекс? Тут нет какой то одной "биржи" каждый брокер показывает объемы даже не поставщика ликвидности, а свой внутренний объем проторговки. Например если взять МТ4 Альпари и МТ4 нибудь небольшого ДЦ то объемы в терминалах будут различаться очень сильно. Единственный вариант торговать на форекс опираясь на анализ объема. это отслеживать объем индекса доллара на сторонней платформе подключенной к бирже и уже по нему принимать решение об открытие сделки в МТ4. Остальное все от "лукавого", та же игра на повезет не повезет.


    Есть разные стратегии, в том числе и те, по условиям которых могут быть 9 ложных сигналов со стопом в 10 пунктов и 1 верный сигнал с тейком в 200 пунктов. В этом случае мы видим положительное мат ожидание, что позволит зарабатывать прибыль. Всегда считайте сколько вы теряете при ложном сигнале и зарабатываете при верном.
    Не так давно я пытался объяснить некоторым участникам тоже самое, но пробить их убеждение невозможно. Мне упрямо доказывали что риск на сделку в 10 - 20% вполне нормально. при этом брать с рынка они планируют максимум 2 - 5% с одной сделки. Т.есть для того что бы отбить 1 убыточную сделку потребуется закрыть 3 - 10 прибыльных. Я конечно извиняюсь, но по моему на рынке удача и фортуна очень часто поворачивается к трейдеру пятой точкой и что будет если случится следующий набор. 2-3 прибыльных сделок в 2 - 3%: 1 убыточная в 10%: 1-2 прибыльных по 2 - 3% и снова 1. а то и 2 убыточных по 10 -15%. Сколько времени трейдер будет отбивать просадку?Многие так вообще торгуют не задумываясь сколько сделок им нужно будет отработать в плюс что бы отбить просадку. А некоторые идут еще дальше торгуя вообще без стопа, тем самым у них нет ограничения по убытку даже на те 10 - 20%, они по сути ставят на сделку все депо.
    По мне так прибыльно торговать значит знать что ты сможешь отбить убыток от одной сделки закрыв одну. максимум две прибыльных. А еще лучше если одна сделка закрытая в плюс позволяет перекрыть 2 и более запланированных рисков на сделку.
  2. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17867
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Sagan.co Посмотреть сообщение
    На фонде еще можно опираться на объем, но как это делать на форекс? Тут нет какой то одной "биржи" каждый брокер показывает объемы даже не поставщика ликвидности, а свой внутренний объем проторговки. Например если взять МТ4 Альпари и МТ4 нибудь небольшого ДЦ то объемы в терминалах будут различаться очень сильно. Единственный вариант торговать на форекс опираясь на анализ объема. это отслеживать объем индекса доллара на сторонней платформе подключенной к бирже и уже по нему принимать решение об открытие сделки в МТ4. Остальное все от "лукавого", та же игра на повезет не повезет.
    Ни в коем случае не призываю торговать на основе объёмов в мт4, их там попросту нет. В еженедельных темах я привожу примеры работы трейдеров в фондах, с которыми мне посчастливилось сотрудничать до форекса.
  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор АУ Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае не призываю торговать на основе объёмов в мт4, их там попросту нет. В еженедельных темах я привожу примеры работы трейдеров в фондах, с которыми мне посчастливилось сотрудничать до форекса.
    Так это совершенно другое,форекс глобальный рынок и анализ его и трейдинг на нем отличается кардинально от других рынков.
    Об объемах - есть некий спорный вариант на споте пробовать анализировать объемы открытых позиций фъючерсных контрактов валютных на СМЕ.На мой взгляд это единственный путь.
  4. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17867
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Так это совершенно другое,форекс глобальный рынок и анализ его и трейдинг на нем отличается кардинально от других рынков.
    Ничем не отличается, цена движет по тем же правилам и управляют ею те же организации.
  5. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Об объемах - есть некий спорный вариант на споте пробовать анализировать объемы открытых позиций фъючерсных контрактов валютных на СМЕ.На мой взгляд это единственный путь.
    Именно так и надо делать. Только объемы на СМЕ... На Форекс, каким бы огромным рынком он не был, все равно, ценообразование идет от биржи. Единственное, по каждому инструменту надо учитывать спред между фьючем и спотовой ценой. К примеру. по фунту - это минус 6 пунктов. по осси - плюс 16, по золоту 20 пунктов. Но тут важно еще и учитывать, что в начале контракта спред расширяется, а к концу почти всегда равняется спотовой ценой. То есть, он по мере истечения контракта все сужается и сужается. Еще одним разворотным паттерном с крайне высокой вероятностью, является наблюдение за спредом на экстремумах между фьючем и спотом. Обычно. при разворотных барах спред значительно расширяется. тем самым. говоря, что "кухня врет", на бирже совсем иные котировки шли. Уж не знаю, как организовано программное обеспечение кухон, но они, при таких вариантах, по моему. автоматически перестраиваются, чтобы не дать возможности максимально выгодно купить (не могу точно утверждать, как это происходит, но такое часто наблюдаю), либо же сбиваются стопы пусканием стрел. которых на бирже в реальности не было.

    Одним словом. единственное место. по моему мнению, где происходит истинное ценообразование - это стакан. Только умея анализировать стакан и ленту принтов можно более-менее с большей вероятностью понять ,что ожидается дальше. (но там тоже не лохи уже ,они тоже поняли, что аналитики стаканов уже есть. Поэтому там тоже свои хитрости-аферы крутят, типа айсберг ордеров, все завлекая и завлекая дилетантов, а в конце, как кувалдой по башке входят огромными лотами, резко разворачивая тренд)
  6. 3,069
    Комментарии
    27
    Темы
    9658
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    На фонде еще можно опираться на объем, но как это делать на форекс? Тут нет какой то одной "биржи" каждый брокер показывает объемы даже не поставщика ликвидности, а свой внутренний объем проторговки. Например если взять МТ4 Альпари и МТ4 нибудь небольшого ДЦ то объемы в терминалах будут различаться очень сильно.
    В МТ4 нет никаких обемов, то что они показывают это всего навсего количество тиков на одной соответствующей свече , и не имеет значание какие они вверх или вниз , а именно их количество (сколько раз менялась цена).
    Не так давно я пытался объяснить некоторым участникам тоже самое, но пробить их убеждение невозможно. Мне упрямо доказывали что риск на сделку в 10 - 20% вполне нормально. при этом брать с рынка они планируют максимум 2 - 5% с одной сделки. Т.есть для того что бы отбить 1 убыточную сделку потребуется закрыть 3 - 10 прибыльных.
    Вот тут вы рассуждаете как будто вы торгуете по монетке , ну вы-же когда входите в рынок на что-то же основываетесь , и почему многие всегда считают только убытки, я обычно вхожу в рынок что-бы заработать , а стоп это на всякий случай, и например если по плану 2-5 % прибыли , это не означает что трейдер обьязан закрывать ордер, у меня лично часто бывает что от запланированных 1-2% в день получается получается более 10%, так было у меня на прошлой неделе, и если-бы не жадность и непредсказуемые движения цены в пятницу, был -бы заработок более 25%, но я все равно оставил себе около 5% по недельному плану.
  7. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сначала вспомним про положительное мат. ожидание и обратим внимание на слово "положительное", которое чрезвычайно важно, и про которое трейдеры забывают.
    Тут абсолютно соглашусь с Директором АУ, с поправкой ,что мат. ожидание счета не только не должно быть отрицательным, а больше 1. Очень всем советую ознакомиться с книгой-методом Ральфа Винса по мани менеджменту. Там, чисто математически доказывается, что абсолютно не имеет значения какое количество профитных сделок подряд было совершено трейдером. Либо же, такой параметр. как соотношение количества профитных сделок к убыточным. Более важное значение имеет отношение величины наиболее крупной профитной сделки к наиболее убыточной. Если, в двух словах, то при мат. ожидании счета меньше единицы, совершенно не имеет смысла "мучить" счет в течение длительного времени. Ибо, рано или поздно, при бесконечной продолжительности торгов, такой счет будет слит. В таком случае, наиболее оптимальным и математически обоснованным является риск всем депозитом в одной единственной сделке (50 на 50, как говорит Директор). Иное дело мат. ожидание счета больше 1. Такой счет в бесконечности тоже будет стремиться к бесконечности, и, в таком случае, задача трейдера, как можно дольше пытаться торговать и оставаться в рынке. Т.е., если простым языком, в счете с таким мат.ожиданием задача трейдера сводится к грубо говоря: "Ограничивай убытки, прибыль сама потечет".

    Все вышесказанное имеет смысл, если есть ТС, и торговля ведется строго по ней в течение достаточно длительного времени. Ибо мат. ожидание - это, строго говоря, есть параметр Торговой Системы. Если трейдер торгует хаотично меняя ТС, то ни о каком мат.ожидании речи идти не может. Либо же, в таком случае, вступают в силу более сложные методы расчета суммароного мат. ожидания каждой отдельно взятой ТС на протяжении торговли, а за тем их интегрирование в суммарную величину.
  8. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от adico Посмотреть сообщение
    Тут абсолютно соглашусь с Директором АУ, с поправкой ,что мат. ожидание счета не только не должно быть отрицательным, а больше 1....
    В теории , выглядит все хорошо. Кто может на практике рассчитать МО какой-нибудь ТС
    участвующей в АУ ? Лично я очень хотел бы иметь универсальный метод расчета , дабы не мучить
    годами заведомо неправильные варианты. Да и большинство из присутствующих были бы не против
    наверное.
  9. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от adico Посмотреть сообщение
    Именно так и надо делать. Только объемы на СМЕ... На Форекс, каким бы огромным рынком он не был, все равно, ценообразование идет от биржи. Единственное, по каждому инструменту надо учитывать спред между фьючем и спотовой ценой. К примеру. по фунту - это минус 6 пунктов. по осси - плюс 16, по золоту 20 пунктов. Но тут важно еще и учитывать, что в начале контракта спред расширяется, а к концу почти всегда равняется спотовой ценой. То есть, он по мере истечения контракта все сужается и сужается. Еще одним разворотным паттерном с крайне высокой вероятностью, является наблюдение за спредом на экстремумах между фьючем и спотом. Обычно. при разворотных барах спред значительно расширяется. тем самым. говоря, что "кухня врет", на бирже совсем иные котировки шли. Уж не знаю, как организовано программное обеспечение кухон, но они, при таких вариантах, по моему. автоматически перестраиваются, чтобы не дать возможности максимально выгодно купить (не могу точно утверждать, как это происходит, но такое часто наблюдаю), либо же сбиваются стопы пусканием стрел. которых на бирже в реальности не было.

    Одним словом. единственное место. по моему мнению, где происходит истинное ценообразование - это стакан. Только умея анализировать стакан и ленту принтов можно более-менее с большей вероятностью понять ,что ожидается дальше. (но там тоже не лохи уже ,они тоже поняли, что аналитики стаканов уже есть. Поэтому там тоже свои хитрости-аферы крутят, типа айсберг ордеров, все завлекая и завлекая дилетантов, а в конце, как кувалдой по башке входят огромными лотами, резко разворачивая тренд)
    Вот в том что на форекс ценообразование идет от биржи Вы глубоко ошибаетесь.Для трейдеров СМЕ спот(т.е.форекс первичен).Они ьименно на него ориентируются,а не наоборот.
  10. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кто может на практике рассчитать МО какой-нибудь ТС
    а в стейтменте автоматом считает, там есть параметр мат.ожидания.Называется Expected Payoff

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать