Прокапитал » Академия управляющих (prop) » Положительное математическое ожидание трейдеров Академии
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 2,126
    Комментарии
    164
    Темы
    17406
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей

    Положительное математическое ожидание трейдеров Академии

    Каждая торговая сессия начинается с очередных угадаек направления цены, но все мы знаем, что варианта всего два: вверх или вниз, следовательно вероятность успеха составляет 50%. Так почему же тогда большинство трейдеров сливают свои счета? Сначала вспомним про положительное мат. ожидание и обратим внимание на слово "положительное", которое чрезвычайно важно, и про которое трейдеры забывают.

    Например, если мы откроем 100 сделок с тейк профитом 50 пунктов и стоп лосом 100 пунктов, то при 50% вероятности движения цены вверх/вниз результат получим минус 2500 пунктов. И наоборот соответственно, но только комиссия и спред съедят за 100 сделок все 2500 пунктов прибыли. Следовательно, мы либо в глубоком минусе, либо в нуле. По такой схеме работают все алгоритмические роботы в фондах. А в качестве сигнала открытия сделок используют объёмы в стакане.

    В первых отчетах я не просто так показывал процент прибыльных сделок у трейдеров демо отбора, так как для того, чтобы зарабатывать, необходимо всего навсего держать profit trade выше 50% плюс комиссия и спред. Есть разные стратегии, в том числе и те, по условиям которых могут быть 9 ложных сигналов со стопом в 10 пунктов и 1 верный сигнал с тейком в 200 пунктов. В этом случае мы видим положительное мат ожидание, что позволит зарабатывать прибыль. Всегда считайте сколько вы теряете при ложном сигнале и зарабатываете при верном.

    Практически все сливы счетов происходят осознано. Давайте рассмотрим усреднения. Если кто не знает, все фонды торгуют с усреднениями, абсолютно все, но делают они это с иной целью нежели обычные трейдеры. Между фондом и трейдером на ритеил форексе есть огромная разница. Фонды открыв позицию на сотни миллионов держат её в рынке и усредняясь (добавляясь) они двигают рынок в нужную им сторону, так как совокупная позиция становится больше рыночного спроса и влияет на цену. А совокупная позиция трейдера на ритеил форексе ни на что кроме нежелания мириться с убытком не влияет, и он абсолютно зря сидит в рынке с убыточными позициями. Предположим у Вас 3 усреднения через каждые 100 пунктов, логика ваших действий такова: если рынок пойдет вверх, то я заработаю, если вниз, тогда еще через 100 пунктов усреднюсь. Данное действие с отрицательным мат ожиданием, так как совокупный профит меньше чем возможный лос в размере всего баланса счета. На второй или третей просадке усредняемый счет как правило сливается в ноль. Еще раз повторюсь, всегда считайте сколько вы теряете при ложном сигнале и зарабатываете при верном, не допускайте отрицательного мат ожидания.

    Результат торговли трейдеров Академии на этой неделе:



    Текущий ПАММ портфель Академии:




    Список новых ПАММ управляющих, из числа трейдеров демо отбора, объявим на следующей неделе.
    Недоступно! Pro 17
    Поделиться
    Просмотров: 3,021
  2. 7,714
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Вот честно говря,все понимаю,во многом Директор прав,есть разные ТС и разные стили торговли,но когда речь заходит о матожидании(вот еще фейковую категорию придумали)а потом еще примеры ,высосаные из пальца приводят,вот толтько диву даешься и как человек с такими возрениями вообще в рынке существует...
  3. 2,126
    Комментарии
    164
    Темы
    17406
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Вот честно говря,все понимаю,во многом Директор прав,есть разные ТС и разные стили торговли,но когда речь заходит о матожидании(вот еще фейковую категорию придумали)а потом еще примеры ,высосаные из пальца приводят,вот толтько диву даешься и как человек с такими возрениями вообще в рынке существует...
    Если трейдер не умеет считать, то ему ничего не поможет...

    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Ну не надо так уж агрессивно относиться к разумной критике.Давайте подисскутирем.Но...Не мной же одним задавался вопрос,почему,какой то трейдер,не прошедший отбор,согласно Вашим же правилам,получает Памм.Поверьте мне глубоко без разницы,буду я лично первым(мне эти тараканье забеги вообще смешны),но ведь народ у нас с разным опытом и разной подготовкой...Зачем создавать ни к чему хорошему не ведущие преценденты?..А в остальном все нормально.Каждый идет свои естественным путем.Может я и неправ,не знаю.
    Задача академии привлекать эффективных трейдеров, а каким способом это уже дело десятое. Если у вас есть конструктивные предложения, я с удовольствием их выслушаю.
  4. 7,714
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор АУ Посмотреть сообщение
    Задача академии привлекать эффективных трейдеров, а каким способом это уже дело десятое. Если у вас есть конструктивные предложения, я с удовольствием их выслушаю.
    Пока создается впечатление,что портфель формируется по принципу - ну очень кушать хочеться...А считать...Так считать там как минимум только через полгода что-то можно будет и то очень осторожно...

    А изначально то,Игорь, я ведь совершенно о другом ведь хотел.Резануло в Вашем посте о стакане и об объемах.Ну ложный путь это изначально в трейдинге на споте.
    А если уж о критериях отбора в проп(именно для его эффективности) то существуют,на мой взгляд два кардинальных понятия,независимо от ТС и тактики трейдера. Это Чувство рынка и Дисциплина(следование ММ).Без первого никакое матожидание трейдера от слива не спасет в перспективе года.А технику при наличии этого чувства рынка,всегда можно дотянуть.Без второго- будет блуждание около нуля прибыльности туда-сюда...Так что вот эти два критерия которые важны для отбора в проп.Остальное все детали...
  5. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Например, если мы откроем 100 сделок с тейк профитом 50 пунктов и стоп лосом 100 пунктов, то при 50% вероятности движения цены вверх/вниз результат получим минус 2500 пунктов....
    Ну, предположим, с конкретными цифрами тейк профита и стопа что-то можно подсчитать. А если
    в ТС в принципе нет таких параметров ? Как тогда оценить потенциал системы ?
  6. 2,126
    Комментарии
    164
    Темы
    17406
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Ну, предположим, с конкретными цифрами тейк профита и стопа что-то можно подсчитать. А если
    в ТС в принципе нет таких параметров ? Как тогда оценить потенциал системы ?
    Если нет условий для определения тейк профита и стоп лоса, тогда это не стратегия, а наитие.
  7. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор АУ Посмотреть сообщение
    Если нет условий для определения тейк профита и стоп лоса, тогда это не стратегия, а наитие.
    А разве я сказал, что нет условий определения ? Они конечно же есть , но привязаны к ситуации в рынке, а не к стандартизированным жестко установленным цифрам на сделку.
    Простой пример - как в начале тренда определить где он закончится ? Если цель - взять движение от
    разворота до разворота , то есть ли смысл применять такое понятие как тейк профит ? Ведь при этом
    мы сознательно ограничиваем себя только частью прибыли , по принципу синицы в руке.
  8. 3,047
    Комментарии
    27
    Темы
    9585
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    А разве я сказал, что нет условий определения ? Они конечно же есть , но привязаны к ситуации в рынке, а не к стандартизированным жестко установленным цифрам на сделку.
    Простой пример - как в начале тренда определить где он закончится ? Если цель - взять движение от
    разворота до разворота , то есть ли смысл применять такое понятие как тейк профит ? Ведь при этом
    мы сознательно ограничиваем себя только частью прибыли , по принципу синицы в руке.
    Вот наконец то кто-то такого мнения как и я , потому что я много спорил с коллегами (начитанными И зомбтрованы кухонной пропагандой) которые мне всегда высчитывали ТП и СЛ в прцентном сотношении, но я так и не смог их убедить, что например как можно использовать стандартную модель расчета уровней при хаотичном движении рынка. Валютный рынок это сплошной хаос и никто не может точно сказать где что начнется и когда закончится , хотя многие стараются придумать всякие индикаторы, чуть ли не до гадалок ходят, но везет немногим. Главное в этом деле , как писалось выше железные нервы и хорошая дисциплина.
  9. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Fantamas Посмотреть сообщение
    потому что я много спорил с коллегами , которые мне всегда высчитывали ТП и СЛ в процентном соотношении...
    Если бы ты знал , сколько времени и сил я потратил на поиск оптимального сочетания ТП и СЛ , на попытки сопоставить смысл индикаторов с поведением рынка и т.д. и т.п. В общем, прекрасно понимаю твоих коллег. На самом-то деле любому нормальному человеку для принятия решения требуется какая-то точка опоры, в данном случае это некий свод правил по ведению сделки. Проблема состоит в том , что мы пытаемся создать максимально жесткие правила (для собственного спокойствия) в максимально изменчивой среде. Лично для меня это оказался путь в никуда и только сейчас начинает доходить понимание выражения, что рынок это игра вероятностей. И если тебе удалось попасть в удачный момент , то нужно выжимать его весь , пока рынок на твоей стороне.
  10. 1,766
    Комментарии
    15
    Темы
    6088
    Репутация Pro
    Аватар для FXottabich  
    Старожил

    4 Медалей
    Рынок: это игра вероятностей согласен с Коллегой wiking

    Данное понимание, не сразу приходит к трейдеру, по крайней мере у меня ушло 4 года.
    Замечу, чтобы зарабатывать на столь рискованном рынке, необходимо положительное преобладание прибыли над убытком. Как иногда называют положительное матожидание, или по-простому данный коэффициент- профит фактор.

    Пойду чуть-чуть дальше. Это фактор восстановления депозита Трейдером, который напрямую зависит от выбранного торгового периода. Это соотношение прибыли к просадки в % за Ваш торговый период, который должен быть больше 1,0. Данный коэффициент часто рассматривают крупные Инвесторы, в выборе Управляющего

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать