Форум инвесторов » Инвестирование в ПАММ счета » Инвестирование в памм-счета. Стратегия Noloss
+ Подписаться
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
  1. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    Портфель на неделю с 30 мая

  2. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    результаты с 30 мая по 3 июня
  3. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    портфель на новую неделю
  4. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА НЕДЕЛЮ С 03 ИЮНЯ
    ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ НЕДЕЛИ

    Лучшим на этой неделе по нашему мнению становится mikhas (2489) заработав 11%. 3 сделки с точными входами по EURUSD закрыты уже в понедельник с прибылью на каждой сделке около $12 тыс.

    На втором месте оказался kraken (3895), заработав 10%. Похожая ситуация: 2 сделки с точными входами по EURUSD в начале недели и 10% звенят в кошельках.

    Третье место отдаем локомотиву PARAMON (2331), который заработал 7,17% и самую большую сумму дохода $95 тыс. при очень высокой ответственности. Первая сделка на продажу EURUSD по 1,1345 ушла вверх около 70 пунктов, что равно около 15-20% просадки (для понимания почему риск по Паромону в рейтинге указан 20%). Цена пробила локальный хай, дошла до цены 1,1415, маркетмейкеры собрали все стопы и начали продавать, а так как Парамон стопы не ставит, то и собирать было нечего, поэтому мы вместе с Парамоном и воротилами финансового рынка поехали вниз к заветной прибыли. Сделки закрывались сразу по достижению минимально требуемой прибыли. Первая на уровне 1,1375, вторая на уровне 1,1330.
    Все такие груз ответственности берет свое, так как управляющий в спокойном режиме наверняка взял бы гораздо больше как в ранние времена, так как EURUSD под давлением заявления Драги и марткетмейкеров улетело к отметке 1,1250 к концу недели. А это около 30-40% прибыли. Жаль.

    Худшим управляющим стал Pavel37, безответственно слив весь счет. Результат -83%. Минута молчания......



    Неделя получилась динамичной, требующей большого внимания. Один счет был слит - это Pavel37, поэтому пришлось внести срочные корректировки чтобы избежать убытков.
    Фактический результат портфеля за неделю +0,7% или +$215.
    Проведя стресс тест портфеля надо признать что портфель отлично диверсифицирован. Без вмешательства в портфель убыток составил бы всего 1%, что вполне нормально.
  5. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    Портфель на новую неделю

  6. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    портфель с 11 сентября
    Торговля ведется на 90% индексами


    - - - Добавлено - - -

    портфель с 11 сентября
    Торговля ведется на 90% индексами




    - - - Добавлено - - -

    СИСТЕМА ЭФИНА
  7. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    ЛЕГЕНДА СИСТЕМЫ ЭФИНА


    Название системы родилось само собой как богиня финансов в древней Греции. На самом деле это Эффективность Интенсивность Агрессивность.

    Долгий процесс анализа памм-счетов в конце концов обрисовал полную картину оценки памм-счетов с точки зрения связи риск- доходность.

    Самый главный вопрос, который всегда задают инвесторы - Какой памм самый лучший? Именно лучший, потому что все интуитивно понимают, что самый доходный может случайно оказаться и самым убыточным впоследствии. Поэтому постепенно оперируя разными показателями я пришел к четырем основным критериям, из которых складывается доходность счета и его риски.

    Почему сортировка сделана по профит фактору? Да все потому же - на первом месте счет должен быть лучшим. Если профит фактор меньше 1, то остальные параметры уже не нужны, так как система убыточная. Поэтому в первую очередь лучший счет должен иметь наивысшую эффективность, а дальше уже вступают в действие правила манименеджмента, от которых зависит размер доходности и рисков.

    Четвертый критерий размер тейков и стопов я из таблицы убрал для упрощения. Причина в том, что на площадке одни скальперы и полускальперы с тейками 10-30 пунктов и для влияния на размер прибыли длина тейка малосущественна, а для понимания величины стопа я добавил величину прогнозного убытка за неделю, которая также дает понять сразу несколько параметров: размер риска, насколько управляющий пересиживает убытки и какое соотношение Тейк/Стоп.

    Например Парамон, 1 сделка в неделю, загрузка 8% и убыток 30%, при доходе 4% понятно что тейк около 20 пунктов или 2-4%, а убыток 30% или в 10 раз выше, т.е. до 200 пунктов., явное пересиживание убытка.:

    Остаются три следующих критерия:

    - Эффективность: профит-фактор - показывает во сколько раз прибыль больше убытка
    Чем выше эффективность тем больше доходность

    - Интенсивность: количество сделок за неделю
    Чем больше сделок за неделю тем больше доходность за неделю

    - Агрессивность: % загрузки депозита (или лотность сделки)
    Чем выше агрессивность тем больше доходность

    Получается картина следующая
    Идеальный счет по доходности должен иметь наибольшую эффективность, интенсивность и агрессивность. При этом на величину рисков влияет только агрессивность. Поэтому лучший счет для определенного психотипа инвестора должен иметь агрессивность соответствующую максимальной агрессивности, которую инвестор психологически спокойно переносит.

    Яркий пример для сравнения Otmar и Rush. У обоих высокая эффективность, одинаковая интенсивность, но агрессивность Otmar в 6 раза выше чем Rush. Отсюда и средняя доходность в 4-6 раза выше. Скажу по своим ощущениям, мозгами я понимаю, что Otmar суммарно по трем параметрам обгоняет Rush и доходность всегда будет намного выше, но мой психотип консерватора не воспринимает убытки по 10-20%, поэтому уже не Otmar а я могу искажать доходность, пропуская прибыльные сделки и тому подобное.

    Поэтому и получается, что идеальный счет для меня получился Боксер-босс, имеющий наивысшую эффективность, хорошую интенсивность и приемлемую для меня агрессивность.

    Также интересное наблюдение, если Вы видите не соответствие доходности и критериев это означает что статистика по доходности опаздывает. То есть, например, по Смартинвесту, Куролесу, Отмару просто еще не было прогнозного убытка, который заложен в профит фактор, но убыток когда-то все равно будет и средняя доходность выправится соответственно критериям ЭФИНА. Также мы все знаем и прочие нюансы, как копирование у Парамона, повышенная доходность при разгоне депозита и др.
  8. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    17.09.2016



    Закончилась очередная лихорадочная неделя. Портфель по прежнему выдерживает любые стрессы и по прежнему за счет стратегии торговли индексами.
    Главной неожиданностью этой недели стал Отмар повторивший неудачу прошлой недели и окончив с убытком 39,4%. Эмоционально управляющий в полном порядке, никаких срывов нет, в отличии от того же Михаса, о котором чуть ниже, Пояснения Отмар дал в своей ветке на оф. форуме. Кратко это то что попал в узкий канал. И по результатам это также подтверждается. В попытке поймать тренд, вся прибыль пересиживались и закрывались убытки на границах канала с несвойственно коротким стопом для Отмара, особенно по Евро. Очень похоже на перестроение торговли Патрика пару месяцев назад со снижением стопов.
    По теории вероятности также все понятно, резкое снижение длины стопов на флетовом рынке автоматически увеличивает вероятность убыточных сделок, что мы и увидели. Плюс ко всему этому загрузки по 20% на сделку.

    В отличии от Отмара Михас изменил торговлю и перешел с кроссов на дорогие индексы с очень большой загрузкой. Для примера по индексу НДХ всего на 1 пункте Михас получил убыток более 5%. Во-первых, это даже не скальпинг, а заведомый убыток, так как спред по НДХ составляет 0,5 пункта!!! и соответственно нужно как минимум рассчитывать на 5 и выше пунктов.

    Что касается моей торговли индексами, то все вышло как обычно. Поплыл Отмар, я вычислил сделку с хорошей прибылью по золоту, дождался ее, поймав до этого около 3% убытка, и спокойно вышел из индекса по тейку на прибыли +3%. Хотя опять же Отмар пересидел эту прибыль и она доходила до 5-7% инвестору. За этот период на внепланово инвестировал в ТОП1 где Клякса компенсировала мне почти весь убыток от Отмара.
    Следующая эпопея была прибыль по Чаеву, который тщательно пытался замаскировать. Но не тут то было, и к пятнице 100% моих индексов были Популяр и ТОПАИ.
    Так выглядела картина по Чаеву. Локирование прибыли и выбивание тейков. Я с удовольствием принял обе прибыли.

    Кто хочет получать сигналы за символическую плату $3 в неделю, пишите
  9. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    НОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ ЭФИНА ВЫШЛА У МЕНЯ НА БЛОГЕ
  10. 975
    Комментарии
    9
    Темы
    6858
    Репутация Pro
    Аватар для coliforn  
    Старожил

    3 Медалей
    Портфель 1909-2509

    Портфель изменился незначительно, добавил боксера напрямую так как в индекс Популяр он не попал из-за низкого КУ. Надеюсь это будет ему уроком, так как КИ серьезно упало.
    В остальном мне все очень нравится, особенно как-то спокойней стало при отсутствии Отмара. Агрессив для меня теперь супер привлекательный.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать