Прокапитал » Академия управляющих (prop) » Академия (основы построения торговой стратегии)
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17838
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей

    Академия (основы построения торговой стратегии)

    Почему сегодня мы говорим об основах торговой стратеги? Несмотря на то, что лучшие трейдеры академии уже которую неделю подряд вытаскивают общий показатель доходности в положительную зону, это не повод не обращать внимание на сливающих. Основной убыток приходится на новичков и тех, кто не составляет торговые планы.

    При наличии торгового плана разве случилось бы это:



    Все банально просто, был убран стоп лос и счет не только слился, но и ушел в минус на 8 долларов
    Ждем трейдера Osoka снова в рядах трейдеров, но уже с подробными торговыми планами и разбором сделок.

    А королем вечеринки на этой неделе стал трейдер Barni с вот таким планом действий:
    Цитата Сообщение от Barni Посмотреть сообщение
    Сегодня выходят очень важные новости по США. Если новости выйдут не очень позитивными, то открою сделку по паре GBPUSD, на покупку. Если новости выйдут позитивными, то открою сделку по паре USDJPY, на покупку.
    Выбор валютных пар под новость интересный, но обоснование для открытия сделки не то что слабое, оно вовсе отсутствует. Ко всему прочему новость вышла неоднозначная
    Цитата Сообщение от Barni Посмотреть сообщение
    Новости вышли смешанными, значит не очень позитивные. Открыл сделку по паре GBPUSD, на покупку, 0.24 лота, риск 29.9%.
    И при отсутствии настоящего торгового плана, мы видим непоколебимую веру во всевышнего кукловода рынком, который по мнению трейдера должен был развернуть цену в нужную сторону до того, как будет слит счет. Причем не просто чтобы закрыть сделки в безубыток или с небольшой прибылью, которую кстати можно было получить на первом же откате, а хорошенько развернуть, пунктов на 1000, судя по TP. Участие в проекте продлилось ровно 35 минут (время за которое были открыты все 24 сделки).


    Еще один эпичный слив от трейдера MaksPraim, но в этом случае усреднения отсутствовали. Начиналась торговля 0,05 лотами, а закончилась 1.00 Причем уверен, это было не только желание отыграться, но и неверная математика, так как лотность увеличивалась постепенно и ошибкой было то, что лот увеличивался не соизмеримо с увеличением баланса на счете. Мани-менеджмет, что это.
    Итог:


    «Детские» ошибки приводят к катастрофическим для счета последствиям.
    Да, указывать на ошибки это дело не благодарное и социально порицаемое, но ввиду того, что это одна из моих обязанностей в академии, вынужден констатировать факт – новые трейдеры ничего не знают о трейдинге и им еще многое предстоит осознать.

    Давайте будем помогать начинающим и улучшать общий показатель «эффективности».

    В основе каждой технической торговой стратеги или статистически-фундаментальной лежит один принцип – повторение исторических паттернов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

    1. Свечной анализ – самые мистические для меня паттерны на форексе, ведь у каждого брокера свечи могут быть разные. Причина тому разные поставщики ликвидности, если они вообще есть, часовой пояс брокера, внутренняя торговая конъюнктура, если есть возможность большие объемы принимать внутри. Все это делает свечи непохожими и два трейдера в двух разных компаниях торгуют одну и ту же валюту по одной стратегии в разные стороны. Уже лучше бы монету подкидывали.

    2. Красочные стратегии с непонятными сигналами. В качестве примера возьмем стратегию Ренко Стрит бывшего трейдера академии, которого я даже называл фаворитом, до того, как воспользовался стратегией на практике. Никогда не торгуйте по стратегиям, которые горят как новогодняя елка. Особенно если их сигналы перерисовываются. В их основе нет ничего, что реально отображает принципы движения цены. Цена движется по спросу и предложению, а не по тому, что средняя линия загорелась красным или зеленым цветом.

    Ни в коем случае нельзя допускать торговлю по предположению геометрического продолжения кривых, уровней или цветных лампочек. Это все равно что прогнозировать доходность памм управляющего по графику его стейтмента, не обращая внимания на объективные признаки грядущих потерь. В приведенном примере этими признаками было несоизмеримое с балансом счета увеличение лотности

    Если бы на таком основании мне пришлось выбирать счета для инвестирования, как долго бы Академию продолжили финансировать, как считаете? Я тоже думаю, что не долго.

    Если исключить теорию заговора из условий и взять за факт то, что-то цена на рынке действительно движется по спросу и предложению; наиболее объективной стратегией для торговли у ритеил брокеров, без наличия информации которая есть в хедж фондах, считаю стратегию, основанную на уровнях скопления объёмов. Это единственное, что трейдер может распознать с помощью графика, когда тот останавливается на круглых цифрах.

    Для наглядности я взял стратегию трейдера Ocean и немного поторговал на этой неделе. В основе стратегии лежат уровни прошлых экстремумов.

    График евро


    График евро с уровнями на старших экстремумах


    Как необходимо читать уровни? Уровень экстремума — это отображение прекращения или начала активной торговли крупных игроков на рынке. Пример: в хедж фонде торгуют 3 трейдера с совокупным капиталом способным двигать цену на рынке. Поступила задача в течении дня набрать позиции по золоту. Трейдеры начинают искать сделки по продаже имеющихся опционов и других put контрактов, чтобы освободить капитал и одновременно накапливают длинные позиции. Цена движется вверх, формируется тренд. К одному из трейдеров приходит жена, она принесла бутерброды с бужениной и черной икрой или допустим трейдеру просто приспичило в туалет. В такой ситуации цена перестанет стремительно расти, она остановится пилить горизонтальный уровень, пока не вернется 3й трейдер и объем капитала в рынке снова не устремится вверх. Запомните, с помощью технического анализа невозможно предугадать движение цены, можно предугадать только поведение тех, кто эту цену двигает. Трейдеры в фондах и банках это обычные люди, с таким же распорядком дня и стандартными вредными привычками.

    Итак, мы спустились на рабочий тайм фрейм h1 и добавили еще несколько уровней, на которых сегодня и вчера цена останавливалась (перекуры в фондах). Крупные игроки как правило торгуют от круглых значений (5,10,25,50,100 и т.д.), поэтому на перекуры они выходят не по времени, а по достижению необходимой цены. Зная цену, на которой велика вероятность «перекура», мы можем сформировать ценовые уровни, а также направление в котором накапливаются позиции:


    При наличии восходящего тренда на рабочем тайм фрейме, нам остается только ждать, когда крупные игроки снова вернутся к торговле, но на этот раз уже вместе с нами.

    Стопы при этом можно ставить минимальные, так как если вы ошиблись, то пересиживать смысла нет, следует полностью пересмотреть качество построенных уровней. А если не ошиблись, то можете скальпить на максимум, так как вы точно знаете в каком направлении и до куда движется цена


    Сам я не курю и другим не советую.

    Да, можно воспользоваться дополнительными плагинами объемов типа кластердельта и прочими, которые показывают скопление объемов и заявок, но разницы с графиком как таковой нет. Действительно крупный объем, который движет рынок, никогда не выставляется в стакане заявок, ни на одной бирже. Бывают редкие случаи, но они на столько редкие, что проще выиграть в лотерею, чем увидеть миллиардный объем в стакане заявок, который после этого еще и исполнится. Чаще всего, если в стакане заявок появляется объём способный серьезно сдвинуть рынок, это лишь один из многих инструментов маркетмейкеров для обмана «честных» трейдеров, так как в итоге эту сделку они не проводят через отложенные заявки в стакане.

    Приведенный пример это не единственный вариант торговли, есть множество других и даже более интересных. Объяснение работы спроса и предложения я дал в такой форме, чтобы объяснить тем, кто еще не знает на сколько не верный может быть подход к трейдингу на основе стратегией, горящих бессмысленными индикаторами как новогодняя елка.
    -

    Возвращаясь к результатам недели, хочу еще раз обратить внимание на правила перехода на памм этап. Ввиду того, что работа академии с брокером-партнером (кто бы это ни был) сопровождается некоторого рода технической интеграцией и финансовой бюрократией с участием юристов, правила перехода нет, кроме установленных ранее требований. На основании требований мани-менеджмента, дисциплины в торговле и средней месячной доходности я буду каждый месяц выбирать от 10 трейдеров, которым будут выданы ПАММ счета у брокеров-партнеров, с последующим инвестированием в них.

    При этом снимаются все ограничения на повторное участие в проекте. Все выбывшие трейдеры, могут заново участвовать сколько пожелают раз. Единственное правило, это анализ причин, повлекших за собой слив счета. На основании проведенного трейдером анализа своих ошибок, будет приниматься решение о целесообразности получения в управление памм счета даже в случае выполнения требований по доходности. Халявщиков не будет. Если проведенный анализ на мной взгляд сможет улучшить вашу торговлю, вы будете добавлены в список участников. Список новых участников публикуется каждую неделю.

    Трейдеры, выполнившие формальные требования и не желающие ждать пока их выберут, могут самостоятельно открыть ПАММ счет, а Академия добавит в качестве инвестиции сумму равную их депозиту.

    Наша цель не конкурс, которым считают академию некоторые трейдеры, а инкубатор управляющих, выпускающий трейдеров способных торговать не только на памм счетах, но и в крупных фондах.

    Брокер-партнер.
    При выборе брокеров-партнеров мы стараемся в первую очередь подобрать для трейдеров наилучшие условия торговли, а также подходящее инвестиционное ПАММ поле для масштабной, комплексной работы. Одним из таких брокеров является Gerchik & Co с которым мы вели переговоры 2 месяца, особенно продуктивно последнюю неделю. В виду многих причин, возникших в процессе, казалось бы, уже оконченных переговоров, брокер GerchikCo дал следующий официальный ответ:
    "Компания Gerchik & Co пока работает со своими клиентами и не готова к организации подобного совместного проекта. В приоритете - улучшение качества услуг и уровня клиентского обслуживания." Не официально ответ несколько иной, то есть Gerchik & Co действительно не против предоставить свою ПАММ площадку для работы Академии, ведь это не только новые клиенты, но и прибыль, которую Академия принесет в процессе торговли. Но конкретно сейчас они заняты собственными разработками и задачами, переключиться с которых так быстро не представляется возможным. Ожидаем Gerchik & Co в числе брокеров-партнеров уже в течении года.

    Параллельно мы вели переговоры и с другими компаниями. В понедельник будет ответ сразу от 2х брокеров, пожелавших до объявления результатов остаться не названными.

    Надеюсь небольшая задержка не станет огорчением для трейдеров, ведь в крайнем случае мы просто начнем обычным способом пополнять ваши счета у любого брокера без их на то согласия. Мы в деле очень много лет и занимаемся этим с большим горизонтом планов.

    К числу обладателей памм счетов Академии на этой неделе присоединился только n-ledyaev.
    Текущий список первых ПАММ трейдеров академии: Trust (+180,50%), serjloskut (+49,04%), Ocean (+46,00%), n-ledyaev (+37,76%), anv-87 (+33,90%), 11bish (+31,19%), Sillver (+22,46%), CEHATOP (+21,86%), Maestro trader (+20,29%) и Zogark (+8,40%), который хоть и просел по доходности, но не наложил в штаны и продолжил торговлю после объявления о переходе на ПАММ.



    Присоединились на этой неделе трейдеры: roy, Mikky, FINLEY, Pochtarenko, Osoka, автор новостной ленты прокапиатала Владимир_R, Anetta, terner и Profitboy.

    Добро пожаловать и профитов! Составляйте торговые планы, анализируйте сделки, и мы обязательно встретимся на ПАММ площадке.
    Недоступно! Pro 55
    Поделиться
    Просмотров: 4,835
  2. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17838
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Отдельно хочу выделить трейдера BQQ, который составляет самые подробные торговые планы и проводит широкий разбор сделок. Особое удовольствие доставит перевод такого трейдера на реальную торговлю.
  3. 2,538
    Комментарии
    15
    Темы
    13318
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Скажите, а что именно дает сотрудничество с ПАММ-брокером? Почему нельзя открывать ПАММ-счета в понравившемся брокере на ваш взгляд? Есть инвесторы, есть трейдеры, которым вы уже готовы дать ПАММ в управление, есть площадки. Вы просто не уверены в добропорядочности брокеров, и что не сможете вернуть инвесторские средства? Заключение партнерских отношений будет как бы гарантией отсутствия неторговых рисков? Я правильно понял?
  4. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17838
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от serjloskut Посмотреть сообщение
    Скажите, а что именно дает сотрудничество с ПАММ-брокером? Почему нельзя открывать ПАММ-счета в понравившемся брокере на ваш взгляд? Есть инвесторы, есть трейдеры, которым вы уже готовы дать ПАММ в управление, есть площадки. Вы просто не уверены в добропорядочности брокеров, и что не сможете вернуть инвесторские средства? Заключение партнерских отношений будет как бы гарантией отсутствия неторговых рисков? Я правильно понял?
    Отказы не на нашей стороне. Более того, это не отказы, а отсрочка решения. Мы предлагаем только тем брокерам, которых считаем перспективными, у которых приемлемые торговые условия и широкое инвестиционное поле памм платформы. Что конкретно мы предлагаем брокеру? Наш капитал, который мы инвестируем в трейдеров академии. Что требуем от брокера? Блокировку на вывод депозита наших средств (к выводу трейдером доступна сумма согласно установленной оферте), техническая интеграция наших ограничений по убытку, доступ к менеджеру счетов и контроль всей группы трейдеров академии по перекрытию сделок с наилучшими условиями торговли.

    Все это не сложно, но так сразу не каждый брокер может подстроиться, очень много юридических аспектов и некоторые технические. Вам не стоит заморачиваться над этим, есть специальные люди которые работают над интеграцией. Все разрешится в ближайшие дни.
  5. 2,538
    Комментарии
    15
    Темы
    13318
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    А что будет если 2 брокера тоже откажутся и/или будут временно не готовы к проекту? Вы рассматриваете такой вариант стечения обстоятельств?
  6. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17838
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от serjloskut Посмотреть сообщение
    А что будет если 2 брокера тоже откажутся и/или будут временно не готовы к проекту? Вы рассматриваете такой вариант стечения обстоятельств?
    Ответ на этот и все остальные вопросы есть в тексте выше
    в крайнем случае мы просто начнем обычным способом пополнять ваши счета у любого брокера без их на то согласия.
  7. 2,538
    Комментарии
    15
    Темы
    13318
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор АУ Посмотреть сообщение
    Ответ на этот и все остальные вопросы есть в тексте выше
    Извиняюсь, не внимательно прочитал.
    Сильное заявление. Желаю успехов Академии и ее академикам.
  8. 734
    Комментарии
    8
    Темы
    1119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Я бы хотел спросить директора, на этой неделе закончился мой торговый месяц. И закрыл его в соответствии со всеми правилами прохождения на следующий этап - планы, дневник, отчеты велись, просадка была в допустимых объемах, цель в 15% прибыли была достигнута, вне рынка не был. Никаких других, на мой взгляд, нарушений или отклонений от правил не допустил. Почему меня не рассматриваете как прошедшего на след.этап?
    Еще вопрос: у меня памм у компании лайтфорекс, открытый недавно... Если, допустим, я попрошу проинвестировать этот памм-счет, то могу ли продолжить участие в АУ на общих основаниях? (в приоритете у меня участие в АУ здесь и со всем здешним коллективом).
  9. 1,355
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    3 Медалей
    А королем вечеринки на этой неделе стал трейдер Barni ...
    Причем не просто чтобы закрыть сделки в безубыток или с небольшой прибылью, которую кстати можно было получить на первом же откате
    Я тоже сразу обратил внимание, поскольку и сам иногда торгую новости.
    Вошёл Barni не так уж плохо, а вот кончил плохо.
    Цена чётко отработала основание новостного импульса, здесь можно было радостно фиксить прибыль хотя бы с половины позы и переводить остальное в б/у, хотя с таким усреднением я бы крыл сразу всё и не морочился.

    Свечной анализ – самые мистические для меня паттерны на форексе, ведь у каждого брокера свечи могут быть разные. Причина тому разные поставщики ликвидности, если они вообще есть, часовой пояс брокера, внутренняя торговая конъюнктура, если есть возможность большие объем принимать внутри. Все это делает свечи непохожими
    Часовой пояс существенно влияет только на свечи D1 и H4, но и там главное уловить динамику движения, а не привязываться к конкретным формам свечных паттернов.

    Например, если я вижу на H4 пинбар, а со сдвигом на 2 часа получится поглощение, или вижу "рельсы" (пинцет), а со сдвигом получится PPR – суть от этого не меняется.

    А на свечи H1 и M30, где я обычно смотрю паттерны, ни часовые пояса, ни разница котировок у поставщиков ликвидности не оказывают существенного влияния, по крайней мере я такого не замечал (исключая чехарду с CFD у некоторых брокеров).

    Наша цель ... инкубатор управляющих, выпускающий трейдеров способных торговать не только на памм счетах, но и в крупных фондах.
    В том числе на бирже?
    У меня есть опыт работы с биржевым терминалом, планирую весной ещё попрактиковаться.

    так сразу не каждый брокер может подстроиться, очень много юридических аспектов и некоторые технические. Вам не стоит заморачиваться над этим
    Заморачиваться-то не стоит, но знать подробности не помешает, так что спасибо за разъяснение.
  10. 57
    Комментарии
    2
    Темы
    131
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Выскажу свое альтернативное видение прочитав все это. Обсуждаются малоизвестные начинающие трейдеры, в плане по-пинать, а не те кто в верхней двенадцатке, что на много интересней обсуждения начинающего "бомжа" пытающегося заработать на корочку хлеба. Не те участники берутся на обсуждение. Следующее, в двенадцатке верхних прибыль агрессивная, а не умеренно-консервативная. Неизвестно, все же, какая максимальная просадка по эквити у этих участников? Данные о просадках появились недавно. Вообще-то инвесторов интересуют умеренные памм-счета, а не агрессивные. Поэтому не вижу в агрессивных памм-счетах долгосрочной стабильности, сольются, как сливались в ПФ. Вот Темирхан, про которого забыли, у него прибыль за месяц умеренная. Так-что не понятно в каком русле идет АУ - в умеренном или агрессивном?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать