Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Временные каналы
+ Подписаться
Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 14.03 по 18.03.
    Анализ рынка.

    Прежде всего по итогам торговой недели могу сказать,что реакция рынка на результаты заседания ЕЦБ была мною вполне ожидаема.Как и меры,которые предпринял ЕЦБ.
    Евродоллар.Дневка.Евродолл ар пробил уровень кластера из сопротивления краткоср.флетового диапазона и уровня 200дн.средней на дневке на 1.10500 и ушел к цели роста на 1.12174 тем самым создав новый краткосрочный диапазон 1.10500-1.12175.Констатирую что евро вернулось в рамки среднесрочного восх.диапазона 1.10500-1.14650.Почему в принципе реакция рынка была так предсказуема?..Да исходя из простой логики инвестора – если в одном месте деньги печатать и вбрасывать на рынок прекратили (в США) и пошли на ужесточение монетарной политики,а в другом месте наоборот расширяют программу вливания в рынки денег,то куда направятся инвестиционные потоки в массе своей?..Правильно туда где рекой халявные деньги текут.
    Есть еще один чисто технический фактор,который позволяет утверждать что время глобального укрепления доллара осталось позади.Когда то на заре моего обучения рынку Влад Гуров(гениальный трейдер и толкователь валютного рынка) показал одну свою находку. Поскольку сам Влад к тому времени уже более 20лет работал на рынке я воспринял и после сам не раз проверял на практике в неизменности этого.Дело в том,что любой актив биржевого рынка переходя в следующий год или продолжает торговаться в старом годовом канале или создает новый под углом противоположном старому . Годовой канал нисх.евродоллара за 2015год торговался под углом 338.2градуса. В январе 2016 года произошел отскок от уровня 1.05 и здесь надо было проверить – а не слом ли это годовой долгосрочной тенденции на евродолларе? Взята угловая трендовая в МТ под углом 21.8градуса(т.е. противоположный 338.2 ) и наложена на точку закрытия торгов 2015года. Теперь инструментом канал Фибонначи с -0.5 уровнем(средняя) именно под этим углом накладываем поддержкой на график двух месяцев торгов 2016года на минимумы.И что мы получаем?...Мы получае зарождающийся новый годовой канал на евродолларе на 2016год.(красные трендовые с синей точечной средней).Все работает идеально.



    На рабочем моем графике красные трендовые с синей точечной средней показывают канал за февраль месяц(от закрытия торгов января до закрытия торгов февраля).Для моей ТС это основной мой торговый канал сейчас. Таким образом я могу констатировать,что до итогов заседания ФОМС евро наиболее вероятно вернется к поддержке торгового диапазона на 1.10500(черная стрелка) в рамках восх.февральского месячного канала а по факту решения наиболее вероятен рост к уровню сопротивления диапазона на 1.12175(нижняя красная стрелка) и даже по факту прорыва уровня сопротивления диапазона выход к уровню 1.14000(верхняя красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.



    Индекс ДОУ.Дневка.Насколько мы видим интерес к рисковым активам возрос.ДОУ смог прорвать уровни сопротивления мес.канала на 16860 и затем уровень восх.вымпела( обведен красным)на 16998 и вырвался на оперативный просто,что дает ему две цели роста – первая как ширина треугольника к уровню 78% восх.коррекции в области 17400 и конечная в области срдней инвест.канала на уровне 17565(красная стрелка) как цель восх. вымпела.



    Индекс доллара.Дневка.Здесь мы видим зеркальную картину от динамики индекса ДОУ.Т.е. доллар на рынке уже выполняет функцию защитного актива,как ему и положено.На настоящий момент мы имеем отскок коррекционный от уровня поддержки среднесрочного торгового диапазона на 96.00 и наиболее вероятной целью коррекции будет уровень кластера из уровня 38% восх.коррекции и уровня 200дн.средней на дневке на уровне 96.90 а далее падение с вероятным прорывом поддержки среднеср.диапазона на 96.00 и выходом в область уровня поддержки мес.нисх. канала на 93.50(красная стрелка) как ширина пробитого расширяющегося диапазона.



    Нефть Брент.Н4.По факту прорыва уровня сопротивления восх.вымпела брент выполнил первую цель роста как ширины пробитого треугольника на 40.57.Теперь скорей всего по факту решения ФРС нефть будет выполнять цель соданного восх.вымпела(обведен красным.Первая цель как ширина пробитого треугольника(обведен черным) к уровню 43.35(черная стрелка) и конечная как цель вымпела к 46.00(красная стрелка).



    Долларйена.Дневка. Йена пока в слегка восходящем диапазоне 112.150-114.000 и если пробивает уровень сопротивления диапазона на 114.000 то цель ее роста в доллар на фоне роста интереса к риску уровень 116.000 в области поддержки годового канала.



    Золото.Дневка.Золото торуется в рамках восх.торгового диапазона 1250.000 1287.500 но поскольку оно выпало из восх.динамики мес.канала то диапазон сложившийся в настоящее время оцениваю 1250.000 – 1269.500(т.е. до поддержки мес.восх.канала.).Как будет дальше,посмотрим.



    Торговая тактика к плану
    Евродоллар Н4.Как уже выше отмечалось скорей всего евро будет ждать решения ФРС в среду в области уровня 1.10500 т.е. на уровне бывшего сопротивления пробитого диапазона и по факту решения скорее всего пойдет в рост область средней мес.канала на 1.12250 и по факту ее пробития в область уровня 1.14000.(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт вернулся в область восх.диапазона 1.42750 – 1.46000 на фоне динамики кросса еврофунт стремится к уровню кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня средней годового канала на 1.46000(красная стрелка).



    Если спустится на ТФ Н4 то констатируем что малый флаг подтверждает цель 1.46000(черная стрелка) а большой флаг(обведен красным) дает конечную цель в область средней инвест.канала на уровне 1.46875(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.Кросс явно нарисовал фигуру разворота Голова-плечи на дневке(обведена красным) с линией шеи на 0.77000 и целью в область сопротивления квартального канала на уровне 0.75000(красная стрелка).



    Долларканадец.Дневка.Канад ец продолжает выполнять цель своей разворотной фигуры ГиП(обведена красным) на уровне 1.30000(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н4 то сложившийся краткоср.диапазон в случае прорыва уровня поддержки на уровне 1.32095 дает цель снижения 1.30250(красная стрелка).



    Золото .Н4.На золоте видим сложившийся диапазон 1248.500-1278.565, который и можно пробовать торговать .

     
  2. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    На настоящее время в рынке 9 ордеров.
    1. usd/cad sell (1.34240) 1.30000 st.1.34230 0.01лота открыт
    2. usd/cad sell (1.31750) 1.30000 st.1.33850 0.01лота открыт
    3. usd/cad sell (1.33250) 1.30000 st.1.33240 0.01лота открыт
    4. usd/cad sell (1.33620) 1.30000 st.1.33610 0.01лота открыт
    5. usd/cad sell (1.32946) 1.30000 st.1.32936 0.01лота открыт
    6. usd/cad sell (1.32247) 1.30000 st.1.33850 0.01лота открыт
    7. eur/usd sell(1.11513)1.10500 st.1.12150 0.01лота открыт
    8. eur/gbp sell(0.76850)0.75000 st.0.77650 0.01лота отложен
    9. usd/cad sell (1.31500) 1.30000 st.1.32650 0.01лота отложен
    Максимальный риск на портфель 7.11%(многовато) но думаю 1-2 ордера переведу в б/у.
    Баланс счета 884-07долл. Эквити 922-38долл Просадка фиксированная -11.6%.
    У меня самого много вопросов к самому себе по поводу собственной торговой тактики.
    Но вот основной выплыл недавно – если у тебя месячная торговая стратегия и сроки ее реализации рынком предсказать можно далеко не всегда то какого рожна совать сразу в рынок весь свой планируемый портфель ордеров?!!Ты же на ожидании реализации инвестиционной идеи рынка как раз и попадаешь в просадки...Поставь один сигнальный маркер и как только он сработал,значит инвестиционная торговая идея начала работать.
    И второе – слишком много инструментов планируешь в портфеле.Определил же не более 4...
  3. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    17 марта четверг
    Добрый день давно не писал,поскольку в принципе нечего было писать. Завершена отработка инвест.идеи рынка прежде всего на канадце(реализация цели разворотной ГиП).,что позволило поднять депозит счета на 14.45%.Теперь все таки фигуру на еврофунте принимаю за разворотную ГиП с линией шеи на 0.77000(обведена красным) и целью по факту прорыва шеи на 0.75000(красная стрелка).



    Открыт ордер eur/gbp sell(0.78213)0.77000 st.0.78950 0.01лота т.е. до линии шеи.
    Установлен снова отл.ордер eur/gbp sell(0.76850)0.75000 st.0.77650 0.01лота на отработку цели разворотной фигуры. На счету 1017.67долл т.е. 1.78% прибыли.
     
  4. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 21.03 по 25.03.
    Анализ рынка

    Ну что ж прошло главное событие марта, т.е. заседание ФОМС и оглашение решения и комментарии ФРС.Да можно сказать ФРС несколько отступило в своей упертости в ранее оглашенный план ужесточения на 2016год и несколько снизило накал страстей на фин. Рынках. Но если бы ФРС подтвердило свою приверженность ранее оглашенному временного лага по ужесточению(т.е. 4 повышения в течение года) то реакция рынка была бы намного мощнее.Т.е. бегство из доллара было бы на порядок активнее и сильнее. Объясню почему я так считаю. Если на одной части(или площадке) условия предоставления денег ужесточаются (грубо говоря стоимость денег дорожает), а на других площадках деньги раздают, то скажите, куда ринеться инвестор? Правильно туда где раздают.Вот мы и наблюдаем исход инвестиционных капиталов с американских рынков на европейские и азиатские.
    Индекс ДОУ.Дневка.Рост американского фондового рынка подходит к завершению.Как видим из графика дневки цель роста индекса уровень сопротивления долгосрочного нисх.торгового диапазона в области уровня 17735(зона кластера из долгосрочного сопротивления и сопротивления годового канала).В принципе объяснимо поскольку через 2 недели заканчивается 1 квартал.



    Индекс доллара.Дневка.Технически видим что индекс тестирует уровень средней нисх. месячного канала на 95.00 но уже снизу,т.е. выскочив в нижнюю часть месячного канала.Тем более констатирую,что это зона кластера из уровня средней мес. Канала и поддержки 3 годичного инвестиц.канала,из которого индекс выпал. Таким образом наиболее вероятно продолжение нисх.тенденции на индексе с целью перевернутого флага(обведен красным) на уровне в области поддержки мес.канала в области уровня 93.00(красная стрелка).



    Нефть.Брент.Дневка.В рамках среднесрочного восх.диапазона брент движеться в область уровня сопротивления диапазона на 43.70(красная стрелка). Но если мы спустимся на ТФ Н4 то констатируем,что есть еще одна цель роста брента как цель восх флага(обведен красным) в область уровня 200дн.средней на дневке 45.35(красная стрелка).Вот это и есть основная конечная цель роста брента.



    Евродоллар.Дневка.Учитывая все вышеизложенное наиболее вероятен дальнейший рост евро и по факту прорыва уровня сопротивления флетового диапазона на 1.13185 евро будет иметь цель роста как ширина пробитого диапазона в область кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня сопротивления восх.месячного канала на 1.15250(красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.А вот здесь очень интересно.По факту мы имеем рост рисковых активов на американском фондовом(индекс ДОУ) и по опыту вроде йена должна продаваться была в доллар...А она укрепляется.Все объяснимо. В Японии через две недели конец финансового года и идет репатриация йены в собственные банки.Пока уровень 111.000 устоял. Нодумаю что тенденция нисх. Будет продолжена по вышеизложенным причинам и йена продолжит укрепляться.По факту прорыва уровня поддержки нисх.краткоср.диапазона на 111.365 и особенно уровня 111.000 йена укрепится к уровню 109.000(красная стрелка) как ширине пробитого диапазона.



    Золото.Дневка.Золото сформировало флетовый диапазон 1226.250-1270.000 и пока торгуется в его рамках.По факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 1270.000 имеем две цели роста.Первая как ширина пробитого диапазона к уровню 1310.500(черная стрелка) и конечная как цель восх.флага(обведен красным) к уровню 1316.500(красная стрелка).



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н1. Торгую цель восх.флага(обведен красным) к уровню 1.14600(красная стрелка).Поскольку у меня перенесен открытый ордер с целью в 1.14000 то я с крытием рынка просто переставлю цель профита на 1.14600.



    У фунта перспективы мне не ясны,посему фунтдоллар пока оставим в сторону.
    Еврофунт.Дневка.Вот эту фигуру все таки рассматриваю как разворотную Голова-плечи с линией шеи на 0.77000 и целью в уровень 0.75000 посему от уровня ниже линии шеи буду торговать в уровень цели ГиП.



    Евройена.Н4.Сформирован перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва уровня поддержки флага на 125.400 кросс будет иметь цель снижения в область поддержки 3 год.инвест.канала на уровне 120.000(красная стрелка).



    Фунтйена Н4. Данную фигуру(обведена красным) рассматриваю как разворотную с линией шеи на 159.450 и целью в 155.000(красная стрелка).Кроме того можно попробовать торговать формирование правого плеча до 159.450.



    Аудийена.Дневка.В рамках флетового торгового диапазона 79.455 -86.050 возможна торговля на укрепление йены.Вот этим и можно заняться.



    Золото.Н4.На золоте удобно торговать флетовый диапазон 1227.000 -1270.000.

  5. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    20 марта воскресенье
    В настоящий момент на следующую торговую неделю перенесено два открытых ордера
    1. eur/usd buy(1.12750)1.14000 st.1.11850 0.01лота (с открытием рынка уровень профита будет перенесен на 1.14700 согласно недельного плана).
    2. xau/usd sell(1252.000) 1226.250 st.1271.000 0.01лота(уровень профита будет перенесен на 1227.000)
    Будут установлены следующие отл.ордера согласно плана
    1. eur/gbp sell(0.76850)0.75000 st.0.77650 0.01лота
    2. eur/jpy sell(125.000)120.000 st.126.200 0.01лота
    3. gbp/ jpy sell(161.350)159.500 st.162.500 0.01лота
    4. gbp/ jpy sell(159.000)155.000 st.160.300 0.01лота
    Максим.риск на портфель 5.8% к балансу счета.
  6. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    21 марта понедельник
    В добавление к 2 открытым ордерам с открытием рынка согласно недельного плана открыт ордер gbp/ jpy sell(161.079)155.000 st.161.750 0.01лота и переведен в б/у.Также переведен в б/у ордер xau/usd sell(1252.000) 1226.250 st.1271.000 0.01лота.
    Установлены отл.ордера
    1. eur/gbp sell(0.76850)0.75000 st.0.77650 0.01лота
    2. gbp/ jpy sell(159.000)155.000 st.160.300 0.01лота
    3. eur/jpy sell(125.000)120.000 st.126.200 0.01лота
    4. eur/gbp sell(0.78000)0.77000 st.0.78350 0.01лота
  7. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    К настоящему времени в портфеле 8 ордеров.4 ордера открыты(2 из них в б/у)и 4 отложенных.Максм. риск на портфель 4.9% от баланса счета.
  8. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    24 марта среда
    В работе 8 ордеров.5 открыты(3 из них в б/у)3 ордера отложенных.Максим.риск на портфель 4.95% от баланса счета.
  9. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    25 марта четверг

    На рынке наметилась общая тенденция вывода части прибыли из рисковых активов в доллар.Закрыт один из ордеров в б/у. gbp/ jpy sell(159.064)155.000 st.159.055 0.01лота прибыль -0.04долл.Открыт ордер xau/usd sell(1215.370) 1200.000 st.1223.500 0.01лота по факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) на 1216.950 с целью в 1200.000(красная стрелка).

  10. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    25 марта пятница
    В настоящий момент в рынке 6 ордеров.4 открыты(2 из них в б/у),2 отоложенных. Ввиду прадника Пасхи сегодня ликвидность в рынке снизилась. Скорее всего данный портфель ордеров будет перенесен на сл.неделю.Максим.риск на портфель 5.72% от баланса счета.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать