Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Временные каналы
+ Подписаться
Страница 4 из 30 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    На следующую неделю в рынке оставлены 3 ордера(один долларканадец открытый).На счету 1027.82доллар.Отмечаю,что портфель выставленный с понедельника вполне нормально отработал принеся 2.78%прибыли.

    - - - Добавлено - - -

    Недельный торговый план с 22.02 по 26.02
    Анализ рынка
    Прежде всего хотелось бы отметить что давно такой волатильности не видел на валютном рынке. Наверное с 08-09годов.Но это так наблюдение.А что мы имеем на текущий момент...
    Фундаментальный фон.Скорее всего ФРС изменит график ужесточения ставки и отложит до лета дальнейшее ужесточение.Уж слишком рынки сопротивляются.Да и на январском заседании ФОМС появились уже скептические нотки по поводу временного лага 4 ужесточения в 2016году.
    Скорее всего ЕЦБ на мартовском заседании расширит свою программу кол.смягчения с 60ярдов в месяц до 90 и возможно еще понизит депозитную ставку.
    Ну и главное событие недели- компросс ЕС-Великобритания по поводу членства в ЕС последней.Скорее всего и само ЕС согласиться на предложенные Камероном меры по реформированию ЕС.И Девиду Камерону летом этого года будет с чем выходить на внутренний референдум по поводу членства Великобритании в ЕС.
    Индекс ДОУ.Недельный.Учитывая все вышеизложенные факторы,посмотрим как оценивают это игроки рынка и каковы их настроения.Как видим индекс вышел за рамки и 3 годичного инвестиционного восх.канала на 16500 и сформировал под ним нисх.краткоср.диапазон 15650-16450,что соответствует 38% восх.коррекции.Думаю в этом диапазоне фондовый рынок и будет ждать итогов мартовского заседания ЕЦБ 12 марта.



    Индекс доллара.Дневной.Видим сформированный слегка нисх.диапазон 95.55-96.95 под уровнем поддержки восх.годового канала(зеленая трендовая) в рамках долгосрочного восх.торгового диапазона 95.55-100.85.И также уровень сопротивления краткоср.диапазона соотвествует 38%восх.коррекции.Учитывая рассмотренный выше динамику индекса ДОУ могу с высокой вероятностью констатировать что до середины марта индекс доллара будет торговаться в рамках данного краткоср.нисх.диапазона.



    Нефть Брент.Дневка.По тому как брент продолжает торговаться в рамках краткоср.треугольника в рамках верхней части месячного нисх.канала(красные трендовые) могу констатировать – в этот блеф РФ и саудов по проведенным переговорам о замораживании увеличения добычи нефти никто практически не поверил.А поскольку мы имеем треугольник,то естественно близиться момент когда нефть вырвется за рамки треугольника и наиболее вероятен выход с пробитием поддержки треугольника в области 31(31.15) со снижением к уровню поддержки месячного канала на 25.00(черная стрелка).В вариант выхода выше уровня сопротивления к уровням как ширины пробитого треугольника на 41.00 или даже как цель восх.вымпела к 43.95 веры мало.



    Евродоллар.Дневка.Как видим сформирован краткосрочный флетовый диапазон 1.10700-1.13250. Причем учитывая ранее расмотренную динамику индекса ДОУ и индекса доллара можно с высокой степенью вероятности ожидать рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250.Думаю что также до итогов мартовского заседания ЕЦБ евро будет торговаться в рамках данного краткоср.диапазона,но на вероятность выхода выше уровня сопротивления евро будет иметь две цели роста.Первая(как ширина пробитого диапазона) в область долгосрочного сопротивления на 1.15250(красная стрелка(меньшая) и конечная как цель восх.флага к уровню 1.18250(большая красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Йена в области поддержки 3годичного инвест.канала на 113.250 сформировала краткоср.флетовый диапазон 112.350-114.545 причем конец недели закончила тестируя поддержку данного диапазона.Уже сам факт вылета ниже уровня поддержки инвест.канала и уровня 113 говорит о многом.Нам по моему вообще пора привыкать к тому что долгосрочный диапазон у йены в рынке будет теперь другой.Но выход ниже уровня краткосрочной поддержки на 112.350 грозит серьезным укреплением йены.Первая цель как ширина пробитого диапазона к уровню 110.150(000)(черная стрелка) и конечная как цель перевернутого флага(обведен красным) к уровню 107.800(красная стрелка) что учитывая ранее рассмотренную динамику и перспективы индекса ДОУ вполне реально.



    Золото.Дневка.Золото по факту прорыва выше сопротивления восх.месячного канала(красные трендовые) на 1174.300 сформировало треугольник и по факту прорыва уровня сопротивления треугольника(обведен красным) на 1234.750 будет иметь цель роста в область уровня 1285.000(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника что вполне реально учитывая роль золота как защитного актива и перспективы индекса ДОУ.



    Торговая тактика к плану.
    Учитывая рассмотренное выше можно несколько сместить акценты в торговой тактике по сравнению с прошлой неделей,сделав упор на евро,фунте и йеновых кроссах...

    Евродоллар Н4.Учитывая наиболее вероятную динамику индекса ДОУ и йены можно вполне уверенно рассматривать торговлю в рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250,что я и намечаю сделать.



    Фунтдоллар.Н4.У фунта в настоящее время совсем другой расклад(торгуется в рамках краткосрочного нисх.диапазона 1.42500- 1.44500) и выполнив восх.коррекцию в область уровня 200дн.средней на Н4(уровень 1.44000) или поднявшись еще к уровню кластера из уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая) и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1.44450 все равно его цель 1.42500(450) т.е. в области поддержки диапазона.



    Аудидоллар.Дневка. Рамках среднесрочного нисх.диапазона 0.67350-0.71675 ауди сформировал треугольник и по факту прорыва поддержки треугольника на 0.70820(обведен красным) ауди снизится на ширину треугольника к уровню 0.69225(красная стрелка).



    Долларканадец.Дневка.Интер есно реализует ли канадец разворотную фигуру ГиП с целью в уровень 1.30000(красная стрелка) в очередной раз тестируя линию шеи снизу на 1.38250?Двоякая ситуация судя по намечаемой динамике нефти...Но ведь не только от нефти канадец зависит.Да и к тому же канадец запаздал со своей реакцией на глобальную переоценку рынка.Так что думаю реализует.



    Евройена.Дневка.Кросс пробив очень важный для себя кластер из уровня поддержки квартального канала и уровня поддержки среднеср.диапазона на 125.765 теперь выполняет цель перевернутого флага(обведен красным) с целью в область поддержки инвестиц.канала в области 120.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) в рамках нисх.месячного канала с целью в уровень 148.000(красная стрелка).Но подтверждением того,что кросс идет к цели флага станет прорыв уровня поддержки месячного канала на 159.520.



    - - - Добавлено - - -

    Недельный торговый план с 22.02 по 26.02
    Анализ рынка
    Прежде всего хотелось бы отметить что давно такой волатильности не видел на валютном рынке. Наверное с 08-09годов.Но это так наблюдение.А что мы имеем на текущий момент...
    Фундаментальный фон.Скорее всего ФРС изменит график ужесточения ставки и отложит до лета дальнейшее ужесточение.Уж слишком рынки сопротивляются.Да и на январском заседании ФОМС появились уже скептические нотки по поводу временного лага 4 ужесточения в 2016году.
    Скорее всего ЕЦБ на мартовском заседании расширит свою программу кол.смягчения с 60ярдов в месяц до 90 и возможно еще понизит депозитную ставку.
    Ну и главное событие недели- компросс ЕС-Великобритания по поводу членства в ЕС последней.Скорее всего и само ЕС согласиться на предложенные Камероном меры по реформированию ЕС.И Девиду Камерону летом этого года будет с чем выходить на внутренний референдум по поводу членства Великобритании в ЕС.
    Индекс ДОУ.Недельный.Учитывая все вышеизложенные факторы,посмотрим как оценивают это игроки рынка и каковы их настроения.Как видим индекс вышел за рамки и 3 годичного инвестиционного восх.канала на 16500 и сформировал под ним нисх.краткоср.диапазон 15650-16450,что соответствует 38% восх.коррекции.Думаю в этом диапазоне фондовый рынок и будет ждать итогов мартовского заседания ЕЦБ 12 марта.



    Индекс доллара.Дневной.Видим сформированный слегка нисх.диапазон 95.55-96.95 под уровнем поддержки восх.годового канала(зеленая трендовая) в рамках долгосрочного восх.торгового диапазона 95.55-100.85.И также уровень сопротивления краткоср.диапазона соотвествует 38%восх.коррекции.Учитывая рассмотренный выше динамику индекса ДОУ могу с высокой вероятностью констатировать что до середины марта индекс доллара будет торговаться в рамках данного краткоср.нисх.диапазона.



    Нефть Брент.Дневка.По тому как брент продолжает торговаться в рамках краткоср.треугольника в рамках верхней части месячного нисх.канала(красные трендовые) могу констатировать – в этот блеф РФ и саудов по проведенным переговорам о замораживании увеличения добычи нефти никто практически не поверил.А поскольку мы имеем треугольник,то естественно близиться момент когда нефть вырвется за рамки треугольника и наиболее вероятен выход с пробитием поддержки треугольника в области 31(31.15) со снижением к уровню поддержки месячного канала на 25.00(черная стрелка).В вариант выхода выше уровня сопротивления к уровням как ширины пробитого треугольника на 41.00 или даже как цель восх.вымпела к 43.95 веры мало.



    Евродоллар.Дневка.Как видим сформирован краткосрочный флетовый диапазон 1.10700-1.13250. Причем учитывая ранее расмотренную динамику индекса ДОУ и индекса доллара можно с высокой степенью вероятности ожидать рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250.Думаю что также до итогов мартовского заседания ЕЦБ евро будет торговаться в рамках данного краткоср.диапазона,но на вероятность выхода выше уровня сопротивления евро будет иметь две цели роста.Первая(как ширина пробитого диапазона) в область долгосрочного сопротивления на 1.15250(красная стрелка(меньшая) и конечная как цель восх.флага к уровню 1.18250(большая красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Йена в области поддержки 3годичного инвест.канала на 113.250 сформировала краткоср.флетовый диапазон 112.350-114.545 причем конец недели закончила тестируя поддержку данного диапазона.Уже сам факт вылета ниже уровня поддержки инвест.канала и уровня 113 говорит о многом.Нам по моему вообще пора привыкать к тому что долгосрочный диапазон у йены в рынке будет теперь другой.Но выход ниже уровня краткосрочной поддержки на 112.350 грозит серьезным укреплением йены.Первая цель как ширина пробитого диапазона к уровню 110.150(000)(черная стрелка) и конечная как цель перевернутого флага(обведен красным) к уровню 107.800(красная стрелка) что учитывая ранее рассмотренную динамику и перспективы индекса ДОУ вполне реально.



    Золото.Дневка.Золото по факту прорыва выше сопротивления восх.месячного канала(красные трендовые) на 1174.300 сформировало треугольник и по факту прорыва уровня сопротивления треугольника(обведен красным) на 1234.750 будет иметь цель роста в область уровня 1285.000(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника что вполне реально учитывая роль золота как защитного актива и перспективы индекса ДОУ.



    Торговая тактика к плану.
    Учитывая рассмотренное выше можно несколько сместить акценты в торговой тактике по сравнению с прошлой неделей,сделав упор на евро,фунте и йеновых кроссах...

    Евродоллар Н4.Учитывая наиболее вероятную динамику индекса ДОУ и йены можно вполне уверенно рассматривать торговлю в рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250,что я и намечаю сделать.



    Фунтдоллар.Н4.У фунта в настоящее время совсем другой расклад(торгуется в рамках краткосрочного нисх.диапазона 1.42500- 1.44500) и выполнив восх.коррекцию в область уровня 200дн.средней на Н4(уровень 1.44000) или поднявшись еще к уровню кластера из уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая) и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1.44450 все равно его цель 1.42500(450) т.е. в области поддержки диапазона.



    Аудидоллар.Дневка. Рамках среднесрочного нисх.диапазона 0.67350-0.71675 ауди сформировал треугольник и по факту прорыва поддержки треугольника на 0.70820(обведен красным) ауди снизится на ширину треугольника к уровню 0.69225(красная стрелка).



    Долларканадец.Дневка.Интер есно реализует ли канадец разворотную фигуру ГиП с целью в уровень 1.30000(красная стрелка) в очередной раз тестируя линию шеи снизу на 1.38250?Двоякая ситуация судя по намечаемой динамике нефти...Но ведь не только от нефти канадец зависит.Да и к тому же канадец запаздал со своей реакцией на глобальную переоценку рынка.Так что думаю реализует.



    Евройена.Дневка.Кросс пробив очень важный для себя кластер из уровня поддержки квартального канала и уровня поддержки среднеср.диапазона на 125.765 теперь выполняет цель перевернутого флага(обведен красным) с целью в область поддержки инвестиц.канала в области 120.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) в рамках нисх.месячного канала с целью в уровень 148.000(красная стрелка).Но подтверждением того,что кросс идет к цели флага станет прорыв уровня поддержки месячного канала на 159.520.

  2. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Планируемый валютный портфель
    1. usd/cad sell (1.37275) 1.30000 st.1.39650 0.01лота (открыт с прошлой недели, стоп буде перенесен на 1.39000)
    2. usd/cad sell (1.35450) 1.30000 st.1.36850 0.01лота (стоит отложен)
    3. eur/jpy sell(125.000)120.000 st.126.000 0.01лота (стоит отложен)
    4. eur/usd sell(1.10800)1.13250 st.1.09750 0.01лота
    5. aud/usd sell(0.71700)0.69250 st.0.72450 0.01лота
    Максимально возможный риск на портфель при учете,что на канадце стоп будет смещен составляет 4.38% от баланса счета.
  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Понедельник 22.02
    Каюсь внес изменения в свой план учитывая складывающуюся обстановку.
    К трем парам в портфель добавлены открытые ордера
    1. eur/usd buy(1.11199)1.13250 st.1.10000 0.01лота открыт с рынка по текущей.
    2. gbp/usd buy(1.42885)1.44000 st.1.42000 0.01лота открыт на основании того что фунт открыл рынок с гепом до поддержки нисх.краткоср.диапазона и учитывая краткоср.интерес к рисковым активам и динамику кросса еврофунт торгую покупку до уровня 200дн.средней на Н4.



    3. eur/gbp sell(0.77737)0.76850 st.0.78500 0.01лота классика жанра!Как по учебнику по ТА.От уровня сопротивления диапазона до поддержки нисх.краткоср.диапазона.



    Максимальный совок. риск на порфель 5.4% от баланса.
  4. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    По фунту расширен текущий торговый диапазон до рамок краткосрочного 1.41225-1.45865.



    Но поскольку кросс еврофунт не пробивает уровень сопротивления на 0.78300 и остается в рамках нисх.диапазона мною принято решение ордер gbp/usd buy(1.42885)1.44000 st.1.42000 0.01лота не закрывать с убытком а изменить уровень стопа с 1.42000 на 1.40850.



    Если кросс выйдет выше уровня сопротивления диапазона и закрепится,вот тогда придется принимать убыток и по фунту и по кроссу еврофунт.
  5. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Поскольку я не могу купить ни евро от поддержки ни фунт с более выгодного уровня(скажут усреднение) я захеджировал портфель покупкой золота в рамках краткоср.треугольника от уровня 23%нисх.коррекции до уровня сопротивления 3 годичного инвест.канала.Открыт ордер xau/usd buy(1207.875)1227.000 st.1200.000 0.01лота.
    Есть некое временное небольшое превышение по макс.риску,но думаю оно быстро устранимо.

  6. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Закрыт ордер с рынка gbp/usd buy(1.42885)1.44000 st.1.40850 0.01лота прибыль – 16.57долл.Слишком высоко взят и если даже пойдет от 1.41 все равно держать ордер бессысленно стало.К тому же риски по портфелю приведены в соответсвие.
  7. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыт отл.ордер eur/jpy sell(125.000)120.000 st.126.000 0.01лота по цене 125.000. Поскольку пробит уровень поддержки перевернутого флага кросса фунтйена на 161.000 тоустановлен отл.ордер gbp/jpy sell(159.000)152.650 st.160.650 0.01лота на факте прорыва поддержки мес.канала на 160.000 с целью в уровень цели перевернутого флага(краснаяч стрелка).


    \
  8. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Ордера
    1.eur/jpy sell(125.000)120.000 st.126.000 0.01лота
    2.usd/cad sell (1.37275) 1.30000 st.1.39000 0.01лота переведены в б/у.
    Установлен отл.ордер gbp/usd buy(1.41650)1.43950 st.1.40650 0.01лота на основании того,что по возвращении фунта в рамки краткоср.флетового диапазона он вырастет до уровня 200дн.средней хотя бы на Н4.





    Закрыт по стопу ордер xau/usd buy(1207.875)1227.000 st.1207.885 0.01лота прибыль +0.01долл.Установлен отл.ордер xau/usd buy(1210.000)1227.000 st.1200.000 0.01лота на тех же основанииях что и ранее.
  9. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Поскольку у меня 2 ордера в б/у портфель позволяет открыть еще один ордер Открыт ордер nzd/usd sell(0.67117)0.65750 st.0.67450 0.01лота в рамках краткоср.флетового диапазона от уровня сопротивления до уровня поддержки диапазона.

  10. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    На вторник в рынке 8 ордеров 7 открытых(2 из них в б/у) и 1 в отложке.На счету 1011-26долл.Максимально возможный риск на портфель 5.00%.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать