Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Временные каналы
+ Подписаться
Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 20282930
  1. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 22.05 по 26.05.2017года
    Анализ рынка

    Неделя торговая прошедшая выдалась еще та...Трамп опять начудил и рынки резконачалим выходить из рисков.
    Индекс ДОУ.Н4.Вечером в четверг была опасность пробития кластера из поддержки краткосрочного диапазона,уровня 200дн.скользящей на дневке в области 20500.А это уровень 78% нисх.коррекции от восх.движения с середины апреля.Ниже уже биржевая паника.Удержались в рамках диапазона 20500-20825. Но как видим фиржевой американский рынок вышел за рамки восходящих каналов(и квартального и месячного).И есть вероятность что с начала следующей недели рынок снова будет тестировать уровень кластера на 20500.Если пробьет то первая цель падения уровень 20175(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Загадывать себе дороже...Посмотрим.



    Нефть Брент.Н4.Технически видим на Н4 пробитие линии шеи на 52.52 разворотной фигуры перевернутая ГиП.Но пока нефть торгуется в рамках нисх.тенденции месячного и квартального диапазонов запертая в узком диапазоне 52.50-53.80. И это симптоматично, поскольку на следующей неделе заседание ОПЕК.На мой взгляд до окончания заседания и решения на нем нефть реализовывать цель фигуры в область уровня среднесрочного сопротивления на 56.75(95) не будет.Значит торговый диапазон 52.50-53.80.



    Индекс доллара.Дневка.Вот индекс доллара реализовал первую цель снижения по факту прорыва уровня поддержки перевернутого флага на 98.55.Пробит сильный уровень кластера из поддержек квартального и месячного каналов на 97.40(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Следующая цель снижения область поддержки годового канала 96.65 как размер малого флагштока(красная стрелка).Но возможно и снижение еще ниже к цели большого флагштока в область уровня 96.00(черная стрелка).Так что тенденция снижения доллара по рынку продолжится.



    Евродоллар.Дневка.Подтверж дение вышеизложенному мы констатируем на евродолларе. Прежде всего пробито сопротивление среднесрочного торгового диапазона на 1.10075 что дает конечную цель роста евро в область уровня 1.13350.По факту пробития кластера из уровня кратксрочного сопротивления и уровня сопротивления восх.месячного канала на 1.11755 дает основания утверждать что вероятность достижения конечной цели роста на 1.13350 высока.Учитывая ранее рассмотренную тенденцию на индексе доллара вполне возможно.



    Долларйена.Дневка.Долларйе на пока удерживает восх.динамику торгуясь в рамках восх.торгового диапазона 110.345-114.850.Прорыв кластера из поддержки диапазона и уровня средней месчного канала на 110.150 дает конечную цель укрепления йены на 106.500.Но пока это еще маловероятно.



    Золото.Н4.Золото торгуясь в рамках среднесрочного восх.диапазона 1218.500-1297.500 сформировало кратксрочный торговый диапазон 1247.500-1262.500 и имеет тенденцию к росту в стоимости,пользуясь слабостью доллара прежде всего и общей неуверенностью на рынках.



    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар.Н4.По факту прорыва уровня кластера из уровня сопротивления краткосрочного диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 1.11815 я могу покупать евро с конечной целью роста в 1.13350. Можно и по частям – с первой целью на ширину пробитого диапазона на 1.12625.



    Фунтдоллар.Н4.По факту прорыва уровня кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня краткосрочного сопротивления на 1.29895 я могу покупать фунт с первой целью как ширины пробитого диапазона на 1.31075.



    Еврофунт.Н4.Поскольку кросс не прошел уровень 200скользящей на дневке на 0.85950 я буду продавать кросс от 0.85850 с целью в область кластера из уровня бывшего сопротивления краткосрочного диапазона и уровня 200дн.скользящей на Н4 на 0.84850.



    Фунтйена.Н4.В рамках восх.месячного канала я покупаю кросс от уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 144.065 до уровня краткосрочного сопротивления на 147.850.



    Евройена.Н4.Вот меня смущает эта фигура(обведенная красным) посему с открытием рынка ордера на покупку кросса к 125.650 я сниму с рынка.

  2. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 05.06 по 09.06.2017года.

    Торги в пятницу особенно после выхода нонфармов удивляли. Фондовый американский рынок лез наверх в риски, а валютный рынок уходил уже в йену и франк,активно выходя из доллара по всему рынку.
    Индекс ДОУ Н1.К закрытию рынка все встало на свои места Рынок вернулся рамки краткосрочного флетового диапазона 20945-21085.Т.е. можем констатировать,что рынок разочарован американскими данными по занятости за май и уменьшает шансы повышения ставки ФРС в середине месяца.Причем фондовый рынок снижение не завершил и продолжит к уровням или 61% нисх.коррекции(21050) или скорее всего уровень 78% коррекции(21005).Этот же уровень является кластером из средней месячного восх.канала(синяя точечная трендовая) и уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая).



    Нефть Брент Н4. Нефть по факту прорыва уровня линии шеи на 51.35 выполняет фигуру разворота ГиП на Н4(обведена красным). Цель фигуры в области уровня поддержки восх.месячного канала на 47.90(92).Что в русле общей тенденции ухода от рисковых активов.



    Индекс доллара.Н4 Тоже самое происходит на индексе доллара.Индекс ясно показывает, что рынок бежит из доллара по факту прорыва поддержки на 96.95. На уровне 96.70 т.е. поддержка годового канала(зеленая трендовая) индекс не задержится.Цель снижения индекса видиться как цель перевернутого флага в области уровня поддержки месячного канала(красная трендовая) на 96.20.



    Евродоллар.Дневка.Тоже самое мы видим на евродолларе где в рамках восх.месячного канала евро имеет цель роста к уровню 1.13250(275) по факту прорыва уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 1.12450.На мой взгляд евро создаст новый диапазон 1.12450-1.13250 ожидая решения по ставке ЕЦБ в четверг и итогов выборов в Великобритании.



    Долларйена.Дневка.Показате льно положение йены,которая прорвав уровень кластера из уровня поддержки краткосрочного диапазона и уровня поддержки месячного канала на 110.585 обозначила тенденцию ухода валютного рынка из рисков в защитные активы.Уровень 200дн.средней в области которого йена завершила торги недели йену не удержит и она продожит укрепление против доллара на ширину пробитого краткосрочного диапазона к 109.350.Таким образом на долларйене будет закрыт геп от 24.04.2017года.Есть еще цель 107.250(средняя годового канала) как ширина пробитого среднесрочного диапазона,но пока думаю она маловероятна.



    Золото.Н4.В рамках общего бегства рынка от рисковых активов в защитные золото прорва уровень сопротивления краткосрочного диапазона на 1276.500 имеет цель роста как ширину пробитого диапазона в область уровня 1290.000.



    Таким образом можно констатировать общую тенденцию давлеющую на рынке – это уход из рисковых активов в защитные активы.

    Торговая тактика к плану.

    И евродоллар и фунтдоллар смысла рассматривать в качестве перспективных инструментов не вижу так что обойдемся на этой неделе без них.
    Долларйена.Н4.По факту прорыва уровня поддержки краткосрочного нисх.диапазона на 110.400 имею открытый ордер на укрепление йены до 109.350.



    Долларфранк.Н4. По факту прорыва поддержки на 0.96695 франк имеет две цели укрепления.Первая как ширина пробитого диапазона на 0.95600(красная стрелка) и вторая как цель перевернутого флага на 0.95165(черная стрелка).Но здесь надо отслеживать ситуацию внимательно,поскольку на таких уровнях ШНБ начинает нервничать и вполне возможна интервенция с его стороны с целью ограничения укрепления франка.



    Евройена.Н4.В рамках текущего флетовго диапазона кросс имеет цель снижения к уровню поддержки диапазона на 123.415.Особенно учитывая что кросс вышел за рамки восх.месячного канала.Учитывая это можно на ТФ Н1 искать точку входа для продажи кросса к уровню поддержки.По факту прорыва уровня поддержки диапазона кросс будет иметь цель снижения к уровню 121.150(как ширине пробитого диапазона.)



    Фунтйена.Н4.На фунтйене весьма вероятен прорыв уровня поддержки диапазона на 142.250. В таком случае кросс будет иметь цель снижения в область уровня 139.650(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.Но...рассматриват ь возможность продажи кросса стоит только после уверенного прорыва уровня поддержки месячного диапазона (область уровня 141.500(450)Как видим кросс уже пытался ложно прорваться но был отброшен от уровня поддержки канала.

  3. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 12.06 по 16.06.2017года
    Анализ рынка

    Результатом прошедших за нелеьную сессию основных событий стало некоторое усиление доллара против основных конкурентов.В пятницу даже казалось что рост доллара будет более масштабным.Учитывая приближение даты июньского заседания ФОМС(в среду) рынки вполне могли выбрать тактику роста доллара на ожидании события.Ведь шансы увеличения ставки ФРС на четверть процента держаться на максимуме. Но нет – по итогам закрытия недели видим,что выбрана тактика ожидания.
    Индекс ДОУ.Н1.Фондовый американский рынок по итогам закрытия недели остался выше уровня краткосрочного сопротивления флетового диапазона 210850-21215 что показывает настрой фондового рынка к дальнейшему росту с целью к уровню 21375(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Скорее всего до вечера среды фонды будут крутиться около уровня сопротивления на 21215(вернее формирование краткосрочного диапазона 21215 – 21285) в ожидании решения по ставке ФРС и комментариев ФРС насчет дальнейших планов монетарной политики.



    Нефть Брент.Дневка. Нефть выполнила цель разворотной ГиП на Н4 опустившись в область поддержки восходящего месячного канала в области 47.55.Но осталась в рамках восх.тенденции месячного канала.Наиболее вероятна теперь восх.коррекция с основной целью в область кластера из уровня 61%восх.коррекции и уровня 200дн.скользящей на дневке в области уровня 52.15.



    Индекс доллара.Н4.Индекс доллара достигнул уровня 97.45 в пятницу,что в рамках нисходящего месячного канала является только уровнем 78% восх.коррекции и по закрытию недели опустился к уровню 61% восх.коррекции.Это не дает мне право констатировать,что слом нисходящей среднесрочной тенденции состоялся для доллара.И подобное закрытие недели подтверждает ранее сделанный вывод что игроки рынка выбрали тактику ожидания итогов заседания ФОМС в среду вечером.Таким образом до вечера среды наиболее вероятна торговля в узком диапазоне с наиболее вероятным выходом выше 97.45(в среду вечером при условии роста основной ставки ФРС) в область уровня бывшей долгосрочной поддержки на 98.25 как ширины пробитого краткосрочного диапазона.



    Евродоллар.Дневка.Как видим евро пока дертся в рамках флетового диапазона 1.11785-1.12800.То есть еще раз подтверждается вывод что рынок намерен ждать решения ФРС в среду.В тоже время высока вероятность в случае роста ставки выхода евро ниже поддержки на 1.11785 и снижение в доллар в область уровня сопротивления долгосрочного диапазона на 1.10750.(красная стрелка) как ширины пробитого флетового диапазона.



    Долларйена.Дневка.Точно такую же картину видим на долларйене.Йена по факту закрытия недели оставлена под уровнем сопротивления краткосрочного диапазона 109.165-110.815.И наиболее вероятен сценарий выхода выше уровня сопротивления на 110.815 в случае решения подъема ставки ФРС на 0.25% с наиболее вероятной целью роста в область средней месячного канала на 112.150(250).



    Золото.Н4.Вот золото весьма вероятно фактом уверенного прорыва кластера из поддержки расширящегося краткосрочного диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 1267.500 дает опережающий сигнал на рост доллара.Цель снижения золота в цене это область уровня средней месячного канала на 1240.000(как ширина пробитого расширяющегося диапазона).



    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар Н4.По факту прорыва уровня кластера из поддержки флетового диапазона и уровня поддержки месячного канала на 1.11780 могу брать евро на снижение против доллара в область уровня кластера из уровня долгосрочного сопротивления и уровня 200дн.скользящей на Н4 на 1.10750.



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт по факту проведенных внеочередных выборов в парламент пробил линию шеи разворотной фигуры ГиП на дневке и устремился к реализации цели фигуры в области уровня 1.25250(красная стрелка).



    Если спуститься на ТФ Н1,то констатирую что у меня сбил первый ордер в б/у,посему из области кластера из уровня средней месячного канала и уровня восх.коррекции 61% на 1.27500 я заново устанавливаю ордер на продажу фунта к цели фигуры на 1.25250.



    Еврофунт.Н4.По факту уверенного прорыва уровня сопротивления расширяющегося диапазона на 0.87875 можно брать кросс в рост с целью в область сопротивления месячного канала на 0.89150 как ширине пробитого краткосрочного диапазона.



    Долларйена.Н4.По факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 110.850 можно брать в рост доллара против йены с целью в уровень средней месячного канала на 112.350 как ширине пробитого краткосрочного диапазона.

  4. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 19.06 по 23.06.2017года
    Анализ рынка

    Закончилась очень важная неделя для рынков и что еще важно не забывать,что осталось всего две рабочие недели до закрытия 2 квартала.Что имеем в сухом остатке?
    Что несколько меня удивило – так это то,что сегодня оценив в комплексе графики я понял,что ситуация по ключевым инструментам выглядит несколько иначе чем виделось еще в пятницу.
    Фундаментальный фон.Мы имеем довольно ястребиную позицию ФРС даже несмотря на некоторое замедление темпов роста экономики США,судя по данным.ФРС даже отметила некоторое уменьшение роста инфляции(по рынку труда ситуация несколько иная).Но оценивает этот факт как временное явление.Возможно и так,судя по динамике рынка нефти.Новсе таки курс на 3 повышения ставки в этом году не изменен,к тому же заявлен старт в ближайшее время на сокращение баланса ФРС...Я лично в принципе ждал более резкую реакцию на усиление в доллар по рынку.
    Индекс ДОУ.Н1.В рамках восх.месячного канала мы видим торговлю фондового рынка в рамках устойчивого восх.торгового диапазона 21125-21375.Причем в последнюю неделю(особенно после решений 3 центральных банков) фондовый рынок расширил рамки сверхкраткого торгового диапазона 21285(уровень 61%нисх коррекции от последнего восх.движения)- 21375(сопротивление краткосрочного восх.диапазона).Рынок рассчитывает торговаться в данном диапазоне с возможным выходом выше на ширину последнего сверхкраткого диапазона в область уровня сопротивления месячного канала на 21480. Т.е. тенденция к росту покупки рисковых активов на фондовом рынке по прежнему в силе.



    Нефть Брент.Н4.Нефть зажата рамками краткосрочного нисх.торгового диапазона 46.85-48.05. Пока вполне вероятна восх.коррекция от поддержки на 46.85 к уровню 48.05(61% восх.коррекции от последнего нисх.движения,эта же область поддержки ранее пробитого месячного восх.канала).Все.Вот в этом диапазоне зажато движение нефти.



    Индекс доллара.Н4. По факту закрытия торговой недели индекс выполнил нисх.коррекцию 61% от последнего восх.движения (от 15.06) и тестирует уровень среднесрочного сопротивления пробитого ранее нисх.торгового диапазона.Таким образом констатирую что высока вероятность того что на следующей торговой неделе индекс доллара пойдет в рост оттлкнувшись от уровня пробитого сопротивления(теперь поддержка) на ширину пробитого среднесрочного торгового диапазона с целью в область долгосрочной поддержки на 98.00.



    Евродоллар.Дневка.По факту закрытия торговой недели мы видим на евродолларе сформированный пока восходящий торговый диапазон 1.11450-1.13000.Но учитывая ранее рассмотренную наиболее вероятную динамику индекса доллара и факту выхода евро ниже поддержки месячного восх.канала более вероятна после завершения восх.коррекции евро к уровню 1.12000(250) попытка пробития поддержки на 1.11450.Если поддержка будет уверенно пробита,то открывается цель снижения евро в область сопротивления квартального канала(синяя трендовая) на 1.10000 как ширины пробитого краткосрочного торгового диапазона.



    Долларйена.Н4.Йена сформировала дно и фигуру разворота Двойное дно с линией шеи на 110.635 после повторного теста которой цель роста доллара против йены область 112.000(150) средней месячного канала(синяя точечная трендовая).



    Золото.Н4.А вот здесь констатируем,что сформирована фигура разворота Голова-Плечи(обведена красным) с линией шеи на 1251.750.После выхода ниже и повторного тестирования линии шеи цель снижения золота как цель фигуры область уровня 1208.000.



    Таким образом я могу для себя констатировать,что могу выбрать торговую тактику на укрепление доллара по рынку,что и будет основой торговой тактики на оставшиеся 2 недели в рамках 2 квартала.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Ордер открытый у меня стоит на продажу евродоллара от 1.11893.Единственное стоп будет перенесен выше 78%восх.коррекции на 1.12500 и тейк установлен на 1.10000.



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт тестирует повторно линию шеи на 1.27900 разворотной фигуры ГиП(обведена красным) и высока вероятность ухода фунта ниже на уровень цели разворотной фигуры в область уровня 200дн.скользящей на 1.25500(450).У меня стоит два ордера открытых и я только перенесу уровень тейка с 1.25250 на 1.25450.



    Долларйена Н4.Йена тпротестировала повторно уровень шеи разворотной фигуры Двойное дно на 110.625 и теперь высока вероятность ухода йены в доллар в облась средней месячного канала на 112.000(150).Открытый ордер у меня стоит.



    Долларфранк Н4.Точно такую же фигуру разворота Голова-Плечи обратную(обведена красным) мы видим на франке и после повторного тестирования линии шеи на 0.97145 имеем цель роста доллара против франка в области сопротивления месячного канала на 0.98150.



    Золото.Н4.Как рассмотрено выше золото сформировало разворотную фигуру ГиП и после теста повтоного линии шеи на 1251.750 имеем цель снижения золота на 1208.000.У меня отл.ордер от 1251.000 стоит,только теперь надо изменить тейк с 1240.000 на 1208.000.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать