Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Временные каналы
+ Подписаться
Страница 20 из 29 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 25.07 по 29.07.2016г.
    Анализ рынка

    Рынки замерли перед заседаниями основных ЦБ на следующей неделе(ФРС в среду 27.07,БЯ в пятницу 29.07.)..
    По ФРС гарантировать, 100% вероятности что регулятор ставку оставит неизменной не могу.Вероятность ее повышения на следующей неделе остается.
    БЯ обещал вертолетные деньги... Рынки на этом воспрянули духом и полезли в риски.Если же теперь в пятницу Курода не назовет конкретный срок запуска программы то рынки будут разочарованы.
    Индекс.ДОУ.Н4. На фоне разговоров о скором запуске правительством Японии программы т.н. «вертолетных денег» фондовый рынок вырос пробив уровни сопротивления нисх.среднесрочного диапазона на 17926.9 уровень долгосрочного сопротивления на 18055.5 на ширину пробитого среднеср.диапазона в область уровня 18585.0.И здесь остановлен в области уровня сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая).В общем чего ждать от фондового рынка...Учитывая краткоср.расширяющийся флетовый диапазон если сосотится прорыв поддержки диапазона на 18485,то цель падения область уровня 18300(315),.А если состоится пробой уровня сопротивления диапазона на 18665.0 то цель роста 18835.0.



    Нефть.Брент.Дневка.Факт прорыва уровня поддержки среднесрочного диапазона на 46.65 дает цель снижения нефти в цене в область уровня кластера из уровня 200дн.скользящей средней на дневке и уровня поддержки годового канала(зеленая трендовая) на 42.45(красная стрелка).С чем это связано пока для меня не понятно,но факт остается фактом.



    Индекс доллара Дневка.А вот на индексе доллара в конце недели пробит уровень сопротивления краткоср.треугольника на 97.25 и теперь цель роста индекса область средней 3 год.инвестиц.канала на 98.45(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника.



    Евродоллар.Дневка.Тоже самое видим на евродолларе – пробита поддержка краткоср.диапазона на 1.10000 что дает цель снижения евро к уровню 1.08500,как ширины пробитого диапазона.Скорее всего заседание ФРС в среду вечером будем в области этого уровня.Если ФРС в среду ставку повысит,то падем дальше вплоть до области уровня поддержки стратегического канала на 1.06000,если не повысит ,то возвращаемся через уровень 1.10000 в рамки флетового краткосрочного диапазона с целью роста евро к 1.11650(уровень сопротивления диапазона.



    Долларйена.Дневка.Долларйе на торгуется в рамках краткоср.флетового диапазона 100.350-106.250,находясь в области сопротивления диапазона.На динамику йены скорее всего повлияет больше всего итоги заседания БЯ в пятницу.(рынки ждут запуска программы вертолетных денег или хотя бы ясных сроков ее запуска). В этом случае йена выходит выше уровня сопротивления на 106,250 и входит во флетовый диапазон 106.250-111.450 с намерением укрепления доллара против йены к уровню 111.450.(в случае повышения апетитов в рисковые активы на фондовом американском рынке.)



    Золото.Дневка.Золото также создало широкий флетовый краткоср.диапазон 1312.350-1371.000 и к концу недели приведено к уровню поддержки диапазона на фоне укрепления доллара по рынку.Укрепление золота в цене по факту решения ФРС думаю будет в случае если ФРС ставку не повысит и евродоллар начнет резко укрепляться в евро.В противном случае,то есть если ФРС повысит ставку или намекнет в комментах о скором повышении и рынок продолжит укрепляться в доллар,то и золото снизиться еще на ширину пробитого диапазона,те. к уровню 1280.000 и даже 1252 как ширине пробитого диапазона.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н4.Как было уже рассмотренно выше по факту прорыва уровня поддержки на 1.10000 работаем снижение евро к уровню 1.08500 как ширине пробитого диапазона.



    Фунтдоллар.Дневка.В рамках нисходящего месячного канала и краткоср.диапазона и особенно по факту потери поддержки 3год.инвест.канала на 1.31500 фунт будет снижаться в область уровня кластера из поддержки краткосрочного диапазона и уровня средней месячного канала на 1.27875.(красная стрелка).И скорей всего итоги заседания в среду будет встречать в области этого уровня.



    Если спустимся на Н4 то видим ,что фунт в продажи можно брать по факту прорыва уровня 1.30445(а лучше от уровня 1.30000 вплоть до 1.28000.



    Еврофунт.Дневка.Кросс торгуется в рамках флетового диапазона 0.83150-85850 причем на конец торговой недели приведен к поддержке диапазона.



    Если спустимся на Н4.то видим,что первой целью роста индекса будет уровень сопротивления сверхкраткого диапазона на 0.84200,а по факту прорыва уровня сопротивления уже кросс будет иметь цель роста к уровню сопротивления на 0.85650.



    Долларканадец Дневка.По факту прорыва уровня сопротивления треугольника канадец будет иметь цель роста в доллар к уровню 1.35500(красная стрелка) как ширине пробитого треугольника.



    Если спустимся на Н4.,то констатируем,что первой целью роста пары будет уровень 1.34000(красная стрелка) как ширина пробитого флетового диапазона.



    Аудийена.Дневка.В рамках широкого флетового диапазона и на фоне укрепления по рынку доллара ауди имеет цель снижения уровень кластера из уровня поддержки флетового диапазона и уровня 200дн.скользящей средней на дневке на уровне 0.73200(красная стрелка).



    Евройена.Н4.В рамках среднесрочного нисх.диапазона и по факту прорыва поддержки восх.диапазона(обведен черным) на 116.345 кросс будет иметь первую цель снижения в области уровня 114.000(черная стрелка) как ширина пробитого диапазона и соновную цель снижения как поддержку нисх.среднесрочного диапазона на 110.350.

  2. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 01.08 по 05.08.2016года.
    Анализ рынка

    В рынке изменились настроения игроков.Что явилось первопричиной и на какой временной отрезок судить трудно.Но факт остается фактм - из доллара массово выходят.
    Евродоллар.Дневка.Если сдудить по дневке,то это пока восход.коррекция к нисх. движению от закрытия 2 квартала,т.е. с момента Брекзита. Даже не буду перебирать возможные причины такого отношения игроков к доллару.Единственное что могу констатировать – мы закрыли пятницей 1 месяц торгов 3 квартала.Как видим месячный канал построенный от закрытия 2 квартала до закрытия пятницы восходящий и мы не только вышли за рамки месячного нисходящего диапазона,пробив уровень сопротивления на 1.11185 но и по факту закрытия месяца грозимся пробить уровень сопротивления восмх.месячного канала за июль на 1.11700(практически пробили)...И что дальше?...А дальше рост евро в область уровня средней квартального канала на 1.12500 как ширины пробитого среднесрочного нисх.торгового диапазона.Причем эта же цель подтверждается технически по факту прорыва сопротивления месячного канала(красные трендовые) как половина шины месячного канала(от уровня средней до уровня сопротивления).А уровень средней квартального канала на 1.12500 это у нас как раз уровень 61% восх.коррекции от нисх.динамики от закрытия 2 квартала...Так что наиболее вероятным движением евро будет рост именно в этот уровень 1.12500.



    Индекс ДОУ.Н1.Фондовый рынок явно пока не понимает что ему делать дальше,увязнув в узком торговом диапазоне 18365-18500.Вроде бы есть желание расти,но и время не то(сезон отпусков и корпоративных отчетов за полугодие) и сверху ограничивает уровень сопротивления глобального канала от закрытия 2001г(коричневая трендовая).И с монетарными планами ведущих ЦБ не все ясно...ФРС вроде бы оставило для себя возможность повышения ставки в этом году...Но когда в сентябре или декабре еще далеко не ясно...БЯ собирается переходить к политике вертолетных денег(когда и будет ли) тоже еще большой вопрос...Бани Англии,Австралии,Новой Зеландии на пороге очередного снижения ставок на ближайших заседаниях.И при таких раскладах лезть в рисковые активы дальше?...Плюс выборы в США на носу,плюс углубляющийся кризис в банковском секторе ЕС...Вообщем куда не ступи,везде мины...



    Нефть Брент.Н4.Нефть на фоне тенденции укрепления доллара за последнюю неделю довольно сильно снизилась в цене но похоже нашла опору в области кластера из уровней поддержки месячного канала,годового канала и уровня 200дн.скользящей средней на дневке в области 42.500 и по факту закрытия июля корректируется к нисх.движению с двумя наиболее перспективными целями роста.Первая уровень средней месячного канала и уровень 38% восх.коррекции на 44.40 и конечная в области поддержки среднесрочного пробитого диапазона на 45.500(уровень 61%восх.коррекции).Что еще раз мне подтверждает факт того,что с тенденцией укрепления доллара по рынку некоторая временная передышка.



    Индекс доллара.Н4.А вот здесь для меня вопрос. Дело в том,что пробив поддержку среднесрочного диапазона на 96.45 индекс ушел ниже и цель его как ширина пробитого диапазона как раз в области поддержки месячного июльского канала(который кстати у нас флетовый) на 95.40. А не мало ли,учитывая анализ дневки евродоллара и перспективы роста евро к 1.12500? Не знаю.Может индекс покрутиться в области поддержки канала пока евро дойдет до 1.12500.



    Долларйена.Дневка.А вот здесь йена во первых потеряв поддержку флетового среднесрочного диапазона на 106.350 а во-вторых зону кластера из уровня сопротивления квартального канала и уровня средней месячного канала на 103.865 имеет цель укрепления против доллара в области уровня поддержки месячного канала на уровне 100.000(как раз ширина пробитого ранее торгового диапазона.)И мотивация игроков рынка здесь понятна – перспективы внедрения политики вертолетных денег и сроки пока еще не ясны и по факту последнего заседания БЯ у игроков рынка некоторое разочарование.Если Банк Японии не вмешается с интервенциями то йена к 100.000 дойдет.



    Золото.Дневка.Золото также подтверждает общую тенденцию рынка выходаиз доллара укреплением в цене в область уровня сропротивления среднесрочного торгового диапазона на 1372.500(650) в рамках восходящего месячного канала.



    Таким образом считаю,что неопределенность на фондовом американском рынке с направлением будет играть на укрепление защитных активов рынка – прежде всего йены и золота.С долларом как защитным активом сейчас ситуация несколько другая – он играл в рынке роль рискового актива последнюю неделю и теперь инвесторам нужно время чтобы оценить перспективы рынков и доллара в частности.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар я пока из торгогвли исключу.Пусть евро с долларом между собой разберутся пока.
    Фунтдоллар.Дневка.Как видим на дневке фунта здесь мы имеем несколько принципиально другую картину по отношению к доллару.Сформированный за июль месячный канал нисходящий(красные трендовые) причем по факту завершения торгов июля фунт приведен к уровню кластера из уровня сопротивления канала месячного и поддержки квартального канала на 1.32850.Также видим сформированный за июль месяц торговый диапазон 1.28750-1.32850(красные стрелки).



    Если спуститься на ТФ Н4 то можем констатировать что наиболее вероятный сценарий торговли фунта от уровня кластера на 1.32850 через уровень краткосрочной поддержки на 1.30650 к уровню среднесрочной поддержки на 1.28750.



    Еврофунт.Н4. В рамках июльского месячного восходящего канала и флетового среднесрочного торгового диапазона 0.83250 – 0.85800 кросс торгуется с тенденцией на укрепление евро против фунта к уровню среднесрочного сопротивления на 0.85800 учитывая что на уровне 0.85000 сильный уровень средней глобального канала(от закрытия 2001года,зеленая пунктирная трендовая).Во всяком случае есть смысл пробовать от уровня поддержки месячного канала на 0.84000 пробовать торговать в рост кросса до основной цели роста.



    Евройена Н4.Здесь мы видим сформированный практически флетовый месячный канал за июль месяц а также учитывая краткоср.нисх.торговый диапазон в рамках этого канала можем с большой долей вероятности торговать снижение кросса в йену в область кластера из уровня поддержки мес.канала и уровня поддрежки среднесрочного диапазона на 111.000(как ширина пробитого краткоср.диапазона.)



    Фунтйена Н4.Прорыв кластера из уровня поддержки среднеср.восх.торгового диапазона и уровня средней нисх.месячного канала на 133.500 дает нам две цели падения кросса.Первая в область уровня поддержки мес.канала на 127.000 и конечная(как ширина пробитого диапазона) в область уровня поддержки квартального кнала на 123.785.



    В принципе это все выбранные мною инструменты для торговли на этой недели.Ну может еще рост коррекционный брента до 45.50 попробую.(посмотрю по ситуации).
  3. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    01 августа понедельник

    Доброе утро! После двухнедельного перерыва возвращаюсь в проект. Счет Прайвет 804935 инв. пароль l2yyhvj Баланс 1000-00долл
    С открытием рынка согласно недельного торгового плана установлены отл.ордера
    1. gbp/usd sell(1.32450)1.30500 st.1.33000 0.01лота утром открыт по цене 1.32450.
    2.gbp/jpy sell(132.425)129.750 st.134.000 0.01лота
    3. eur/jpy sell(113.500)111.000 st.114.250 0.01лота
    4.eur/ gbp buy(0.84065)0.86000 st.0.83750 0.01лота
    С утра открыт ордер с рынка gbp/jpy sell(135.599)133.265 st.136.650 0.01лота по факту отскока от уровня 50% восх.коррекции с целью в уровень поддержки среднесрочного диапазона.



    Таким образом в рынке на данное время 2 открытых ордера.Риск на портфель открытых ордеров 1.56% от депозита.
  4. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Поскольку на фунте восх.коррекция то открытые ордера фунтдоллар,фунтйена и еврофунт закрыты.Открыт с рынка ордер брент buy(43.140)44.150 st.42.500 0.01лота от уровня кластера из уровня краткоср.поддержки,уровня 200дн.средней на дневке и уровня поддержки нисх.месячного канала до уровня кластера из уровня 61%восх.коррекции и поддержки пробитого среднесрочного диапазона на 44.150.
    Фунтдоллар,фунтйену возьму в продажи после восх.коррекции.
    Поскольку брент выскочил ниже поддержки на 43.000 ордер закрыт.

  5. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Брент все таки окончательно ушел под уровень 43.000 и я получил убыток 0.33%.
    В настоящее время в рынке 7 ордеров.3 открытых(фунтйена в б/у).В портфель все таки добавлен отл.ордер aud/usd sell(0.74450)0.73000 st.0.75250 0.01лота. Во- первых завтра утром решение РБА по ставке и высока вероятность того,что ее понизят,во вторых прорыв зоны кластера на 0.75000(уровень поддержки среднеср.восх. диапазона и уровень поддержки месячного восх.канала дает основание утверждать,что ауди будет снижаться в цене к цели кластера из уровня поддержки глобального канала и уровня средней инвест.канала на 0.73000.Эту же точку показывает ширина пробитого среднесрочного восх.диапазона.На балансе счета 996.62долл убыток – 0.34%.

  6. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    02 августа вторник
    Доброе утро!В связи с явным намерением нефти отбиться от дна на 42.250 открыт ордер usd/cad sell(1.31267)1.30000 st.1.31450 0.01лота от уровня сопротивления долгосрочного треугольника в рамках краткоср.нисх.диапазона.



    По состоянию на утро в рынке 7 ордеров(4 открытых,3 отложенных).Ордер продажи ауди с рынка снят поскольку ауди отбилась наверх от уровня кластера на 0.75000.3 ьордера(еврофунт,фунтдолла р и фунтйена)переведены в б/у.Баланс счета 996.61долл убыток текущий -0.34%.
  7. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    03 августа среда
    Доброе утро!Поскольку йена находилась вчера в близости от 100.000 продажи кроссов йены закрыты.Закрылся с убытком ордер продажи фунта(низко взял).В настоящее время в рынке 5 ордеров
    1. gbp /usd sell(1.33197)1.30675 st.1.34785 0.01лота(продажа фунта открыта утром от уровня кластера из уровня сопротивления нисх.среднесрочного диапазона и уровня 200дн.средней на Н4 до уровня поддержки среднеср.диапазона.)



    2. eur/gbp buy(0.84875)0.84850 st.0.83850 0.01лота(ордер открыт на идее прорыва уровня сопротивления краткоср.диапазона.Но прорыв оказался ложным посему профит выставлен практически на точку входа.)
    3. eur/gbp buy(0.84175)0.84850 st.0.83850 0.01лота
    4. usd/cad sell(1.31020)1.30000 st.1.31450 0.01лота
    5. usd/jpy sell(101.053)103.750 st.100.175 0.01лота(ордер взят на торговой идее,что от уровня поддержки мес.канала йена начнет слабеть в доллар в область кластера из уровня средней мес.канала и уровень 200дн.средней на Н4.)



    На счету 992.34 текущая просадка – 0.77%.
    P.S.И все таки продажа долларканадца закрыта с небольшим убытком поскольку вижу что нефть будет слабеть в цене дальше, а доллар канадец выскочил выше уровня сопротивления краткоср.диапазона.
  8. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыт с рынка ордер usd/cad buy (1.31427)1.32285 st.1.30800 0.01лота на основании что поскольку канадец вышел выше уровня краткр.сопротивления на 1.31285 то в рамках месячн.канала имеет цель роста к уровню сопротивления мес.канала.(ширина пробитого краткоср.диапазона подтверждает эту цель).



    Установлен отл.ордер gbp /usd sell(1.32135)1.30675 st.1.32750 0.01лота на основании торг.идеи что ниже уровня 38% восх.коррекции фунт входит в рамки пробитого нисх.месячного канала.

  9. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Добрый вечер!Все думал брать ли зеландца в продажи от 0.71600 после потери поддержки краткосрочного диапазона до 0.70000(т.е. до уровня поддержки среднесрочного флетового диапазона) Даже отложку ставил от 0.71275(уровень 50% восх.коррекции).И все таки снял.Не хочу.Столько раз сырьевые обманывали...Тем более канадец у меня в работе и вполне набирает плюс до 1.30000.
    С евройеной опоздал .Ставить в уровень поддержки месячного канала на 111.650 поздно.Посмотрикогда придет к этому уровню.
    Фунтйена.Пробовал торговать отскок от уровня поддержки восх.среднесрочного диапазона,но все таки решил закрыть его.Учитывая динамику и перспективы фунта,а также ТА на Н4.самого кросса считаю более вероятным прорыв вниз уровня поддержки среднесрочного диапазона и уход кросса в йену к цели пробитого краткоср.диапазона в области 129.650.Так что поставил отложку на продажу по факту прорыва среднесрочной поддержки до уровня 129.650.А скорее всего кросс в таком случае пойдет еще ниже на ширину пробитого среднеср.диапазона. Но там можно будет добавиться по обстановке.



    В рынке 6 ордеров.3 открытых,3 отложенных.На счету 965.77долл.Текущая просадка – 3.42%.Но учитывая что самые важные события произойдут в четверг-пятницу,рассчитываю закрыть просадку и выйти в прибыль по концу недели.
  10. 7,790
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    04 августа четверг

    Доброе утро!Закрыл ордер продажи канадца поскольку он укрепляться ниже средней месячного канала не хочет.Все таки открыл с рынка ордер eur/jpy sell(112.672)111.650 st.113.615 0.01лота(жаль терять фигуру).
    Открыт ордер с рынка продажи нефти Брент Бр. Sell(43.360)41.875 st.44.150 0.01лота поскольку нефть оттолкнулась от уровня средней нисх. месячного канала и снижается к уровню кластера из уровня поддержки канала и уровня краткоср.поддержки.От уровня восх.коррекции 61% установлен отл.ордер Бр. Sell(43.000)41.875 st.43.950 0.01лота.



    В рынке 8 ордеров.4 открытых(1 в б/у),4 отложенных.На счету 967.75долл текущая просадка -3.22%.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать