Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Временные каналы
+ Подписаться
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС Временные каналы

    Номер счета 8004918 брокер Альпари
    Пароль инвестора 2feuabc
    Сервер Alpari-Demo

    Работа профессионального трейдера предполагает предторговую подготовку.Основы своей ТС лучше начинать с этого.Я каждую неделю разрабатываю торговый план на следующую торговую неделю,исходя из следующих этапов

    1.этап Определение состояния финансовых рынков на текущий период.Речь идет о том,что поскольку основная движущая сила рынков идет от их отношения к рискам, то определяю состяние на текущий период прежде всего фондового американского рынка,т.е. отношение игроков рынка к рисковым активам в недельной перспективе.Короче через анализ графиков индекса ДОУ определяюсь фондовые рынки склонны к росту в рисковые активы,уходят от рисков или лежат в неопределенности,т.е. в диапазоне.Также изучается графики индекса доллара как подтверждения анализа на фондовом рынке.Далее перехожу собственно к валютному рынка и берусь за изучение дневных графиков евродоллар и долларйены.И заканчиваю изучением дневго графика рынка золота.После этого я имею четкое представление о настроениях игроков финансовых рынков по отношению к рисковым активам.Так называемый межрыночный анализ.
    2. этап.Выбор наиболее перспективных инструментов валютного рынка для работы в течении торговой недели и формирование торгового портфеля.
    3.Формирование торгового портфеля с учетом правил манименеджмента для моей ТС,исходя из общего правила для ТС - не более 10% средств от депозита счета в рынке.
    Когда сформирован торговый портфель на основе вышеперечисленных пунктов я как трейдер могу приступать к торговле.
    Технически основной принцип ТС основан на построении и изучении временных каналов .Пример построения временного канала продемострирован на построении годового канала на 2013год на дневром графике евродоллара.
    Сначала трендовой(или угловой трендовой проводится линия от закрытия 12года на точку закрытия 13года.По углу наклона этой трендовой инструментом канал Фибонначи с 50%уровнем(определяет среднюю) накладывается на точки совпадения или поддержки или сопротивления(в зависимости восходящяя тенденция или нисходящая).



    В данном случае восходящая и поддержкой находятся хотя бы две точки совпадающих минимумов на годовом графике.Дальше тянется линия сопротивления канала,и накрадывается на точку максимума,но так чтобы на линию средней накладывалось масимальное количество локальных минимумов-масимумов(на основании теории движения цены о том,что цена всегда стремиться к средней).



    Как только получаем совмещение,значит канал построен правильно.И все временные каналы строятся по данному принципу.
    Произведя необходимые построения можно приступать к анализу текущей обстановки,перспектив рынка и разработки собственной торговой тактики.
    Недоступно! Pro 7
    Поделиться
    Просмотров: 17,728
  2. 682
    Комментарии
    4
    Темы
    2440
    Репутация Pro
    Аватар для 11bish  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Не увидел, какой тф рабочий? Канал на дневном - хорошее депо надо, думается, нет? 1000 - маловато не будет?
  3. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    1.Анализ текущей ситуации.
    Можно воочию убедиться как по временным каналам можно отследить как долгосрочные так и среднесрочные тренды в зависимости от фундаметального фона и монетарных политик регуляторов.
    Индекс ДОУ.Дневка.Мы видим сформированные к февралю временные каналы – коричневые трендовые с зеленой пунктирной это стратегический канал от закрытия 2001года(т.е. с момента ввода евро в наличный оборот) до закрытия 15года.Он у нас восходящий.Инвестиционный канал (черные трендовые с красной пунктирной средней) строится по 3леткам(от 2002года).Дело в том,что ФРС кроме годичного бюджета принимает и 3год.бюджет(так называемый инвестиционный) в который тоже закладывается диапазон доллара,на который бюджет и считается.На текущее время своей динамикой он восходящий и полностью повторяет динамику стратегического канала.Фондовый рынок практически до конца января 2016года торговался в рамках этого восх.канала.В конце января пробив поддержку на 16335 фондовый рынок из этого канала выпал.К тому же мы видим что с февраля 15года ДОУ сформировал нисх.долгосрочный торговый диапазон 15835 -17850 на текущий момент. Причем констатируем,что на этой неделе ДОУ тестирует поддержку данного долгосрочного диапазона.Мы также видим явные изменения в долгоср.настроениях участников торгов по сформированному годичному каналу(зеленые трендовые с коричневой пунктирной средней).Он уже перешел в нисх.фазу.В последней четверти 15года фондовый рынок пробовал откупиться и выскочить из нисх.годового канала(что мы можем констатировать по сформированному квартальному каналу на 4 квартал 15года(синие трендовые).Но решением ФРС в декабре поднять ставку впревые за 10 последних лет ДОУ снова резко перешел в нисх.тенденцию(причем она резко усилилась(что мы видим по сформированному месячному каналу за январь месяц.)Таким образом можем констатировать,что на текущий момент ситуация на фондовом рынке такова,что если он не зацепится за уровень долгосрочной поддержки на 15835 вполне вероятна биржевая паника и обвал фондового рынка.



    Индекс Доллара.Дневка.Индекс доллара грозит выпасть из долгосрочного восх.торгового диапазона на 95.35.До этого индекс выпал пракически за рамки всех временных восх.каналов(кроме инвестиционного).Это также последствие принятого в декабре решения ФРС о ставке.



    Так происходит исторически практически всегда.Если мы поднимемся на недельный ТФ то увидим что индекс доллара в начале нисходящегот стратегического канала.И в принципе все логично.Для роста мировой экономики доллар необходим дешевеющий.Так что по факту прорыва уровня поддержки долгоср.диапазона его цель 91.00(90.98)красная стрелка.



    Евродоллар.Дневка.Евра долгосрочно торгуется в рамках долгосрочного диапазона 1.05000-1.14500 причем если мы подымемся на ТФ недельный то увидим что на 1.05 евра отттолкнулась от поддержки восх.стратегического канала(коричневые трендовые).



    Те же тенденции что и расмотрены выше мы можем наблюдать и на графике евродоллара.Мы констатируем что сформированный месячный канал(красные трендовые) уже менее нисходящ чем годовой и квартальный.Вообщем можем констатировать что с предолением уровня сопротивления нисх.инвест.канала на 1.13800 и уровня сопротивления долгоср.диапазона на 1.14500 евра вырвется на оперативный простор и целями роста ее могут быть 1.17650(как половина ширины пробитого годового канала) и 1.24450(как ширина пробитого долгосрочного диапазона.



    Долларйена.Дневка.Йена до последнего времени торговалась в долгосрочном диапазоне 116.650-124.650 но пробив поддержку диапазона а главное поддержку годового канала на 116.000 ушла вниз на факторах бегства от рисков(как защитный актив) и на факторе принятием БЯ решения об отриц.ставке.Йена держит курс к 110 где и будет определяться.



    Золото.Дневка.Золото с началом января вернуло себе роль защитного актива.Вырвавшись за рамки нисх.долгосрочного диапазона 1045-1160 золото вырвалось на оперативный простор и теперь рвется к уровню 1175.000 как ширине пробитого диапазона.На фоне бегства от рисков золото очень скоро может и достичь цели.



    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от 11bish Посмотреть сообщение
    Не увидел, какой тф рабочий? Канал на дневном - хорошее депо надо, думается, нет? 1000 - маловато не будет?
    Куда Вы все торопитесь то?Я еще ничего не выложил из описания...Торговая система как понятие намного шире чем торговая тактика.А кстати с 1000 можно и на дневке торговать,если грамотно риски распределить.
  4. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    2.Торговая тактика
    Для проведения среднесрочной торговой идеи формируется торговый портфель из наиболее
    перспективных инструментов рынка исходя из общей торговой идеи рынка на неделю минимум.
    Как было выяснено выше на текущий момент основной идеей рынка – является бегство от рисков.
    Подбор инструментов рассмотрим на примере фунтдоллар
    Фунтдоллар график Н4.По факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) на 1.43795 а также прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 1.43350 фунт реализует цель флага в область уровня сопротивления мес.канала на 1.41500(красная стрелка).



    Таким образом подбираются инструменты с учетом их прежде всего динамики в рамках месячного торговго канала и краткоср.диапазонов в них.
    3.Формирование торгового портфеля с учетом манименеджмента.
    Учитывая все факторы я бы на неделю бы как миниму разместил следующий торговый портфель при учете следующих условий
    а/не более 4 инструментов в портфеле
    б/не более 5% от депозита риск максимальный на портфель(наращивать позиции возможно в процессе,когда не менее чем половина открытых ордеров в б/у)
    Предполагаемый торговый портфель
    1.gbp/usd sell(1.43265)1.41500 st1.43950 0.01лота
    2.aud/usd sell(0.70250)0.68450 st0.70850 0.01лота
    3.gbp/ipy sell(160.000)154.250 st162.000 0.01лота
    4.eur/ipy sell(125.650)123.000 st126.650 0.01лота
    Совокупный максимальный риск на портфель 4.3% от депозита.Максимально возможная прибыль от реализации портфеля +12,1%.
    P.S. По итогам торговли в январе – начале февраля
    1.Слишком много инструментов,часто перегруз портфеля,а следовательно бывало что и риски были за гранью допустимого.
    2.Частично сбивался на краткосрочную торговлю что недопустимо.
    Вообщем торговая дисциплина.
    Посему ограничил количество максимально допустимых инструментов до 4.
    Ограничил максимально допустимый риск на портфель 5%.
    Готов к участию в отборе.
  5. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    13 февраля суббота
    Недельный торговый план с 15.02 по 19.02.2016г
    Анализ рынка

    Наблюдая и учавствуя в торгах последние недели хотелось бы прежде всего констатировать некоторые выводы,исходя из реакции рынков на последние шаги и заявления регуляторов.
    1.Рынки резко против политики ФРС по ужесточению монетарной политики.Во-первых они констатируют,что продолжение такой политики вгонит американскую экономику в новую рецессию.Во-вторых привыкли уже к атракциону невиданной щедрости по раздаче денег налево и направо.Мы видим реакцию рынков на запуск программы ужесточения ФРС.
    2.Как не удивительно,но рынки в текущих условиях расценивают перспективы евро выше,чем и доллара и фунта.Удивительно на первый взгляд.Все просто.ЕЦБ в лице Драги и Ко всерьез рассматривают возможность расширения программы количественного смягчения на ближайшем заседании в марте.А это дополнительные сотни миллиардов в рынок.Посему инвестиционные капиталы и перетекли на евр.площадки.
    Индекс ДОУ.Н4.За последнюю неделю мы наблюдали как напряженно фондовый рынок США ждал выступления главы ФРС в Конгрессе.И вздохнул с некоторым облегчением только когда понял,что спешить с дальнейшим ужесточением ФРС не будет(во всяком случае график 4 повышения в 2016году под очень большим сомнением).А возможен и вариант или возвращения к количественному смягчению или введение отриц.ставок.Как видим индекс ДОУ протестировав поддержку нисходящего долгоср.диапазона на 15500 пошел в восх.коррекцию.Самая вероятная цель коррекции – уровень 50%восх.коррекции на 16000.И думаю на первый квартал индекс краткоср.нисходящую динамику в рамках диапазона 15500-16450 сохранит,учитывая еще и годовую отчетность банков и корпораций и завершение финансового года в Японии.



    Индекс доллара.Н4.На индексе мы также видим явную реакцию- в рамках долгоср. восх. диапазона индекс протестировал поддерку на 95.45 и ушел в восх.коррекцию с целью в уровень 61% восх.коррекции как ширине пробитого нисх.треугольника на 96.65.



    Нефть Брент .Н4.На рынке нефти ничего не изменилось.Также в рамках краткоср. нисх. диапазона брент от уровня 200дн.средней на Н4 уходит в снижение к уровню поддержки диапазона на 29.20 долл/барр.



    Евродоллар.Дневка.Вот здесь,учитывая рассмотренную выше динамику индекса доллара стоит ждать прорыва поддержки восх.диапазона на 1.12250 и нисх.коррекцию в область уровня 61% восх.коррекции(от падения с середины октября 15года) к уровню 1.11350.



    Долларйена.Дневка.Первое что хочется сказать о йене – не верьте тем,кто ждет йену на 125 и выше...В ближайшие 3-5лет ее там не будет.Дело в том,что йена с 2001года торгуется в глобальном нисх. канале с сопротивлением в области 124.450.А посему ждать ее выше это из области маниловских мечтателей.Теперь о сегодняшнем.Реакцию врынка в йену вполне предсказуема была при текущих условиях и настроениях рыночного сообщества.Мы костатируем,что йена протесировала поддержку долгоср.восх. диапазона на 113.000 и готова уходить в восх.коррекцию на фоне восх.коррекции на фондовом с наиболее вероятной целью коррекции в области кластера из уровня среднеср.поддержки и уровня поддержки годового канала(уровень 78%восх.коррекции) на 116.000(красная стрелка).



    Золото.Дневка.На фоне реакции бегства от рисков золото пробило в восх.тренде все уровни каналов и выскочило даже выше уровня сопротивления 3годичного инвестиционного канала к уровню 78%восх коррекции(от падения с начала января 15года) на 1250.000.Теперь явно хочет скорректироваться вниз и самая явная цель это уровень кластера из уровня сопротивления инв.канала и уровня сопротивления мес.канала на 1222.500(красная стрелка).Как будет дальше пока еще туманно.



    Главноый вывод.На прошлой неделе произошла глобальная переоценка рынков и теперь мы находимся в новой реальности,от которой и будем отталкиваться.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар на неделю оставим разбираться самому с собой.
    Фунтдоллар.Дневка.Как видим у фунта все нисходящее.Он пытался выскочить в январе,даже вырвался за рамки нисходящего месячного канала,но общая ситуация и фундамент прижимают его снова в доллар.На дневке констатирую,что фунт пытается зацепиться за поддержку нисх.квартального канала на 1.44650.(красная стрелка).



    Спустившись на ТФ Н4,видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и учитывая рассмотренный выше индекс доллара наиболее вероятно снижение фунта в доллар с двумя целями(возможно после тестирования уровня сопротивления флага на 1.45470).По факту прорыва поддержки флага на 1.44000 первая цель как ширина пробитого диапазона к уровню 1.42500(черная стрелка) и конечная как цели флага(красная стрелка) к уровню 1.41350.



    Долларйена Н1.Видим сформированный сверхкраткий восх.диапазон(обведен красным) и по факту прорыва сопротивления на 113.535 йена будет иметь цель роста в доллар в область уровня 200дн.средней на 115.750(красная стрелка).



    Долларфранк.Н4.Франк осталсяв рамках восх.квартального канала и в рамках среднесрочного торгового диапазона.Считаю что учитывая рассмотренную ранее наиболее верятную тенденцию индекса доллара здесь можно торговать доллар в рост против франка с первой наиболее вероятной целью в уровень кластера из уровня 200дн.средней на 1.00135 и уровня средней инвест.канала(красная пунктирная.



    Аудидоллар.Н4.Здесь я жду реализации фигуры Голова – плечи(с линией шеи на 0.70000) с целью по факту прорыва шеи на 0.67630(красная стрелка) т.е. уровень поддержки среднесрочного торгового диапазона.



    Кивидоллар Н4.По факту прорыва поддержки краткоср.диапазона киви имеет цель снижения доллар в области средней годового канала(коричневая пунктирная) на 0.64700(красная стрелка).

  6. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    P.S.Забыл включить один инструмент.Еврофунт Н4.Кросс торгуется в рамках восх.месячного канала и сформировал восх.флаг(обведен красным).Берупока малый флаг.По факту прорыва уровня сопротивления флага на 0.78600 кросс будет иметь две цели роста.Первая как ширина пробитого диапазона в область уровня сопротивления месячного канала на 0.79635(черная стрелка) и конечная на 0.80350(красная стрелка) как цель флага.

  7. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Согласно недельному торговому плану предполагаемый валютный портфель
    1. gbp/usd sell(1.45500)1.42500 st.1.46115 0.01лота
    2. usd/jpy buy (113.000) 115.550 st.111.750 0.01лота
    3. eur/gbp buy(0.77650) 0.79650 st.0.77000 0.01лота
    4. aud/usd sell(0.71000)0.67650 st.0.71750 0.01лота
    Максимально возможный риск на портфель 3.3% от баланса.
    Максимально возможная прибыль +10.9%.
  8. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    15 февраля понедельник
    В предполагаемый валютный портфель внесены коррективы относительно недельного плана.
    1.Долларйена из работы исключен.Во-первых на этой паре сейчас покупка доллара это только коррекция среднеср.и долгосрочного нисх.тренда.Во-вторых в Японии корнец фин.года и идет репатриация йены в собственные банки.А коррекцию я не торгую.
    2.Введена согласно торгового плана в портфель пара кивидоллар.
    3.Вот из любых правил есть исключения.Сам для себя установил что торую 4 инструмента.Но...Уже написав план потом разглядел на дневке канадца разворотную фигуру Голова-плечи.С целью на 7 фигур(цель 1.30000).Такое трейдер пропустить не может.
    Формально нарушение вроде бы собственных правил.А по сути отл.ордер выставлен так,что когда он сработает или у меня 1-2 пары уже будут в б/у или я какой то инструмент исключу.Во всяком случае выше 5 процентов макс. Риска по портфелю не выйду.



    Открыты ордера
    1. eur/gbp buy(0.77618) 0.79650 st.0.76625 0.01лота
    2. nzd/usd sell(0.66182)0.64500 st.0.67150 0.01лота
    Установлены отл.ордера
    1. aud/usd sell(0.71245)0.67650 st.0.72000 0.01лота
    2. gbp/usd sell(1.45500)1.42500 st.1.46115 0.01лота
    3. usd/cad sell (1.37275) 1.30000 st.1.38500 0.01лота
    Макс. возможный риск на портфель 4.6% от депозита.
  9. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Добрый вечер!Портфель мой потихоньку начинает отрабатывать инвестиционную идею,описаную в недельном плане.В дополнение к утру открыты еще 2 отл.ордера
    1. aud/usd sell(0.71245)0.67650 st.0.72000 0.01лота по цене 0.71245
    2. gbp/usd sell(1.45500)1.42500 st.1.46115 0.01лота по цене 1.45305 и переведен в б/у.
    Считаю что портфель начнет полностью отрабатывать в плюс как только ДОУ и доллайена закончат свою восх.коррекцию.
  10. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    16 февраля вторник
    Еще один ордер nzd/usd sell(0.66182)0.64500 st.0.67150 0.01лота переведен в б/у.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать