Форум трейдеров » Торговые стратегии » Анализ фьючерса 6Е
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей

    Анализ фьючерса 6Е

    Номер счета:805087
    Пароль инвестора:o5wnowb
    Сервер:PrivateFX-MainMT4Server
    Торговая стратегия с ожидаемой доходностью от 15% в месяц. В основе стратегии лежит анализ объемов фьючерса 6Е через платформу ninjatrader7. Рынок движется от объема к объему. Всплеск объема сопровождающийся движением в обратном направлении предвестник того, что рынок останавливается и входит в стадию баланса (готовлюсь к торговле в балансе). Далее рынок может продолжить движение в прежнем направлении или развернутся. Выход из баланса с ростом объемов начало тренда (торгую по тренду).
    Стратегия универсальна, применима для любых таймфреймов. Работать можно как в балансе, так и в тренде. Для торговли использую ТФ D1, H1, M5. Стоп для Н1 15 пунктов.
    1. Анализ.
    Первоочередная задача определить в каком состоянии находится рынок на старшем ТФ (тренд, баланс). Далее на график наносятся уровни на которых присутствовал значительный объем. От этих уровней далее ведется торговля.
    На данный момент рынок в балансе.

    На Н1 строим более точную картину.

    2. Вход и выход.
    Баланс



    Тренд.
      
    Недоступно! Pro 13
    Поделиться
    Просмотров: 3,233
  2. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Недельный план.
    Приоритет покупки
    1. Баланс 1,05000 - 1,14500
    2. Максимальный объем 1,09000
    3. Зона покупок 1,09000 - 1,14500
    4. Зона продаж 1,09000- 1,05000
    5. Хорошие зоны для покупок в районе 1,10500 и 1,11500
    6. От зоны 1,09000 так же возможны покупки, но качество такой сделки ниже, чем от зон 1,10500 и 1,11500.
    7. Цели 1,13400-1,14400
    8. Если возникнет баланс 1,12000-1,10500 совершаю сделки в обе стороны.
    9. При закреплении цены ниже 1,09000, меняю приоритет на продажи с целью 1,06200
    Далее подкорректирую план по итогам сегодняшнего дня.
  3. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей

    Сделка 1.
    По плану покупки от 1,11500 до уровня 1,13400. На уровне 1, 11480 появился большой точечный объем, цена тут же отскочила на 20 пунктов. Вход от этого объема.
    Сделка 2.
    Покупка от второго большого объема к первому большому объему. Так как она не была запланирована входил 0.01 лотом для статистики.
    Сделка 3.
    Покупка от первого большого объема.
    Сделка 4.
    Покупка от второго большого объема.
    Сделки 5,6,7
    Тильт
    Ошибки.
    - Для отката были слишком большие объемы.
    - Не увидел ниже уровня 1,11500 большие стоповые объемы, которых и коснулась цена.
    - Быстрый вход от объемов хорош в балансе. В тренде есть «тормозной путь», который нужно учитывать и лучше всего дождаться, когда рынок успокоится.




    Понедельник не торговал.
    Вторник
    Цена дошла до зоны продаж, раньше чем я ожидал. Пропустил этот момент в недельном плане, но указал на рисунке стрелочками.
    Сделка 1 и 2
    Входы от крупных всплесков объема (синие линии) на откате. Цели были не большие 30-40 пунктов ( с первого раза рынок редко разворачивается)
    Ошибка
    Считаю, что входы выполнены по системе. Но когда рынок с первого раза не пробил уровень 1,13015 нужно было выходить с маленькой прибылью.
    Сделка 3.
    Продажа. Появился объем, который толкнул цену вниз, вход ниже объема. Выход на всплеске объема.






    Среда
    Сделка 1.
    Продажа от совпадения максимальных объемов текущей недели, текущего дня, часа и появление крупных кластеров на минутке. Цель уровни обозначенные синим. Затем повторный тест входа и действовать в зависимости от ситуации, но тест случился раньше.
    Сделки со 2 по 9
    Тильт. Занимался скальпингом на фортс…………..
    Сделка 10
    Покупка выше большого кластерного объема, не дожидаясь теста в сторону 1,13400
    Сделка 11
    Покупка от теста большого кластерного объема.
    Вывод.
    Позволять себе только делать только 2 убыточные сделки в день сделки в день.



    Четверг
    Тильтовая сделка 2
    Остальные входы от объемов с очень короткими стопами и быстрым переносом позиции в безубыток хотя и выскочили большие объемы на продажу, почему то меньшие объемы долго не пускали вниз, поэтому появились сомнения.
    Вывод.
    Закрывать сделки с минимальное прибылью, если они начали движение не в мою сторону. Лучше еще раз перезайти.
  4. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Отчет по всем сделкам
  5. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Недельный план
    Долгосрочно: приоритет покупок.
    1. POC 08.02.-12.02 - 1.13250
    2. POC 01.02.-05.02. - 1.11950
    3. Важные уровни образованные прошлой неделей - 1,13054; 1,12945; 1,12870; 1,12575; 1,12385; 1,12300
    4. Важные уровни недели 01.02-05.02 - 1,11420; 1,11240
    5.Важные уровни при движении вверх - 1,14500; 1,16700
    6. Важные уровни при движении вниз - 1,10500; 1,09900
    Рассматриваю 3 варианта развития ситуации.
    1. Баланс (приоритетный вариант)
    В четверг выскочили большие объемы. Есть вероятность, что цена будет вращаться вокруг этих объемов. Середина -1,13245. Нижняя граница - 1,12000. Верхняя граница - 1,14400.
    2. Движение вниз для теста -1,10500
    3. Движение вверх и пробой - 1,16700
    - Если в зоне 1,12000 появятся объемы, которые развернут существующее движение вниз. Покупки на тесте - цели 1,13200 и 1,14400.
    - Если цена закрепиться за уровнем 1,12000 считаю, что открыт путь к 1,10500. Продажы.
    - При подходе к 1,14400 и возврате к зоне 1,13300-1,13700 при появлении соответствующих сигналов - покупки. Цель 1,16700 и выше
  6. 3,069
    Комментарии
    27
    Темы
    9658
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    . В основе стратегии лежит анализ объемов фьючерса 6Е через платформу ninjatrader7. Рынок движется от объема к объему.
    В стратегии что-то есть, вот мне интересно, можете по подробней описать?
  7. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Fantamas Посмотреть сообщение
    В стратегии что-то есть, вот мне интересно, можете по подробней описать?
    Основная идея стратегии.
    Аукцион. Рынок движется вверх, пока не исчезнут все покупатели. Вниз пока не исчезнут все продавцы. На графике это можно увидеть как движение от одного объема к другому объему.
    Алгоритм
    1. Определить в каком состоянии находится рынок (баланс, тренд). Соответственно: неделя, день, час.
    2. Определить положение цены относительно максимальных объемов - 6 месяцев, контракт, месяц, неделя, день.
    3. Нанести уровни максимальных объемов на график. Уровень в моем понимании это зона максимальных объемов. У этой зоны есть верхняя граница –VAH, нижняя граница – VAL, максимальный объем – POC. В зависимости от этого, при подходе к зоне максимальных объемов может быть 4 точки для входа ( вход осуществляется при повторном подходе к объемному накоплению)
    - от верхней границы
    - от нижней границы
    - от РОСа
    - отзывчивая активность (когда цена пробивает зону максимальных объемов и возвращается обратно)
    4. Смотрю отчет по опционам и открытый интерес на сайте СМЕ.

    Пример:

    Точка 1. Всплеск объемов после, которых цена ушла вниз. От точки 1 цена пришла к точке 2 протестировав VAH объемов на проталкивание. Далее отзывчивая активность и цена уходит в точку 3 (место где прошло большое количество стопов).
    Точка 4 Тест объемов.
    Точка 5 Тест максимального объема мини- баланса
    Точка 6 Сопротивление превратилось в поддержку
    Тачка 7 Уровень максимальных объемов сентября 2015 года, от которого цена резко ушла вниз.
    Точка 8 Максимальный объем недели с 01.02 по 05.02. Отзывчивая активность.
  8. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    На этой неделе натворил не понятное.
    На что нужно обратить внимание.
    1.Проблема:
    Психология. Повлияла публичность. Раньше не выкладывал свою торговлю на всеобщее обозрение. А на публике появляется желание показать хороший результат и если что-то идет не так «начинаю творить чудеса»
    Решение:
    Составлять план на день и придерживаться только его. Не внося серьезные корректировки. Если, все пошло не по плану, значит я не понял рынок и нет смысла торговать в такой день. План в начале дня выкладывать в ветке форума, чтобы не обманывать самого себя.
    2.Проблема:
    Визуализация. После графиков в NT7, трудно переносить виденье рынка в MT4.
    Решение:
    Только практика.
    3.Проблема:
    Временной ТФ. На этой неделе добавил в торговлю открытый интерес фьючерса ED. Опыт полученный при торговле на фортс. Привело к увлечению 1-5 минутным ТФ. Появляется тильт, но выходы можно видеть более качественные. Как пример сделка в понедельник в 10:45 выход сделан после резкого падении ОИ и большом объеме.
    Решение:
    - придерживаться дневного плана
    - оставить только два фильтра для ОИ
    4.Проблема:
    Рабочее пространство. Многие моменты нужно видеть одновременно. Двух мониторов не хватает. А перепрыгивание с одного графика на другой, плохо сказывается на торговле.
    Решение:
    Со временем купить еще пару мониторов.

    Торговля на этой неделе была попыткой доказать публично, что рынок не хаотичен, в нем есть логика и ее можно прочесть, чтобы войти с коротким стопом и большим объемом. Но практики оказалось мало.

    Понедельник
    1.Плохая сделка. Цена протестировала максимальный объем предыдущего дня и шла вниз, ждал отбоя от уровня 1,12000, для входа в покупку нужно было ждать хотя бы минимального накопления, как в сделке 2.
    2.Для скальперской сделки сделка хорошая. Все еще ждал движения вверх от зоны 1,12000. Выход немного опоздал сразу не увидел резкое падение ОИ. Два монитора мало, что бы за всем следить, нужно как минимум 4 . При постоянном переключении между графиками, теряю важные моменты.

    1.Сделки 1, 2, 3, 4. Входы от крупных кластеров. Сделки плохие. При скальпинге на них можно было заработать, но от цели далеко – войти в правильном направлении при появлении больших объемов и ждать пока цена придет к следующим объемам)
    2.Сделка 5. Очень плохая сделка. Сильное движение редко быстро разворачивается без видимых причин.
    3.Сделки 6, 7, 8, 9, 10. Дошло, что нужно продавать. Увеличил лот, стоп уменьшил стоп до 5 пунктов (опять же сделки нормальные для скальпинга). Часто слышал, что рынок хаотичен и не предсказуем, хотел доказать – рынок вполне закономерен.



    Вторник не торговал

    Среда.
    Сделки в продажу от большого кластерного объема и границы объемного накопления за месяц.
    1. Сделка 1. Нормальная. Из-за большого лота стоп уменьшил. Затягивает минутный график, во время торговли не нужно на него смотреть, а без него не получится точный вход.
    2. Сделки 2, 3, 4,5. Сделки в продажу – правильно, но для моего стопа они плохие.
    3. Сделка 6. Повторный вход от точки 1. Выход на всплеске объема.

    1.Сделки 1,2,3,4. Искал новые продажи. От кластерного объема, и повторно от границы объемного накопления за месяц. Лучше бы книги почитал.
    2.Сделка 5, 6, 7. Плохие. Цена быстро не разворачивается, после сильного движения, только если встретит сильное сопротивление. Не нужно спешить входить при появлении больших объемов, хотя в некоторых случаях это единственное хорошее место для входа, но я такие моменты определять не умею.
    3.Сделки 7, 9. Одним словом – печально. Решил оставить до утра. Объемы практически всегда тестируются, проблема в какой момент времени.


    Четверг
    1.Утро тильт.

    1.Сделки 1,2,5. Хоть ничего и не заработал, сделки мне нравятся.
    2.Сделки 3,4. Панка, что не успею хорошо войти.


    Пятница
    1.Уровень сделок 4,5. Это уровень входа, который был у меня в плане после резкого движения вниз. Опять затянула минутка.
  9. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    План на неделю 22.02.-26.02
    Значимые объемы предыдущей недели (на рисунке обозначены соответствующими цифрами в порядке важности)
    1. 1.11420
    2. 1.11350
    3. 1.10950
    Три варианта развития событий на рисунке обозначения стрелками.
  10. 35
    Комментарии
    1
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Заготовка на понедельник. Более подробно 22.02.2016 утром.

    1.Уровень максимального объема текущего месяца и предыдущей недели
    2.Второй по силе уровень максимального объема текущего месяца
    3.Уровень крупных объемов при движении вверх
    4.Большой кластерный объем
    5.Зона кластерных объемов на 5 минутке (отработана)
    6.Максимальный объем за 2 дня
    7.Максимальный объем пятницы
    8.Объем мини-баланса
    9.Объем микро-баланса
    10.Объем баланса
    11.Большой опционный уровень

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать