Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Волны и Объемы" [ПАММ-этап]
+ Подписаться
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    СООБРАЖЕНИЯ ПО МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТУ.

    14-ого мая исполнится месяц, как я начал торговать на ПАММ-счете. Потому, решил проанализировать некоторые параметры своей ТС (пока есть время до новостей) и внести некоторые поправки в мани-менеджмент. До сих пор моя задача по управлению капиталом заключалась в том, чтобы при возможно минимальной просадке, желательно в пределах 10% (30% по требованию АУ считаю практически очень трудновосполнимой потерей), по возможности, минимальными объемами позиций наработать запас прочности. Нынче это минимальное требование более-менее выполнено, и есть запас в около 170$ (Графа 2 на рис., просадка 6,67%). Радует также тот факт, что мат.ожидание счета уже больше единицы 1.58 (Графа 1 на рис., маловато правда пока, надо достичь 4-5), следовательно, если удастся так же торговать, то мой счет, хотя пока и медленно, но в бесконечности будет расти. Потому, согласно методу Ральфа Винса, считаю необходимым увеличить размеры лотов открываемых позиций, но для этого надо, предварительно проанализировать на сколько?





    1. Анализ торговли по стейтменту, показывает, что стоп я устанавливаю, в среднем, не далее, чем в 30п. Следовательно, такой стоп позволяет мне входить 0,5 лотом и, в итоге, в случае его срабатывания потерять из своего запаса 150 долларов (здесь и в дальнейшем, всегда надо помнить, что позицию можно увеличивать-уменьшать в зависимости от того, на каком отдалении будет выставляться стоп-лосс, с тем, чтобы лишь только не превысить 150-170 долларов запаса прочности).

    2. Как показывает статистика, последовательных убыточных сделок у меня было максимум 2 подряд (графа 4), в то время, как профитных подряд - 10. Следовательно, рисковать всем запасом в одной сделке не имеет смысла. Надо его поделить хотя бы на три части, чтобы даже при двух последовательных убыточных сделках, оставался хоть какой-то запас, с тем, чтобы смочь внести коррективы в дальнейшую торговлю. Т.е., риск на одну сделку не должен превышать 60 долларов, чтобы учесть этот параметр торговли. Т.о. входить надо не более 0,2 лотов при стопе в 30п.

    3. Отношение моей самой профитной сделки к самой убыточной равняется, примерно, 2/1 (Графа 4). Т.е., даже, если я подряд совершу 2 убыточные сделки, причем, в обоих из них получу максимальный убыток (60+60=120), то, при следующей профитной сделке с максимальным профитом, я восполню почти весь убыток.

    ВЫВОД:
    С данным алгоритмом торговли, риски потери всего лишь 10% депозита составляют 12.31%, т.е. 19 убыточных сделок подряд, что тоже, в свою очередь, крайне маловероятно (всего было 2)…но, все же…допустим по максимуму, в случае худшего развития событий, ибо параметр Z-счет у меня равен 99.99% (т.е. если я попадаю в полосу убыточных сделок, то почти достоверно следующая сделка будет тоже убыточной и, наоборот получается в случае с полосой профитных… все же 10% просадки (около 130$) вписываются в мои понятия о разумной торговле.

    Поэтому, считаю разумным в каждом сетапе рисковать не более, чем 60$ (5-6% от депозита получается). Позицию выбирать с учетом удаления стопа: при более близком, чем в 30 п. стопе увеличивать, при менее – уменьшать.
  2. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По фунту два ключевых уровня 1,4490 и 1,4382 зоны баланса (как вчера и предполагалось) по-прежнему остались неприступными что наверху, что внизу. Легкий синглпринт наблюдается между зонами на уровне 1,4462. Этот уровень может служить предварительным индикатором верности дальнейшего прогноза.



    Но, после вчерашней попытки роста, структура волн дала некоторую подсказку. По основному сценарию может считаться сформированной уже коррекция в волне (ii). Вертикальные объемы также дают некоторую подсказку. дав пик да вершине волны (i) в клине и откатившись почти до основании волны ii младшего уровня.





    Поэтому, сегодня считаю целесообразными короткие позиции от текущих уровней со стопом выше 1,4490. Причем, внимательно наблюдая за премаркетом Лондонской сессии, в случае роста, намереваюсь добавлять позиции с тем же стопом. Очень внимательным надо быть при тесте синглпринта и искать либо подтверждение, либо отмену данного сценария. Если цена пойдет выше синглпринта надо начать быть осторжным в добавлении позиций.

    Далее, вторым критическим и самым важным уровнем подтверждения даунтренда будет ретест РОС уровня уонтракта 1,4382. Если цена сможет резко пробить его с большим объемом на пробиваюшем баре, то имеет смысл снова добавлять позиции, ибо, в таком случае, фунт, по всей вероятности, ожидает глубокое падение... как минимум, до уровня РОС прошлого контракта 1,4290.

    Осси (и золото) ночью возобновил падение, что также дает очки в пользу данного сценария, ибо корреляция с фунтом достаточно высокая за последние 10 дней (порядка 99%).
  3. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По фунту пока разметка старших ТФ полностью подтверждается. На младших ТФ картина представляется следующим образом:



    Так что, если мои соображения верны, то впереди нас ожидает крайне перспективный трейд в волне iii of (iii) of 5. Вертикальные и горизонтальные объемы, а также накопительная дельта и АО согласуются с приведенной разметкой.





    Т.о., после отката в предполагаемой волне ii имеет смысл войти крупной позицией в шорт. Согласно скоплению горизонтальных объемов она должна бы откатиться не выше уровня РОС контракта 1,4382-1,4400. Оттуда и буду открывать шорты со стопом выше 1,4400, а еще лучше чуть выше синглпринта на 1,4420.
  4. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Золото, как и предполагалось ранее на старших ТФ, вероятнее всего рисует в конечной волне 5 диагональный треугольник. Редкий случай, что он расширяющийся...РОС горизонтального объема ушел под цену и выступает поддержкой. Тут пока очевидных сетапов не вижу с близким стопом, но надо на недельке посмотреть интрадей сетапы...Или же лучше дождаться крупного разворота, ибо в случае с расширяющимся КДТ может и не дойти до расчетной цели и развернуться в любой момент момент раньше...быть может даже с усечением в пятой волне.





  5. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По осси все тоже в пределах ожиданий. Цена четко следует волнам. На этой неделе ожидаю разворот в крупную коррекцию после дорисовки маленькой пятой волны в составе [a] of 2 (как раз по корреляции с золотом, пока то дорисует пятую волну). Пока трудно предсказать глубину отката, но вероятнее всего, будет стараться идти к РОС контракта на 0,7615 от которого и отобьется в волну [c] of 2.



  6. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ОШИБКИ:

    На позапрошлой неделе крупно попал с фунтом. Хотя и разметка в целом была верная, но набрал слишком большую позицию. Потом был пробит ключевой уровень наверх, а я отодвинул стопы и снова доливался, так как НИ осси, НИ евро, НИ золото не поддержали это стремительное движение наверх. Наоборот, возле уровней скопления объема снова и снова доливался. Не следил за новостями, что опрос был проведен в Великобритании, потому это движение на малом объеме мне до конца казалось чисто спекулятивной игрой локалс. Словом, когда был достигнут критический уровень по просадке, пришлось выходить с руки.

    Всю прошлую неделю анализировал ошибки торговли и снова, и снова размышлял над своими разметками. Не вкралась ли ошибка. Но по волнам и объемам все выглядело так же, как и раньше. Ни к чему не смог придраться ,чтоб хоть как-то разработать альтернативный сценарий. Решил подождать, что сделает цена, чтобы найти опровержение или подтверждение хоть какое-то.

    Кажется, сегодня все начинает проясняться. Разметки прежние...я в рынке, теперь уже думаю надолго. Эти позиции шорт буду держать позиционно с целями в район 1.3310-50, по пути доливаясь. Пару позиций пирамиды быстро закрыл с минимальным профитом, чтобы нагрузка на депозит не была большой.

    Итак...привожу свои соображения.





    На больших ТФ почти ничего не изменилось. Вместе с тем, картина более прояснилась. А именно, волна 4 of (C) of [Y] of z откатилась к 50% коррекции по Фибо (что наиболее соответствует статистике Свонелла для четвертых волн), также достигнув почти верхней грани снисходящего канала зигзага (A)-(В)-(С). Далее, наиболее прояснился расчетный уровень глобального разворота на недельном ТФ, так как почти совпали расчетные уровни окончания 5-ой волны и зигзага по расширениям Фибо, соответственно: 61.8% и 100%. Протяженность волны 4 больше протяженности волны 2, примерно, на 61.8% по Фибо как по длине, так и по времени, что также соответствует статистике Свонелла и классике ВА. Примерный тайминг падения в 5-ой волне, согласно пульсу рынка на последнем участке, ожидаю в 5-7 недельных бара, и по длине примерно равный волне 1. А именно, это около 800-1000 пипсов. (текст, практически, тот же, что приводил раньше).



    Изменения произошли на дневном графике. Треугольник преобразился, скорее всего, в плоскость, которая близится к завершению в районе совпадения уровня 100% расширения фибо [a]-[b]-[c] с 50-61,8% уровнем коррекции от длины волны 3. Сопротивлением также являются совпадения верхней грани канала со 100-дневной скользяйщей средней.



    Как внутренняя волновая структура на мелких ТФ, так и уровни вертикального объема на пиках волн тоже говорят в пользу того, что, вероятнее всего, волна 4 завершена. Скорее всего, образовался заходной клин в волне [i] и зигзаг в коррекции в волне [ii] of 5.







    ОБЩИЙ ВЫВОД:
    ПОЗИЦИОННЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ:
    Т.о., если цена сможет закрепиться под уровнем горизонтального объема волны на уровне 1,4608-1,4587, нужно будет надолго шортить со стопом выше хая 1,4740 или же за вершиной волны ii 1,4706. Как только цена дорисует 5-ую волну на наноуровнях и уйдет в откат на ретест этих же уровней снизу в волну 2 микроуровня, то по показаниям футпринта доливаться крупной
    позицией, в случая отбоя. Причем, стоп в этом случае уже можно придвинуть вплотую к этим уровням максимально с минимизировав риски.


    Ночью цена дорисовала маланькую волну ii of (i) of [iii] of 5 (если предполагаемый сценарий верен), что позволило мне зашортить значительно выше заранее намеченного плана. Теперь все по плану: наблюдаю за скоплением объемов на 1,4608-1,4587. Если цена сумеем закрепиться под ним, и отобьется от него вниз, то надо добавлять позиции в пирамиде. Учитывая, что это [iii] волна, цена должна пройти сквозь эти уровни, как сквозь масло на большом объеме. Тогда это будет служить верным подтверждением сценария.

  7. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По фунту взял профит около 300 пипсов с тем. чтобы на откате более выгодно зашортить. Пока удалось войти повыше, но "малой дозой". Дождусь окончания премаркета и там решу откуда целесообразнее будет крупнее входить. Ожидания те же.

    По осси тоже все согласно сценария, но движение вниз пока видится ограниченным, да и волновую структуру можно интерпретировать двояко. Потому, пока вне рынка.



    Созревает крайне профитный трейд по золоту в лонг, но пока НЕ окончательно уверен. Надо все как следует обмозговать. Весь вопрос в том, зигзаг вниз уже завершился или же ожидать еще волну 5 в составе волны (С) of [B]? Надо проанализировать как следует объемы и прочие патерны.

  8. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Решил сделать небольшой перерыв в торговле до прояснения ситуации с референдумом. Да и показатели торговли мне не нравятся, надо все проанализировать, подкорректировать да и психологически настроиться.
  9. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так как по остальным парам пока идет период большой неопределенности (вернее, волновая разметка правильная, но фундаментальные факторы привносят много риска), то решил в ближайшее время торговать только золотом, причем, в лонг. по остальным парам приведу соображения на неделе.

    Глобальный сценарий остается прежним и приведен в апреле в следующем посту.

    http://procapital.ru/showthread.php?...65#post2347065

    Уточнения на маленьких ТФ привожу сейчас:









    На горизонтальном объеме поддержкой выступает уровень РОС контракта 1283.00, а также промежуточный синглпринт 1307.00 верхней зоны баланса.



    Вертикальный объем подтверждает истинной приводимой разметки





    ВЫВОД:

    Сейчас понаблюдаю за откатом и как только сформируется завершенная волновая структура, и появятся паттерны для входа в лонг, начну покупать. Чтобы размер позиции не был слишком большим, буду покупать по 0.25 лота, с тем, чтобы, в случае чего 0,2 быстро закрыть, а в работе оставить 0.05.
  10. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По австралийцу ситуация тоже развивается четко согласно приведенным ранее прогнозам вот тут и нескольками постами ранее:

    http://procapital.ru/showpost.php?p=2356341#post2356341

    Правда, жалко, что при такой точности прогнозов, мне пока не удается получать практические выгоды.

    Нынче идет продолжение ранее приведенного сценария:









    Как видно из разметок старших ТФ, цена находится в коррекции в волне с of (ii) of [c] of 2, которая, вероятнее всего, принимает форму весьма редкого зинзага. Потенциал роста в коррекции определяется 100% длиной волны а of (ii) первой ноги зигзага в район 0.7530. Выше этого находится уровень РОС прошлого контракта 0.7615, зона колокола которого будет выступать сильным сопротивлением. Обращает на себя внимание также уровень 0.7460 (с учетом спреда) нынешнего контракта и синглпринт 0,7442.





    ВЫВОД:
    Дождаться окончания коррекции и входить в шорт с целями в район РОС январского контракта 0,7090


    - - - Добавлено - - -

    ЧТО КАСАЕТСЯ СИТУАЦИИ по ФУНТУ
    то нынешнее падение, вплоть до расчетного окончания ВСЕГО падения с целями и зоной глобального разворота было расчитано мною вот тут в первых числах июня (пока добавить нечего):

    http://procapital.ru/showpost.php?p=2351779#post2351779

    Так что, те, которые ожидают дальнейшего ЗНАЧИТЕЛЬНОГО падения фунта ИМХО сильно ошибаются. Ему осталось дорисовать лишь несколько последних волн младшего уровня для окончания ВСЕГО падения. ИМХО, фунт ожидает ГЛОБАЛЬНЫЙ разворот тренда наверх. Подробные соображения и зоны разворота приведу после окончательного анализа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать