Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Волны и Объемы" [ПАММ-этап]
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Волны и Объемы" [ПАММ-этап]

    Номер ДЕМО счета: 806545
    Логин: adico
    Пароль инвестора: 0psdcjm
    Сервер: PrivateFX-MainMT4Server




    ТС импульсная и работает как на разворот, так и на пробой с «доливанием».
    ТС комбинированная и сложная.
    Таймфрейм: Н1 и выше, но вход в позицию осуществляется на М5-М30.
    Торговые пары: все доступные в терминале.

    Описание стратегии:
    Торговая стратегия является очень консервативной, с точки зрения частоты совершения сделок (требуется долго выжидать моменты входа), и очень агрессивной с точки зрения мани менеджмента. Ожидаемая доходность от 10% в месяц.
    Стратегия основана на волновом анализе и анализе объемов, как вертикальных, так и горизонтальных, а также на Профиле Рынка. Основным инструментом для конкретного входа в позицию служит индикатор Footprint, дополнительными фильтрами - Alligator, Awesome Oscillator, ангуляция и свечные паттерны.

    Алгоритм действий следующий:
    В начале, на основе волнового анализа прогнозируется дальнейшее движение цены. Далее, волновая разметка анализируется на предмет ее соответствия вертикальным и горизонтальным объемам на каждой вершине волны и на каждом волновом уровне, а также показаниям АО, с целью точной идентификации волны. Анализ ведется на основе личного опыта поведения цены и объемов на том или ином волновом уровне. Ниже приведена среднестатистическая картина поведения рынка, основанная на личных наблюдениях.



    Точка 0.
    В этой точке график цены образует дно рынка. Обычно это подтверждается кульминационным выбросом вертикального объема, причем, этот выброс, как бы «выстреливает» из «гладкой» кривой объема. Одновременно с этим, горизонтальный объем в этой точке рисует так называемые «сингл принты» (то есть уровни, где цена проходит единично, не проторговываясь и очень быстро). Обычно, на таком дне и образуются классические паттерны, такие как: свеча дожи с длинным хвостом внизу, ангуляция, дивергенция на АО и прочее.

    Участок 0-1.
    На этом участке идет развитие волны 1. Он характерен тем, что рост в этой волне не подтверждается ростом вертикального объема, а горизонтальный объем рисует колокол с нормальным распределением: идет, как бы, накопление объема. Именно поэтому, чаще всего, «клинья» встречаются в первых волнах, с заходом четвертых волн в область первых. 1-ые волны бывает очень трудно идентифицировать в виде импульса в начале развития, и, часто, их, из-за «наложений», можно спутать с коррекцией.

    Участок 1-2.
    Идет развитие коррекционной волны 2, продолжает наторговываться накопительный горизонтальный объем. Образуется горизонтальный сильный уровень объема, выступающий, как поддержка, так называемая точка контроля POC, ниже которой цена начинает отбиваться от сингл принтов во флэте. Волна 2, обычно, откатывается глубоко в виде зигзага, либо плоской коррекции – в область 50-61,8% по Фибо от 1-ой волны (иногда, даже глубже, почти до точки 0). Множество трейдеров во 2-ой волне открывают новые короткие позиции, думая, что последует продолжение глобального тренда вниз, потому вертикальный объем начинает потихоньку нарастать.

    Точка 2.
    В этой точке, обычно выходят какие-то «неожиданно хорошие» фундаментальные новости, которые сопровождаются резким всплеском вертикального объема. На рынок входит "агрессивный покупатель". Частота совершения сделок на ленте принтов мгновенно увеличивается с увеличением размера контрактов. Цена отбивается из района уровня POC - сингл принтов снизу.

    Участок 2-3.
    Участок характерен стремительным, почти вертикальным взлетом цены со все более и более нарастающим вертикальным объемом и «оставлением» за собой множества не проторгованных сингл принтов на горизонтальном объеме. Идет развитие 3-ей волны, которая, чаще всего, будет удлиняться в район расширения 1,618% по Фибо от волны 1, а порой и значительно выше. Вертикальный объем дает пик на вершине [iii]-ей подволны в 3-ей волне, а потом образует дивергенцию между [iii]-ей и [v]-ой подволнами меньшего уровня. Так же ведет себя и АО.

    Точка 3.
    Завершается волна 3 с маленькой дивергенцией вертикального объема и АО, ангуляция достигает предельного угла от Alligatora.

    Участок 3-4.
    Коррекционной волне 4 свойственны протяженные горизонтальные коррекции, в особенности, фигуры продолжения - треугольники с неглубоким откатом от 38,2 до 50%. Поэтому вертикальный объем падает до очень низких уровней, трейдеры в "нерешительности", часть трейдеров фиксирует прибыль. Горизонтальный объем рисует на участке 3-4 Р-образный колокол, сверху ограниченный сингл принтами. Это первый признак иссякающего тренда.

    Точка 4.

    В точке 4 вертикальный объем падает почти до 0, а АО может уйти и в отрицательную зону. Горизонтальный объем сверху обозначает уровнень POC, а снизу сингл принт, от которого цена и отбивается, обычно, с выходом "хороших" новостей.

    Участок 4-5.
    Идет "выброс пара" в 5-ой волне. Тут свойственны дивергенции и на горизонтальном, и на вертикальном объемах и на АО. Следует штырь-всплеск вертикального объема с "выпаданием" из "гладкой" кривой, как и в случае со дном. Начинает вырисоваться фигура "голова и плечи".

    Аналогично по рисунку можно разобрать и коррекцию А-В-С.

    Суть стратегии заключается в наблюдении за паттернами (их тут описывать слишком долго) индикатора Footprint и ленты принтов при подходе цены к уровням РОС, либо уровням сингл принтов в зависимости от Профиля Рынка. Поведение индикатора на этих уровнях может давать как сигналы на пробой, так и сигналы на разворот. Вся сложность ТС заключается именно в четком определении этих уровней и их соответствию волновым уровням.

    Вход.
    Обычно торгуются 3-и (а лучше [iii]-и в 3-ей) волны и волны С (см. рис). Чаще всего вход осуществляется по рынку на М5-М30 таймфреймах, с наблюдением за индикатором Footprint и лентой принтов (данные наблюдаются на аналогичном валютной паре фьючерсе на СМЕ с учетом спредов), когда на старших уровнях уже проведен тщательный вышеприведенный анализ. Если вход осуществляется в основании 2-ой волны, то при подходе к уровню РОС цены сверху, на Footprinte и ленте принтов ищутся разворотные паттерны. При их наличии и осуществляется вход. Стоп ставится под локальным лоу-хай с учетом уровней сингл принтов.

    Выход.
    Профит, обычно, забирается там, где появляется паттерн для открытия противоположной позиции. Если же трейд осуществлялся в подволне более большей волны, которая собирается продолжить тренд, то аналогично вышеописанным входам, при подходе к уровням РОС ищутся паттерны на Footprinte для агрессивного "доливания".
    Недоступно! Pro 9
    Поделиться
    Просмотров: 6,684
  2. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Глобальное видение:







    Как видно из рисунков, вероятнее всего, нисходящий тренд еще далеко не завершился. В случае верности прогноза, впереди ожидается еще от 1000 до 2000 пипсов падения, судя по расширениям Фибо, в двойном и обычном зигзагах на месячном графике.

    Младшие ТФ:





    УРОВНИ ОБЪЕМА

    На вертикальном объеме четко обозначился восходящий импульс в волне с of (iv) of [iii] c характерным дивером 3-5. Волна [5] близка к завершению.



    РОС - уровень горизонтального объема находится ниже цены на уровне 1,4260 с 18596 контрактов. Между тем, дивера 3-5 на горизонтальном объеме пока не наблюдается. РОС дал характерный пик именно в третьей волне, после которой, скорее всего, должна последовать пятая с дивером объема и разворотным «выбросом пара», которого также пока не наблюдается на минимуме.





    ОБЩИЙ ВЫВОД: Горизонтальный и вертикальный объемы подтверждают волновую картину нисходящего тренда. Подтверждают это и показания АО и стохастика. Следовательно, вероятнее всего, цена будет стараться отбиться от уровня ближайшего синглпринта 1,4505, либо же от уровня РОС предыдушей зоны баланса 1,4568. Эти же уровни совпадают с зоной расчетного волнового окончания коррекции в волне (iv) of [iii] по уровням Фибо (и по коррекции и по расширениям)

    ПОЗИЦИОННЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ:

    Дождаться отбоя цены от зоны 1.4505-1,4568 внимательно наблюдая за разворотными паттернами. После подтверждения входить в шорт позиционно с целями 1000-2000 пипсов. Внимательно наблюдать при падении за уровнем РОС контракта на 1.4260, с целью фиксации части профита, в зависимости от того, как будет весь себя футпринт при подходе к нему. Стоп определить по уровню локального хая на разворотном паттерне.
  3. 545
    Комментарии
    0
    Темы
    1208
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Торговать будите исключительно на фунте?
  4. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Директор добро дал...Начинаю торговлю. Буду ожидать сетапа согласно плана по фунту.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Nixoron Посмотреть сообщение
    Торговать будите исключительно на фунте?
    Фунт, осси и их кросс-курс
  5. 545
    Комментарии
    0
    Темы
    1208
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    А вы не думали что по фунту падение уже могло закончится? РОС контракта остался внизу. Да и цена возвращается к зоне баланса.
     
  6. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Nixoron Посмотреть сообщение
    А вы не думали что по фунту падение уже могло закончится? РОС контракта остался внизу. Да и цена возвращается к зоне баланса.
    Думал, но внизу нет дивера по объемам, что НЕ характерно для разворотного патерна. Пока рассматриваю падение. Вчерашний рост вполне укладывается в коррекционный. Чуть позже обосную приведя разметки. По объемам получается все прямо по классике. Осталась еще одна маленькая пятая волна наверх, думаю. В принципе, ее можно даже проторговать. Когда до конца рассчитаю, цели скажу.
  7. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Глобально, ожидания не изменились. Но коррекция в волне [iv] еще не завершена. Потому ввел изменения в младшие ТФ. Структура волны c of [iv] пока окончательно не сформировалась. По структуре и объемам можно предположить, что впереди еще ожидается волна [5] of c of [iv] с расчетным окончанием по 61.8% расширения Фибо в районе 1,4863. Точно туда же указывает и РОС следующей зоны баланса сверху - 1,4884-1,4905. Вместе с тем, надо учитывать, что в районе 1,4806-1,4830 четвертая волна зайдет за вершину первой, что серьезно заставит задуматься обо всем глобальном сценарии. Об этом также заставляет задуматься факт того, что волна [1]=[3], что обычно "предсказывает" удлинение волны [5] of c of [iv].

    А пока, буду искать вход в лонг от вчера обозначенного уровня 1,4568, который цена таки сумела пробить наверх. Цели в район 1,4800. Ориентировочный стоп под вершиной волны [1] of c of [iv] на уровне 1,4380, либо же на уровне синглпринта зоны баланса 1,4475. Не следует также упускать из виду вероятность того, что волна [iv] уже сформировалась окончательно. Потому буду следить за паттернами для входа в ту или иную сторону. Все зависит от уровня 1,4568: закрепится ли цена НАД ним или же ПОД ним.







  8. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Старшие ТФ по-прежнему остаются в силе. Но, вероятнее всего, как и ожидалось вчера, волна с of [iv] удлиняется, о чем говорит тщательный анализ горизонтальных и вертикальных объемов:









    Поэтому...сегодня буду рассматривать длинные позиции от уровня синглпринта в зоне 1,4505-1,4475 с целяит в район 1,4800. Вместе с тем, надо внимательно наблюдать за структурой волн, ибо есть вероятность альтернативного сценария, который предполагает полное окончание четвертой волны. По-прежнему, ключевым уровнем выступает РОС 1,4572 (поднялся чуть выше) и зона баланса вокруг него.
  9. 545
    Комментарии
    0
    Темы
    1208
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Цена по фунту может и от этих уровней уйти вниз. В волне "а" сомнительная диагональ, и все движение в волне (iv) можно разметить как WXY, и оно завершено. Объемы то же намекают на разворот.
  10. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итоги прошлой недели особо анализировать нечего, ибо все сделки были по мелочам. Единственное, была сделка с профитом в 90 пипсов, но профит не взял и в выбило в БУ, так как согласно плана, ожидал дальнейшее движение. В связи с отсутствием явных сетапов, входил очень маленькими позициями, которые в основном выбивало в БУ. Не удалось пока "сесть на волну". На данный момент картина и по фунту и по осси НЕоднозначная, потому пока анализирую и наблюдаю. При прояснении ситуации приведу уточненные разметки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать