Прокапитал » Академия управляющих (prop) » Вторая неделя в Академии «Зачем необходим мани-менеджмент?»
+ Подписаться
  1. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17867
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей

    Вторая неделя в Академии «Зачем необходим мани-менеджмент?»

    Прежде, чем мы поговорим о трейдерах Академии, некоторым из которых не помешало бы добавить правила мани-менеджмента в свои стратегии, хочу показать возможности умелого управления средствами на примере «бородатой» статьи небезызвестного авантюриста:

    «Предположим, что я, Вы и Банкир летели через Индийский океан. По пути мы укушались виски, похулиганили, отломали туалетную дверь, и экипаж выкинул нас за борт.

    Нам повезло, в месте падения мы обнаружили небольшой необитаемый островок. Добравшись до острова, мы решили дать ему имя, и назвали Джони Волкер. Кстати, когда мы спешно покидали самолет, то захватить багаж банально не успели. И всего материальных и нематериальных активов в наличии оказались - дверь туалета, которую мы успели прихватить с собой и ваши 100 рублей, которые неожиданно нашлись в бумажнике.

    Итак, на нашем острове есть нефинансовый актив - туалетная дверь, и финансовый актив, он же денежная масса - 100 рублей. Все это - наши сбережения. Так как больше у нас ничего нет, то справедливо утверждение - что мы имеем единственный мат. актив - дверь, который подкреплен денежной массой 100 рублей. И значит дверь стоит 100 рублей.

    Слегка протрезвев, мы решаем, что стоит как-то обустроиться. И самым быстрым из нас оказался Банкир. Он сообщил, что создал банк и принимает деньги под проценты по ставке 3% годовых. Вы передаете ему 100 рублей, а он записывает это в свой блокнот по статье “Депозит”. Теперь мне стало скучно и я устраиваю собственный бизнес. Я рекомендую взять из банка 100 рублей и передать мне под 5% годовых. После чего отрываю из блокнота лист с надписью - “облигация на 100 рублей под 5% годовых”.

    Вы понимаете, что наконец-то поперло! Изымаете 100 рублей у расстроенного Банкира и передаете их мне в обмен на лист моего блокнота. Я принимаю 100 рублей и делаю свой вклад на банковский депозит обрадованного Банкира. По идее всем можно уже расслабиться и пойти собирать кокосы, но мой финансовый гений не дремлет!

    Побродив по острову, я предлагаю Вам на голом месте заработать дополнительно 1% годовых.
    Для чего рекомендую: Взять в банке кредит под 4%, и докупить еще одну облигацию. Немного подумав, Вы идете к Банкиру и берете у него кредит 100 рублей под залог первой облигации на 100 рублей. Тем более, что 100 рублей в банке уже есть - я их туда и положил на депозит. Вы передаете мне кредитные 100 рублей, а вторую облигацию кладете в бумажник. Теперь вы владелец моих облигаций на сумму 200 рублей! Ну а я, в свою очередь, кладу 100 рублей в банк - и теперь мой депозит равен 200 рублям!

    Банкир прыгает от радости - кредитование населения процветает. Да и я останавливаться не планирую! Вот я выписал Вам третью облигацию. Ну а Вы идете в банк за новым кредитом под залог теперь уже второй облигации. К вечеру, побегав по острову со 100 рублями и исписав все листы блокноты на облигации, мы видим следующую картину: Вы держатель мои облигаций на сумму 5000 рублей, а я имею депозит в банке на 5000 рублей.

    Итак, пришла пора купить у вас дверь. Мое первое предложение - продать ее за 100 рублей. Но Вам жалко расставаться с дверью - она ведь всего одна. Вы делаете встречное предложение - 1000 рублей, которое я, после недолгих раздумий, принимаю! Ведь на моем депозите лежит 5000 рублей и я могу позволить себе немного пошиковать. Последний лист блокнота, превращается в поручение Банкиру сделать перевод 1000 рублей с моего депозита на Ваш. Теперь, дверь становится моей.

    Если бы нашу бухгалтерию увидел экономист с гарвардским дипломом, то он сообщил бы, что остров Джони Волкер располагает 1000 рублей мат. активов - дверь, и 10000 рублей фин. активов, которые представлены в виде облигаций и депозитов. Соответственно, стоимость совокупного имущества острова за день увеличилась в 110 раз!
    »

    Будем надеяться история достучалась до каждого. Теперь, когда мы определились, что цифры более чем важны, в еженедельном отчете я буду публиковать таблицу с учетом процента прибыльных сделок. Если прибыльных сделок больше 50%, а баланс счета отрицательный, значит работать необходимо не над торговой стратегией, а над её мани-менеджментом и наоборот соответственно. Возьмем к примеру трейдера «dgam777», торгующего с годной и весьма эффективной стратегией Ренко Стрит (81,82% прибыльных сделок), но отрицательным балансом счета -73,68%. В такой ситуации многие не разобравшись начинают вносить изменения в стратегию, что является большой ошибкой. Подправив размер лота, кол-во сделок в день, совокупный портфель, размер стоплоса, тейк профита, времени в рынке или любых других значений не относящихся к open trade, можно весьма прибыльно торговать. А в случае, если прибыльных сделок меньше 50%, следует уже серьезно работать непосредственно над стратегией.

    Но протяжении торговой недели прошу следить за процентом прибыльных сделок и своевременно делать работу над ошибками. Текущую неделю мы закончили следующим образом:



    Показали свою полную непригодность две стратегии ТС Weekly и ТС "Краткосрок+пипсовка". Трейдер «MIRFX» закрыл 47 сделок и все они были убыточные. Это не может быть случайностью. Да, важную роль сыграли множественные усреднения, которые запрещены если по позициям убыток, но все же они никак не объясняют 47 убыточных сделок. Такая же история со стратегией трейдера flux, который закрыл 51 сделку и все они тоже убыточные. Такие стратегии нуждаются в серьезных доработках.


    Но торговая неделя у «dgam777» показала, что торговая стратегия — это еще не залог успеха. Обратите внимание на стратегию и торговлю «Ocean». Процент успешных сделок составляет всего 30%, при этом прибыль по счету +15,47%. Такое возможно, когда кроме стратегии, у трейдера имеются собственные правила мани-менеджмента. И это не случайность, Ocean закрыл 259 сделок, Карл!


    Открыть категорию безупречных стратегий можно благодаря трейдерам ssm1 и AlifInvest, которые закрыли все до единой сделки в плюс. AlifInvest трейдер всем известный, год назад в его управлении было полтора миллиона долларов, скрестим пальцы и будем ожидать вновь не менее привлекательные результаты. Alif занимает третью позицию рейтинга Академии. На втором месте трейдер NameSF, стратегия которого дала 87,5 процентов прибыльных сделок и прибыль +33%. Лидерство удерживает однофамилец трейдер Valex, который заработал +51,39% прибыли, с 70 процентами прибыльных сделок.
    В целом неделя в плюсе +0,21%, для демо этапа это очень достойно.

    Пожелаем друг-другу профита и мудрости в составлении торгового плана на следующую неделю.
    Недоступно! Pro 57
    Поделиться
    Просмотров: 2,026
  2. 111
    Комментарии
    3
    Темы
    284
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Отличная статья)))
  3. 151
    Комментарии
    1
    Темы
    1101
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Над статистической таблицей еще надо порабоать, потому как она не учитывает наличие открытых сделок у управляющего.
    Простой пример :
    № 30 в таблице - управляющий Алексей Васильев, с текущим результатом 863,47 доллара. И "висящая ", незакрытая сделка, которая на текущий момент "горит" в - 544,36. Получается, что при балансе в 863,47, доступных средств на счету 319,11.
    Согласитесь : это все "немного " меняет. Сомневаюсь, что в реале инвестор будет ждать, когда подобная сделка выйдет в плюс. Тут вообще ситуация нереальная. Стоп по следке установлен так далеко, что сработает уже после полного обнуления счета.
  4. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13364
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Уважаемый Директор АУ. Знаю, на форуме складывается такое впечатление, что я завышенного о себе мнения, в каждой бочке затычка и пр., но хотелось бы указать на недочеты, выявленные просто посмотрев на таблицу. Сильно не углублялся, просто:
    1. Не нашел в нем Sillver'a.
    2. serjloskut: у меня на балансе немножко больше средств: $1182.48.

    У Ocean такой график баланса, как у меня зеленая линия в покере

    - - - Добавлено - - -

    Bujh вроде отписался, что превысил просадку. Или это вторая попытка?

    - - - Добавлено - - -

    И обратите внимание на вот этот пост Pokerist'у

    Цитата Сообщение от serjloskut Посмотреть сообщение
    Можно я "создам помехи" в ветке?:)
    Я в твоем мониторинге на фхбуке в истории заметил в выходные какие то депозиты. Это что? Инвестиции, возврат спреда или что? Я просто к чему спрашиваю: если их взять в расчеты, то на начало недели баланс был не $77.19, а $77.60. Вследствие этого, убыток на неделе не 3.3%, а 3.8%. И с начала января прибыль придется считать, как сложный процент:

    1 х (1 + 8.14%) х (1 - 3.80%) - 1 = 4.03%


    Итого, с начала января у тебя +4.03%

    Поправь меня, если я в чем-то не прав.
  5. 111
    Комментарии
    3
    Темы
    284
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Да и есть трейдеры которые не торгую больше 3 дней...они тоже в списке....
  6. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17867
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Bujh вроде отписался, что превысил просадку. Или это вторая попытка?
    Это новая попытка.
    Над статистической таблицей еще надо порабоать, потому как она не учитывает наличие открытых сделок у управляющего.
    На след неделе добавим ещё и баланс с учётом открытых сделок.
    Не нашел в нем Sillver'a.
    Надеюсь на торговлю Silver не повлияет отсутствие его в статье. По неизвестным причинам он у меня в другом списке) добавим на след неделе в общий.
    Цитата Сообщение от NameSF Посмотреть сообщение
    Да и есть трейдеры которые не торгую больше 3 дней...они тоже в списке....
    Почему они не торгуют больше 3х дней это уже тема другой статьи.
  7. 1,140
    Комментарии
    106
    Темы
    21057
    Репутация Pro
    Аватар для Korrsarr  
    BlackMember

    6 Медалей
    Где-то я уже видел прототип такой таблицы..
  8. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17867
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Korrsarr Посмотреть сообщение
    Где-то я уже видел прототип такой таблицы..
    За что мы Вам и благодарны)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать