Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Тренд-флэт"
+ Подписаться
Страница 2 из 38 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вчера вечером продажа была закрыта с рынка по 1,0885 с результатом +68 пунктов.
    Причина закрытия - достижение нижней границы канала на Н4. Быть может, решение было ошибочным (открывался-то ордер на дневном ТФ).
    =========
    Золото вечером коснулось верхней границы канала на дневном графике.
    По ТС надо было продавать в режиме флэта, но я не смог себя заставить.
    Обсуждение - в недельном разборе полетов.
    ==========
    USDJPY и AUDJPY обновили минимумы на дневном ТФ, , AUDUSD повторил минимум (в моем терминале - пункт в пункт).
    AUDUSD сформировал внятный глазомерный флэт на Н4 (последний максимум даже перебил на 1 пункт предыдущий внеканальный фрактал, так что формально для меня это даже "аптренд на Н4"), можно пробовать покупку с близким стопом. Мешает то, что на дневном ТФ цена коррекция еще не доходила даже до средней линии канала.
    До ухода на работу у меня есть около полутора часов на наблюдения и размышления по этому поводу.
    ==========
    Непонятна ситуация с USDCAD.
    Формально на Н4 флэт и надо бы купить. Но системный стоп придется ставить ниже 1.4430, а уровень закрытия флэтовой сделки - противоположная сторона канала, которая сейчас достаточно быстро снижается, что дает нехорошее соотношение риска и прибыли.
    Плюс - ощущение, что на дневном ТФ пора бы всё-таки хоть как-то скорректироваться.
    Плюс - медвежий характер вчерашней свечи (поклонники свеч называют таких "висельник", насколько я помню).
    Воздерживаюсь от покупки, ставлю ордер селл-стоп на 1,4425 и стопом 1,4695.
    Стоп поставлен "на случай атомной войны", потом будет перенесен на фактический максимум идущей сейчас восходящей коррекции к вчерашнему снижению.
  2. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    После некоторого размышления над графиками EURUSD на днях и неделях осознал:
    1. на днях рядом с уровнем моего ордера бай-стоп 1,0995 находится максимум от 15 декабря - некий уровень сопротивления.
    2. На недельном графике близко сверху граница канала (на 1,1085).
    3. Фундамент против евродоллара.
    По совокупности причин решил:
    1. ордер бай-стоп 1,0995 удалить.
    2. установить ордер селл-лимит 1,0970 (чуть выше канала в зоне трёх недавних максимумов на 1,0969, 1,0982 и 1,0975) с уровнем стопа 1,0995 (это уровень удаляемого бай-стопа).
    ================
    Установил селл-лимит по USDCAD 1.4640 со стопом 1,4695.
  3. 4,019
    Комментарии
    24
    Темы
    6031
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Возможен и такой вариант. MACD, в общем-то, и не очень нужен, как, впрочем, и ваш стохастик (вы на него ни разу не ссылались).

    --------------

    ==============
    Параметры: 0.16666667, 0.05, 0.5; центр. линии обесцвечены. МACD по центр. линиям.
  4. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вчера вечером так получилось, что у меня был доступ к компьютеру лишь кратковременно. Я сделал торговые действия, но не успел отписаться на форуме. Отписываюсь "за вчера".
    1. Днем сработал ТП по еврофранку, поэтому вечером вчера я установил ордер бай-лимит, который и открылся ночью по цене 1,0928. Сейчас - небольшая просадка, характерная для начала жизни сделки, открывшейся по лимитному ордеру.
    2. Прогноз на начало коррекции USDCAD оказался правильным. Из двух ордеров (селл-стоп и селл-лимит) сработал селл-стоп, который к моменту моего попадания за компьютер был в прибыли около 135 пунктов. Я закрыл сделку с рынка, несмотря на наличие явнго тренда вниз на Н4 по следующим соображениям.
    А. На днях - резкая коррекция мощного аптренда, которая выполнила минимальные условия (для меня это пробой средней линии канала).
    Б. Коррекция была очень резкой, что намекало на возможность начала "коррекции в коррекции".
    В.USDCAD основные объемы проторговывает, естественно, во время американской сессии, которая завершалась к моменту моего решения. Я предполагал (что и оправдалось), что до утра движения будут малыми, а утром можно будет посмотреть на ночные события и принять решение.
    ===========
    Отписываюсь за утро.
    Снят ордер селл-лимит USDCAD по 1,4640 как утративший актуальность.
    Установлен бай-лимит на 1,4135 - на низ дневного канала.


    Пары AUDUSD и AUDJPY на Н4 перешли в аптренд, USDJPY близка к этому (не хватает нескольких пунктов). На днях эти пары близки к переходы во флэт в смысле моей ТС.
    Я не успел к этому вчерашнему движению вследствие осторожности. Формально по ТС можно было бы ставить ордера бай-стоп на пробой соответствующих внеканальных фракталов, но против даун-тренда на днях я этого делать не стал.
    Постараюсь подобрать откаты аптренда на Н4, возможно с усреднением убытка.

    EURGBP начал коррекцию, на Н4 час назад перешел в даун-тренд. Но на днях далеко еще даже до средней линии канала. Корекция может быть резкой, так как фунт близок к состоянию ап-тренда на Н4, на днях вчера сформировал свечу "молот".

    EURUSD движется вниз к нижней линии канала на днях. По этому поводу установлены ордера
    Бай-лимит 1,790 (чуть ниже линии канала) со стопом 1,0770 (за фракталом, пробой которого переведет пару в даун-тренд на днях).
    Селл-стоп 1,0770 со стопом 1,0995. Стоп великоват. Несколько настораживает наличие двух минимумов на днях около уровня 1,0700. Возможны неприятности.

    GBPUSD во флэте на Н4, близок к пробою внеканального фрактала на уровне 1.4247.
    По этому поводу с рынка открыта продажа лотом 0,01 по цене 1,4238 со стопом 1,4263 и профитом 1,4130 (на нижней линии кнала на Н4).
  5. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вчера закрылась по стопу продажа GBPUSD от 1,4238 со стопом 1,4263.
    Открылась сделка бай-лимит USDCAD на 1,4135, причем на малых ТФ видно, как цена несколько часов топталась по границе канала с дневного графика, и лишь перед самым закрытием продолжила снижение.
    Перед закрытием торговли открылся бай-лимит 1,790 с близким стопом 1,0770.
  6. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Итоги недели.
    Восемь сделок, общий результат: баланс 1024,95, текущая просадка открытых сделок 0,60.
    Общий риск торгового плана, предполагающего снижение евродоллара при самом неблагоприятном сценарии (близкий стоп открытой покупки, открытие установленного селл-стопа, подъем до открытия установленного селл-лимита, подъем до уровня общего стопа двух продаж) составит около 250 пунктов - около накопленной за неделю пибыли.
    Риск открытой сделки бай USDCAD оценить трудно, так как стоп не поставлен. Обсуждение далее в разделе анализа и плана на будущую неделю.
    =================
    Оценка итогов недели
    Если судить "вообще", то итоги прекрасные: восемь сделок, из которых одна убыточная, причем "пересиживанию" убытков подверглась лишь первая сделка покупки USDCAD по направлению выраженного тренда, причем пересиживание явно декларировалось в плане на неделю "Объем 0.01 лота позволит дождаться развития событий без большого убытка (и без большой прибыли)".
    Максимальная просадка одной сделки (той самой) составила 120 пунктов по USDCAD, т.е. менее $10. Максимальная совокупная просадка была немногим больше, так как параллельно пересиживаемой была открыта только сделка по почти неподвижному EURCHF.
    Грубо можно считать, что прибыль за неделю составила в 2-2,5 раза больше, чем максимальная просадка за неделю.

    А вот "в частности", т.е. применительно к идущему отбору - итоги безобразные. Плохой мани-менеджмент (при пристойном риск-менеджменте).
    С прибылью 2.5% за неделю прибыль в 15% за месяц не набрать.
    Депозит недогружен, одновременно в работе как правило две сделки объемом 0,01 лота каждая.
    Диагноз ясен, надо наращивать объем в рынке. Видны три пути.
    1. Тупо увеличить объем каждой открываемой сделки. Путь очевидный.
    2. Расширить число одновременно торгуемых пар. Плюс очевиден - некоторая диверсификация торгуемого портфеля по инструментам. Минус - не успеть провести содержательный анализ, мне останется только более-менее тупо отрабатывать формализованные сигналы ТС. Это, кстати, может оказаться и плюсом - аналогично тому, как в некоторых карточных играх "чем меньше творчества, тем туже кошелек".
    3. Наращивание числа сделок за счет уменьшения таймфрейма. Например, если бы я не обращал внимания на дневной график, а механически торговал бы по Н4, то сейчас был бы в текущем плюсе по AUDUSD и AUDJPY. И не закрыл бы раньше времени продажу USDCAD. Здесь препятствием является регулярное хождение на работу по 8 часов в день плюс дорога. То есть ниже таймфрейма Н4 уйти трудно.
    Надо думать.
    ================
    Перспективы открытых сделок.
    Перспективы пока выглядят не очень хорошо.
    1. Наличие одновременно открытых покупок EURUSD и USDCAD побуждает взглянуть на график EURCAD, который выглядит совсем не весело.

    Утешает лишь то, что EURCAD снизился до явно видимой зоны флэта в прошлом, что может поработать поддержкой.
    2. График USDCAD выглядит аналогично.
    3. Евродоллар в целом (на длинном периоде) мне представляется нацеленным на снижение. Очень уж фундамент в этой паре за доллар.
    ================
    Замеченные мной ошибки в торговле.
    1. Преждевременное закрытие продажи канадца с рынка. Ошибка для меня типовая - не люблю торговать против старшего таймфрейма. Это, скорее, даже не ошибка, а черта стиля.
    2. По той же причине я отказался от некоторых сделок против тренда "бегства инвесторов от риска".
    На недел я писал:
    "USDJPY, AUDUSD и AUDJPY дружно отметились на нижней линии канала на Н4.Сигналы флэтового режима на Н4 проигнорированы по причине мощного движения вниз на дневном таймфрейме и наличия общепанического настроения на фондовом рынке.
    Жду более длительного флэта на Н4 или глазомерных признаков разворота."
    Это - тоже не ошибка.
    3. А вот настоящая ошибка - отказ от покупки AUDUSD при наличии явного сигнала ТС на Н4. Страх.

    Больше ошибок не вижу. Что не означает, что их нету - просто некоторые ошибки могут быть настолько укоренены в чертах моей личности, что я сам их и не увижу никогда.

    То есть в целом я проявленную мной дисциплину торговли в рамках ТС оцениваю нормально. Некоторые сигналы были проигнорированы, но это каждый раз имело внятные причины, явно описанные мной на форуме.
    На некоторых парах я не торговал, поскольку сигналов не увидел - объем внимания ограничен.
  7. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    План на неделю 25-29 января.
    =============
    Анализ рынка.
    1. Началась коррекция аптренда USDCAD. Основной вопрос - каков уровень этой коррекции? Не в смысле эллиотчиков (я их с интересом читаю, пользуюсь их публикациями, но не понимаю), а в смысле таймфрейма. Это коррекция на дневном графике или на недельном?

    На дневном графике цена коснулась низа канала, формально начав флэт в смысле моей ТС. Поэтому, собственно, и открыта сделка на покупку.
    Но на недельном графике ещё корректироваться и корректироваться, там цель корекции лежит примерно на уровне 1,39...1,39. Это (а) средняя линия канала на недельном графике и (б) зона недельной свечи от 27 декабря, закрытие 2015 года.
    Таймфрейм Н4 показывает движение вниз без явных признаков замедления.

    Я предполагаю, что коррекция не завершена, но будет отскок вверх, который позволит мне закрыть текущую покупку с прибылью. В более далекой перспективе цену на нефть еще будут утаптывать в пол, что повлияет на пару USDCAD, способствуя росту.

    2. Валютные пары "имени бегства инвесторов от риска" AUDUSD, AUDJPY и USDJPY резко скорректировались вверх. На Н4 у них тренд вверх, но весьма близки наверху цели коррекции - верхние линии канала с дневного графика.
    С другой стороны, на недельных графиках AUDJPY и USDJPY сформировали поглощение (AUDUSD не хватило трёх пунктов), что намекает на возможность далекого прокола вверх верхней линии канала дневного графика.
    Параллельно с этим движением (и, быть может, являясь причиной его) росли индексы фондового рынка США. Падение фондового рынка США могут остановить или жесткие негласные внерыночные меры (манипуляций на рынке уже давно не стесняются) или возврат к денежной накачке. Возврат к накачке невозможен по двум причинам: "не признавать же свою ошибку в подъеме учетной ставки" и "не останавливать же работу долларового пылесоса".
    Вопрос в том, насколько эти валюты сильно привязаны к фондовому рынку.
    Наиболее привязанной выглядит йена, наименее привязанной - австралийский доллар, валюта в первую очередь сырьевая.

    Предполагаю развитие в течение недели коррекции к долгому падению австралийца, который от глобального максимума упал уже приблизительно настолько же, насколько падал в 2008 году от тогдашнего предшествующего максимума.

    3. Золото. Находится во флэте на Н1, Н4 и днях. На неделях идет коррекция в даун-тренде. Интересно сопоставление с серебром. Серебро полтора месяца находится во флэте на дневном графике. Золото также находится во флэте, но пробило диапазон декабря, сопротивление которого теперь работает поддержкой (это примерно уровень моего установленного ордера бай-лимит).

    Вместе с тем вялость движения вверх заставляет задуматься о заманчивости для кукловодов (иллюзии свободы рынка золота у меня нет абсолютно) закошмарить леммингов загоном цены к $1000 или чуть пониже - для гарантии панического сброса и побега в растущий доллар.

    4. Евродоллар.
    Находится во флэте на днях. На неделях формально по ТС тренд вниз, глазомерно - диапазон. На Н4 формально тренд вниз.
    Фундамент - резко за доллар. Очень резко, по всем буквально компонентам (адекватность рулевых, дееспособность исполнительной власти, второсортность ЕЦБ как эмиссионного центра сравнительно с ФРС, беззащитность Европы против беженцев в противоположность "залужности" США, потери от экономической войны с РФ, жесткая зависимость от поставок углеводородов при отсутствии силового контроля над поставщиками, и т.д., и т.п. - "со всеми остановками").
    Потому общий прогноз на неделю-другую - снижение с отскоками.

    5. Еврофунт вошел в корекцию к длительному ап-трендуя, цель которой пока непонятна.
    ===============
    Анализ окончен, собственно торговый план напишу позднее.
  8. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Торговый план на неделю 25-29 января.

    1. USDCAD.
    Больное место по той же причине, что и первая сделка с этой парой: слишком далек системный стоп. Пока стоп не установлен. Предполагаю в ближайшем будущем отскок на малом ТФ, который обозначит уровень стопа. Вход в сделку выполнялся на дневном графике, поэтому "малый ТФ" - это Н4 или Н1.

    Если безоткатно пробьем уровень, видимый на Н4 и не видимый на днях (красный пунктир на рисунке), то задумаюсь над тяжелым решением о закрытии с убытком.

    2. Пары AUDUSD, AUDJPY и USDJPY буду стараться купить на откате таймфрейма Н4. Предварительное касание ценой верхней линии канала на дневном графике и отбой вниз будет аргументом против. При принятии решения по покупке AUDUSD полезно будет посмотреть на график AUDCAD - учитывая наличие открытой сделки бай по USDCAD.

    3. Золото будет, скорее всего, торговаться в узком диапазоне до важных новостей среды. Во второе подряд повышение ставки ФРС не верится, но все будут напряженно ждать пресс-конференции. Сейчас у меня установлены два отложенных ордера на покупку (бай-стоп и бай-лимит) по дневному графику.
    Если узкий диапазон сохранится до среды, то постараюсь присутствовать за терминалом и торговать возможный прорыв этого диапазона после выхода новостей.

    4. На EURUSD надеюсь на отскок вверх и в случае такого отскока буду закрывать сделку, так как общее направление движения мне представляется нисходящим. Первая цель этого нисходящего движения - уровень нижней линии канала на недельном графике, около 1,07. Там же находится фрактал дневного графика от 5 января.

    5. GBPUSD на Н4 сформировал расширяющуюся формацию. Долгий предшествующий тренд вниз намекает на достаточно высокую коррекцию. Хотя 23% "им. тов. Фибоначчи" он достиг трогательно на средней линии канала "имени меня" на дневном графике, а на уровне 38% завтра-послезавтра будет верхняя линия канала.

    Если фунт будет безоткатно расти к верхней линии канала, можно будет попытаться его оттуда продать. Если фунт с начала недели пойдет вниз, можно будет попытаться купить его на откате с целью на линии канала.

    6. Продолжаются занятия с EURCHF. В анализе про пару ничего не было по причине отсутствия предмета для обсуждения. Пара едва шевелится, но приносит доход.
    "Работает - ничего не трогай".
    Подумаю об увеличении объема сделок по паре.
    ===================
    Общее замечание.
    В среду выходят важные новости: пресс-конференция ФРС и данные о запасах нефти (дважды - от EIA и от API).
    У EIA давно уже не сходятся слагаемые с суммой, поэтому мне не так интересно, какие у них там запасы, как то, какие запасы нефти американцы себе нарисуют.
    В преддверии таких новостей маловероятно резкое безоткатное движение цен.
    Именно поэтому я и предполагаю в первую половину недели замедление резких движений второй половины прошедшей недели.
  9. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    USDCAD сформировал фрактал вниз на уровне 1,4114. Я не считаю этот фрактал уровнем системного стопа по покупке, так как во время азиатской сессии пара почти не торгуется, и ночной флэт - "принудительный". На случай резкого отскока вверх установлен ТР на 1,4335 - средняя линия дневного канала. Там же - верхняя линия канала на Н4.

    EURUSD медленно рос ночью, потом сформировал расходящуюся формацию на М15.
    Я закрыл сделку покупки руками с прибылью 15 пунктов и возобновил ордер бай-лимит на 1,0791 со стопом 1,0770. Понимаю, что решение несколько кривое (смешение таймфреймов), но в недельном плане я сформулировал прогноз на общее снижение пары, поэтому жду ретеста уровня ордера бай-лимит.

    В связи с общим медленным ростом EURCHF установлен бай-лимит 1,0956 лотом 0,01. Без стопа.

    Фунт замер на месте. Продавать его страшно, покупать - высоко.
    =========
    Канадец возобновил рост. Предполагаю, причина - падение нефти на часовом графике.
    Остро не хватает возможности присутствовать за терминалом, но пора на работу.
    Долой малые таймфреймы!
  10. 1,015
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    USDCAD медленно и печально ползет вверх.
    На Н4 - коррекция в рамках тренда вниз.
    Ближайшая цель коррекции выполнена (цена отметилась на средней линии канала).
    Поэтому выставил стоп в прибыльной зоне на 1.4210 и перестал смотреть на пару.
    Стопом защищена прибыль 75 пунктов, около $5.
    ===========
    В очередной раз меня подвело смешение таймфреймов: я утром закрыл покупку EURUSD, причем открывалась сделка по дневному графику, а закрывалась - по М15. Итог - сильно недополученная прибыль.
    ============
    Рисковые пары и GBPUSD замялись в движении - ни туда, ни сюда.
    ===========
    EURCHF сделал сильный рывок наверх, оставив мои ордера бай-лимит не вполне актуальными.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать