Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Тренд-флэт"
+ Подписаться
Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вчера получен дежурный малый убыток по покупке USDCAD -$2,65.
    ====================================
    Итоги недели.
    Эквити на закрытие недели $869,20. Недельный убыток около $20 по эквити.
    Убыток принесло движение еврофунта после решения ЕЦБ по ставкам.

    Закрытые на неделе сделки:
    1. продажа GBPUSD от 1.4260 до 1.4260, своп -0.04.
    2. покупка золота от 1234,06 до 1257,83, прибыль $2377, своп -1,38.
    3. покупка USDCAD от 1,3325 до 1,3256, убыток $5,21.
    4. покупка EURGBP от 0,7710 до 0,7733, прибыль $3,27.
    5. продажа EURGBP от 0,7671 до 0,7800, убыток $18,39.
    6. покупка USDCAD от 1,3250 до 1,3215, убыток $2,65. Обращает на себя внимание проскальзывание в 5 пунктов, хотя движение на графике не было резким.

    Открытая сделка одна - продажа USDJPY от 114,37 со стопом 115,10.

    Неправильные решения и ошибки.
    Не вижу. Это, наверное, плохо - ошибок не вижу, совершенствоваться не могу.
    Но предвидеть движение евро после решения по ставкам - невозможно. И характер движения (вниз, а потом вверх далеко), и его размер.
    Все пары с евро в тот день исполнили дневную свечу, определившую хай и лоу недели (недели без еще не наступившей пятницы).
    =======================
    Самый плохой результат недели - деморализация. Полная, совершенная и абсолютная.
    Как и большинство деморализаций - совершенно нелогичная. Умом-то я понимаю невозможность предвидеть движения типа четвергового евро, но деморализация не разумом управляется.
  2. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Анализ рынка
    Продолжается рост фондового рынка. DJIA прибавил за неделю чуть больше процента.
    Даже DAX, который до этого вел себя хуже американских фондовых индексов, вырос под влиянием решения ЕЦБ по ставкам.
    Росту американской фонды способствует также выход умеренно-положительных данных об очередной генерации "зеленых ростков".
    Есть, правда, подозрение на грани твёрдой уверенности, что данные американской экономической статистики несколько подрихтовывают к заседанию ФРС. Есть нестыковки. Меньше, чем в экономической статистике Китая, но есть.

    Наиболее связана с фондовым рынком пара USDJPY. Можно сказать, она сейчас под прямым управлением американской фонды находится.
    И здесь несколько настораживает тот факт, что при росте фонды рост USDJPY меньше, чем падение USDJPY при сопоставимом по размеру падении фонды.
    Пара USDJPY сейчас испытывает действие двух противоположных факторов.
    1. исходя из соображений реального сектора, йена должна падать "ниже плинтуса".
    2. при выводе японских инвестиций из американских акций йену покупают за доллары, что толкает пару вверх.
    Интересен объем и динамика японских инвестиций в американские акции, но этих данных я почему-то не смог найти. Интерес тут в том, что когда их будет мало, то пара улетит наверх вертикально, поскольку реальный сектор в теории должен на что-то влиять. Хотя сейчас финансовый сектор выглядит полностью независимым не только от реального сектора экономики, но, кажется, и от законов арифметики.
    =====================
    Золото.
    Очень интересный мне лично актив как имеющий хоть какое-то отношение к реальности.
    На графике Н4 мы видим расширяющуюся формацию, которая на днях выглядит как "внешний день".

    Локально видим нисходящую коррекцию, на излёте которой хочется купить.
    На дневном таймфрейме можно вот прямо сейчас и покупать. Особенно мне, так как покупка была закрыта по прибыльному стопу на 1258 - выше текущей цены.
    Однако вечером пятницы я так золото и не купил.

    Дело в том, что есть проблема. Золото находится в таком рваном "флэте вверх" уже ровно месяц (от 11 февраля до 11 марта), 22 рабочих дня. Флэт очень рваный - за 22 бара сформировано 6 фракталов! И четверг позавчера легко может оказаться седьмым. Это очень много.
    История показывает, что такие рваные подъемы часто кончаются резким падением.
    Эллиотчики для таких формаций имеют какие-то свои названия, понятные посвященным.
    Суть проблемы в том, что ежели случится коррекция следующего уровня (не в рамках этого "флэта вверх", а корректирующая весь этот рост), то она будет корректировать не только рост на участке, отмеченном на графике в посте красной линией, но и предшествующий рост от примерно 1100.
    Поэтому надо при следующей покупке сильно думать, особенно учитывая заседание ФРС в среду. Очень уж болезненным было для моей эквити было движение после решения ЕЦБ.
    =================
    О ФРС.
    1. ФРС всемогуще, пути же его - неисповедимы.
    В просторечии - логики в его решениях можно не искать. Ибо нам неизвестны их истинные цели.
    Их всеведущесть также под вопросом. Американская экономическая статистика очевидно рихтуется в лучших традициях Госкомстата позднего СССР. Рано или поздно эта практика приводит к тому, что реальнопринимающие решения лица тоже начинают получать искаженную информацию. Не настолько искаженную, как открытые публикации, но тоже искаженную.
    Это я к тому, что не стоит отбрасывать возможность того, что ФРС может принять просто глупое решение.
    2. Выбор ФРС нелегок. Поднять ставку страшно - фонда может рухнуть, а фондовый рынок для США - "их всё" покруче нашего Пушкина.
    Оставить ставку внизу - банки и пенсионные фонды могут сдохнуть, они же от ставки в некотором смысле живут.
    То есть при торможении экономики кому-то всегда плохо, и ФРС может только выбрать жертву - должников или кредиторов они будут травмировать.
    В настоящее время в ЕС проводится эксперимент с отрицательными ставками (европейцев, видимо, не жалко).

    Деньги - ресурс, необходимый для ведения бизнеса. Кредит аналогичен взятию напрокат предметов. Можно взять кредит и купить грузовик, а можно взять его напрокат (в лизинг).
    Поэтому кредит обязан быть платным, иначе всё нафиг разрегулируется. И кредитная ставка не должна быть слишком низкой для отсечения от бизнеса разного рода Маниловых с их проектами "построить мост через пруд, а на мосту том поставить лавки и модные магазины".
    ==================
    О реальности.
    А в реальности - всё очень и очень хреново.
    Реальная экономика падает "стремительным домкратом".
    Упал в пол (и уже давно) Baltic Dry. То есть по миру возят все меньше товаров.
    Китай отрапортовал о падении экспорта на четверть и импорта на 13%. Это - капец глобализации.
    И после этого Китай может рисовать себе рост ВВП на такое количество процентов, которое сам захочет, но кто ему поверит? Экспортно-ориентированная экономика при падении экспорта на четверть сохраняет рост?
    ====================
    О валютных курсах.
    Курсы полностью отвязаны от реальности. Совсем.
    Свежий пример: вышли данные за февраль по Канаде. Плюс 0,1% к безработице, минус 2300 рабочих мест (при прогнозе +10000). Пара USDCAD в ответ падает.
    Далее цитирую комментарии с Forexpf.ru:
    Отчасти комментарии экспертов Bank of America проясняют ситуацию. Согласно их точки зрения, Банк Канады не будет смотреть на эти цифры, как на необходимость сокращения процентной ставки. Центробанк ожидает от Минфина принятия решения о мерах фискального стимулирования. Об этом станет известно через несколько недель. Bank of America не ожидает, что Банк Канады до конца 2016 года примет решение о сокращении процентой ставки.
    То есть курсом движет исключительно дифференциал ставок и ожидания по его изменению. Реальность - побоку.
    ====================
    USDCAD
    Второй месяц практически безоткатного падения. Все восемь недель - медвежьи свечи. Это намек на глобальный разворот. Мешает принять это непонятность причин такого разворота - весь фундамент за США против Канады.
    Но даже в случае глобального разворота - пора в рост, пусть даже и в коррекционный. Именно эта идея время от времени приносит мне дежурный стоп по паре около двух-трех долларов (покупка на откате на Н4).
    ===============
    EURGBP
    Резкий рост и не менее быстрое снижение от верха дневного канала дорисовываю сейчас на Н4 несколько смазанную "голову и плечи".

    То есть возможна продажа при пробое вниз. Та самая продажа при пробое, которая только что унесла 2% депозита.
    =================
    EURUSD на развилке: то ли дорасти до верхней линии канала на неделях (это около 1,12), то ли падать, признав задёрг вверх после снижения ставки не вполне разумным.
    Фундаментально евро должен падать к доллару США, а технически движение на графиках Н4 и день выглядит запутанным и непонятным для меня.
    Ожесточенная дискуссия эллиотчиков, наблюдаемая мной на нескольких форумах, также есть признак невнятности ситуации по паре.
  3. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Торговый план на неделю.
    Трудно составить план при таком отрыве курсов от реальности и перед решением ФРС.
    Только черновик, который может быть изменен. В частности, изменен утром среды.
    ===============
    1. При снижении золота купить его. Проблема - отсутствие вменяемого стопа.
    Что делать при росте золота - непонятно.
    2. Ждать разворота USDCAD. И пытаться торговать пару на Н4.
    3. По EURUSD предполагаю более вероятным движение вниз. Торговать его только при удачном нахождении цены около уровней близкого стопа.
    4. USDJPY не торопиться выходить из продажи. Так как при повышении ставки фонда имеет шансы развернуться вниз весьма быстро.
    5. Предполагаю скорый разворот GBPUSD вниз, но затрудняюсь с тем, как его торговать не вижу стопа. Если же пара поднимется сильно выше, то там давно уже стоит селл-лимит по 1,4648.
  4. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    USDCAD на Н4 находится в тренде вниз. Поэтому у установленного ордера селл-лимит передвинуты уровни открытия и профита на актуальные линии канала. Стоп, к сожалению, пришлось оставить на месте.
    Возможно дополнение получения стопов на покупке пары получением стопов на продаже пары (грустный смайлик).
  5. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Активирован селл-лимит USDCAD по цене 1,3322.
    Понять бы причину этого: разворот или краткосрочное влияние отскока нефти вниз?
    =========================
    Золото корректируется на (как минимум) дневном масштабе.
    На Н4 - тренд вниз, чего не было с января.

    На дневном графике цена подошла вплотную к нижней линии канала - место для покупок на дневном графике.

    Пока ордер на покупку не устанавливаю вследствие наметившегося укрепления доллара США к иным валютам.
    Да и на Н4 надо хотя бы внутрь канала цене войти, падение снаружи канала - явно не время для покупок.
  6. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Взлет USDCAD перевел пару формально в ап-тренд на Н4, поскольку превышен уровень внеканального фрактала 1,3396 от 10 марта.
    Долгое пребывание пары наверху вызвало рост нижней линии канала на Н4. Всё это - плохие признаки для сделки.

    Мне удавалось получать небольшие стопы при попытках разворота, теперь я имею внятные перспективы получить стоп в момент реального разворота.

    В такой обстановке хочется поставить бай-стоп на уровне стопа продажи.
    Однако расписание новостей - против. Сегодня Канада что-то скажет статистичексое в 15:30, а вечером будут "большой бадабум" от ФРС. Слишком вероятно получить на канадских новостях стоп продажи и открытие покупки по бай-стопу, после чего вечером увидеть стоп этой покупки.

    Если разворот реально произошел, то рост будет в несколько фигур, торопиться некуда.
  7. 4,058
    Комментарии
    24
    Темы
    6224
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    А Вы не пробовали покупать, когда цена растёт, и продавать, когда она снижается? Это, конечно, крамольная мысль, противоречащая здравому смыслу и столь любимому Вами ФА. Но, по слухам, на этом кто-то даже зарабатывает...
  8. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    А Вы не пробовали покупать, когда цена растёт, и продавать, когда она снижается? Это, конечно, крамольная мысль, противоречащая здравому смыслу и столь любимому Вами ФА. Но, по слухам, на этом кто-то даже зарабатывает...
    Пробовал.
    И получалось по-разному.
    Это сравнительно хорошо проходит на М5 и М15, когда "если цена пошла, то она попёрла".
    И гораздо хуже - на Н4 и дневках.
    А у меня - полный рабочий день и присутствие у монитора утром и вечером.

    Вот сейчас сменилось время на летнее на Западе, и я иногда буду успевать к началу расширения утреннего флэта, посмотрим, что из этого получится.
  9. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Как я писал в выходные в посте "Анализ рынка",
    ФРС всемогуще, пути же его - неисповедимы.
    ФРС явно призналось в снижении количества актов повышения ставки, что привело к судорогам.
    До масштаба судорог после решения ЕЦБ не дошло, но мало не показалось.
    В целом лично мне эти события пошли во вред. Пропущена покупка золота на откате, весь откат съеден был за пятиминутную свечу.
    ===============
    Я случайно получил ТР по USDCAD. Вообще говоря, торговля по тренду - хорошо и правильно. Но после снижения от 1,4689 до 1,33 продавать было уже как-то страшновато.
    ================
    USDJPY получила резкий пинок вниз. Движение пары вниз после решения ФРС было весьма вероятно: жесткое решение повлекло бы падение фондового рынка, а мягкое просто обвалило USD "на всех фронтах".
    Как и было обещано в недельном плане, я не торопился с закрытием продажи пары. То есть не поставил ТР на нижнюю границу канала на днях, как надо было бы сделать формально по ТС (и потом возобновить продажи при прорыве вниз фрактала на 112,22 от 09 марта.

    Снижение USDJPY поддерживается чем-то еще, кроме общего ослабления доллара, так как евро, фунт и золото перестали расти против USD еще вечером вчера - с угасанием торгов.
    Росли ночью против доллара только азиатские валюты - все три.
    ==================
    Насущных вопросов два:
    1. когда закрывать продажу USDJPY или где ставить стоп? Насущность вопроса очевидна: с одной стороны - накоплена текущая прибыль, которую хочется защитить, с другой стороны - наблюдается явное движение пары вниз, следующая остановка около 111. Вот и думай тут...
    2. продавать ли EURUSD прямо сейчас с текущей цены?
    Дело в том, что паника улеглась или уляжется скоро, но ни дифференциал ставок никуда не денется (ЕЦБ выбирает уровень отрицательной ставки, а ФРС - сколько раз повышать положительную), ни общее состояние экономики, которое у Европы хуже по разным причинам (сравнительная слабость "печатной машинки", политическая рыхлость, налаженный импорт беженцев, вялотекущая экономическая война с РФ, проблемы с обеспечением первичной энергией и т.п.).
    Из технических аргументов - цена доросла до верха канала на неделях. А на неделях - флэт, как по ТС, так и глазомерный. То есть намекает продать. Но стоп тоже тогда надо ставить по недельному графику - выше 1,1376. Многовато.
  10. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    По USDJPY установлены SL=112.40 b TP=111.20.
    От греха подальше...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать