Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Тренд-флэт"
+ Подписаться
Страница 1 из 42 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    ТС "Тренд-флэт"

    Брокер: Forex4you
    Номер счета: 1234740608
    Пароль инвестора: l5gbpwc
    Сервер: EGlobal-Demo

    Лежащая в основе ТС идея тривиальна: научиться отличать тренд от флэта. Если бы это можно было сделать достаточно хорошо, то дальнейшее просто: в тренде надо стоять в сторону тренда до его исчерпания, а во флэте - торговать внутрь области флэта.

    Вспомогательный инструмент - некий самописный индикатор, история создания которого изложена в моей старой конкурсной ветке http://procapital.ru/showthread.php?t=45897. Первый пост той ветки - оглавление ветки.

    Индикатор представляет собой канал и выглядит соответственно.
    Содержательно переход от флэта к тренду - пробитие уровня флэта. Уровни традиционно отмечаются экстремумами силы 2, которые Вильямс (к сожалению) назвал фракталами. Именно пробития таких экстремумов лежат в основе классического определения тренда по Доу. Однако для практической торговли понятия тренда по Доу мало - слишком много внутренних фракталов в области флэта. Поэтому хочется научиться как-то отбирать "существенные" фракталы. Вильямс делал это с помощью аллигатора, я - с помощью своей самоделки.
    =============
    Анализ рынка.
    Выполняется глазомерно, может при желании быть формализован набором правил.

    Я стал считать существенными только фракталы, образующиеся снаружи канала AHL. Фракталы и экстремумы силы 1 внутри канала считаю соответствующими колебаниям младшего уровня. Не субволнам в смысле Эллиотта (я EWA настолько не знаю), а просто - младшего уровня.
    Красный (верхний) фрактал, обведенный синим эллипсом - существенный, ближайший слева от него красный фрактал - несущественный, так как находится внутри канала.
    ==================
    Логика обнаружения тренда.
    1. Тренд заканчивается при касании ценой противоположной границы канала.
    2. Тренд начинается после пробития существенного фрактала.
    ==================
    Сигналы ТС.
    Вход в трендовую сделку - стоп-ордер по пробитию фрактала, лежащего снаружи канала.
    Стоп - фрактал с другой стороны канала. Иногда такой стоп может оказаться широковат, и приходится "думать головой" в конкретном случае.
    Выход - по окончанию тренда (возможны варианты).

    Вход во флэтовую сделку - лимит-ордер на границе канала.
    Стоп - фрактал снаружи канала (т.е. сигнал начала тренда).
    Выход - на противоположной границе канала, он же - вход в противоположную флэтовую сделку.
    Недоступно! Pro 17
    Поделиться
    Просмотров: 27,645
  2. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Приветствую! Давненько Вы не появлялись...
    Удачи!!!
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ранее составления плана на неделю напишу пару постов о том, что не меняется за неделю - о фундаментальных факторах (в меру моего понимания) и о режиме торговли.
    ================================================== =
    ФУНДАМЕНТ
    Под фундаментом я понимаю не новостной поток и даже не поток разного рода экономических данных.
    Фундамент для меня - процессы и причинно-следственные связи мира "снаружи от финансовых рынков", в первую очередь - реального сектора экономики. Экономические данные - всего лишь проявление фундаментальных процессов,
    а заявления почти всех заявляющих вообще не имеют отношения к фундаменту.

    Основные идущие сейчас процессы.
    В физическом мире - торможение Китая и изменения в энергетике, важнейшее из которых - изменение в производстве базовых энеогоносителей.
    В финансовой системе - недавнее включение США "долларового пылесоса", симптомы недомогания пузыря на фондовом рынке и начало дефляции на товарном рынке.
    В политике - успешно идущий проект накачки Европы беженцами и конфликт на Ближнем Востоке.

    Основные жертвы - нефтедобывающие страны (из их валют активно торгуется только канадский доллар), Австралия, Япония, ЕС.
    При этом устойчивость ЕС при естественном развитии событий довольно велика и серьезные последствия ожидаются не в ближайший квартал. А неестественное развитие событий предугадать невозможно.
    Итак, назначаем жертвами Австралию, Японию и Канаду. При этом надо понимать, что они подвергаются опасности вследствие различных причин.
    Канада страдает от высокой себестоимости её нефти. Там и месторождений собственно нефти не так уж много и осталось, а битумные пески - чистый ад с точки зрения как технологии,
    так и себестоимости добычи и извлечения из них чего-то, напоминающего нефть.
    Дополнительно - отсутствие единства населения.
    Франкофоны могут в очередной раз замайданить "за рiдну мову", а количество "понаехавших тут" филиппинцев и им подобных на последние 20 лет выросло до заметного числа.
    Япония страдает в первую очередь от фактического недостатка первичной энергии (усугубившегося Фукусимой), во вторую - от размеров госдолга. Смягчает последствия наличие (всё еще наличие) накоплений у населения и традиционный аскетизм населения. Возврат в моменты кризиса зарубежных инвестиций (то самое "бегство от риска") в моменте укрепляет йену.
    Австралия страдает от падения цен на сырьё, преобладающее в её экспорте.
    Замедление Китая сильно усугубляет проблемы Австралии.

    Если сравнивать жертвы по уязвимости, то лично я предполагаю наиболее устойчивой Австралию, причины ниже.
    1. Канада страдает не просто от падения цен на нефть. У Канады (из общих соображений) наивысшая себестоимость добычи.
    То есть при дорожании нефти Канаде полегчает куда позже, чем, например, России или Норвегии.
    Канада расположена в местах, прямо скажем, не райских климатически.
    Стоимость инфраструктурных расходов (отопление, транспорт и т.п.) в Канаде заметно выше, чем в Австралии.
    2. Япония уязвима критически при почти любых вариантах повышения политической или экономической напряженности. Япония не обеспечивает себя пищей, причем зависимость велика. Во времена Второй мировой прерывание поставок пищи по морю поставило страну на край весьма быстро.
    Застарелый конфликт с Китаем, которому есть, что вспомнить. Нанкинская резня, например.
    3. Австралия - страна сырьевого экспорта, и при наличной товарной дефляции страдает. Но экспорт Австралии весьма диверсифицирован: уголь, руда, в ближайшем будущем - газ.
    Отдельно надо отметить наличие запасов урана, причем заметную долю общемировых запасов.
    Плюс - защищенность океаном от воздействия импортируемых террористов, желающий протеррорить Австралию должен будет опираться на местные ресурсы (сравните с беженцами в Европу).
    Плюс - страна-убежище для белых людей на всякий случай (особенно - для англоязычных).
    То есть США кошмарить Австралию столь цинично, как Европу, не будут.
    Или будут, но не сразу.
    ================================================== =============
    Естественно, возникает предположение о том, что валюта страны-жертвы будет обесцениваться.
    Естественное следствие естественного предположения - желание продать валюту страны-жертвы.
    Дальнейшее рассмотрение выходит за пределы собственно фундамента, ему место в торговом плане.

    - - - Добавлено - - -

    Таймфреймы и время торговли.
    Есть у меня привычка ориентироваться на большие таймфреймы.
    Она порождена двумя причинами.
    1. На старших тайфреймах (от дня и выше) проявляется влияние на цены реального мира,
    который я надеюсь иногда понимать. На М15 и ниже мы торгуем в некотором смысле случайный процесс.
    Плюс - не надо заморачиваться с поминутным графиком выхода новостей.
    Момент выхода новости виден на графиках Н1 и ниже, но совершенно незаметен на дневках.
    2. К сожалению (или к счастью) я работаю с полной занятостью.
    То есть не могу вручную сопровождать сделку, что очень полезно на малых таймфреймах. На самом деле могу, но не в каждый день. Иногда.
    ==============================
    Поэтому буду пытаться сочетать два подхода:
    1. Торговать на D1 и Н4, отрабатывая составленные в выходные недельные планы.
    2. При возможности (при сложившемся сетапе) прихватывать короткую во времени сделку утром до ухода на работу.
    На малых таймфреймах ночью - почти гарантированный флэт, что часто (не всегда, но часто) создает возможность торговли на расширении ночного диапазона и расширении предутреннего флэта (он часто бывает уже ночного диапазона).
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    План на неделю 18-22 января
    ==================
    1. Купить USDCAD. Фундамент - "за", наличие тренда на всех ТФ от месяца до часа - "за".
    Против - очень уж безоткатен тренд. Откаты видны глазом только на ТФ Н1, уже на Н4 движение безоткатно.
    Против - резкий взлет в пятницу, возможна локальная коррекция.
    Против - отсутствие рыночного стопа (отмеченная ранее безоткатность движения).
    Поэтому планирую купить минимальным объемом, нарастив позицию потом (вне зависимости от направления хода цены).
    Объем 0.01 лота позволит дождаться развития событий без большого убытка (и без большой прибыли).

    2. Следить внимательно за золотом. Ситуация интересна и может оказаться перспективной.
    На месяцах и неделях - тренд вниз, на недельном тренде развивается восходящая коррекция.
    На днях в смысле моей ТС - начавшийся было тренд вверх (от пробития максимума 21 декабря) формально завершился, так как корекция 14 января дотянулась вниз до нижней линии канала.
    Однако вчера произошел отскок вверх, причем с перекрытием максимума четверга.
    В настоящий момент на Н4 формально завершился короткий тренд вниз.

    Планирую открыть лонг минимальным объемом (он и так достаточно велик по золоту) при созревании обстановки.
    Внерыночные соображения: золото явно манипулируется, хотя и не столь бесстыдно, как нефть. Вверх ему идти не дают, а вниз уже не получается - не идёт.
    Поэтому попробую выбрать сетап со сравнительно малым стопом.

    3. Следить за поведением австралийского доллара и йены в парах AUDUSD, USDJPY, AUDJPY.
    Эти пары снижаются под комментарии аналитиков о "бегстве от риска", характер снижения различен.
    А. USDJPY. Тренд вверх на месяцах, цель коррекции - низ канала на 114,22.
    На неделях формально по ТС тренд вниз после пробоя 118,05, но рядом (в смысле недельного графика "рядом") зона недельных фракталов от декабря 2014 года - сильная зона сопротивления.

    На днях тренд вниз, причем мощный.
    Но вот на Н4 - совсем недавно был участок флэта, движение вниз глазомерно выполаживалось, и только вчерашние распродажи фонды двинули USDJPY вниз.
    Но двинули - очень слабо сравнительно с прошлым движением вниз, несмотря на сильный повод.
    Дополнительно: на днях и Н4 формируются дивергенции.
    Поэтому буду искать (ждать сетап) покупку с малым стопом. Откроюсь при случае минимальным объемом 0,01 лота, не стесняясь пересидеть убыток.
    Фундамент за рост, но падение пары под действием паники бывает крайне резким и немотивированно глубоким (вспоминаем 2008 год).
    Б. AUDUSD. Вчера формально возобновился тренд вниз на неделях.
    Но с максимумов пара упала уже очень сильно.
    Продавать страшно и неуютно - как плевать против ветра, своп уж слишком плох.
    Покупать можно только после отчетливого окончания движения вниз, но смотреть надо.

    4. Вяло торговать EURCHF.
    Пара пребывает в состоянии почти постоянного флэта на Н4 и выше.
    Планирую флэтовую торговлю малым лотом, не гнушаясь пересиживанием и (ужас!) усреднением при убытке - без фанатизма.

    5. Следить за EURGBP.
    На неделях - тренд вверх. Равно как и на днях и Н4.
    Входить в лонг страшно, так как пара скорректировалась аккуратно на границу канала месячного графика.
    ==============
    После ударной пятницы возможны открытия с гэпом.
    Поэтому по результатам Азии возможны неожиданности.
  5. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ранее составления плана на неделю напишу пару постов о том, что не меняется за неделю - о фундаментальных факторах (в меру моего понимания) и о режиме торговли.
    ================================================== =
    ФУНДАМЕНТ
    Под фундаментом я понимаю не новостной поток и даже не поток разного рода экономических данных.
    Фундамент для меня - процессы и причинно-следственные связи мира "снаружи от финансовых рынков", в первую очередь - реального сектора экономики. Экономические данные - всего лишь проявление фундаментальных процессов,
    а заявления почти всех заявляющих вообще не имеют отношения к фундаменту.

    Основные идущие сейчас процессы.
    В физическом мире - торможение Китая и изменения в энергетике, важнейшее из которых - изменение в производстве базовых энеогоносителей.
    В финансовой системе - недавнее включение США "долларового пылесоса", симптомы недомогания пузыря на фондовом рынке и начало дефляции на товарном рынке.
    В политике - успешно идущий проект накачки Европы беженцами и конфликт на Ближнем Востоке.

    Основные жертвы - нефтедобывающие страны (из их валют активно торгуется только канадский доллар), Австралия, Япония, ЕС.
    При этом устойчивость ЕС при естественном развитии событий довольно велика и серьезные последствия ожидаются не в ближайший квартал. А неестественное развитие событий предугадать невозможно.
    Итак, назначаем жертвами Австралию, Японию и Канаду. При этом надо понимать, что они подвергаются опасности вследствие различных причин.
    Канада страдает от высокой себестоимости её нефти. Там и месторождений собственно нефти не так уж много и осталось, а битумные пески - чистый ад с точки зрения как технологии,
    так и себестоимости добычи и извлечения из них чего-то, напоминающего нефть.
    Дополнительно - отсутствие единства населения.
    Франкофоны могут в очередной раз замайданить "за рiдну мову", а количество "понаехавших тут" филиппинцев и им подобных на последние 20 лет выросло до заметного числа.
    Япония страдает в первую очередь от фактического недостатка первичной энергии (усугубившегося Фукусимой), во вторую - от размеров госдолга. Смягчает последствия наличие (всё еще наличие) накоплений у населения и традиционный аскетизм населения. Возврат в моменты кризиса зарубежных инвестиций (то самое "бегство от риска") в моменте укрепляет йену.
    Австралия страдает от падения цен на сырьё, преобладающее в её экспорте.
    Замедление Китая сильно усугубляет проблемы Австралии.

    Если сравнивать жертвы по уязвимости, то лично я предполагаю наиболее устойчивой Австралию, причины ниже.
    1. Канада страдает не просто от падения цен на нефть. У Канады (из общих соображений) наивысшая себестоимость добычи.
    То есть при дорожании нефти Канаде полегчает куда позже, чем, например, России или Норвегии.
    Канада расположена в местах, прямо скажем, не райских климатически.
    Стоимость инфраструктурных расходов (отопление, транспорт и т.п.) в Канаде заметно выше, чем в Австралии.
    2. Япония уязвима критически при почти любых вариантах повышения политической или экономической напряженности. Япония не обеспечивает себя пищей, причем зависимость велика. Во времена Второй мировой прерывание поставок пищи по морю поставило страну на край весьма быстро.
    Застарелый конфликт с Китаем, которому есть, что вспомнить. Нанкинская резня, например.
    3. Австралия - страна сырьевого экспорта, и при наличной товарной дефляции страдает. Но экспорт Австралии весьма диверсифицирован: уголь, руда, в ближайшем будущем - газ.
    Отдельно надо отметить наличие запасов урана, причем заметную долю общемировых запасов.
    Плюс - защищенность океаном от воздействия импортируемых террористов, желающий протеррорить Австралию должен будет опираться на местные ресурсы (сравните с беженцами в Европу).
    Плюс - страна-убежище для белых людей на всякий случай (особенно - для англоязычных).
    То есть США кошмарить Австралию столь цинично, как Европу, не будут.
    Или будут, но не сразу.
    ================================================== =============
    Естественно, возникает предположение о том, что валюта страны-жертвы будет обесцениваться.
    Естественное следствие естественного предположения - желание продать валюту страны-жертвы.
    Дальнейшее рассмотрение выходит за пределы собственно фундамента, ему место в торговом плане.

    - - - Добавлено - - -

    Таймфреймы и время торговли.
    Есть у меня привычка ориентироваться на большие таймфреймы.
    Она порождена двумя причинами.
    1. На старших тайфреймах (от дня и выше) проявляется влияние на цены реального мира,
    который я надеюсь иногда понимать. На М15 и ниже мы торгуем в некотором смысле случайный процесс.
    Плюс - не надо заморачиваться с поминутным графиком выхода новостей.
    Момент выхода новости виден на графиках Н1 и ниже, но совершенно незаметен на дневках.
    2. К сожалению (или к счастью) я работаю с полной занятостью.
    То есть не могу вручную сопровождать сделку, что очень полезно на малых таймфреймах. На самом деле могу, но не в каждый день. Иногда.
    ==============================
    Поэтому буду пытаться сочетать два подхода:
    1. Торговать на D1 и Н4, отрабатывая составленные в выходные недельные планы.
    2. При возможности (при сложившемся сетапе) прихватывать короткую во времени сделку утром до ухода на работу.
    На малых таймфреймах ночью - почти гарантированный флэт, что часто (не всегда, но часто) создает возможность торговли на расширении ночного диапазона и расширении предутреннего флэта (он часто бывает уже ночного диапазона).
    Игроки рынка крупные(маркетмейкеры,хедж фонды,крупные корпорации и банки)торгуют к сожалению не по фундаменту.Они даже какое то время ведя торговлю и рынок за собой,могут ошибаться вообще в своих оценках фундаментальных причинно-следственных связей...Правда недолго,потом все равно фундамент влияет и рынок вынужден возвращаться к реалиям.(но это среднесрок)
  6. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Игроки рынка крупные(маркетмейкеры,хедж фонды,крупные корпорации и банки)торгуют к сожалению не по фундаменту.Они даже какое то время ведя торговлю и рынок за собой,могут ошибаться вообще в своих оценках фундаментальных причинно-следственных связей...Правда недолго,потом все равно фундамент влияет и рынок вынужден возвращаться к реалиям.(но это среднесрок)
    Согласен почти полностью.
    Особенно неважен фундамент в данном проекте, временной горизонт которого - один месяц. То есть проект-то будет жить дольше, но испытуемый отбраковывается по результатам первого месяца.
    Но - привычка...
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Открыт с рынка buy 0.01 лота USDCAD по 1.4550, стоп 1.4330. Риск 1.5%
    Как писал ранее, рыночного стопа не видно, поэтому установлен стоп "на случай атомной войны" под минимумом большой бычьей свечи пятницы.
    ========
    Установлены отложенные ордера.
    1. buy limit 0.01 лота Gold 1080, стоп 1070 (под фрактал на днях), риск 1%.
    2. buy limit 0.01 лота EURCHF 1,0915, стоп 1,0720, риск 2%
    3. sell limit 0.01 лота EURCHF 1,0955, стоп 1,1100, риск 1.14%
    Ордера по EURCHF прдполагают флэт на Н4. Стопы - на случай действий ЦБ Швейцарии или ЕС.
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Сбываются опасения, изложенные в недельном плане: USDCAD корректируется против открытой позиции. На Н4 сформировалась расходящаяся структура. Если интерпретировать её как двойную вершину, то традиционный отмеренный ход снижения - 1.4385.
    В рамках моей ТС касание нижней линии канала понимается как конец аптренда и начало флэта, что и назревает на таймфрейме Н4.
    Варианты поведения:
    1. не делать ничего, так как флэт предполагает разворот вверх от нижней линии канала.
    2. открыть покупку "в режиме флэта". Противопоказание старое: отсутствие достаточно близкого системного стопа.
    К сожалению, непонятность усугубляется тем, что в США вчера был выходной, и непонятно, куда американцы двинут рынок после снижения USDCAD силами европейцев. Пока не делаю ничего.
    ===========
    На EURCHF сработал лимитный ордер на продажу, небольшая просадка.
    Канал на Н4 сужается, установлен ТП продажи на нижнюю границу канала.
    Борюсь с искушением закрыть продажу с рынка в "плюс ноль", так как глаз видит медленное движение EURCHF вверх.
    ===========
    На золоте к ордеру бай-лимит, установленному на нижней границе канала на Н4, постепенно приближается снизу нижняя граница канала дневного графика. Жду, ордер за пару дней может сменить таймфрейм, оставаясь неподвижным.
  9. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Закрыл с рынка продажу EURCHF в +8 пунктов.
    Причины:
    1. жадность
    2. Формально по ТС на Н4 всё-таки тренд вверх, хоть и очень медленный.
    3. Выполнена минимальная цель корекции в тренде: касание средней линии канала.

    - - - Добавлено - - -

    Лимитный ордер на покупку EURCHF передвинут на 1,0927 - на актуальную нижнюю границу канала на Н4.
  10. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вчера USDCAD днем коснулся нижней границы канала на Н4, формально перейдя во флэт. Поэтому покупка была вечером закрыта на верхней границе канала. Я по ТС должен был бы открыть продажу, но накануне решения ЦБ Канады остался вне рынка.
    ===============
    Только что закрыта с рынка покупка EURCHF по приближению к верхней границе канала. Плюс 26 пунктов.
    Установлен ордер бай-лимит по 1.0929 (нижняя граница канала+спред) лот 0,01.
    =================
    EURUSD на днях находится во флэте и только что коснулся верхней границы канала.
    В режиме флэта открыта продажа с рынка лот 0,01 со стопом 1,0990 (чуть выше фрактала, находящегося вне канала.
    Установлен ордер EURUSD бай-стоп по 1,0995 со стопом 1,0698 - согласно трендовому режиму ТС.
    =============
    Золото коснулось верхней границы канала на Н4.
    Золото на Н4 во флэте, но сигнал на продажу проигнорирован по причине плохого соотношения системного стопа и планируемой прибыли - слишком узкий канал. Сигналы флэтового режима на Н4 по золоту часто приходится пропускать по этой причине.
    ============
    USDJPY, AUDUSD и AUDJPY дружно отметились на нижней линии канала на Н4.
    Сигналы флэтового режима на Н4 проигнорированы по причине мощного движения вниз на дневном таймфрейме и наличия общепанического настроения на фондовом рынке.
    Жду более длительного флэта на Н4 или глазомерных признаков разворота.

    Если движение вниз будет продолжаться, но медленно и неуверенно, возможна постановка на этих парах ордеров бай-лимит или покупка с рынка при приближении цены к уровню системного стопа на Н4.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать