Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Чартист
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей

    ТС Чартист

    ТС «Чартист»


    • Демо: (04.01.2016-14.02.2016) +21.86%
    • ПАММ: (17.02.2016-хх.хх.хххх)
    • Детали ПАММ счета здесь
    • Начало ПАММ торговли здесь




    Торговая стратегия является умеренно консервативной с ожидаемой доходностью 15-30% в месяц. Данная стратегия основана на принципе двух экранов(аналитический, тактический), подходит для торговли на любых рынках и не зависит от выбора таймфреймов.
    Первоисточники и используемая при разработке ТС литература: Д. Швагер «Технический анализ», Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков»,Р. Пректер и А. Фрост «Волновой принцип Эллиотта», С. Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков».

    1.Анализ

    На аналитическом таймфрейме определяем фазу рынка (тренд, торговый диапазон), проводим анализ японских свечей, определяем уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, оцениваем волновую картину рынка.
    Далее осуществляется поиск торговых возможностей:
    a) по тренду: на 1-м экране присутствует доминирующий тренд, мы дожидаемся коррекции, чтобы войти на ее предполагаемом окончании в направлении существующего тренда;
    b) в диапазоне: на 1-м экране довольно крупный диапазон (зависит от таймфрейма), с четко обозначенными границами, и мы ищем возможность торговать от одной границы к другой.

    2.Открытие сделки

    При достижении ценой важной зоны поддержки (сопротивления) на 1-м экране, мы переходим на 2-й экран и ищем там признаки разворота в сторону ожидаемого движения на 1-м экране. Открытие сделки может производиться как по рынку, так и отложенными ордерами. Здесь все зависит от степени надежности входа в каждой конкретной ситуации, уровня риска и возможности присутствовать у монитора в момент формирования сигнала.

    Пример работы по стратегии:

    На дневном графике пары GBPUSD наблюдался явный бычий тренд. На момент проведения анализа пара находилась в среднесрочной нисходящей коррекции к данному тренду (красная вертикаль 24.03.2014). Был построен восходящий канал по трем точкам (красные «птицы» на дневном графике). Цена тестирует нижнюю границу канала и мощный уровень поддержки 1.6470, формируя отбойную бычью свечу:

    Переходим на тактический таймфрейм. Обычно тактический в 5-10 раз меньше аналитического. В данном случае выбран Н4.

    Как видим, здесь цена находится в торговом рендже (синий бокс), и мы ждем пока цена уверенно его покинет. После уверенного пробоя ренджа дожидаемся его ретеста и входим в лонг. Стоп устанавливаем под нижнюю границу ренджа(красная метка). Так же можно установить стоп за уверенную свечу возбуждения (малиновая метка).
    Первая цель- ближайший значимый уровень сопротивления- здесь мы кроем часть позиции, вторая цель-вынос абс хая по тренду, где мы выходим полностью или подтягиваем жесткий стоп.

    4.Готов приступить к торговле
    Недоступно! Pro 21
    Поделиться
    Просмотров: 5,639
  2. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    Недельный торговый план с 04.01 по 08.01.2016г.
    Рассмотрим пару EURUSD:

    Среднесрочно пара находится в торговом диапазоне 1.052-1.1470.
    Пара совершила довольно сильный отскок от нижней границы. Красными отрезками я выделил уровни, которые цена может с высокой вероятностью достигнуть в ближайшее время. Интересно было бы пробовать лонги от уровня 1.0733 с целями:1.1017 и 1.1097.
    При достижении уровня 1.1097 дальнейшие перспективы пока не ясны.
    Покупать пару с текущих уровней неинтересно.Краткосрочные продажи возможны в рамках интрадея на вынос локального минимума 1.08.
    По данной паре буду пробовать внутри дня торговать эти сценарии.

    Пара GBPUSD:

    Среднесрочно пара находится в торговом диапазоне 1.4565-1.58 с тенденцией к снижению.
    Последнее нисходящее движение имеет клиновидный канал, что изначально говорило о некоторой слабости, но движение стало ускоряться, покидая фигуру.
    В то же время мы вблизи сильной поддержки, от которой был мощный отскок и мы там еще ни разу не были. Думаю, что поддержка устоит какое-то время, но очень вероятен ее ложный вынос.Если такой сценарий будет подтверждаться, то я его попробую отторговать.

    Кросс GBPJPY:


    Интересен краткосрочный шорт в рамках текущей нисходящей волны от уровней 180-х к уровню 175-176.
    Если такой сценарий начнет реализовываться, то я попробую продать.

    Пара AUDUSD:

    Кенгуренок сохраняет интригу.Ближайшие дни ситуация будет проясняться, так как цена подходит к верхней границе ренджа. Ситуация требует прояснения.Буду наблюдать.Хорошо бы зашортить, но могут выше пойти-есть признаки, указывающие на сценарий отработки восходящего канала.
    Думаю, что пока хватит для интрадея)
  3. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    Анализ сделок на сегодня 04.01.2016 г.
    С утра по некоторым причинам торговли не было, да и оставшуюся часть дня торговал на три с минусом.
    Итак, начнем:



    Сделка 1
    неплохой вход, но не досидел(у меня часто так)

    Сделка 2
    самая ужасная на сегодня:
    плохой вход из-за спешки и жадности, плюс поднял выше уровень стопа в расчете на возможный разворот чуть выше(первоначальные уровни стопа условно обозначены красным крестиком). Урок: зашел на один сценарий-по его отмене и выходи, а не надейся на что-то еще.Другой сценарий-другая сделка.

    Сделка 3
    Отличный вход.Плохое управление: не досидел(правда сильно отвлекли, но это не оправдание)



    Сделка 4
    Отличный вход, но сама идея была неверной(потенциал профита 5пп). Я вышел, не досидев, но здесь рынок был силен и я не считаю выход ошибкой.

    Сделка 5
    Плохой вход(рынок быстро упал, не давая войти, и я купился на прорыв консолидации-опять же жадность и спешка).Но отличное управление! Помня об уроке из Сделки 2, стоп остался стоять по основанию, хотя понимал, что это может быть обычным вытряхиванием.Но основания нарушены-получи стоп и не дергайся!Новые сделки уже близко.

    Сделка 6
    Отличный вход, неплохое управление(выход парой частей в сильной зоне).Недостаток: слабо оценил текущее движение из-за чего рано вышел.По крайней мере одну часть позиции надо было поставить на тралл.



    Сделка 7
    Отличный вход.Управление не очень, но не совсем плохое-были некоторые основания для выхода.

    Сделка 8
    Отличный вход.Отличное управление: защитил стоп, откупив возле сильной зоны одну часть, вторую выбило в бу на вытряхивании.

    Сделка 9
    Вход неплохой, но немного не успел зайти повыше, пришлось заходить на первом слабом баре после рывка.Управление тоже отличное: сделка была закрыта по тейк профиту в зоне возможного шорт сквиза.
    Баланс на тек. момент: 1009.26 USD.
    Выводы: основные ошибки-спешка и преждевременный выход. Буду работать над этим.
    О стратегии: торгую скальпинг, по другим парам сегодня ничего не успел.По паре GBPJPY сценарий был исполнен, но я в нем не участвовал. Стратегия хорошо работает на бирже, где спред можно не платить и комиссия низка( торгую CME,FORTS), на форекс будет работать, только если спред будет маленьким. Из-за расширения спреда и уровней стоп лимит у большинства форекс брокеров стратегию на м1 торговать тяжело(например альфа форекс и др.) У данного брокера по евре все вроде бы ничего. Стиль менять не буду и не хочу.Люблю скальпинг!
  4. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    может стоит четкие цели и стопы ставить? и тогда преджевременные выходы из сделок реже будут случаться.
  5. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    Анализ сделок на сегодня 05.01.2016 г.
    Глянем, что мы сегодня наторговали и над чем надо работать.
    Торговать начал ближе к вечеру(опоздавшему достаются кости).
    Картинка по евро на момент открытия терминала была приблизительно такая:


    Видим нисходящий тренд, который в фазе затухания и явно требуется торговый рендж(на том временном срезе, где я обычно торгую), чтобы снять локальную перепроданность. Идея была отторговать одну из волн ренджа и потом забежать на продолжение тренда и взять пару импульсов. Но, как всегда, "плохому танцору..."))

    А теперь анализ сделок:



    Сделка 1
    Хорошая сделка на добор волны ренджа.Но с частичными фиксами, что по факту уменьшает профит/ лосс.
    Там, где вышел последней частью, изначально планировал шорт, но именно в этот момент решил глянуть золото-про..л сделку в шорт в самой выгодной зоне.

    Сделка 2
    Сделка в целом неплохо открыта( были основания), управление тоже нормальное, так как вышел сразу же, как предпосылки ожидания прорыва были нарушены, по стопу. Недостаток: сама идея была не очень хорошей; на РТС-е такое работает частенько, валюты такое не прощают, сначала Price Action красивый тебе нарисуют, а потом вытряхнут) Это плохая зона для входа при любом PA.

    Сделка 3
    Вход хороший, управление хорошее: почувствовал силу рынка и вышел.Ошибок нет.

    Сделка 4
    Попытка зайти в прорыв мелкой базы на повторный тест или вынос уровня, рынок показывал силу, но не сумел. Вывод: такие сетапы, где структура и поведение конфликтуют-не брать.

    Сделка 5
    Сделка 50Х50. Идея была хорошей, вход был по основаниям, но нужно было чуть выше.А так особых претензий нет. Была закрыта в бу, когда цена вошла в относительно долгий флэт и были видны признаки сильных покупок.Предпосылки были разрушены временем и надеяться не хотелось.

    Сделка 6
    Идея была отличной: ретест зоны отмеченного уровня, но ошибка тактическая: не дождался уверенного сигнала, а зашел тупо вблизи уровня.Обычно я так редко делаю.Поскольку стоп у меня обычно в районе 4-6 пп, то дальнейшее движение пересиживать не стал, так как гадать, где цена остановится и остановится ли вообще-удел неудачников.К тому же на старшем ТФ был спорный РА. В общем вход плохой, управление хорошее.Забавно, что сигнал на шорт был чуть выше моего сработавшего стопа, но я опять пошел смотреть золото)

    Сделка 7
    Вход отличный, управление было по плану, так как больших движений уже не ждал, поэтому хорошее. Недостаток (в целом, а не касаемо данной сделки): первую часть крою слишком рано. такой тип защиты стопа нужно или вообще отменить, или практиковать чисто в боковиках, так как если стоп, то полный, а если профит, то частичный, и эффективность торговли ухудшается.
    Баланс на сегодня: 999.86 USD.(стоим на месте)
    Общие выводы:
    1. убираем торговлю ожидания прорыва крупной консолидации, так как на валютах это почти всегда вынос.
    2. торгуя трендовую модель, первой частью выходим не раньше, чем 3:1, остальную часть вешаем на тралл.
    Пример нереализованных возможностей, вчерашние сделки 6 и 9 и сегодня-сделка 7.Это были сделки со стопом около 4пп, но с огромнейшим потенциалом. Нужно стараться полностью использовать потенциал трендов.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от serjloskut Посмотреть сообщение
    может стоит четкие цели и стопы ставить? и тогда преджевременные выходы из сделок реже будут случаться.
    Спасибо большое за совет. Да, согласен.Стопы у меня почти всегда четкие и не больше 4-5пп стараюсь ставить. Да, цели частенько не досиживаю. Постараюсь учесть этот момент.
  6. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    Анализ сделок на сегодня 06.01.2016 г.

    Итак, сегодня с утра опять не торговал, а ближе к обеду увидел, что рынок для трендовой торговли не особо интересен. Тут и перепроданность, достигнут важный уровень, в ожидании важных новостей никто никуда цену не ведет.Ясно было, что будет рендж.А в нем я не особо люблю торговать.Поэтому напипсовал немножко.



    Сделки 1,2
    Сделка 1 открыта отлично, цели были возле обозначенного уровня. Но, желая уменьшить объем на кнопках быстрой торговли, случайно нажал 2-а раза sell(сделка 2).В итоге пришлось все сразу крыть и результат почти нулевой.

    Сделка 3



    Отличная сделка: вход в лонг на вынос стопов шортистов, чисто скальперская сделка, но верняковая. Ошибок нет.



    Сделка 4
    Идея была верная, но вход ранний.Управление хорошее.

    Сделка 5
    Рынок показывал силу, решил добрать кусочек, но вышел, так как все стало вянуть.Идея была не очень хорошей.

    Сделка 6
    Такая же ошибка, как и в сделке 4-рановато, хотя идея верная была.

    Сделка 7
    Отличный вход, отличное управление.Находились внутри диапазона(вообще там каша была), поэтому профит брал на первом уровне.

    Сделка 8
    Отличный вход, закрылась по тейку, прибыль не тянул по тем же причинам-тренда нет.

    Сделка 9
    Хороший вход, закрылась по тейку.Сделка на вынос шортовых стопов из базы.

    Сделка 10
    Хороший вход, отличное управление: сделка на вынос лонговых стопов под базой, первую часть закрыл на защиту стопа, так как был низкий вход, вторую решил оставить на перспективу, но увидел силу рынка и понял, что никуда не пойдут.

    Баланс на сегодня:1014.91 USD

    Торговлю сегодня оцениваю на 3+, так как за все время у монитора рынок был во флэте, а во флэте я беру только самое ясное и понятное и не стараюсь тянуть прибыль.
  7. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    Анализ сделок на сегодня 08.01.2016 г.

    Почти в каждом виде деятельности в нашей жизни работает правило: чем больше чему-то обучаешься, практикуешься, набираешься опыта, тем меньше вероятность того, что ты будешь в дальнейшем совершать глупые ошибки.Но только не в трейдинге! Здесь можно каждый день биться головой об стену и говорить себе: "Не продавай в поддержку и не покупай в сопротивление!"Но на следующий день(или может через два) ты опять себя на этом ловишь. И чувствуешь себя полным дебилом. Меня ни коем образом не расстраивает системный стоп или что рынок пошел не туда, куда я думал( да и давно уже перестал привязываться к какому-то направлению и делать прогнозы-пустое это все), а бесит именно то, когда я начинаю торговать как дебил) Вот и сегодня до обеда была такая торговля.
    Начнем с анализа рынка на тот момент, когда я открыл терминал:

    Рынок достиг зоны поддержки, были видны явные отказы идти вниз. Сформировался типичный торговый рендж. Мысли были такие : либо без обновления лоу пойдем вверх, по крайней мере в более крупную коррекцию; либо сделаем ложный вынос диапазона вниз пунктов на 10-20 и лишь затем пойдем вверх. Но дело тут не в направлении рынка, а в правилах торговли в ренжде.С недавнего времени я стал каждый день на тестере торговать самые сложные ренжди, чтобы уже впитать правильную торговлю в них.А все одно:наступает день, когда я возвращаюсь к старым шаблонам!
    И вот моя торговля до обеда:


    Сделка 1
    Тут еще как-то можно понять. Идея плохая управление хорошее: вышел, когда увидел признаки отказа идти вниз.

    Сделка 2
    Дебильная сделка-продажа в поддержку. Закрыл по стопу.

    Сделка 3
    Чуть лучше, чем сделка 2, но управление плохое: поставил стоп по шире, а не нужно было.Нужно было уйти на уровне стопа сделки 2 или ниже.

    Дальше я отошел от монитора, чтобы остудить мозг.
    Вернулся, вижу хороший движ вверх, пытаюсь зайти на второй коррекции, но сигнальная свеча слишком большая; встал лимиткой-не взяли. Ну и фиг с ним, не стоит гнаться за рынком.

    Сделка 4
    Идея ничего, вход ранний-не по системе, вышел раньше стопа, когда понял, что будем падать дальше.

    Сделка 5
    Отличный вход, отличное управление.

    Сделка 6
    Отличный вход, хорошее управление.

    Сделка 7
    Идея хорошая, немного ранний вход. Управление плохое, так как из-за раннего входа стоп был далековато и при хитрых маневрах рынка возле сопротивления, я решил его приблизить, за что вместо прибыли получил убыток, не смотря на то, что это была локальная вершина. Такой тип рынка мне знаком, я должен был это учесть.

    На от момент баланс был 976,... USD. Планы были остыть и к вечеру после нонок вернуть баланс к начальному уровню. Был соблазн жахнуть на нонках, так как я очень хорошо умею прогнозировать направление новостного движа, но не стал.Хватит сегодня глупостей.

    Торговля после обеда:
    Открыл терминал перед нонками и вижу вот эту великолепную свечу(в красном боксе).Хотел на ней жахнуть в шорт, но зачем себя обманывать.Это ведь не игра, а работа.Случайностям тут не место. Как видим, результат был бы неплохим.


    Думал добрать на шортах после импульсной свечи, но что я вижу: какая силища. Шорты отменяются. Лонги пока тоже не хочу. С тех пор, как РТС падает, я только шорт и привык торговать.) Дальше завис интернет, затем вижу хороший движ дальше, но входить как-то не хотелось: слишком большие сигнальные свечи, мы в зоне сильных сопротивлений.
    Итак, торговля собственно:


    Сделка 8
    Скальперский шорт, почувствовал силу и не стал дальше держать.

    Сделка 9
    Отличный вход, отличное управление: откуп частями

    Сделки 10, 11 вход нормальный, управление отличное: цена вырвалась из большой базы, но динамики никакой-надо бежать.

    Сделки 12.13
    Сила рынка, сделки на выход из базы. Вышел почти в бу, так как стало ясно, что не пойдут-рано пока.

    Сделка 14
    Попытка зашортить на вынос стопов под базой. Вышел, так как видны сильные покупки.

    Сделка 15
    Отличный вход, отличное управление.
    Наконец я взял этот тяжелый прорыв из базы, но вижу, что это последние шаги, потому стал выходить частями.
    Баланс восстановлен до начального уровня: 1014.67 USD.
    Цель достигнута, дальше торговать не стал.
    Выводы: много хороших сигналов было упущено, плохих-взято.Нужно поработать над своей психологией.Почему отличные сетапы я порой не беру, а в плохие лезу. Может в плохие захожу из-за жадности, а в хорошие не захожу из-за какого-то страха или убеждений? Короче, буду работать.
  8. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    На выходных провел анализ своих действий на рынке. В принципе, все свои ошибки я знаю, постепенно я от них избавляюсь.И это очень хорошо.
    Вот только некоторые из них.

    1. Торговля внутри торгового диапазона или в ожидании его прорыва(есть исключение, когда это можно делать).
    2.Покупка перекупленного актива и продажа перепроданного.(почти избавился от этого).
    3.Вход в сделку с малым соотношением профита к стопу.
    4. Порой рано пододвигаю стоп к точке открытия позиции.
    5.Преждевременное закрытие позиции без веских причин.
    6.Не беру некоторые системные сигналы.

    Недельный торговый план с 11.01 по 15.01.2016 г.
    Итак, многие сценарии предыдущего недельного плана отработали, но я не отторговал их. Дело в том, что я напрочь разучился торговать среднесрочно. Привык скальпировать. Поэтому расписывать какие-то глобальные прогнозы не вижу смысла, а опишу рыночную ситуацию в общих чертах. Мне интересны две пары eurusd и gbpusd, так как там спред минимальный, на них и буду торговать.Если все же увижу перспективные сетапы на других парах, то опишу в течение недели.

    EURUSD:


    Пара отскочила о уровня 1.0708 и сделала мощную восходящую волну,оттестировала пробитое сопротивление 1.0805 и пытается пробить границу плоского нисходящего канала и уровень 1.0937.
    Здесь два основных сценария:
    1. Ложный пробой 1.0937 с возвратом в диапазон.
    2. Прорыв данного уровня, закрепление и дальнейший рост к уровню 1.1089.
    Данные сценарии будут определять для меня диапазон цены, где можно скальпировать трендовые импульсы.

    GBPUSD

    Пара показывает уверенный пробой абсолютного минимума 1.4560. Динамика достаточно сильная, но здесь очень опасная зона. Здесь возможны кульминации и очень нервные ренджы на более мелких таймфреймах.
    Основной сценарий:
    Пара уйдет в торговый рендж, после чего произойдет добой в пятой волне в район уровня 1.4350 или ниже.Далее возможен отскок вверх и нужно будет смотреть, какой это будет отскок.
    Тактика:если торговать в этой зоне, то брать короткие импульсы сверху вниз в рамках предполагаемого боковика. Держать же позицию на перспективу падения в бездну не стоит.Не все так просто.
  9. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    Анализ торговли на сегодня 11.01.2016 г.
    Сегодня торговал с вечера, пара EURUSD.


    Сделка 1
    Ошибочный вход: зашел в самой зоне теста.Либо слишком ранний, либо слишком поздний.Получил убыток.

    Сделка 2
    Хороший вход, плохое управление:слишком близкий стоп.

    Сделка 3
    Хороший вход, хорошее управление.Сделка на идею сделки 2.

    Сделка 4
    Отличный вход, отличное управление: выход на дне рынка.

    Сделка 5
    Отличный вход, отличное управление: вовремя почуял засаду и вышел.

    Сделка 6
    Отличный вход, ужасное управление:"показалось", не дал прибыльной сделке развиться.

    Сделка 7
    Отличный вход, отличное управление: верно почуял засаду.

    Сделка 8
    Ошибся, не посмотрел картину старшего таймфрейма.Стоп широкий, нужно было выйти раньше.

    Сделки 9,10
    Хороший вход, отличное управление: почуял силу рынка и приготовился идти в лонг.

    Сделка 11
    Отличный вход, отличное управление.Взял первый импульс на первом уровне.



    Сделка 12
    Хороший вход, отличное управление: вовремя почуял засаду и вышел.

    Сделка 13
    Отличный вход, отличное управление: выход на первых признаках отказа возле уровня.

    Сделка 14
    Отличный вход, отличное управление: выход частями возле зоны сопротивления на локальной кульминации.

    Торговлю на сегодня оцениваю на 4-
    Баланс: 1044.02 USD, +4.4%.

    Баланс вырвался из ренджа, главное, чтобы пробой не был ложным)
  10. 2,316
    Комментарии
    3
    Темы
    6720
    Репутация Pro
     
    Старожил

    3 Медалей
    Анализ сделок на сегодня 12.01.2016 г.
    Сегодня торговал мало, вечёрку, небольшим лотом на идею "большой волны".
    Пара EURUSD:


    Все сделки в шорт, выход частями, когда цена сопротивлялась.

    Сделка 1
    Отличный вход на кульминации, сделку не крыл рано:хотелось на низы додержать, но понял, что не пойдут.

    Сделка 2
    Хороший вход, стал выходить частями, когда почувствовал, что пока идти вниз не готовы.

    Сделка 3
    Отличный вход, хорошее управление: выход частями.

    Сделка 4
    Отличный вход, первую часть закрыл на уровне, вторую хотел подержать на вынос коррекции.Можно было, конечно, закрыть все, где первая часть, но план был держать.Это своего рода тренировка терпения.

    Баланс: 1053.68 USD. +0,97%

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать